"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 

Trader’s Diary: กระบวนการสร้าง “วินัย” ให้กับตนเอง พฤหัสที่ 18 มี.ค.53

การเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ในทุกเครื่องมือ และทุก Timeframe ถึง 2 ครั้ง ในรอบสัปดาห์ ก็เริ่มส่งผลให้เห็นบ้างแล้ว จากการที่ตลาดเริ่มปรับฐานลงในระยะสั้น เมื่อดูยอดซื้อขายสุทธิสิ้นวันพบว่าทั้งรายย่อย กองทุน และพอร์ทบริษัทก็เหมือนจะรู้เหมือนกันจึงระดมกันขายทำกำไร แต่ต่างชาตินี่ซิระดมกระสุนซื้อมากกว่าเมื่อวานเสียอีกกว่า 3.2 พันล้านบาท รวมตั้งแต่ซื้อติดๆ กันโดยเริ่มจากวันที่ 22 ก.พ.แล้วกว่า 35,000 ล้านบาท

ตลาดหลังจากนี้น่าจะเริ่มเล่นยากขึ้น อาจจะเป็นลักษณะของ Sideway Down ลงไปเพื่อปิด gap ที่เปิดไว้แถว 750 จุดเสียก่อน แล้วถึงจะขึ้นต่อแบบยาวๆ

อีกทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้เล่นรายย่อยจากเวบบอร์ด ค่อนข้างมีความฮึกเหิมมากเพราะเพิ่งจะเก็บกำไรรอบใหญ่กันมา และคิดว่ายิ่งลงยิ่งดีจะได้ช้อนซื้อ

ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่รายย่อยเริ่มฮึกเหิม และมีความมั่นใจว่าตลาดจะขึ้นไปได้ยาวๆ และเตรียมช้อนซื้อ เมื่อนั้นตลาดมักจะลงมากกว่าที่รายย่อย “คาดการณ์ไว้”

จะเห็นได้แทบทุกครั้งว่า เมื่อต่างชาติเข้ามาเก็บของมากๆ แล้วตลาดเริ่มปรับฐานลงจากการทำกำไรของรายย่อยและกองทุน (ปัจจุบันแยกพอร์ทบริษัทให้เห็นด้วย) เมื่อนั้น ฝั่งของผู้เล่นจะเปลี่ยนไป

รายย่อยและกองทุนที่เป็นผู้ขายมาตลอด จะกลายมาเป็นผู้ซื้อ และ.....

ต่างชาติที่เป็นผู้ซื้อมาตลอด จะกลายมาเป็นผู้ขายแทน.....

ทีนี้เวลารายย่อยแห่กันเข้าไปรับตอนตลาดปรับฐานหลังจากต่างชาติระดมกระสุนซื้อแบบไม่ยั้งแล้ว ต่อมากลับกลายเป็นว่า ต่างชาติพลิกกลับจากซื้อกลายเป็นขายไปซะงั้น จะมีรายย่อยบางส่วนที่ตามก้นต่างชาติก็อาจจะ Cut Loss ออกมา

เหตุการณ์นี้จะสลับวนเวียนกันไปพักนึงในลักษณะของ Sideway Down จนกว่าการปรับฐานจะสิ้นสุด และจะขึ้นไปได้แบบยาวๆ ซึ่งรายย่อยบางส่วนหากเล่นในช่วงเวลานี้ กำไรที่ได้จากรอบใหญ่ที่ผ่านมา ก็ต้องคืนตลาดไป

ดังนั้นต่อจากนี้ไป ต้องเทรดด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ความฮึกเหิมจากกำไรที่ได้มาทำให้เราเล่น “คร่อมจังหวะ” ล่ะครับ

หากท่านไล่ย้อนดูตัวเลขยอดซื้อขายสุทธิก็จะพบลักษณะดังกล่าวได้ไม่ยาก แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียง “สถิติย้อนหลัง” ซึ่งหลักสถิติแล้วมันก็คือ “การมั่วแบบมีหลักการ” นั่นเอง มันอาจจะเกิดซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ มันเป็นเพียงสิ่งที่ “เตือน” ให้เราได้รู้ทันและเตรียมรับมือไว้เท่านั้นเองครับ

ในส่วนของระบบเทรดของผม MK 105 เริ่มใกล้จะคอนเฟิร์มให้เปิด Short แล้ว แต่ผมจะไม่เล่นในสัญญาณนี้ เนื่องจาก MK 105 เก็บกำไรมาได้ 3 รอบติดๆ กันแล้ว โอกาสที่จะเก็บกำไรน้อยลง และอาจจะขาดทุนในรอบที่ 4 ได้ ผมจึงต้อง Screen Out ออกไปก่อน

โดยรอบที่ 3 นี้ ให้สัญญาณในการเปิด Long แถวๆ 505 ซึ่งเป็นกำไรรอบใหญ่ที่ผมไม่ได้เข้าไปเล่น เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วติดสถานะตัว GF จากสัญญาณของ MK 205 อยู่นั่นเอง

ระบบเทรดของผม เมื่อใดที่เพิ่งจะเก็บกำไรรอบใหญ่มา รอบต่อมามักจะขาดทุนครับ โอกาสที่ระบบเทรดจะได้กำไรติดๆ กัน 4 รอบนั้นเกิดขึ้นน้อยมากจากการเก็บสถิติย้อนหลังของระบบเทรดของผม

ผมจึงจำเป็นต้องรอโอกาสและหยุดเล่นก่อนครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวานมีคำถามและความเห็นบางส่วนที่น่าสนใจ ผมขอตอบให้ดังนี้

คำถามของคุณฉันรักการเล่นหุ้น

ถาม
โมเดลเทรด กับ System trade ต่างกันหรือไม่ อย่างไรครับ?

ตอบ
สำหรับความหมายของผม โมเดลเทรด คือ ตัวแบบอะไรก็ได้ที่เรายึดถือมาเป็นแบบในการใช้เทรด

ดังนั้น โมเดลเทรด ของผมจะประกอบด้วย

1.System Trade ที่ออกแบบ และทดสอบ Backtesting มาเป็นอย่างดี
2.ปัจจัยพื้นฐาน
3.การวิเคราะห์ Fund Flow
4.จิตวิทยาการลงทุน
5.การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เล่นในตลาด
6.การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ถาม
และยังไม่ค่อยเข้าใจนักกับ

"เมื่อคุณมีความสุขจากการกำไร จิตจะสั่งให้คุณระงับอารมณ์นั้นไว้และมีสติกลับมาว่า %Lose มันกำลังใกล้เข้ามา เมื่อคุณขาดทุนมากจนเป็น Max Drawdown จิตจะสั่งให้คุณระงับอารมณ์นั้นไว้และมีสติกลับมาว่า คุณทำตามระบบ และ %Win กำลังคืบคลานเข้ามาหาคุณ"

ตอบ
ไม่สุข จาก กำไร ที่ได้

ไม่ทุกข์ จาก ขาดทุน ที่เสีย

เพราะมีสุข ก็ ย่อมมีทุกข์

เมื่อเก็บกำไรมาแล้ว %Win ใน Win-Lose Ratio จะถูกเพิ่มเข้ามา ดังนั้นโอกาสจะเกิด %Lose ในอนาคตย่อมมีมากกว่า

เมื่อขาดทุนไปแล้ว %Lose ใน Win-Lose Ratio จะถูกเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นโอกาสจะเกิด %Win ในอนาคตย่อมมีมากกว่าเช่นกัน

ไม่สุข และไม่ทุกข์ จากการเทรด ทำ "จิต" เป็นกลางๆ

นั่นคือ "เคล็ดลับของสุดยอดวิชา"

ถาม
“-ทำไมผมต้องให้ทุกคนมาแต่เช้า ทำ Market Overview ให้ผมอ่านก่อนตลาดเปิดทุกวัน”

