Traders Diary: เก็บกำไรกลับบ้านโดยใช้ Trailing Stop และคำตอบ งี่เง่า ของ TFEX พฤหัสที่ 29 เม.ย.53
คอมพิวเตอร์ของผมค่อนข้างมีปัญหาเรื่อง Internet Explorer และ ตัว Java ที่ลงไปใหม่ ทำให้เข้าหน้าเพจหลายๆ หน้าไม่ได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ twitter ที่ผมใช้ติดตามข่าวสารทุกๆ แขนงเป็นประจำทุกวัน ช่วยประหยัดเวลาในการตามอ่านข่าวหรือเหตุการณ์จากหลายๆ ที่ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้นโปรแกรมที่ใช้เทรดซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ IE และ Java มีปัญหาค่อนข้างมาก ขึ้น Error ตลอดเวลา ได้ปรึกษากับทาง IT ของ สนง.ใหญ่ ว่าให้ลง IE และ Java ใหม่ไปเลยดูว่าอาการดีขึ้นหรือไม่ แต่เมื่อวานเย็นผมดันลืมปิดเครื่องไป IT จึงไม่สามารถรีโมทเข้ามาทำการแก้ไขและติดตั้งโปรแกรมให้ใหม่ได้
เปิดตลาด ราคาค่อยๆ ดีดขึ้นไปจนถึงจุด Trailing Stop แรกที่ผมคำนวณไว้คือ 525.00 ซึ่งเป็นจุดเก็บกำไรกลับบ้านของระบบเทรด MK 104 ที่ผมเซทมาเพื่อเก็บกำไรก่อนระบบด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่แล้ว
ผมสามารถปิดสถานะไปได้ก่อนครึ่งหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้เทรดก็แฮงค์ ขึ้น Error มา ทำให้ผมต้องใช้บริการของมาร์ฯ ประจำบัญชีผมให้ช่วยทำการ Cancle และตามเก็บสัญญาที่เหลือให้ แต่ด้วยการสื่อสารที่ผิดพลาดแทนที่มาร์ฯ จะทำการปิดสถานะปกติ ดันคีย์จำนวนสัญญาเกินมา ทำให้กลายเป็นการเปิดสถานะ Long ไปส่วนหนึ่ง
พอโปรแกรมกลับมาใช้ได้ ผมเชคดูสถานะและกำไรที่ได้ ก็ต้องตกใจว่า เฮ้ย...มันมีสถานะ Long มาได้ไงว่ะ จึงรีบโทรแจ้งให้มาร์ฯ ทำการปิดสถานะทันทีโดยไม่สนใจราคาหรือทิศทางตลาดในขณะนั้นๆ เพราะผมถือว่ามันเป็นการเทรดที่เป็น Human Error ต้องทำการ Cut Loss ทันที ทำให้ขาดทุนกำไรไปนิดหน่อย
จะไปเรียกเก็บเงินคืนจากมาร์ฯ ก็ไม่ได้เพราะผมก็สั่งเร็วไปหน่อย บอกให้ปิดๆๆๆ สถานะ แต่ดันลืมบอกว่าให้ปิดกี่สัญญา มาร์ฯ เองก็ด้วยความรีบ พอได้ยินว่าผมสั่งให้ปิดๆๆๆ ก็ดันคีย์เต็มจำนวนสัญญาเข้าไปโดยไม่ได้เชคก่อนว่าผมได้ปิดสถานะเก็บกำไรออกมาบางส่วนแล้ว ผมจึงเรียกร้องอะไรไม่ได้
สรุปแล้วผมปิดสถานะได้ที่ราคา 525.42
ต่อมาราคายังคงค่อยๆ ทะยานขึ้นไปถึงจุด Trailing Stop ที่สอง คือที่ 527.50 ผมได้ทำการปิดสถานะระบบเทรด MK 105 เก็บกำไรกลับบ้านได้ที่ราคา 527.40
ช่วงบ่ายตลาดเปิดติดลบลงมา แต่ค่อยๆ ก็มีแรงซื้อไล่ราคาขึ้นไป และปิดสิ้นวันด้วยแดนบวกได้
ต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่อง พร้อมๆ กับเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า 10% เมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อขายในตลาด แสดงถึงการชะลอการลงทุนและดึงเงินออกจากตลาด แต่เมื่อลองคำนวณ Correlation ในกรอบเวลาระยะสั้นระหว่างยอดซื้อขายสุทธิของต่างชาติกับการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด SET แล้วพบว่ายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ ดังนั้น ณ ตอนนี้ ผู้เล่นที่มีผลต่อตลาดไทยก็น่าจะเป็นกองทุนและรายย่อยมากกว่าครับ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำถามของคุณ afood จากพันทิปที่ส่งลิงค์มาให้
ถาม
TFEX สรุปยอดซื้อขายเป็นแต่ละ Product นี่มันยากมากหรือไงครับท่าน
Total Futures 18,574 38,088
Gold 4,104 8,311
Single Stock 1,907 9,402
SET50 Index 12,563 20,375
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,472 6,212 +260
ต่างชาติ 2,582 1,081 +1,501
ในประเทศ 9,520 11,281 -1,761
ตอบให้เข้าใจหน่อยดิว่า แต่ละผลิตภัณฑ์ สัญญามูลค่าต่างกันฟ้ากับดิน
แต่ใช้วิชาหรือทฤษฎีอะไรถึง เอามารวมกันได้ล่ะเนี่ย
สมมติ จากข้างบน ถ้ามองว่าต่างชาติ L QH+ITD = 2,582
ที่เหลือ S M10 = 1,081 เสร็จแล้วบอกว่า ซื้อสุทธิ = 1,501 โอ้ว ทำไปได้
ถึงหน่วยนับมันคือจำนวนสัญญา แต่ดูแล้วไม่ถูกต้องแน่นอน
ทำไมไม่แยกล่ะ ยากมาก หรือว่าทำไม่ได้ ต้องใช้โปรแกรมคำนวณมูลค่าหลายร้อยล้าน
...หรือว่าเก็บไว้หลอกกัน...
