"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 
Trader’s Diary: การทำ Backtesting และ การคำนวณ Expected Return ของ System Trade ศุกร์ที่ 5 มี.ค.53

วันนี้ผมตื่นเช้าตามปกติ วิ่งจ๊อกกิ่ง ทำธุระส่วนตัวและเดินทางมาที่ห้องเทรดค่อนข้างเช้า ทานอาหาร เชคข้อมูลในอินเทอร์เนต อ่านหนังสือพิมพ์ ทำไฟล์คำนวณ และดูกราฟจากระบบ MK ทุกระบบ ปรากฎว่าสัญญาณยังไม่คอนเฟิร์มให้เข้าทำ ประกอบกับโปรแกรมเทรดที่ผมใช้มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้

ซึ่งได้ให้ IT ทำการเชคให้ซึ่งเป็นเคสที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น และแปลกมากเนื่องจากผมสามารถเข้าหน้าเวบอื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เนตได้ปกติ แต่กับ Platform ตัวนี้ ถึงแม้ว่าจะเชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เนตเหมือนกัน แต่กลับเป็นเพจเดียวที่ไม่สามารถเปิดได้ สร้างความงุนงงให้กับ IT ค่อนข้างมากกว่าจะแก้ไขอย่างไร

ช่วงสายๆ พี่ชายคนที่สามของผมเข้ามาเยี่ยมชมห้องเทรดและสาขา นั่งดูตลาดและให้ผมช่วยแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคให้คร่าวๆ เนื่องจากพี่ชายของผมเริ่มมีความสนใจศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ช่วงเที่ยง โปรแกรมเทรดก็ยังแก้ไขไม่ได้ ประกอบกับระบบ MK ทุกระบบก็ยังไม่คอนเฟิร์มสัญญาณ ผมจึงออกมาทานข้าวเที่ยงกับแฟน และขับรถคันเก่าที่ผมจะขายไปตีราคาที่เต้นท์รถมือสองที่ผมรู้จักกัน เมื่อต่อรองราคากับเจ้าของเต้นท์และเซลล์ได้ลงตัวแล้ว ผมเดินทางมาดูรถคันใหม่ ดูรายละเอียดของส่วนลดและของแถมต่างๆ จนเป็นที่พอใจ ผมจึงทำการจองรถคันใหม่เป็นที่เรียบร้อย แต่กว่าผมจะได้รถคันใหม่นี้ ผมต้องรอถึงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงจะได้รถ จึงโทรติดต่อกลับไปยังเจ้าของเต้นท์รถมือสองว่าสามารถยืนราคารถคันเก่าที่ตีราคาไว้ให้ได้ถึงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ ปรากฎว่าไม่ได้ ดังนั้นผมจำเป็นต้อง “ขายรถคันเก่า” ออกไปก่อน และอาจจะนำเงินที่ขายรถได้มาลงทุนให้เกิดเงินต่อเงินไปก่อนในช่วง 2 เดือนหลังจากนี้ ก่อนที่รถคันใหม่จะส่งมอบถึงมือของผม

เมื่อวานมีหลายคำถามเกี่ยวกับ Model Trade รวมทั้งจอคอมพิวเตอร์ของผมทั้ง 4 จอว่าผมใช้ทำอะไรบ้าง ดังนั้นในวันนี้ผมจึงขอตอบคำถามเป็นข้อๆ ไปดังนี้

คำถามของคุณ M&M – ทำไมถึงมีหน้าแสดงผลคอมพิวเตอร์ 4 หน้าจอ

หน้าจอซ้ายสุด เป็นหน้าจอที่ไว้ใช้ดูราคาของหุ้นแบบเรียลไทม์ โปรแกรมที่ผมใช้คือ Hi-Trade ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลของผู้พัฒนาระบบ DST

หน้าจอกลาง 2 หน้าจอ เป็นการใช้ CPU เพียง 1 ตัว แต่เพิ่มการ์ดจอเข้าไปให้สามารถใช้ 2 หน้าจอควบคู่กันได้ โดยหน้าจอกลางด้านซ้าย ผมใช้เล่นอินเทอร์เนต เปิดไฟล์คำนวณ Excel และใช้เปิดโปรแกรมเทรด ส่วนหน้าจอกลางด้านขวา ผมใช้เปิดโปรแกรมดูกราฟ BisNews