Market overview ทำอย่างไรหรอคับ อยากรู้อะ เผื่อไว้เป็นการสร้างวินัยให้ตัวผมเอง

ตอบ
Market Overview คือ การทำสรุปภาพรวมของตลาด ทั้งตลาดโลก ตลาดภูมิภาค และตลาดไทย เพื่อเป็นการดูว่าเทรดเดอร์แต่ละคน “ทำการบ้าน” มากน้อยแค่ไหนก่อนตลาดเปิดครับ เช่นพวก Index ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร Key Indicator ต่างๆ เป็นอย่างไร ตัวเลขอะไรน่าสนใจ ที่เทรดเดอร์แต่ละคนดูใส่มาให้หมด พร้อมทั้งใส่ความคิดเห็นลงไปว่ามองมุมมองตลาด ในวันนั้นๆ เป็นอย่างไร บางคนใช้เครื่องมือทางเทคนิค ก็ใส่มาให้ดูพร้อมทั้งการวิเคราะห์ผ่านกราฟ ฯลฯ

จุดประสงค์เพื่อให้เทรดเดอร์มี “วินัย” ที่ต้องติดตามตลาดและรู้จักการวิเคราะห์ ถูกผิดไม่ว่ากัน ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงมือเทรด

ส่วนข้อมูลอะไรที่สำคัญบ้างที่ต้องดู ผมขอไม่บอกเพราะถือว่าเป็นความลับบริษัทครับ

แต่คุณสามารถสร้าง “วินัย” ให้ตัวเองได้ จากการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเทรด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หุ้น หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เนตตามเวบต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลในเวบตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อมูลตัวเลขสำคัญๆ ซึ่งมีผู้รู้โพสให้ได้อ่านกันทุกวันทั้งเช้า บ่าย เย็น อยู่แล้ว ตามเวบบอร์ดหุ้นต่างๆ ครับ

ถาม
“-ทำไมผมต้องมีกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ใครละเมิดหรือทำผิด “ต้องถูกแบน””

อันนี้ก็อยากรู้ เผื่อไว้ลงโทษตัวเอง ว่าอันไหนผิด อันไหนไม่ผิดครับ

ตอบ
กฎระเบียบ จะถูกเขียนครอบไว้โดย “นโยบายการลงทุน” หรือ “Trading Policy” ทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษต่างๆ กันไปตามระดับความผิด จะมีการตัด “คะแนนความประพฤติ” หากถูกตัดถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้

ส่วนนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร ผมขอไม่บอกเพราะถือว่าเป็นความลับบริษัทครับ

แต่คุณสามารถสร้าง “วินัย” ให้ตัวคุณเองได้ ตั้งกฎระเบียบให้กับตัวเองว่า คุณจะเทรดด้วยกฎระเบียบใดบ้าง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เมื่อผิดวินัย ก็ต้องทำโทษตามบทลงโทษที่คุณเขียนไว้เองครับ

ข้างล่างเป็นความคิดเห็นของคุณหมอสัจจะในตอนที่แล้วซึ่งมีประโยชน์ ผมจึงนำมาไว้ให้ได้อ่านกันครับ

ค.ห.ของคุณหมอสัจจะ
มาให้กำลังใจครับ

แม้แต่ โปแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกอย่างก็ต้องอัพเดท ปรับปรุง เวอร์ชั่นใหม่ๆๆกันตามกาลเวลา ไปตลอดเช่นกัน

โลกไม่หยุดนิ่ง เราก็ต้องสังเกตและ ปรับปรุงระบบของเราตามไปด้วย

ถ้าหลักการดี หาจุดอ่อนเจอ การแก้ไขคงไม่ยาก

มีเรื่องเล่าให้ฟัง

เป็นเรื่องจริงของไต๋เรือคนหนึ่ง ที่ได้แชมป์การจับปลาเป็นอันดับหนึ่ง ในอ่าวไทย ทำเงินให้เจ้าของ ปีละมากมาย (รายได้ไต๋ จะได้เพิ่มตามเปอร์เซนต์การจับได้มากน้อยด้วย )จนมาถึงจุดหนึ่งที่มีเงินพอประมาณ เขาได้ปรึกษากับคนที่รู้จัก ว่าอยาก สร้างเรือของตัวเอง ทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เจ้าของแพปลา ที่มีผลประโยชน์ผูกพัน ถ้าเขานำปลาเข้ามาขายให้ก็สนับสนุน ความคิดของเขา

แต่เมื่อมาเป็นเจ้าของเอง และเป็นไต๋เอง จะว่าโชคหรือ อะไรไม่ทราบ เขาไม่เก่งเหมือนตอน ที่เป็นลูกจ้าง เมื่อก่อน (เขามากระซิบบอกเพียงว่า ทุนที่ไม่ยาวพอ เมื่อพลาด และการบริหารจัดการ ในเรื่องทั้งหมด ที่ไต๋ไม่ต้องทำแต่เจ้าของต้องทำนั้นแหละ ที่ทำให้ไม่สนุกเช่นก่อน )

อย่าซีเรียสนะครับ มองเห็นบีเอ็มวิ่งออกไป เมื่อก่อนอาจจะมองเห็นเครื่องบินเจทวิ่งไปยังเฉยๆๆ

นิทานสอนเพียงว่า เงินเขาเราไม่กลัว แต่พอเงินเรานี่แหละ ต้องทำใจให้ได้

ระบบอาจจะไม่มีปัญหา แต่เพียงเวลาปัจจุบัน มันไม่ปกติเท่านั้นเอง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นผมครับ
จากประสบการณ์ส่วนตัว เล่นเงินคนอื่น “ยากกว่า” เล่นเงินตัวเองครับ เทรดเดอร์ที่ยังไม่เคย อาจจะมองภาพไม่ออกครับ เพราะตอนแรกก่อนที่ผมจะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลบัญชีให้บริษัท ผมก็คิดไม่ต่างจากคุณหมอสัจจะมากนัก

ที่เล่นเงินคนอื่น “ยากกว่า” เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่อง.....

ความกดดันจากเจ้าของเงิน ที่อยากได้แต่กำไร

ความกดดันต่อตัวเทรดเดอร์เอง ที่ต้องสร้างกำไรให้เจ้าของเงิน ส่วนเวลาขาดทุนถึงแม้ไม่ใช่เงินตัวเอง แต่จะเครียดมากกว่า เพราะมันเป็นเงินของคนที่ “ไว้ใจ” ให้เรามาเล่น แต่เราดันเล่นขาดทุน

ไม่ใช่เพียงแค่ 1 ชีวิต คือ “เรา” เท่านั้น แต่เป็นอีกหลายๆ ชีวิต ที่ร่วมกันสร้างบริษัทมาแล้วนำเงินมาให้เราเล่น รวมทั้งพนักงานคนอื่นๆ ที่จะมีส่วนได้จากผลการเทรดของ “เรา” จากโบนัสที่พวกเขาพึงจะได้จากกำไรสุทธิของบริษัท

ทัศนคติต่างกัน ระหว่าง “เจ้าของเงิน” และ “เทรดเดอร์” เจ้าของเงินมักอยากได้กำไรมากๆ โดยที่ไม่เสี่ยง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์

ความเป็นส่วนตัวในการเทรด เจ้าของเงินจะคอยดูตลอดถึงการเทรดของเทรดเดอร์ คอยเชคทุกวัน และประเมินผลการเทรดอย่างใกล้ชิด

ฯลฯ ที่ทำให้เทรดเงินคนอื่น “ยากกว่า” เล่นเงินตัวเองครับ

โดยเฉพาะหากไปเป็น “ผู้จัดการกองทุนเถื่อน” ดีไม่ดีไปบริหารเงินให้กับเจ้าของเงินที่สกปรกหน่อย ต้องการมาฟอกเงินในตลาด แล้วดันไปทำเจ้าของเงินขาดทุนเยอะๆ อาจโดยสั่งเก็บได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 19 มีนาคม 2553    
Last Update : 19 มีนาคม 2553 15:18:13 น.
Counter : 614 Pageviews.  

Trader’s Diary: “เคล็ดลับของสุดยอดวิชา” คือ “ความว่างเปล่า” พุธที่ 17 มี.ค.53

วันนี้เป็นอีกวันที่ทำให้นักลงทุนหลายๆ คน เกิดความฉงน งงงวย ที่ต่างชาติระดมกระสุนไล่ซื้อเข้ามากับหุ้น Big Cap ยกอัด Bid เข้ามาเป็นล้านๆ หุ้น สิ้นวันจบด้วยการ Net Buy ของต่างชาติราวๆ 3 พันล้านบาท เป็นการยืนยันความมั่นใจในรอบขาขึ้นรอบนี้อย่างชัดเจนว่าไปต่อได้ไกลๆ แน่

แต่ในภาพระยะสั้น ช่วงบ่าย ทุกเครื่องมือส่งสัญญาณ Bearish Divergence อีกแล้ว เป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์ที่ส่งสัญญาณเตือนว่า “อาจจะเกิดการปรับฐานในระยะสั้นได้”

ผมลองคำนวณต้นทุนเฉลี่ยของต่างชาติในรอบที่เริ่มซื้อติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. จนถึงวันที่ 17 มี.ค. จากสูตรการคำนวณนี้

ต้นทุนเฉลี่ย = [(P1*Q1) + …..+ (Pn*Qn)] / (Q1 + ….. + Qn)

P1 …..Pn – ราคาปิด

Q1…..Qn – ปริมาณการซื้อของต่างชาติ

ต้นทุนใน SET ประมาณ “729.25” ส่วนต้นทุนใน S50H10 ประมาณ “510.47”

การคำนวณใน S50H10 นั้น ผมไม่ได้ใช้จำนวนสัญญาในการเปิด Long ในตลาด S50 มาใช้ เนื่องจากตัวเลขนั้นมันรวม 3 ตลาด ทั้ง S50, Single Stock และ GF ซึ่งอาจให้ตัวเลขที่คลาดเคลื่อนได้ จึงจำเป็นต้องใช้ปริมาณการซื้อขายในตลาดใหญ่มาใช้ทดแทนครับ

เป็นการประมาณการคร่าวๆ เพื่อหาต้นทุนเฉลี่ยในรอบนี้ของต่างชาติ แต่อย่าลืมว่า ต้นทุนเฉลี่ยในรอบก่อนๆ นู๊นซึ่งต่ำมากของต่างชาติ ก็อาจจะยังคงอยู่ครับ

การรู้ต้นทุนเฉลี่ยของต่างชาติอย่างคร่าวๆ ก็พอจะช่วยเราได้ หากตลาดเกิดปรับฐานลงมาแล้วมาอยู่โซนแถวๆ ต้นทุนเฉลี่ยของต่างชาติ การเก็บของให้ได้ “ต้นทุน” พอๆ กับต่างชาติก็จะเป็นเรื่องดีครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวานมีความเห็นของคุณฉันรักการเล่นหุ้น ดังนี้
เป็น 2 วันหายนะของผม เป็น step ที่สะดุดล้มคำโต ผมตั้งใจว่า จะหยุดเทรดหนึ่งปี เพื่อลงโทษตัวเองที่ไม่มีวินัยในการตัดขาดทุน แต่อีกใจก็คิดว่า 1 ปีที่หยุดไป กับฝึกเทรด size เล็กๆไปเรื่อยๆ ตลอด 1 ปี อย่างไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากัน

บทเรียนครั้งนี้ ผมคิดว่า เงิน ตัวเดียว ผมจัดการอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเงินไม่ได้ หรือคุณหมากเขียวคิดว่า เงินไม่ใช่สาเหตุ พอจะมีสาเหตุลึกๆ หรือถึงระดับจิตใต้สำนึกที่เราต้องเข้าไปแก้ไหมครับ

เมื่อก่อนเวลาขาดทุนหนักแบบนี้ จะรู้สึกเคว้ง หมดกำลังใจ คิดเราคงเอาดีทางนี้ไม่ได้ แต่เมื่อเห็นว่า มืออาชีพก็มีวันแบบนี้เหมือนกัน แต่ทัศนคติของมืออาชีพกับของเราไม่เหมือนกัน มืออาชีพเขาขาดทุนเพราะระบบและตัดขาดทุนเพราะระบบ แต่ผมเล่นแบบนึกเอาว่ามาน่าจะ...เวลาตัดขาดทุนก็เพราะใจทนทุกข์ไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว

บทเรียนครั้งนี้ คือ การขาดทุนหนักไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย ไม่ใช่เรื่องหนักขนาดที่ต้องลงโทษตัวเอง เสียแล้วเสียไป ถ้าใจอยากเอาคืนจะเสียเพิ่มขึ้น เหมือนกำลังเล่นคร่อมจังหวะ ต้องหยุดก่อน พูดง่าย แต่ทำยาก เพราะแรงของความอยากได้คืน มันชนะ ผมคงต้องฝึกอีกหลายปี กว่าจะชนะใจตัวเอง

อยากถามคุณหมากเขียวว่า มีวิธีลัดไหม ที่จะชนะใจตัวเอง

แต่นึกถึงนิทานเซนเรื่องหนึ่งที่ลูกศิษย์ถามว่า อยากจะสำเร็จโดยเร็วใช้เวลากี่ปี อาจารย์ตอบว่า 5 ปี ลูกศิษย์บอกว่านานจัง เอาแบบที่สั้นกว่านี้ น่าจะกี่ปี อาจารย์ตอบว่า อีก 10 ปี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผมได้ตอบคร่าวๆ ไว้ในกระทู้เดิมดังนี้
ตอนนี้ทำใจสบายๆ ครับ เกมส์มันจบไปแล้ว ค่อยหาจังหวะเริ่มเล่นเกมส์ใหม่

ปัญหาของคุณผมว่ามันน่าจะอยู่ที่คุณอาจจะยังหาโมเดลเทรด ที่มี System Trade อยู่ในนั้นไม่เจอ เลยเริ่มทำตามวินัยการเทรดไม่ได้ เพราะไม่มีโมเดล หรืออาจจะมีแต่ไม่มั่นใจที่จะใช้ตาม

ทำใจสบายๆ ครับ ผมว่ามีคนขาดทุนมากกว่าคุณเยอะ

ผมล่ะคนนึง.....

รถ BMW ผมหายไปหนึ่งคันจากการ Drawdown ของ MK 205

แต่ทำไมผมไม่เครียด กินอิ่ม นอนหลับ ไปออกกำลังกาย ไปช้อปปิ้ง ฯลฯ ได้

นั่นอยู่ที่วิธีการคิด และระบบเทรดนั่นเองครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้ผมขอตอบคำถามละเอียดเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

1. หยุดเทรด 1 ปี กับ เทรด size เล็กๆ ไปเรื่อยๆ ตลอด 1 ปี แบบไหนดีกว่ากัน

ผมแนะนำให้หยุดเทรดก่อน จนกว่าคุณจะค้นหาตัวเองพบว่า “คุณเหมาะกับการเทรดแบบใด” เล่นสั้น เล่นยาว เล่นเป็นรอบๆ เดย์เทรด ฯลฯ การจะค้นหาตัวเองให้พบ คุณจะรู้ตัวคุณเองว่าคุณชอบเทรดแบบไหนแล้วมีความสุข และขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานของคุณว่ามีเวลาในการติดตามตลาดมากน้อยเพียงใด

เมื่อค้นหาตัวเองพบ ให้ค้นหาโมเดลเทรดที่เหมาะสมกับคุณ แต่ละคนมีโมเดลไม่เหมือนกัน บางคนใช้วิธีตามก้นต่างชาติ เล่นปีนึง 2-3 รอบใหญ่ๆ ก็ทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ บางคนดูตัวเลข Key Indicator ต่างๆ ของหุ้นรายตัว เล่นปีนึง 20-30 รอบ ก็ได้กำไร บางคนเล่นเดย์เทรด จบเป็นวันๆ ก็ได้กำไร บางคนใช้จิตวิทยาการลงทุนล้วนๆ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เล่นในตลาด ก็ทำกำไรได้ บางคนใช้ System Trade หรือระบบเทรดเข้ามาก็ทำกำไรได้ บางคนใช้วิธีผสมผสาน ดูพื้นฐาน แล้วค่อยมาหาจังหวะเข้าออกจากกราฟทางเทคนิค ก็ได้กำไรเหมือนกัน

ดังนั้นต้องค้นหาตัวเองและโมเดลที่เหมาะสมกับคุณให้พบ

จากนั้นลอง Paper Trade จนกว่าจะมั่นใจเต็มที่ แล้วกลับเข้ามาเทรดด้วย size เล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่ม size ขึ้นไปเรื่อยๆ ครับ

2. เงินคือปัญหาการเทรดของคุณหรือเปล่า

เงินก็เป็นปัจจัยหนึ่ง บ่อยครั้งเราจะเห็นว่า ทำไมเวลาเราเล่นเกมส์เทรดหุ้น หรือทำ Paper Trade มันทำกำไรได้กำไรดีจัง พอเล่นเงินจริงทีไร เจ๊งทุกที

