"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 
Trader’s Diary: การ Screen Out การ Drawdown ของ MK 105 ศุกร์ที่ 26 มี.ค.53

เมื่อวานผมได้ทดลองระบบเทรดสำรอง MK 106 ด้วยเงินจริง โดยใช้จำนวนสัญญาน้อยๆ ผลปรากฏว่าในช่วงเช้าเหมือนระบบจะสามารถเก็บกำไรได้ แต่แล้วในช่วงบ่าย เกิดการเทขายในตลาดหุ้นแต่วอลุ่มขายไม่ได้มากมายนัก แต่กับตลาด Futures แล้ว เทไหลพรวดลงมาทำให้ระบบ MK 106 สั่งให้ Cut Loss ที่ 548.80



ในระหว่างที่ถือสถานะตามระบบ MK 106 อยู่นั้น ปรากฏว่าระบบ MK 105 ได้เกิดการ Drawdown อย่างต่อเนื่อง มีการส่งสัญญาณให้ Long และ Short สลับกันไปเนื่องจากตลาดค่อนข้างนิ่งในช่วงเช้า MK 105 ได้เกิด Drawdown มีผลขาดทุน 4 ไม้ติดต่อกัน

จังหวะที่ตลาดมีการเทขายนั้น MK 105 ก็ส่งสัญญาณให้เปิด Short ที่ 548.80 ซึ่งเป็นต้นทุนเดียวกันที่ MK 106 ให้ Cut Loss ออกมา ผมจึงทำการเปิดสถานะ Short สวนลงไปด้วยเพราะระบบเกิด Drawdown มา 4 ไม้แล้ว ไม้นี้มีโอกาสจะเก็บกำไรได้ โดยผมใช้จำนวนในสัญญาเต็มจำนวนสำหรับระบบเทรดนี้

แต่เนื่องด้วยการไหลของราคาใน Futures ค่อนข้างเร็วมาก ทำให้ผมสามารถเก็บของไปได้แค่ 1 ใน 4 ของพอร์ท และต้นทุนต่ำกว่าที่ระบบให้มา โดยผมได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ 548.54 เกิดจากการเกี่ยงราคาทำให้ไม่สามารถได้ของทั้งหมด เพราะการเปิดแล้วต้นทุนต่ำกว่าระบบทำให้การตัดสินใจเกิดการลังเลพอสมควร ทางที่ถูกต้องคือ “เมื่อระบบให้เปิด ก็ต้องเปิด หากเกี่ยงราคาก็จะเป็นเช่นนี้”



ราคาไหลลงไปค่อนข้างเร็วมาก ลงไปที่ 547 ซึ่งระบบเทรด MK 104 ก็ส่งสัญญาณให้เปิด Short ได้ ผมได้ส่งคำสั่ง Short ไปอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ได้ของแม้สัญญาเดียว ทำให้ผมตั้งออเดอร์รอไว้ และรออย่างนั้นจนราคาไหลรูดลงไปเรื่อย

โปรแกรมเทรดที่ผมใช้ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควร มักจะขึ้น Time Out และให้ Log in ใหม่ตลอด ทำให้ 2 ไม้ในวันนี้ ผมต้องส่งคำสั่งผ่านมาร์ฯ ซึ่งกว่าจะคุยราคาและคำสั่งกันเสร็จ ราคาก็ไปไหนต่อไหนแล้ว

เปรียบเสมือนสามารถชักปืนได้เร็ว กระสุนปืนพร้อม แต่ "ไกปืน" ดันค้าง เราก็โดนฝ่ายตรงข้ามยิงสวนได้ง่ายๆ ครับ

ราคาซีรีส์ M ได้ไหลรูดลงไปแถวๆ 542.50 แล้วดีดกลับขึ้นมาปิดที่ 545.00 ทำให้ผมมีทางเลือกสามทางในวันจันทร์ คือ

1. หากกำไร จะปิดสถานะออกก่อนโดยไม่รอระบบ เพราะเปิดได้ไม่เต็มจำนวนอีกทั้งต้นทุนที่ได้ต่ำกว่าระบบด้วย แล้วค่อยหาจังหวะเปิดสถานะใหม่อีกครั้ง

2. หากราคาดีดขึ้น ให้ทำการ “เปิด” สถานะ Short เพิ่ม

3. หากกำไร ให้รอสัญญาณจนกว่าระบบจะสั่งให้ปิดทำกำไรเพื่อยอมรับ Reward ที่ได้น้อยกว่าระบบ หากขาดทุนก็รอระบบเช่นเดียวกันและถือว่าโชคดีที่เปิดได้แค่ 1 ใน 4 ของพอร์ท

ทั้งนี้การตัดสินใจของผมจะเป็นอย่างไร คงต้องดูสถานการณ์ในวันสุดสัปดาห์นี้ที่ม๊อบแดงจะมีการกดดันรัฐบาลเข้มข้นขึ้น

การได้ของไม่ครบ และต้นทุนต่ำกว่าระบบ อีกทั้งราคาไหลลงไป ทำให้การเล่นสัญญาที่เหลือค่อนข้างลังเล และเล่นยากเลยครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวานมีคำถามจากผู้อ่านหลายคำถาม ผมขอตอบให้ดังนี้

คำถามของคุณ smokerfield

ระบบ Y=1 Y=2 พี่จะเอาออกมาใช้ตอนไหนครับ

ผมสนใจเพราะผมเองอยากจะสร้างระบบ counter-trend เหมือนกัน จะได้ diversify ความเสี่ยงไปในตัว

ขอบคุณมากครับพี่หมากเขียว

ตอบ

ระบบหลักที่ผมใช้คือ Trend Following ส่วน Counter-Trend ยังไม่ได้ระบบที่สมบูรณ์ และยังไม่ได้ผ่านการทดสอบ แต่เท่าที่ผมดูด้วยสายตาแล้ว Timeframe ระยะสั้นๆ จะ Work กว่า เนื่องจากผมลองดูผลย้อนหลังเฉพาะปีนี้ MK 115 และ MK 116 ไม่ค่อย Work เท่าไหร่ แต่สำหรับ MK 117 Work เลยทีเดียว แต่เป็นการเล่นไม้สั้นๆ ครับ

คำถามของคุณ หมอสัจจะ

การเทรด เป็นระบบ สำเร็จรูป ที่คุณหมากเขียวใช้

แล้ว ข่าวรายวันที่ทราบก่อนตลาดเปิด จะมีผลต่อ การคิด การตัดสินใจ ไหม ถ้า มันจะเกิด ผลตรงข้ามสัญญาณทางระบบ

เคยมีไหม ที่ทราบข่าวแล้วต้องจัดการ โดยไม่รอสัญญาณจากระบบสั่ง

ตอบ

การนำระบบเทรดมาใช้ ก่อนที่เราจะใช้มัน เราต้องระลึกอยู่เสมอว่า เราได้ทดสอบระบบเทรดนั้นจาก “ราคา” ของสินค้านั้นๆ ซึ่งราคาที่เกิดการซื้อขายกันนั้นได้ผ่านการซึมซับข่าวทุกๆ ข่าวมาหมดแล้ว เป็นราคาที่ซื้อขายในตลาดที่เกิดจาก “ความต้องการซื้อ” และ “ความต้องการขาย” ประกอบกัน

อีกทั้งการทดสอบ Backtesting โดยใช้ระยะเวลา 5-10 ปี ซึ่งผ่านข่าวมานับพันๆ ข่าว ดังนั้นเมื่อเทรดเดอร์ตัดสินใจทำตามระบบแล้ว จึงต้องทำตามระบบไปตลอดครับ

สำหรับผม “เคย” และ “บ่อย” ครับ ที่ไม่รอสัญญาณ หรือ ไม่ทำตามระบบ

แต่จะทำในช่วงที่ระบบเทรด “เกิดการ Drawdown”…..

อย่างเช่นในช่วงนี้เป็นต้น ที่ผมคาดการณ์ว่า MK 105 น่าจะตกอยู่ในช่วง Drawdown หลังจากเก็บกำไรมาพอสมควร และได้ถึง 3 ไม้ติดๆ กัน ผมก็จะนำข่าว และการวิเคราะห์อื่นๆ ที่อยู่ใน Model Trade ของผม มาช่วยในการ Screen Out การ Drawdown ของระบบเทรดออกไป

อย่างเช่นถ้าในวันจันทร์ ระบบ MK 105 เก็บกำไรได้ โดยสถานการณ์ที่ต่างชาติยังซื้อสุทธิอยู่ อีกทั้งผมเก็บของได้ไม่เต็มพอร์ทและต้นทุนต่ำกว่าระบบด้วย ผมก็อาจจะปิดสถานะเก็บกำไรออกไปก่อนได้ครับ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยครับ เพราะการเทรดมันเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ผสมผสานกัน ไม่มีกฎตายตัวครับ

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจทั้งหมด จะใช้ “ระบบเทรด” และ “Model Trade” เป็นตัวยืน เพื่อตัด “อารมณ์ในการเทรด” ออกไปครับ

คำถามของคุณ afood

ติดตามอ่านตลอดครับ ได้ความรู้ที่ดีๆ มากๆ

ระบบ MK ต่างๆ นี่เป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมา

ใช่มั๊ยครับ

ตอบ

สำหรับ Trend Following ผมใช้ “เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค” ที่มีในโปรแกรม APEX ของ BisNews ในการสร้างระบบครับ แต่ผมไม่ได้ใช้ค่า “Default” ที่โปรแกรมให้มา ผมนำมาคำนวณโดยใช้ VBA ใน Excel ที่เขียนมาเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือนั้นๆ กับสินค้านั้นๆ กับ Timeframe นั้นๆ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ Optimize มากที่สุดนำมาสร้างเป็นระบบ MK ครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้ขอเขียนเพียงเท่านี้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"



Create Date : 29 มีนาคม 2553
Last Update : 29 มีนาคม 2553 11:30:58 น. 7 comments
Counter : 9084 Pageviews.

 
ขอบคุณมากครับพี่หมากเขียว


โดย: smokerfield วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:14:59:05 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: ฉันรักการเล่นหุ้น วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:15:57:41 น.  

 
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ


โดย: afood วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:18:22:30 น.  

 
ขอบคุณครับผม


โดย: Brocobrocco วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:18:38:00 น.  

 


โดย: thanitsita วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:19:54:23 น.  

 
ถามคุณหมากเขียวครับ
การที่เรามีระบบเทรดคุมอยู่
จำเป็นไหมว่าทุกไม้ต้องเป็นจำนวนสัญญาเท่ากัน
หรือว่าแล้วแต่ว่าไม้นี้ เราอยากอัดเยอะ
ไม้นี้เราอยากอัดน้อย

และเปอร์เซ็นต์การยอมรับการขาดทุนในแต่ละไม้เท่ากันด้วยหรือไม่ หรือว่าแล้วแต่สถานการณ์ครับว่าโมเดลให้ทำอะไรก็ต้องคัทหมด

ปล.ผมกำลังหาความหมายเรื่องmoney managmentครับ
ว่าแนวทางไหนเหมาะ

ขอบคุณครับ


โดย: ยิ้มไว้เมื่อหุ้นลง วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:23:07:12 น.  

 
ขอบคุณทุกๆ ค.ห. สำหรับคำถามผมจะตอบให้ในตอนหน้าครับ


โดย: หมากเขียว วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:10:25:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]




สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.