หน้าจอขวาสุด เป็นหน้าจอที่ไว้ใช้ดูราคาของอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ โปรแกรมที่ผมใช้คือ DTS ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลของผู้พัฒนาระบบ DST

หลายท่านคงสงสัยว่า ในเมื่อหน้าจอกลางมีโปรแกรมเทรดซึ่งมีราคาหุ้นและอนุพันธ์ให้ดูแบบเรียลไทม์อยู่แล้ว ทำไมผมจึงต้องใช้โปรแกรม Hi-Trade กับ DTS ด้วย เหตุผลนั้นง่ายมากครับ คือเรื่องของ “ความเร็ว”

โปรแกรมเทรดเป็น Platform ที่ใช้ผ่านทางอินเทอร์เนต ซึ่งมันมีความล่าช้าของข้อมูลที่ผ่าน “ท่อสัญญาณ” กว่าจะมาเข้าหน้าจอแสดงผล แต่กับโปรแกรม Hi-Trade และ DTS เป็น Platform ที่ผ่านวง back ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผ่าน server ที่ได้รับข้อมูลผ่านตลาดมาโดยตรง และส่งข้อมูลมายังเครื่องในเครือข่าย ซึ่งมันก็มีความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ก็เร็วกว่าผ่านทางอินเทอร์เนตประมาณครึ่งวินาที ซึ่งเวลาเพียงครึ่งถึงหนึ่งวินาที มันมีผลค่อนข้างมากสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความรวดเร็วในการเปิดสถานะครับ



ภาพนี้เป็นภาพห้องเทรดของผมที่สาขา ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับสำหรับการนั่งคนเดียว ประมาณ 5 x 3.5 เมตร



คำถามของคุณ author unknown – การทำ Backtesting ทำอย่างไร

Backtesting คือ การทดสอบย้อนหลังของผลในการทำกำไร, Win-Lose Ratio, Reward-Risk Ratio, Expected Return, Drawdown ฯลฯ ของระบบที่เราใช้ในการเทรดว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยสามารถทำได้หลายวิธี

1. อาศัยความขยัน เปิดเครื่องมือที่เราคิดว่าต้องการทดสอบ แล้วนั่งไล่ย้อนดูผลกลับไปว่าถ้าเราเข้าซื้อขายตามสัญญาณเทคนิคนั้นๆ แบบเชื่อทุกๆ ครั้งแล้วให้ผลออกมาเป็นเช่นไร เช่น หากเราต้องการทดสอบ MACD เราก็ดูว่าหากเส้น Signal ตัดเส้น MACD ขึ้นให้ซื้อ หากตัดลงให้ขาย โดยราคาที่ผมใช้ในการทำ Backtesting นั้น ผมใช้ราคา “เปิด” ของแท่งเทียนแท่งถัดไปหลังจากที่ MACD ตัดขึ้นหรือลง ไม่ได้ใช้ราคา “ปิด” ของแท่งเทียนแท่งที่ส่งสัญญาณมาทำการคำนวณ เนื่องจากในทางปฏิบัติ เวลาเรานำเครื่องมือเทคนิคไปใช้ เครื่องมือจะคอนเฟิร์มได้ว่าตัดขึ้นหรือตัดลงแน่ๆ เราต้องรอให้ผ่านแท่งเทียนแท่งนั้นไปก่อน หรือไม่ต้องกะเวลาให้ดีๆ ว่า แท่งเทียนแท่งนั้นจะสิ้นสุด ณ เวลาใด ซึ่งในทางปฏิบัติทำได้ค่อนข้างยาก ใช้ราคาเปิดแท่งเทียนถัดไปง่ายกว่า

2. ใช้โปรแกรม Meta Stock ในการช่วยทำ Backtesting ซึ่งมีฟังก์ชั่นนี้ให้ใช้ แต่ Meta Stock ใช้ราคา “ปิด” ของแท่งเทียนแท่งที่ส่งสัญญาณมาทำการ Backtesting ซึ่งมันทำได้ยากในทางปฏิบัติ จะให้ดีต้องเข้าไปแก้ code แทนที่จะใช้ราคาปิดของแท่งนั้น ก็ให้ไปใช้ราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งถัดไปแทน

3. ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลราคา High, Low, Open, Close มาไว้ใน Excel ซึ่งหากใช้โปรแกรม BisNews ดูกราฟ ก็ให้ใช้ DDE เข้าไปติดตั้งใน Excel และใช้ดึงข้อมูลออกมา เมื่อได้ข้อมูลดิบมาแล้ว นำมาเขียนสูตรการคำนวณเครื่องมือเทคนิคที่เราใช้ เพื่อหาจุดตัดขึ้น ตัดลง และนำมาหาราคาต้นทุนที่เราเข้าทำการซื้อขาย หากท่านเขียน VBA บน Excel ได้จะเป็นวิธีที่รวดเร็วมากครับ ผมใช้วิธีในการทำ Backtesting วิธีทนี้ และผมโชคดีที่มีน้องที่เขียน VBA เป็นช่วยเขียนและติดตั้งให้ ช่วยทำให้ผมประหยัดเวลาไปได้มาก ซึ่งผมคงจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียน VBA เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขไฟล์คำนวณได้เองโดยไม่ติดขัดปัญหาในอนาคต

4. ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงข้อมูลเครื่องมือทางเทคนิคให้ออกมาเป็นตัวเลขใน Excel ได้เลย โดยไม่ต้องคำนวณเองใน Excel เหมือนในข้อ 3 โปรแกรมที่ผมเคยใช้คือ BisNews เวอร์ชั่น Kopbra ซึ่งมีราคาแพงมาก ผมใช้ตอนสมัยที่ผมทำวิทยานิพนธ์ที่จุฬาฯ ช่วยประหยัดเวลาทำงานได้อย่างมหาศาลครับ

คำถามคุณฉันรักการเล่นหุ้น – Win-Lose Ratio ที่เหมาะสมควรอยู่ช่วงใด

การพิจารณาว่าระบบที่เราใช้มีประสิทธิภาพเพียงใด ให้ดูที่ Expected Return ซึ่งคำนวณมาจาก Win-Lose Ratio และ Reward-Risk Ratio

สูตร

E(R) = (%Win x Average Profit) – (%Lose x Average Loss)

โดยระบบที่มีประสิทธิภาพในการทำกำไร ค่า E(R) หรือ Expected Return ต้องมากกว่า “ศูนย์”

พิสูจน์สูตรได้ดังนี้

สมมติ ระบบที่ 1 ให้ผลการทดสอบดังนี้

Win-Lose Ratio = 50:50
Reward-Risk Ratio = 1:1

ระบบที่ 1 นี้ หากมองตัวเลขง่ายๆ โดยไม่ต้องคำนวณเลย ท่านก็รู้ได้ว่า “เจ๊า” หากเข้าสูตรคำนวณก็จะได้ดังนี้

E(R) = (50% x 1) – (50% x 1) = 0

ถ้าระบบที่ 2 ให้ผลการทดสอบดังนี้

Win-Lose Ratio = 40:60
Reward-Risk Ratio = 1.5:1

หากมองตัวเลขง่ายๆ ก็จะรู้ว่า “เจ๊า” เหมือนกัน หากคำนวณสูตรก็จะได้ดังนี้

E(R) = (40% x 1.5) – (60% x 1) = 0

ค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง หรือ E(R) ที่คำนวณได้ จะเป็นค่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไม้ที่เราคาดหวังจาก “ระบบ” ที่เราใช้คำนวณ

ต่อมาหากต้องการเปรียบเทียบว่าระบบที่เราใช้เทรด ระบบใดให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้ดีที่สุด ก็นำมาจัดเรียงค่า E(R) ที่เราคำนวณได้ เราก็จะมองภาพออกว่าเครื่องมือใดดีกว่ากัน

ส่วนค่า E(R) เท่าใดเป็นค่าที่เหมาะสม คงให้เป็นตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละท่านมากกว่าว่าหวังผลตอบแทนที่คาดหวังมากน้อยต่างกันอย่างไร

และถึงแม้ว่า Win-Lose Ratio ที่คำนวณได้จะต่ำมาก เช่นแค่ 20:80 แต่ระบบสามารถทำ Reward-Risk ได้สูงมาก คือมากกว่า 4:1 ระบบนี้ก็สามารถสร้างกำไรให้เทรดเดอร์ได้ เนื่องจาก Expected Return มันมากกว่า 0 นั่นเอง

ในทางกลับกัน หากระบบของเรามีความแม่นยำมาก ให้ Win-Lose Ratio ถึง 90:10 แต่กลับมี Reward-Risk ที่ต่ำมาก ต่ำกว่า 0.11:1.0 ระบบนี้ก็ทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนได้

แต่ถ้าเราสามารถทำให้ Win-Lose และ Reward-Risk มีค่าที่สูงๆ ได้ ในเวลาพร้อมกัน ระบบนั้น จะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมากครับ

วันนี้เขียนยาวมากอีกเช่นกัน หวังว่าคงจะไม่เบื่อครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"



Create Date : 06 มีนาคม 2553
Last Update : 6 มีนาคม 2553 22:11:59 น. 9 comments
Counter : 6247 Pageviews.