ตอบ
สมัยที่ผมทำงานเป็นผู้บริหารฝ่าย Prop Trade ผมได้ฝากเรื่องให้เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้บริหารด้วยกัน ซึ่งได้เข้าประชุมกับทาง TFEX ทุกๆ เดือน ว่าขอคำชี้แจงเหตุผลว่า ด้วยเหตุใดจึงไม่แยกยอดซื้อขายสุทธิของนักลงทุนทุกๆ กลุ่มออกมาในตลาด TFEX เหมือนตลาดหุ้น เพราะปัจจุบันไม่ได้แยก ต้องคำนวณและใช้การคาดคะเนจาก OI และการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละตลาดเพื่อเปรียบเทียบเอง ซึ่งก็ได้แต่เป็นการคาดเดา โอกาสถูกยังไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำ
ทาง TFEX ตอบกลับมาเพียงสั้นๆ ว่า ไม่สามารถจัดทำได้ แต่ไม่บอกเหตุผลว่าด้วยเหตุใด เสียดายที่ผมไม่ได้ fwd เมลที่ TFEX ชี้แจงจากเมลบริษัทเข้ามาในเมลส่วนตัวผม มิฉะนั้นจะนำแปะมาให้ได้อ่านกันถึงคำตอบ งี่เง่า มาก ที่ตอบคำถามของผมมา
ถ้าให้ผมเดา เหตุผลน่าจะมาจากนักลงทุนสถาบันและต่างชาติ ถือว่าเป็น ลูกค้า ของ TFEX เหมือนกัน หากบอกยอดซื้อขายสุทธิชัดเจนทั้งตลาดหุ้นและตลาด TFEX พร้อมๆ กัน จะทำให้นักลงทุนกลุ่มอื่น คาดเดา กลยุทธ์ของรายใหญ่ได้ ซึ่งถือว่าส่งผลเสียต่อรายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นดีของ TFEX เหมือนกัน จึงตอบมาว่า ไม่สามารถจัดทำได้ กระมัง
คำถามของคุณ dawreung51
ถาม
ความเห็นส่วนตัว........ที่ใช้เล่นมั่วๆ....แต่ได้ตังค์กินหนมค่ะ 525 คือจุด เด้งงงงงงงงงงงงค่ะ.........ว่ามะ ถ้าไม่หลุด
หลุดไป 520-518....จะใช่ป่าววววววววว แต่ที่แน่ๆ พรุ่งนี้ เด้ง ไป 758-760 ...เพราะ วันนี้ มันไม่ยอมหลุด 750.......เหตุผลใช้ได้มะ
ขอบคุณนะคะ มาแชร์ ความคิดค่ะ
ตอบ
เล็งแนวแบบนี้ ผมว่าคุณไม่น่ามั่วนะครับ น่าจะมีของดีเก็บไว้ใช้
คำถามของคุณ ฉรกลห
ถาม
ถามเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ผมกำลังศึกษาหนทางการเป็น proprietary trader หากเรา walk in เข้าไปหรือส่งใบสมัครเข้าไปยังที่ที่มี pt สิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆที่เราต้องเตรียมไปหรืออาจเป็นตัวตัดสินว่าเขาสนใจเราหรือไม่ คืออะไรครับ เพื่อผมจะได้เตรียมการในส่วนนั้น เช่น
หากเขาต้องการดูพอร์ต ประวัติการเทรด ผมก็จะได้จัดทำเตรียมไว้ให้เป็นระบบ
หากเขาจะดูทัศนคติ ผมก็จะได้ จับตัวเองมานั่งคุยกับตัวเองว่าเราเทรดอะไรกันแน่
หากเขาต้องการระบบการเทรดผมจะได้เริ่ม set ระบบขึ้นมา และศึกษาเรื่องระบบให้ลึกซึ้ง
หรืออื่นๆครับ
ตอบ
เตรียมไว้ทุกๆ เรื่องที่คุณกล่าวมา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงาน แนวคิดการลงทุน บุคลิกภาพ สัญชาตญาณ ทัศนคติ งานอดิเรก ความกล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ ล้วนเป็นตัวประกอบทั้งสิ้นเมื่อตอนที่ผมคัดเลือกคนเข้ามาในทีมครับ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันนี้ขอเท่านี้ครับ
"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
| Create Date : 30 เมษายน 2553 |
| Last Update : 30 เมษายน 2553 15:36:56 น. |
|
7 comments
|
| Counter : 9673 Pageviews. |
 |
|
|
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [