"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 
Trader’s Diary: ขาดทุนจาก “วินัย” มีค่ามากกว่า ขาดทุนจาก “อารมณ์” อังคารที่ 9 มี.ค.53

ร่างกายผมเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว กล้ามเนื้อที่ล้าเริ่มอยู่ตัวและความเหนื่อยในการวิ่งจ๊อกกิ้งน้อยลง วันนี้ผมมาถึงห้องเทรดค่อนข้างเช้า ทานเข้า เชคข่าว และทำไฟล์คำนวณ

เมื่อคืนทองลงแรงมากครับจาก 1137 มาที่ 1118 ทำให้ตอนเช้า ผมต้อง Cut Loss ที่เปิด Long ตัว GFJ10 ไว้เมื่อวาน โดยปิดที่ 17600 ขาดทุนไป 190 จุดต่อสัญญา ซึ่งการขาดทุนไม้นี้ “มีค่ามาก”



ทำไมขาดทุนแล้ว “มีค่า” มันจะมีค่าได้อย่างไรในเมื่อเรา “เสียเงิน”

มันมีค่ามากครับ เพราะเราได้คง “วินัย” ในการเทรดของเราไว้ ไม่ใช้ “อารมณ์” เข้าไปเป็นตัวตัดสินใจซื้อขาย อีกทั้งการขาดทุนไม้นี้ ยังทำให้ผมสามารถปรับปรุงระบบเทรดของผมได้เพิ่มเติมด้วย

กล่าวคือ “หากระบบเทรดเก็บกำไรไปมาก และได้กำไรติดๆ กันถึง 3 ไม้แล้ว ไม้ที่ 4 เราอาจจะหยุดเล่น หรือลดเงินหน้าตักลงเพื่อรองรับการ Drawdown ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากได้กำไรมามาก”

จากการทดสอบระบบเทรด MK 205 ให้ Win-Lose Ratio อยู่ที่ 35:65 ผมได้ตรวจสอบ W/L เฉพาะของปี 2010 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่า MK 205 ให้ W/L ที่ 30:70 ซึ่งโอกาสที่จะเข้าแล้วถูกทางจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนี้ แต่ช่วงระยะสัปดาห์นี้น่าจะขาดทุนก่อนเพราะเก็บกำไรมาแล้ว

ช่วงสายๆ มีสัญญาณให้เปิด Short ผมรอต้นทุนอยู่พักนึงเนื่องจาก RSI และ SSTO ค่อนข้าง Oversold มาก GFJ10 ดีดกลับนิดหน่อยมาที่ 17630 แล้วลงต่อประกอบกับ Spot Gold เริ่มยืนเหนือเส้น Fibo ที่ 1122.50 ไม่ได้ ผมจึงเปิด Short ที่ 17600 ครับ



การประยุกต์ใช้ระบบเทรดเพื่อให้ต้นทุนดีขึ้นสามารถทำได้ แต่เทรดเดอร์ผู้นั้นต้องผ่านการฝึกและใช้ระบบเทรดของตัวเองมาพอสมควรจนรู้จักระบบของตัวเองเป็นอย่างดีเสียก่อน มิเช่นนั้นคุณจะเป๋ไปเป๋มาอย่างแน่นอนหากยังไม่มี “วินัย” เพียงพอ

วันศุกร์มีคำถามของคุณหมอสัจจะ ซึ่งผมตอบไว้ในกระทู้เดิม ซึ่งอยากนำมาแปะไว้ในนี้เพราะคิดว่าเป็นความเห็นที่มีประโยชน์และเก็บไว้เป็นแนวทางสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจการสร้างและทดสอบระบบเทรดครับ

ตอบคำถามคุณหมอสัจจะ

คำถาม
จากคำอธิบาย ระบบหนึ่งที่คุณหมากเขียวใช้ คือ การใช้
การตัด ขึ้นลงของเส้นสัญญาณกับMACD เป็น เวลา เข้าซื้อหรือขาย โดยยืดหยุ่น ตามราคาหรือดัชนี เปิดในวันถัดไป ของแท่งเทียน.....

คำตอบ
ผมแค่ยกตัวอย่าง MACD เป็นระบบที่นำมาใช้ทดสอบ ไม่ได้หมายความว่าผมนำมาใช้ครับ

คำถาม
มีวิธี ไหนใช้เป็นจุดเข้าซื้อขายได้อีก ที่ทดสอบแล้วได้ผล ดีเรียงลำดับ ลงไปอีก หรือวิธีที่บอกมายังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือต้องมี อย่างอื่นประกอบด้วยครับ

คำตอบ
ผมไม่สามารถบอกได้ครับ ต้องให้ทดลองทำระบบกันเองครับ

เมื่อถึงเวลาที่ผมจะเปิดรับลูกศิษย์ 5 คน เมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่พอร์ทของผมโตจาก 7 หลักในปัจจุบัน เป็น 9 หลักเสียก่อน และผมจะสอนในทุกๆ เรื่องให้กับลูกศิษย์ของผมเพียงแค่ 5 คนเท่านั้น

แต่ผมจะแนะแนวทางให้กับผู้ที่สนใจทดลองระบบให้ดังนี้

1.ทำไมค่าที่ตั้งจาก Default ในเครื่องมือแต่ละเครื่องมือ เราจึงคิดว่า "ดี" เช่น

RSI ไม่ใช้ 14 วัน ก็ 9 วัน ทำไม?
MACD ทำไมถึงใช้ 12, 26
EMA ทำไมใช้ตัวเลขสวยๆ เช่น 10, 20, 35, 75 ฯลฯ ทำไมถึงไม่ใช้ 11, 23, 39, 77 ฯลฯ ทำไม

ฯลฯ อีกมากมาย

คำตอบคือ เราอ้างงานวิจัยของผู้ที่คิดค้นเครื่องมือที่ผ่านทำการทดสอบว่าเป็น "ค่า" ที่เหมาะสม แต่เราลืมไปว่า งานวิจัยนั้น "มันผ่านมากี่ปีแล้ว" และ "ใช้ในตลาดใด" และ "ใช้กับสินค้าตัวใด"

ดังนั้น ผมจึงไม่เชื่อว่า ค่าที่ default มาให้จากเครื่อง หรืออ้างอิงจากงานวิจัยของผู้คิดค้น จะเป็น "ค่าพารามิเตอร์" ที่ทำให้เกิดกำไรได้สูงที่สุด

ดังนั้น "ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ได้ว่าค่าๆ ใด เป็นค่าที่เหมาะสม หรือ Optimize ที่สุด

2. ท่านคิดว่า Time Frame แต่ละ Time Frame เครื่องมือแต่ละเครื่องมือ ให้ประสิทธิภาพเรียงจากมากไปน้อยต่างกันอย่างไร เช่น

กราฟ 15 นาที กับ 120 นาที ท่านคิดว่าเมื่อทดสอบแล้วพบว่า MACD จากค่าพารามิเตอร์ x, y ในกราฟ 15 นาทีแล้ว เป็นเครื่องมือที่ให้กำไรสูงสุด ในกราฟ 120 นาที ต้องให้ได้กำไรสูงสุดหรือเปล่า

3. ท่านคิดว่า สินค้าแต่ละชนิด เครื่องมือแต่ละเครื่องมือให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้แตกต่างกันอย่างไร

นี่เป็นตัวอย่างแค่ 3 ประเด็นที่สามารถแตกงานวิจัยในแต่ละเครื่องมือได้เป็นหมื่นๆ ฉบับ ครับ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่สนใจต้องทำการทดสอบเอง

คำถาม
หลังจากมีของในพอร์ตแล้ว ใช้อะไรเป็นตัวบริหารพอร์ต ปรับพอร์ต ปล่อย วิ่งทำกำไร หรือ ตัดขาย (ถ้าถามไวไปจะมีคำอธิบายวันหลัง ก็จะตามอ่านครับ)
ขอบคุณ สำหรับความรู้ที่ให้ครับ

คำตอบ
ตอบสั้นๆ ครับ คือใช้ "ระบบ" ที่เราทำการทดสอบ Backtesting มาเป็นอย่างดีแล้ว และ "เชื่อในระบบ" เพื่อตัดอารมณ์ ความโลภ ความกลัว ความหลง ออกไป