 

จากคำอธิบาย ระบบหนึ่งที่คุณหมากเขียวใช้ คือ การใช้
การตัด ขึ้นลงของเส้นสัญญาณกับMACD เป็น เวลา เข้าซื้อหรือขาย โดยยืดหยุ่น ตามราคาหรือดัชนี เปิดในวันถัดไป ของแท่งเทียน
คำถาม 1 มีวิธี ไหนใช้เป็นจุดเข้าซื้อขายได้อีก ที่ทดสอบแล้วได้ผล ดีเรียงลำดับ ลงไปอีก หรือวิธีที่บอกมายังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือต้องมี อย่างอื่นประกอบด้วยครับ
2 หลักจากมีของในพอร์ตแล้ว ใช้อะไรเป็นตัวบริหารพอร์ต ปรับพอร์ต ปล่อย วิ่งทำกำไร หรือ ตัดขาย (ถ้าถามไวไปจะมีคำอธิบายวันหลัง ก็จะตามอ่านครับ)
ขอบคุณ สำหรับความรู้ที่ให้ครับ


โดย: หมอสัจจะ วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:6:59:15 น.  

 
ติดตามอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ ที่เป็นประโยชน์

แหะๆ ผมต้องอ่านซ้ำ ไม่ต่ำกว่า 3 เที่ยว

หัวมันกลวง..


โดย: afood วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:7:43:57 น.  

 
ทีแรกผมคิดว่า Reward-Risk Ratio ไม่สำคัญ
กะจะดูง่ายๆจาก % ของ win-lose ก็พอ
แต่ต่อให้ win -loseเป็น 90: 10 แต่ Reward-Risk Ratio ไม่เหมาะสม ก็ขาดทุนได้

ขอบคุณครับ




โดย: ฉันรักการเล่นหุ้น วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:10:00:54 น.  

 
ตอบคำถามคุณหมอสัจจะ

คำถาม
จากคำอธิบาย ระบบหนึ่งที่คุณหมากเขียวใช้ คือ การใช้
การตัด ขึ้นลงของเส้นสัญญาณกับMACD เป็น เวลา เข้าซื้อหรือขาย โดยยืดหยุ่น ตามราคาหรือดัชนี เปิดในวันถัดไป ของแท่งเทียน.....

คำตอบ
ผมแค่ยกตัวอย่าง MACD เป็นระบบที่นำมาใช้ทดสอบ ไม่ได้หมายความว่าผมนำมาใช้ครับ

คำถาม
มีวิธี ไหนใช้เป็นจุดเข้าซื้อขายได้อีก ที่ทดสอบแล้วได้ผล ดีเรียงลำดับ ลงไปอีก หรือวิธีที่บอกมายังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือต้องมี อย่างอื่นประกอบด้วยครับ

คำตอบ
ผมไม่สามารถบอกได้ครับ ต้องให้ทดลองทำระบบกันเองครับ

เมื่อถึงเวลาที่ผมจะเปิดรับลูกศิษย์ 5 คน เมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่พอร์ทของผมโตจาก 7 หลักในปัจจุบัน เป็น 9 หลักเสียก่อน และผมจะสอนในทุกๆ เรื่องให้กับลูกศิษย์ของผมเพียงแค่ 5 คนเท่านั้น

แต่ผมจะแนะแนวทางให้กับผู้ที่สนใจทดลองระบบให้ดังนี้

1.ทำไมค่าที่ตั้งจาก Default ในเครื่องมือแต่ละเครื่องมือ เราจึงคิดว่า "ดี" เช่น

RSI ไม่ใช้ 14 วัน ก็ 9 วัน ทำไม?
MACD ทำไมถึงใช้ 12, 26
EMA ทำไมใช้ตัวเลขสวยๆ เช่น 10, 20, 35, 75 ฯลฯ ทำไมถึงไม่ใช้ 11, 23, 39, 77 ฯลฯ ทำไม