หรือเวลาเล่น size เล็กๆ กำไรดีจัง พอเพิ่ม size ทีไร เจ๊ง ทุกที เลยทำให้แทนที่ Reward มันมากกว่า Risk กลับกลายเป็น Risk มากกว่า Reward ทั้งๆ ที่ Win มันมากกว่า Lose

แก้ไขโดยการเล่น size เล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่ม size ไปทีละนิดๆ ครับ

และ “ห้าม” มองที่ตัวเงินเด็ดขาดว่า “เราได้กำไรเท่านั้นเท่านี้” หรือ “เราเจ๊งไปเท่านั้นเท่านี้” แต่ให้มองที่ต้นทุนเป็น “จุด” แทน และต้องตั้ง Cut Loss ไว้ในใจเลยว่า

หากเราคิดว่าเราถูก แต่ดัน “ผิด” เราจะยอมรับผิดที่ “กี่จุด” เมื่อถึงระดับนั้น Cut ก็คือ Cut ครับ ไม่มี

“แต่ว่า”
“จะดีเหรอ”
“เดี๋ยวก่อนนา”
“อีกนิด อีกนิด”

ฯลฯ สารพัดข้ออ้างในจิตใต้สำนึกที่ไม่อยาก “เสียเงิน”

นั่นคือ “ตัวเงิน” คือ “ปัญหา” บางส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

แต่ “ปัญหาใหญ่” ของคุณที่ต้องไปรีบแก้ นั่นคือ

-ยังค้นหาตัวเองไม่พบว่าเหมาะกับการเทรดแบบใด
-ยังหาโมเดลเทรดที่เหมาะกับตัวเองไม่พบ
-ยังไม่ได้ทดสอบโมเดลเทรดนั้น จนทำให้ “เชื่อ” ในโมเดล และฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกได้
-ยังไม่สามารถสร้าง “วินัยการเทรด” ได้ เนื่องจากส่วนประกอบข้างต้นยังค้นหาไม่เจอ

“ความว่างเปล่า” อันเป็นเคล็ดลับของสุดยอดวิชา จึงเกิดขึ้นไม่ได้จากการที่ “วินัยการเทรด” ไม่ได้รับการฝึกฝน กระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเข้าไปในจิตใต้สำนึก

หาก “วินัย” ได้ถูกฝึกฝนจนฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้ว คุณจะพบ “ความว่างเปล่า” ของ “จิต” ที่ถูกสั่งการโดยอัตโนมัติ เวลาคุณ “ได้เงิน” หรือ “เสียเงิน”

จิตของคุณจะสั่งการว่า “มันเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างระบบเทรดที่คุณออกแบบมาและทำตามอย่างมีวินัย” ไม่ได้เกิดจาก “โชคชะตา” “ดวง” หรือ “ความเก่งกาจ” ของคุณ

เมื่อคุณมีความสุขจากการกำไร จิตจะสั่งให้คุณระงับอารมณ์นั้นไว้และมีสติกลับมาว่า %Lose มันกำลังใกล้เข้ามา เมื่อคุณขาดทุนมากจนเป็น Max Drawdown จิตจะสั่งให้คุณระงับอารมณ์นั้นไว้และมีสติกลับมาว่า คุณทำตามระบบ และ %Win กำลังคืบคลานเข้ามาหาคุณ

เมื่อเป็นดังนี้ จิตของคุณก็จะกลับมาว่างอีกครั้งและพร้อมที่จะเริ่มเล่นเกมส์ใหม่ๆ และเก็บเกมส์เก่าๆ ไว้เป็นบทเรียนเตือนใจ

“การนั่งสมาธิ” สามารถช่วยคุณให้กลับมี “สติ” และ “ควบคุมอารมณ์” ได้ดีขึ้นครับ ลองดู

3. มีวิธีลัดหรือไม่

วิธีลัดน่ะมีครับ ผมแค่ให้ระบบเทรดผมไป หรือชี้แนะไปหาอาจารย์เก่งๆ นั่นแหละวิธีลัด แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหาก “กระบวนการสร้างวินัย” มันไม่เกิด

สมัยที่ผมเป็นหัวหน้าแผนก ทำหน้าที่สร้างทีมและเป็นโค้ชให้กับ Prop Trader ผมไม่เคยสอน “วิธีลัด” แต่ผมสอน “กระบวนการสร้างวินัย” ให้กับเทรดเดอร์

น้องๆ เทรดเดอร์หลายๆ คน ยังคงตามอ่าน blog ผมอยู่ คงจะนึกภาพออกได้ว่ามันเป็นอย่างไร

-ทำไมผมต้องให้ทุกคนมาแต่เช้า ทำ Market Overview ให้ผมอ่านก่อนตลาดเปิดทุกวัน
-ทำไมผมต้องมีกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ใครละเมิดหรือทำผิด “ต้องถูกแบน”
-ทำไมผมไม่สอน “วิธีทำเงิน” แต่ผมกลับบีบคั้นให้เทรดเดอร์ “มีวินัย”
-ทำไมผมชี้แนะด้วยถ้อยคำ “สั้นๆ” บางคนถอดความได้และนำไปทำเงิน บางคนกว่าจะนึกได้ต้อง “เสียเงินไปก่อน” บางคนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาและด่าผมว่า “ผมไม่เคยสอนอะไรเลย”
-ทำไมผม “ต้องแกล้งโง่” ในบางครั้ง เพื่อให้เทรดเดอร์แต่ละคนเปิดไต๋ตัวเองออกมาให้หมดว่า “รู้อะไรมาบ้าง” แล้วผมค่อยไป “เติมเต็ม” ส่วนที่เค้าขาดหายไป หรือยังทำได้ไม่ดี
-ทำไมผมต้องคอยเบรกเทรดเดอร์ที่เสียเงิน ให้หยุด และออกไปล้างหน้าล้างตา ระงับอารมณ์ “อยากเอาคืน” ให้หมดก่อน แล้วค่อยกลับมานั่งหน้าจอ
-ทำไมผมให้การบ้านไปทำโดยไม่สอน ให้นำมาส่งแล้วค่อยชี้แนะแล้วกลับไปทำมาใหม่
-ทำไมผมให้เทรดเดอร์ที่เสียเงินหยุดเทรด แล้วมานั่งอ่านหนังสือที่ผมให้ และมาสรุปให้ผมฟังเป็นบทๆ
-ทำไมผมให้เทรดเดอร์นั่งเล่นเกมส์ในยามว่างได้ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

ฯลฯ เหล่านี้ เป็นกระบวนการสร้างวินัยให้ฝังเข้าไปใน “จิตใต้สำนึก” แทบทั้งสิ้น

วิธีลัดที่ผมจะแนะนำ และคิดว่าเป็นอาจารย์ที่ดีและมีกลุ่มลูกศิษย์มากมาย อีกทั้งแทบจะไม่ต้องเสียเงินเลย ให้คุณลองเข้าไปในเวบของคุณลุงโฉลก ซึ่งคุณ Durahan แห่งเวบ Thaigold.info ก็เป็นลูกศิษย์คนนึงของอาจารย์ท่านนี้ครับ

วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ หากมีคำถามเพิ่มเติม ผมยินดีตอบให้เท่าที่ความรู้ผมพึงจะมีครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 18 มีนาคม 2553    
Last Update : 18 มีนาคม 2553 11:58:05 น.
Counter : 677 Pageviews.  

Trader’s Diary: ความเหมือนกันระหว่าง “สเตปการวิ่ง” กับ “สเตปการเทรด” อังคารที่ 16 มี.ค.53

ข่าวการยิงระเบิด M79 เข้าไปในบ้านพักของนักธุรกิจรายนึงซึ่งห่างจากบ้านของประธานศาลปกครองสูงสุดเพียงแค่ 300 เมตร ไม่ได้มีนัยสำคัญที่ทำให้ต่างชาติชะลอการลงทุนลงเลย มิหนำซ้ำในช่วงบ่ายได้ไล่ซื้อจนสามารถทำให้ราคาขึ้นไปทะลุเส้นแนวต้านในระดับ Week ได้อย่างง่ายดายและด้วยวอลุ่มที่เข้ามาอย่างหนาแน่นมาก ทำให้สัญญาณการเกิด Bearish Divergence ที่เกิดขึ้นได้มลายหายไปจากแรงโมเมนตัมที่เข้ามากระชากราคาให้ทะยานขึ้นไป

วันนี้ทั้งวัน ผมได้ลองพิจารณาดูเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้สร้างระบบเทรดได้ และพบว่าในช่วงที่ระบบเทรดที่เป็น Trend Following กำลังทำกำไรได้อยู่นั้น ระบบเทรดที่เป็น Counter Trend ก็สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ในบางจังหวะ

ผมพลาดโอกาสในการเปิดสถานะในสัปดาห์ที่แล้วที่ระบบ MK 1XX ได้ส่งสัญญาณให้เปิด Long แถวๆ 505 แต่ผมกลับไปใช้ระบบเทรด MK 205 ใน GF ซึ่งเป็นช่วงที่เกิด Max Drawdown แทน ทำให้พลาดโอกาสในการทำกำไรคืนจาก S50 ดังนั้นในช่วงนี้ที่ผมไม่ได้เข้าไปเล่นใน S50 เพราะจะเกิดการ “คร่อมจังหวะ” ได้ ผมจึงใช้เวลาในการคิดและทดลองระบบเทรดใหม่ๆ เพิ่มเติม

ในที่สุดผมเกิดไอเดียในการทำระบบเทรดใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นระบบ Counter Trend แต่ใช้ Timeframe ค่อนข้างสั้น และเก็บกำไรในแต่ละไม้ได้เล็กๆ ซึ่งผมต้องทดสอบต่อไปว่าระบบนี้มันเวิร์คหรือไม่ หากเวิร์ค ผมจะให้รหัสแก่ระบบเทรดนี้ว่า MK 115

ตอนเย็นผมพาเจ้าลูกชาย สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยน “น้องจีโน่” ไปหาคุณหมอเพื่อรับการฉีดยาป้องกันพยาธิหัวใจ จากนั้นก็ไปออกกำลังกายกัน 4 ชีวิต ทั้งลูกหมา (จีโน่) พ่อหมา (ผมเอง) แม่หมา (แฟนผม) และคุณยายหมา (แม่แฟน)

วันนี้ผมลองวิ่งจ๊อกกิ้งด้วยสเตปที่เร็วขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย พบว่าได้สร้างความล้าและความเหนื่อยหอบได้พอสมควรกับการวิ่งด้วยระยะทาง 3 รอบของสนามกีฬา หรือประมาณเกือบๆ 3 กิโลเมตร แต่ร่างกายก็พอเอาอยู่

จากการวิ่งในสนามกีฬา ผมพบว่าสเตปการวิ่งของแต่ละคนนั้น “ไม่เหมือนกัน”

บางคน เดิน หรือวิ่งช้าๆ เนิบๆ และหยุดพักเป็นช่วงๆ ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ หรือไม่ก็เป็นผู้หญิงที่เพิ่งจะเริ่มมาออกกำลังกาย

บางคน วิ่งช้าๆ เนิบๆ วิ่งไปเรื่อยๆ ไม่หยุดพัก ผมอยู่ในกลุ่มนี้

บางคน วิ่งด้วยความเร็ว แต่หยุดพักเป็นช่วงๆ เพราะว่าเหนื่อย ส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่คิดว่าตัวเองฟิต และส่วนใหญ่จะถูกผู้วิ่งกลุ่มที่สองเช่นผมวิ่งแซงอยู่เสมอ

บางคน วิ่งด้วยความเร็ว และไม่หยุดพัก ส่วนมากจะเป็นผู้ที่วิ่งจนร่างกายฟิตแล้ว หรือไม่ก็พวกนักกีฬาที่มีร่างกายฟิต กำยำ

บางคน วิ่งด้วยความเร็วสลับกับการวิ่งแบบสปริ้นท์ ส่วนมากจะเป็นพวกนักกีฬา มีการจับเวลาการวิ่ง บางกลุ่มมีโค้ชคอยคุมด้วย

ผมพบอีกว่า ในระหว่างการวิ่ง หากเรารู้สึก “เสียหน้า” ที่ถูกคนอื่นวิ่งแซง โดยเฉพาะคนที่แซงนั้นเป็น “เด็ก” หรือ “ผู้หญิง” แล้วเราไปเปลี่ยน “สเตปการวิ่ง” ของเรา เมื่อนั้น “เราจะวิ่งได้ระยะทางน้อยลง และเหนื่อยเร็วขึ้นมาก”

สาเหตุเนื่องจาก เมื่อสเตปการวิ่งเราเปลี่ยน จังหวะการก้าวเท้า แรงที่ส่งไปที่กล้ามเนื้อ และจังหวะการหายใจ มันเปลี่ยนตามไปด้วย หากร่างกายไม่ฟิตเพียงพอ มันจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

แต่หากเราวิ่งไปเรื่อยๆ ด้วยสเตปของเราเอง เราจะสามารถ “แซง” ผู้วิ่งที่วิ่งเร็วกว่าเราในตอนแรกแต่วิ่งไม่เป็นระบบได้อย่างง่ายดายในเวลาไม่ช้านัก เพราะผู้วิ่งเหล่านั้นจะเหนื่อยหอบ และหยุดวิ่งเปลี่ยนเป็นเดินเท้าสะเอวด้วยความหมดแรงแทน

เมื่อเปรียบเทียบกับ “สเตปการเทรด” ก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านมีระบบการเทรดที่ดีแล้ว และมีสเตปการเทรดไปตามจังหวะของระบบนั้น ก็จงรักษาสเตปของท่านไว้ และพัฒนาระบบขึ้นไปเรื่อยๆ เสมือนการวิ่งจ๊อกกิ้งด้วยสเตปที่ช้าๆ เนิบๆ ในช่วงแรก พอร่างกายฟิตแล้ว จึงค่อยๆ เพิ่มสเตปของการก้าวเท้าและความเร็วเพิ่มขึ้นจนสามารถทำให้ท่านวิ่งได้เร็วและอึดได้ในอนาคต

เมื่อใดที่สเตปการวิ่งของท่านสะดุด ให้ท่าน “หยุด” และเริ่มต้นเข้าสู่สเตปของท่านอีกครั้ง เหมือนกับที่ผมกำลังทำอยู่นี้ ที่สเตปการเทรดของผมเสียไป จากการเกิด Max Drawdown ครั้งใหญ่ของ MK 205 ทำให้ผมพลาดโอกาสในการทำกำไรในระบบ MK 1XX

เพราะหากท่านไม่ยอมหยุด และฝืนเทรดด้วยสเตปที่ “คร่อมจังหวะ” ต่อไป ก็จะมีแต่เสียกับเสียเท่านั้น เปรียบเสมือนการวิ่งที่ผิดสเตปทำให้ท่านหมดแรงก่อนระยะทางที่ตั้งใจไว้ หรืออาจจะเปรียบเทียบกับการเต้นรำผิดสเตป ก็ไม่ผิดนักที่อาจจะไปเหยียบเท้าของคู่เต้นของท่านได้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 17 มีนาคม 2553    
Last Update : 17 มีนาคม 2553 14:00:29 น.
Counter : 814 Pageviews.  