มีความเห็นและคำถามของคุณ humi ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่มีระบบเทรดเช่นเดียวกัน ที่น่าสนใจดังนี้
........................................................................................................................................................
สวัสดีครับพี่หมากเขียว

ขอบพระคุณมากๆสำหรับความรู้นะครับ ^^ โพสยาวๆก็ได้นะครับผมชอบ แหะๆ

ขอแอบสารภาพก่อนเลยนะครับว่ายังตามอ่าน blog ของท่านพี่ได้ไม่หมดเลย แต่ขอมาโพสก่อน ถ้าที่ผมถามไว้ไปซ้ำกับที่ท่านพี่เคยพูดถึงไว้แล้วก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ :D

ส่วนตัวแล้วผมสนใจการเทรดแบบเป็นระบบมากเลยครับ ศึกษามาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลย ... ผมขออนุญาติเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ท่านพี่พูดถึงไว้หน่อยนะครับ ผิดถูกยังไงต้องขอคำชี้แนะจากท่านพี่ด้วยนะครับ :D

1. "ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ได้ว่าค่าๆใด เป็นค่าที่เหมาะสม หรือ Optimize ที่สุด"
ผมคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะกำหนด range คร่าวๆได้จากจุดประสงค์ของระบบที่เราอย่างให้เป็นนะครับ เช่น ถ้าอยากให้ซื้อขายบ่อยๆก้อใช้ MA 10-20 วัน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงค่อยไป optimize หาค่าที่จะใช้จริงอีกทีหนึ่งหรือเปล่าครับ ? ... หรือไม่อีกอีกวิธีก็คือ ไม่กำหนด range เลย แต่ดูจากผลการ optimize เลยว่าค่าบริเวณไหนดี แล้วใช้ค่านั้นเลย (want what market want) แต่จะเสี่ยงต่อการ curve fit หรือเปล่า ??? ผมยังไม่ทราบวิธีที่เหมาะสมเลยครับ แหะๆ

2. ท่านคิดว่า Time Frame แต่ละ Time Frame เครื่องมือแต่ละเครื่องมือ ให้ประสิทธิภาพเรียงจากมากไปน้อยต่างกันอย่างไร
ผมคิดว่าประสิทธิภาพน่าจะแตกต่างกันครับ ซึ่ง time frame ใดดีสุดน่าจะต้องหากันเป็นรายสินค้าไป เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับ leverage, ค่าคอม & slip และสภาพคล่องของแต่ละตลาดด้วยขอรับ แต่ถ้าโดยเฉลี่ยสำหรับระบบแบบ trend following แล้ว ถ้าใช้ time frame ใหญ่ๆ (eod หรือ hourly) มักจะได้ผลดีกว่าหรือเปล่าครับ ? (อันนี้จากที่เคยเจอมานะครับ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า อิอิ)

3. ท่านคิดว่า สินค้าแต่ละชนิด เครื่องมือแต่ละเครื่องมือให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้แตกต่างกันอย่างไร
ผมคิดว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรของระบบจะขึ้นอยู่กับ logic ของระบบและสภาพตลาดนะครับ (ถ้าตลาดมี trend และระบบที่เราใช้เป็น trend following ช่วงนั้นเราก็น่าจะทำกำไรได้ดีครับ) ซึ่งสภาพตลาดก็จะขึ้นอยู่กับ demand & supply ที่ขับเคลื่อนตลาดนั้นอีกทีนึง อย่างเช่น ยางที่ AFET กับราคาทองนี่มีปัจจัยพื้นฐานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าใ้ช้ระบบเดียวกันเทรดผลอาจจะไม่ดีเท่ากันขอรับ ^^ (แต่ก็อาจจะใช้ได้ถ้าระบบ robust พอ และคนเทรดต้องการจะ diversify พอดี)

ผมขออนุญาิติฝากคำถามไว้บ้างนะครับ เป็นคำถามที่ผมยังหาคำตอบที่เหมาะสมไม่ได้เลยครับ ถ้าท่านพี่หมากเขียวจะกรุณาตอบหรือชี้แนะแนวทางคร่าวๆให้บ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ :D
1. เราควรจะเลือก parameter ในการใช้เทรดจริงอย่างไรดีครับ (เหมือนกับคำถามที่ท่านพี่ถามไว้ข้อ 1 เลยครับ แหะๆ)
2. ถ้าสมมุติเราได้ parameter ที่ว่ามาแล้ว ค่าเหล่านี้จะได้ใช้นานไปอีกเท่าไรครับ ? หรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ควรจะต้องปรับปรุงระบบที่ใช้อยู่แล้ว ?
3. เราควรจะมีหลักในการสำรองเิงินในการเทรดอย่างไรดีครับ? (ผมใช้วิธีสำรองเงิน = maximum drawdown x3 ต่อ 1 สัญญาที่เทรดครับ)
4. ถ้าสมมุติจะออกแบบระบบสำหรับเทรดใน TFEX แบบรายวัน แต่ข้อมูล TFEX สั้นเกินไป (ยังไม่ถึง 10 ปีเลย) ท่านพี่คิดว่าเราจะสามารถใช้ SET50 รายวันแทนได้ไหมครับ ?

ถามเยอะหน่อยนะครับ แหะๆ ขอบพระคุณท่านพี่อย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้นะครับ

ปล ผมยืมชื่อ log in เพื่อนมาโพสนะครับ วันหลังจะกลับมาใหม่พร้อมชื่อจิงนะคร้าบบ ^^

- Dreamscat


ตอบคำถามครับ

1. ผมไม่ได้จำกัด Range ของค่าพารามิเตอร์ครับ แต่จำกัดระยะเวลาของกราฟ เช่นเราอยากรู้ว่าเครื่องมือ Z หากใช้ในกราฟระดับ 15 นาที ใช้ค่าพารามิเตอร์ใดให้กำไรสูงสุด แล้วให้ VBA ที่เขียนใน Excel คำนวณออกมา ถ้าเป็นการคำนวณมือจะเสียเวลาค่อนข้างมากครับกับวิธีของผม

2. ควรคำนวณใหม่ทุกๆ 3-5 ปี หรือก่อนหน้านั้นได้ หากระบบเทรดเกิด Max Drawdown เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับระบบเทรดที่ได้กำไรรองลงไป

3. ผมเตรียมไว้แค่ 1 เท่าของ Max Drawdown เองครับ ซึ่งค่อนข้างเสี่ยงพอสมควร แต่พอยอมรับได้สำหรับผม ผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของเทรดเดอร์แต่ละคนมากกว่าครับ ของคุณ 3 เท่า ผมว่าดีมากเลยน่าจะรองรับการ Drawdown ได้เต็มที่

4. ผมก็ใช้ราคา SET50 มาเชื่อมข้อมูลต่อกันครับ แต่เท่าที่ผมทดลองระบบเทรดมา 10 กว่าตัว ถ้าเป็น Prop Trader กำไรแทบทุกตัวครับเพราะไม่มีค่าคอมฯ แต่สำหรับรายย่อย กำไรที่ได้มันไม่คุ้มค่าเสียเลยกับการต้องมานั่งเล่นทุกวัน สู้ Trend Following เก็บกำไรเป็นรอบๆ ไม่ได้ครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่วงบ่าย ผมเข้าไปตรวจสอบที่เวบของสรรพากร เพราะได้รับ SMS ให้เข้าไปตรวจสอบการยื่นเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากผมมี refund tax ในจำนวนพอสมควร

กรมสรรพากร มีเบอร์โทรติดต่อเพียงเบอร์เดียว!!!!!.....เพื่อรองรับสายโทรศัพท์จากผู้เสียภาษีทั่วประเทศ!!!!!......มันคงจะโทรติดหรอกครับท่าน

ตลาดปิด ตั้งใจว่าจะไปออกกำลังกาย แต่มีธุระด่วนเข้ามาจึงเปลี่ยนแผนการครับ

ก่อนนอนเปิดดู CNBC ทองลงมาจาก 1120 มาอยู่ที่ 1111 ที่เส้น Trend Line และ Fibo พอดิบพอดี และเริ่มดีดกลับเป็น hammer (ผมนึกมโนภาพจากกราฟที่ดูก่อนออกจากห้องเทรด) ทำให้เกิดความรู้สึก “เสียดาย” ที่ตลาด TFEX ไม่เปิดช่วงกลางคืนเหมือนกัน จนต้อง “ปล่อยวาง” และนึกถึงคำของเบรดี้ว่า

ในพจนานุกรมของ Expert Trader ไม่มีคำว่า “เสียดาย”.......

วันนี้ยาวหน่อยครับหวังว่าคงไม่เบื่อ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"





Create Date : 10 มีนาคม 2553
Last Update : 10 มีนาคม 2553 11:14:53 น. 8 comments
Counter : 1033 Pageviews.
Share

 
การไปเทรดที่บริษัทหลักทรัพย์กับเทรดที่บ้านนี่มีความแตกต่างกันยังไงหรือครับ ? แล้วทำไมคุณหมากเขียวต้องไปเทรดที่บริษัทหลักทรัพย์ครับ ?


โดย: dijsktra (dijsktra ) วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:16:21:15 น.  

 
1. ได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครับ หนังสือพิมพ์ฟรี 2 ฉบับ ที่จอดรถฟรี คอมพิวเตอร์ฟรี 4 หน้าจอ ห้องเทรดส่วนตัว เครื่องดื่มกาแฟ ชา น้ำเปล่า ฟรี ฯลฯ

2. สังคม ครับ ออกมาเจอผู้เจอคนบ้าง และได้รู้จักเทรดเดอร์เก่งๆ ในห้องค้า

3. ระเบียบวินัย เทรดอยู่กับบ้าน หรือ ในห้าง อาจจะทำให้ระเบียบวินัยลดลงได้จากสิ่งล่อใจหลากหลาย

4. การยอมรับในฐานะลูกค้า VIP ของบริษัทครับ

5. Platform ที่ใช้ดูราคาแบบ realtime ดีกว่าดูอยู่กับบ้านโดยใช้ ADSL หรือ Wi-Fi


ฯลฯ ครับ


โดย: หมากเขียว วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:16:52:25 น.  

 
cut ได้ คม ครับ
สำหรับผม คงไม่สามารถ
ถ้าเป็น size เล็กไม่มีปัญหา
ถ้าเป็น SIZE ใหญ่ ผมมัก cut ไม่ลง
เล็กๆเล่นได้
พอไม้ใหญ่ เล่นเสียทุกที
คุณหมากเขียว เคยผ่านหรือมีประสบการณ์ไหมครับว่า
จะผ่านช่วงนี้ไปได้ยัง


โดย: ฉันรักการเล่นหุ้น วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:18:31:14 น.  

 
สวัสดีครับพี่
ผมอยากถามพี่เรื่อง money management น่ะครับ
พี่พอมีแนวทางแนะนำไหมครับ ว่า MM ที่่ดีควรทำอย่างไร
ถ้าถามกว้างไปขอโทษด้วยน่ะครับพี่ คือผมไม่มีความรู้ด้าน MM เลยจริงๆ


โดย: Brocobrocco (Brocobrocco ) วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:20:24:03 น.  

 
ทำไงจึงได้เป็นลูกค้า VIP ของบริษัทครับ


โดย: sear1234 (DOOM_MAN ) วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:21:13:55 น.  

 
รอคำตอบดีๆด้วยครับ



โดย: ขอบฟ้าบูรพา วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:0:18:06 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ


โดย: dijsktra (dijsktra ) วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:4:42:22 น.  

 
ผมขอตอบคำถามในตอนต่อไปครับ ตอนนี้ขอไปคัทลอสก่อน 555

MK 205 เกิด Max Drawdown ขึ้นใหม่ภายใน 3 วันเท่านั้นเอง ถือว่าผมโดนแจ๊คพ๊อตในการเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์อิสระ


โดย: หมากเขียว วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:9:38:39 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]

สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.