Trader’s Diary: คำ “สรรเสริญเยินยอ” และ “ความประมาท” คือ “ยาพิษ”สำหรับเทรดเดอร์ จันทร์ที่ 15 มี.ค.53

ผมมาถึงห้องเทรดเช้าเช่นเดิม ทานข้าว และเชคข่าวสารต่างๆ แล้ว ก็มานั่งเขียน blog เพิ่มเติม จากนั้นนั่งมอง Market ticker แต่ละ lot ที่มีออเดอร์เข้ามาระดมซื้อในหุ้น big cap นั้น เป็นไม้ที่ใหญ่มาก ยกเติม bid แล้วอัดเข้ามาเรื่อยๆ แรงขายก็มีแต่เป็นไม้เล็กๆ เท่านั้น สิ้นวันก็เป็นไปตามคาดหมาย ต่างชาติซื้ออีกแล้ว

การที่ม๊อบแดงเดินทางไปที่ ราบ 11 แต่นายกยืนยันไม่ยุบสภาและขึ้น ฮ. ออกจากราบ 11 ไป โดยให้เหตุผลว่า “บินดูการจราจร” ประกอบกับข่าวมีการยิงระเบิด M79 เข้าไปที่ค่ายทหาร ร.1 ถ.วิภาวดี ไม่ได้ทำให้ต่างชาติชะลอการซื้อลงเลย ยิ่งลงยิ่งซื้อ ทำให้รายย่อยหลายๆ คนเริ่มมีความคิดที่จะเข้ามาเก็บของเพราะกลัวตกรถเสียแล้ว หรือบางคนขายหมูออกไป ก็รีบกลับเข้ามาซื้อเพราะกลัวต้นทุนจะแพงไปกว่านี้

ผมวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคประกอบทุกๆ Timeframe พบว่าได้เกิดสัญญา Bearish Divergence ขึ้น ไล่ไปตั้งแต่ภาพระดับ 2H (2 ชั่วโมง) จนไปถึงระดับ 5 นาที กล่าวคือ ราคาทำ New High แต่ RSI และ SSTO กลับไม่ทำ New High แสดงถึงแรงที่เข้ามาซื้อช่วงหลังๆ เริ่มมีโมเมนตัมหรือพลังลดลง “มีโอกาสที่จะปรับตัวลงในระยะสั้น” ได้

ดังนั้น ท่านที่คิดจะเข้าตามน้ำในช่วงนี้ ต้องใช้ความระมัดระวังและจับจังหวะการเข้าให้ดีๆ ครับ

ผมไม่ได้เทรดเช่นเคย เนื่องจากรอระบบ MK 1XX ให้หมดรอบในการเก็บกำไรในช่วงนี้ไปก่อน เพราะมีโอกาสสูงที่ระบบเทรดจะเกิด Drawdown ได้ครับ

วันนี้ผมมีนิยายกรีก เรื่อง เดดาลัสกับอิคารัส (Daedalus & Icarus) มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแง่คิดให้กับเทรดเดอร์ทั้งหลาย
----------------------------------------------------------------------------------------------------



กาลครั้งหนึ่งมีเด็กชายผู้หนึ่งนามว่าอิคารัส กับบิดาของเขานามว่า เดดาลัส ทั้งสองถูกจองจำอยู่ ณ หอคอยเเห่งหนึ่งบนเกาะครีต

จากช่องหน้าต่างเล็ก ๆ ของหอคอยซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเเห่งนี้ สองพ่อลูกก็สามารถมองออกไปเห็นท้องสมุทรสีน้ำเงินเเละเฝ้ามองหมู่นกนางนวลกับนกอินทรีโผบินไปมาในท้องฟ้าเหนือเกาะ

บางครั้งจะมีเรือสักลำหนึ่งเเล่นใบออกไปยังโพ้นทะเล เเละเเล้วเดดาลัสกับอิคารัสก็เริ่มโหยหาอิสรภาพ เเละปรารถนาที่จะล่องเรือออกไปยังดีลาสเเล้วไม่ต้องกลับมาพบเห็นเกาะครีตอีกต่อไป

สองพ่อลูกจำต้องหลบเร้นซ่อนตัวอยู่ในอาณาบริเวณอันรกร้างว่างเปล่าของเกาะ เพราะกษัตริย์ไมนอสผู้สั่งให้นำตัวสองพ่อลูกไปคุมขังยังจับตาเฝ้าดูเรือทุกลำที่เเล่นเข้ามาหรือเเล่นออกจากเกาะ ดังนั้นเดดาลัสกับอิคารัสจึงไม่กล้าเฉียดกรายเข้าไปใกล้ท่าเรือ ซึ่งที่นั่นมีเรือโบราณกรีกจอดทอดสมออยู่ เเละพร้อมที่จะลอยลำออกไปจากเกาะ

เเม้ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น อิคารัสก็ค่อนข้างมีความสุข นอกจากท้องทะเลสีน้ำเงิน เรือทั้งหลาย เเละเหล่านกกา ซึ่งเขาชอบเฝ้ามองเเล้วเขาก็ยังเที่ยวหาจับหอยจับกุ้งตามชายฝั่ง หาจับปูตามซอกหิน รวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย

เเต่เดดาลัสกลับรู้สึกเดียวดายเเละเศร้าหมองยิ่งขึ้น เขาใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเฝ้ามองหมู่นกนางนวลโผบินไปในท้องฟ้าพล่างครุ่นคิดหาหนทางที่เขากับอิคารัสจะสามารถหลบลี้หนีไปจากเกาะเเห่งนี้

ในที่สุดเดดาลัสสามารถหาวิธีหลบหนีออกจากหอคอยได้...

... วันหนึ่งเมื่ออิคารัสเอาก้อนหินขว้างฝูงนกนางนวล เขาก็สามารถสังหารนกได้ตัวหนึ่งจึงนำกลับมาให้พ่อ

"พ่อดูสิขนของมันเป็นมันวาวเเละปีกก็ยาวเหลือเกิน"เด็กน้อยพูดกับพ่อ

เดดาลัสรับนกไปถือไว้ในมือ เขาพลิกไปพลิกมาอย่างช้า ๆ พลางพินิจพิจารณาดูปีกของมัน

"คราวนี้หากเรามีปีก" อิคารัสพูดปนเสียงหัวเราะ "เราก็สามารถโบยบินออกไปสู่อิสรภาพ"

พ่อของเขานิ่งเงียบไปเป็นเวลานานขณะถือซากนกไว้ในมือพลางเเหงนหน้ามองดูฝูงนกเป็นระยะๆ นกเหล่านั้นกำลังบินวนเป็นวงอยู่ในท้องฟ้าเหนือเกาะครีต

ในที่สุดเขาก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาเขาจึงกล่าวกับลูกชายด้วยน้ำเสียงที่เเผ่วเบาว่า "เเล้วเราก็จะมีปีกเช่นกัน"

นับเเต่นั้นมาเดดาลัสก็ไม่นิ่งเฉยเซื่องซึมอีกต่อไปเเล้ว เขาถอนขนนกออกจากนกทุกตัวที่อิคารัสสามารถล่ามาได้ เเล้วลงมือทำปีกขนาดใหญ่คู่หนึ่งเขายึดขนนกติดเข้ากับโครงปีกด้วยขี้ผึ้งละลายเเละเส้นด้ายที่ดึงออกมาจากเสื้อคลุมของเขา

เมื่อปีกทั้งสองเสร็จเรียบร้อย เดดาลัสก็นำมันมามัดเข้ากับเเขนของตนเเละเมื่อกระพือเเขนขึ้นๆ ลงๆ เขาก็สามารถลอยตัวขึ้นไปในอากาศ เเล้วเขาก็โผบินไกลออกไปเหนือท้องน้ำ

อิคารัสกระโดดโลดเต้นด้วยความดีอกดีใจ พลางตะโกนเรียกให้พ่อกลับมาทำปีกอีกคู่หนึ่งเพื่อเขากับพ่อจะได้โบยบินออกไปจากเกาะครีตตลอดกาล

เมื่อเดดาลัสทำปีกคู่ที่สองซึ่งเล็กกว่าเสร็จเรียบร้อย เขาก็เอามันมามัดเข้ากับเเขนของลูกชาย เขาย้ำเตือนอิคารัสว่า อย่าบินปลีกตัวออกไปตามลำพังในท้องฟ้า เเต่จะต้องบินเคียงข้างเขาไปโดยตลอด

"หากลูกบินต่ำเกินไปความชื้นจากน้ำทะเลจะทำให้ขนนกหนักขึ้น เเล้วลูกก็จะร่วงลงไปเเละจมลงในทะเล"เดดาลัสอธิบายเหตุผล"เเต่หากลูกบินสูงขึ้นไปใกล้ดวงอาทิตย์ ความร้อนจะเเผดเผาให้ขี้ผึ้งละลาย เเล้วลูกก็จะร่วงลงไปเช่นกัน"

อิคารัสจึงรับปากว่าจะปฎิบัติตามดังที่พ่อกำชับไว้ เเล้วสองพ่อลูกก็พากันโผกระโจนจากชะง่อนผาที่สูงที่สุดบนเกาะเเห่งนั้นเเละโบยบินมุ่งหน้าไปสู่ดีลาส

ตอนเเรกๆ อิคารัสก็เชื่อฟังคำสั่งของพ่อเเละบินติดตามไปในระยะกระชั้นชิด เเต่ไม่ช้าต่อมา เขาก็เริ่มเพลิดเพลินกับการโบยบินกระทั่งลืมคำที่พ่อกำชับไว้จนหมดสิ้นเขาเหยียดเเขนสูงขึ้น เเล้วก็บินสูงขึ้นเเละสูงขึ้นไปยังสวรรค์เบื้องบน

บางตำนานเล่าว่า เมื่อเข้าใกล้เมืองดีลาส เหล่าชาวเมืองได้เห็นทั้งคู่โบยบินอยู่บนฟากฟ้า จึงเข้าใจว่าทั้งคู่เป็น “เทพเจ้า” ที่บินลงมาจากสรวงสรรค์ และได้กล่าวคำ “สรรเสริญ” และทำความเคารพพวกเขาเปรียบเสมือนกับเป็น “เทพเจ้า” ทำให้อิคารัสลืมตัวจากคำ “สรรเสริญ” ของเหล่าชาวเมืองที่กลบเสียงร้องเรียกจากพ่อของเขา

เดดาลัสตะโกนเรียกลูกชายกลับลงมา เเต่กระเเสลมพัดกระหน่ำอย่างรุนเเรงเเละพัดพาถ้อยคำของเขาไกลห่างออกไป อิคารัสจึงไม่ได้ยินเสียงเรียกของบิดาปีกทั้งสองยังคงพาเขาสูงขึ้นเเละสูงขี้นไป กระทั่งขึ้นไปถึงเขตเเดนของหมู่เมฆเเละขณะที่บินสูงขึ้นเเละสูงขึ้นไปเขาก็รู้สึกอบอุ่นเเละอบอุ่นขึ้น เเต่เขาก็ลืมคำเตือนของพ่อ เเละยังมุ่งหน้าบินสูงขึ้นไปอีก

สักครู่ต่อมาเขาก็มองเห็นขนนกปลิวว่อนอยู่รอบตัว ในทันใดนั้นเขาก็นึกถึงคำเตือนของพ่อขึ้นมาได้ เขาจึงรู้ว่า ความร้อนของดวงตะวันได้เเผดเผาขี้ผึ้งที่ยึดขนนกติดกับโครงปีกละลายเเล้ว

ในที่สุดอิคารัสก็ร่วงละลิ่วลงไป เขาพยายามที่จะกระพือปีกเพื่อบินต่อ เเต่กระเเสลมก็พัดกระหน่ำให้ขนนกปลิวว่อนอยู่รอบตัวจึงทำให้เขามองไม่เห็นอะไร

เขาส่งเสียงร้องขึ้นมาด้วยความตื่นตระหนกขณะที่ร่างของเขาหมุนคว้างร่วงจากท้องฟ้า เเล้วอิคารัสผู้น่าสงสารก็ดิ่งลงไปสู่ห้วงน้ำสีน้ำเงินของทะเลซึ่งได้รับการขนานนามว่า “อิคาเรียน” นับเเต่บัดนั้นมา

เดดาลัสได้ยินเสียงกรีดร้องจึงรีบบินตรงไปยังตำเเหน่งที่มาของเสียง หากเขาก็ไม่พบเเม้เเต่อิคารัสหรือปีกของลูกน้อยนอกจากขนนกสีขาวจำนวนหนึ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ

ผู้เป็นพ่อจึงจำต้องเดินทางต่อไปด้วยความโศกเศร้าในที่สุดเขาก็มาถึงชายฝั่งของเกาะใกล้เคียงเเห่งหนึ่ง บนเกาะเเห่งนั้น เขาสร้างวิหารหลังหนึ่งขึ้นมาถวายเเด่เทพเจ้าอพอลโลเเล้วก็เเขวนปีกของตรเป็นเครื่องสักการะบูชาพระองค์ภายหลังที่คร่ำครวญทุกข์โศกถึงลูกชายที่จากไปเเล้วเขาก็ไม่เคยพยายามที่จะบินอีกเลย

----------------------------------------------------------------------------------------------------

หวังว่านิยายกรีกเรื่องนี้ จะช่วยเตือนสติให้เหล่าเทรดเดอร์ทุกคน “ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท” อันเป็น “ปัจฉิมโอวาท” ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

“คำสรรเสริญเยินยอ” และความ “ประมาท” จะเป็น “ยาพิษ” ที่ถูกฉีดเข้าสู่ตัวท่านหากท่านไม่รู้เท่าทันและเตรียมรับมือไว้ครับ

กำไรที่ท่านเคยได้ หากท่านไปยึดติดกับกำไรนั้น “ชื่นชมและสรรเสริญตัวเอง” หรือบางครั้งคนอื่น “ชื่นชมและสรรเสริญท่าน” จนทำให้การเทรดในไม้ต่อๆ ไป ท่านเกิดความ “หึกเหิม” และ “ลืมตัว” มันจะเป็น “ยาพิษ” ที่ทำให้ท่านต้องคืนกำไรที่ได้นั้นไป

จากนั้นอารมณ์ท่านจะรู้สึก “อยากเอาคืน” ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เทรดเดอร์มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการเทรดของท่านจะยิ่งมีแต่ “เสีย” กับ “เสีย” ครับ

เมื่อวานมีคำถามจากคุณ diabloth ผมขอตอบให้ดังนี้

ถาม
มีคำถามอยากจะถามพี่หมากเขียวครับ
คือถ้าเราลงทุนในหุ้นด้วยจำนวนเงินไม่มากและตั้งใจจะไม่ใส่เพิ่มเติมลงไปอีกระบบเทรดของเราควรจะเน้นที่ win-lose ratio หรือ reward-risk ratio ครับ ส่วนตัวเห็นด้วยว่าวินัยสำคัญมากและก็เป็นส่วนที่ยากที่สุดด้วยครับ

ปล.พี่หมากเขียวเคยใช้ efinsmart portal ของ eFinanceThai หรือเปล่าครับ

ตอบ
ควรให้ความสำคัญทั้งสองส่วน ดังที่ผมกล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ถึงแม้ว่า Win-Lose คุณจะสูง แต่หาก Reward-Risk ได้ต่ำมาก คุณก็สามารถขาดทุนได้

หรือหาก Reward-Risk สูง แต่ Win-Lose ต่ำมาก คุณก็สามารถขาดทุนได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามระบบเทรดของแต่ละคนจะมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกัน หากระบบของคุณมี Win-Lose ที่ไม่สูงมาก อาจจะ 35 : 65 แต่มี Reward-Risk ที่สูง อาจจะเกิน 3.50 : 1.00 ขึ้นไป ถ้าเป็นแบบแสดงว่าระบบเทรดของคุณมี “ทีเด็ด” ที่ Reward-Risk ดังนั้นเวลาระบบเกิด Drawdown ขึ้น จะไม่ส่งผลต่อระบบเทรดมากนัก เพราะเจ้าของระบบรู้อยู่แล้วว่า Win-Lose ที่ระบบทำได้มันต่ำนั่นเอง

หรือบางระบบมี Win-Lose ที่สูง อาจจะ 80 : 20 แต่มี Reward-Risk ต่ำ อาจจะแค่ 1 : 1 ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าระบบเทรดของคนมี “ทีเด็ด” ที่ Win-Lose ดังนั้นเวลาระบบเกิด Drawdown ขึ้น ย่อมส่งผลต่อระบบเทรดมากกว่าระบบแรก

ดังนั้น 2 อัตราส่วนข้างต้นมีความสำคัญทั้งคู่ที่ต้องใช้ประกอบกันในการสร้างระบบเทรด เหมือน “หยิน” และ “หยาง” สีขาวตรงข้ามสีดำ แต่มีความ “เอื้อหนุน” และ “เกื้อกูล” กันครับ

คำถามที่สอง ผมไม่เคยใช้ efinsmart portal ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 16 มีนาคม 2553    
Last Update : 16 มีนาคม 2553 16:33:23 น.
Counter : 820 Pageviews.  

Trader’s Diary: “วินัยการเทรด” สร้างได้โดยการดำเนินชีวิตแบบมี “วินัย” ศุกร์ที่ 12 มี.ค.53

ผมถึงห้องเทรดเช้ามากครับ ประมาณ 7.30 น. ลงไปทานข้าวและขึ้นมาอยู่หน้าจอ 8.00 น. เจอมาร์ฯ ผู้ดูแลบัญชีผมหน้าลิฟท์ เขาค่อนข้างแปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมผมถึงมาเช้านัก ผิดวิสัยของนักลงทุนในห้องค้าทั่วไปที่มักจะมาเกือบๆ ตลาดเปิด บางครั้งมาร์ฯ บางคน มาช้ากว่าลูกค้าในห้องค้าด้วยซ้ำ

คำตอบคือ....การสร้าง “วินัย” ในการดำเนินชีวิต ให้เป็นรูปแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้มันซึมเข้าไปใน “สายเลือด” ของเทรดเดอร์

แล้วทำไม การสร้างวินัยในการดำเนินชีวิต ผมถึงให้ความสำคัญ “มาก” คำตอบนั้น เราสามารถดูได้จากหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา แล้วนำมาขบคิดวิเคราะห์

ทำไม กองทหารนักรบ ถึงเริ่มฝึกจาก “ท่าทาง” และ “ยุทธวิธี” ที่เป็นรูปแบบ ฝึกซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน วันทยาหันต์ เรียบอาวุธ ติดอาวุธ จ้วง ก้าว ชิด แทง

ทำไม นักกีฬาฟุตบอล ต้องฝึกเลี้ยงลูก เดาะบอล จ่ายบอล วิ่งรอบสนาม ทุกๆ วัน

ทำไม นักกีฬาศิลปะป้องกันตัว ต้องฝึกร่ายรำท่าทางทั้งท่ารุก ท่ารับ เตะกระสอบ ล่อเป้า ทุกๆ วัน

คำตอบก็คือ การสร้างวินัยแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้กระบวนการสร้างเหล่านี้ ถูก “ฝัง” เข้าไปใน “จิตใต้สำนึก” เกิดกระบวนการกระทำในอนาคตแบบ “อัตโนมัติ”

กองทหาร เวลาเจอข้าศึก จะตอบสนองการตอบโต้ด้วย “ท่าทาง” และ “ยุทธวิธี” ที่ถูกฝังเข้าไปใน “จิตใต้สำนึก”

นักกีฬาฟุตบอล สามารถจ่ายบอล โยน ยิง ได้ โดยที่แทบจะไม่ต้องชำเลืองมองบอล คู่แข่ง หรือเพื่อนร่วมทีม

นักกีฬาศิลปะป้องกันตัว เมื่อเจอคู่แข่ง หรือสถานการณ์ขับขัน “จิตใต้สำนึก” จะเป็นตัวสั่งการให้ “ป้องกันตัวเอง” โดยอัตโนมัติ

ผมสร้าง “วินัยการเทรด” โดยการทำให้ชีวิตประจำวัน “มีวินัย” ถึงห้องเทรด อ่านข่าวตามเนต อ่านหนังสือพิมพ์ ทำไฟล์คำนวณ วิเคราะห์กราฟ นั่งดูตลาดผ่าน Market Ticker และคิดวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดในแต่ละกลุ่ม ฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ทุกๆ วัน ให้มันซึมเข้าไปในสายเลือด และฝังเข้าไปใน “จิตใต้สำนึก”

ทำไม ผมเจอแจ๊คพ็อตจากระบบเทรด ขาดทุนไปร่วม 30% ภายใน 3 วัน แต่ผมกลับรู้สึกเฉยๆ และมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ ไปเที่ยว ช้อปปิ้ง ฯลฯ นั่นคือ “จิตใต้สำนึก” ผมสั่งการว่า ผมขาดทุนจากวินัยที่ตามระบบเทรด ไม่ได้ขาดทุนจาก “อารมณ์” ดังนั้น ผมสามารถเก็บกำไรกลับคืนมาได้ ถึงแม้จะใช้ระยะเวลานานกว่า 3 วัน แต่สุดท้ายแล้ว ถ้าผมมี “วินัยในการเทรด” Reward-Risk ที่สูงจากระบบเทรดของผม จะทำกำไรให้ผมกลับคืนมาได้

ช่วงเช้า ผมนั่งมองตลาดและระบบเทรดที่ผมใช้ ผมต้อง “รอ” ให้เครื่องมือ MK 1XX ที่ใช้กับตลาด SET50 Futures เกิด Drawdown เสียก่อน ซึ่งใกล้แล้ว เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมา MK 1XX เก็บกำไรไปค่อนข้างมาก และทุกระบบ มีโอกาสที่จะเกิด Drawdown ได้ภายในไม่ช้า บทเรียนของการเกิด Drawdown ในระบบ MK 205 ทำให้ผมได้เรียนรู้การใช้ระบบเทรดของผมเพิ่มเติม กล่าวคือ

เมื่อใดก็ตามที่ระบบเทรดเก็บกำไรไปมากแล้ว โดยเฉพาะกำไรถึง 3 ไม้ติดๆ กัน โอกาสที่จะเกิด Drawdown โดยเฉพาะเป็น Max Drawdown ใหม่ค่อนข้างเกิดได้สูง

ซึ่งผมอาจจะต้องหยุดเทรดและรอให้ระบบเทรดผ่านพ้นช่วงนั้นไปก่อน หรือผมอาจจะได้ระบบเทรดใหม่คือ MK Error เอาไว้ใช้สวนกลับ กับสัญญาณที่ให้ของระบบเทรด ซึ่งผมต้องทดลองและพิสูจน์ก่อนว่าใช้ได้จริงหรือไม่ สำหรับ MK Error

ช่วงบ่ายผมเดินทางไปทานข้าวกับน้องๆ เทรดเดอร์ ผมได้กลับไปเยือนถิ่นเก่าที่อยู่มานานและเป็นที่ที่สร้างวินัยการเทรดสำหรับผม น้องๆ ค่อนข้างตกใจในจำนวนสัญญาที่ผมเข้าไปเล่นตัว GF และผลการขาดทุน น้องคนนึงถามผมว่า “ทำไมพี่ถึงไม่เริ่มที่สัญญาน้อยๆ ก่อน” ผมจึงตอบว่า “ผมมั่นใจในระบบเทรด” ซึ่งการมั่นใจเกินไปในภาวะที่ระบบเทรดเก็บกำไรมามาก ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่ผมจะต้อง “จดจำ” ไว้ให้เข้าไปอยู่ใน “จิตใต้สำนึก” เช่นกัน เพื่อความไม่ประมาทในอนาคต

นอกจากน้องๆ เทรดเดอร์แล้ว เจ้านายเก่าของผมก็ค่อนข้างตกใจเช่นกัน ที่ผมขาดทุนไปกว่า 30% เพียงแค่ 3 วัน และได้ถามผมในคำถามเดียวกันว่า “ทำไมไม่เริ่มเล่นน้อยๆ ก่อน” และได้เตือนผมว่า “อย่าลืมวินัยที่ถูกปลูกฝังกันมา” พร้อมกันนั้นได้ถามผมว่า “ผมยังมีวินัยอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ มาห้องเทรดเช้าหรือสาย อยู่ทั้งวัน หรือแอบแว๊บออกไปเที่ยวเล่น ฯลฯ” ซึ่งนายเก่าของผม ให้ความสำคัญกับ “วินัย” ค่อนข้างมากเช่นกัน

เราพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะถึงภาวะตลาดกันเล็กน้อย และผมลากลับ นายเก่าผมบอกว่าหากมาคราวหน้าให้มาทานข้าวกัน ผมตอบตกลงและสวัสดีพร้อมกับเดินไปลาน้องๆ ที่ห้องเทรด

ผมกลับมาห้องเทรด วอลุ่มเข้ามาซื้อหนาแน่นมากจากแรงเก็งกำไรหวังผลในสุดสัปดาห์นี้ว่าอาจจะไม่มีอะไรรุนแรง และตลาดจะเปิดกระโดดในวันจันทร์

ตกเย็นผมไปทานข้าวเย็นกับแฟนและแม่ของเธอแถวหลัง ม.ราม ปลาเผาหลังรามนี้ อร่อยแทบทุกร้านครับ แต่มีร้านนึงน้ำจิ้มรสเด็ดมาก ผมอาจจะนำมาเล่าสู่กันฟังใน blog “หมากเขียวชวนชิม” ไว้คอยติดตามในอนาคตอันใกล้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 15 มีนาคม 2553    
Last Update : 15 มีนาคม 2553 11:18:19 น.
Counter : 789 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]




สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.