ฯลฯ อีกมากมาย

คำตอบคือ เราอ้างงานวิจัยของผู้ที่คิดค้นเครื่องมือที่ผ่านทำการทดสอบว่าเป็น "ค่า" ที่เหมาะสม แต่เราลืมไปว่า งานวิจัยนั้น "มันผ่านมากี่ปีแล้ว" และ "ใช้ในตลาดใด" และ "ใช้กับสินค้าตัวใด"

ดังนั้น ผมจึงไม่เชื่อว่า ค่าที่ default มาให้จากเครื่อง หรืออ้างอิงจากงานวิจัยของผู้คิดค้น จะเป็น "ค่าพารามิเตอร์" ที่ทำให้เกิดกำไรได้สูงที่สุด

ดังนั้น "ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ได้ว่าค่าๆ ใด เป็นค่าที่เหมาะสม หรือ Optimize ที่สุด

2. ท่านคิดว่า Time Frame แต่ละ Time Frame เครื่องมือแต่ละเครื่องมือ ให้ประสิทธิภาพเรียงจากมากไปน้อยต่างกันอย่างไร เช่น

กราฟ 15 นาที กับ 120 นาที ท่านคิดว่าเมื่อทดสอบแล้วพบว่า MACD จากค่าพารามิเตอร์ x, y ในกราฟ 15 นาทีแล้ว เป็นเครื่องมือที่ให้กำไรสูงสุด ในกราฟ 120 นาที ต้องให้ได้กำไรสูงสุดหรือเปล่า


3. ท่านคิดว่า สินค้าแต่ละชนิด เครื่องมือแต่ละเครื่องมือให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้แตกต่างกันอย่างไร


นี่เป็นตัวอย่างแค่ 3 ประเด็นที่สามารถแตกงานวิจัยในแต่ละเครื่องมือได้เป็นหมื่นๆ ฉบับ ครับ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่สนใจต้องทำการทดสอบเอง

คำถาม
หลังจากมีของในพอร์ตแล้ว ใช้อะไรเป็นตัวบริหารพอร์ต ปรับพอร์ต ปล่อย วิ่งทำกำไร หรือ ตัดขาย (ถ้าถามไวไปจะมีคำอธิบายวันหลัง ก็จะตามอ่านครับ)
ขอบคุณ สำหรับความรู้ที่ให้ครับ

คำตอบ
ตอบสั้นๆ ครับ คือใช้ "ระบบ" ที่เราทำการทดสอบ Backtesting มาเป็นอย่างดีแล้ว และ "เชื่อในระบบ" เพื่อตัดอารมณ์ ความโลภ ความกลัว ความหลง ออกไป


โดย: หมากเขียว วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:20:58:37 น.  

 
ขอบคุณมากครับ

ถึงอ่านแล้วยิ่งรู้สึกว่า ตัวผมเองยิ่งไม่รู้อะไรเลย
โปรแกรม metastock ก็มีนะครับ
แต่ใช้ไม่เป็น ต้องพยายามมากกว่านี้แล้วละครับ
จะคอยติดตามอ่าน ทุกทุกวัน
แล้วถ้ามีข้อสงสัย จะขอถามเพิ่มเติมนะครับ

ขอบคุณมากอีกครั้ง


โดย: author unknown วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:22:18:51 น.  

 
ห้องเทรดใหญ่กว่ากุฏิผมสมัยบวชอีกครับ



โดย: ขอบฟ้าบูรพา วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:22:43:46 น.  

 
สวัสดีครับพี่หมากเขียว

ขอบพระคุณมากๆสำหรับความรู้นะครับ ^^ โพสยาวๆก็ได้นะครับผมชอบ แหะๆ

ขอแอบสารภาพก่อนเลยนะครับว่ายังตามอ่าน blog ของท่านพี่ได้ไม่หมดเลย แต่ขอมาโพสก่อน ถ้าที่ผมถามไว้ไปซ้ำกับที่ท่านพี่เคยพูดถึงไว้แล้วก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ :D

ส่วนตัวแล้วผมสนใจการเทรดแบบเป็นระบบมากเลยครับ ศึกษามาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลย ... ผมขออนุญาติเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ท่านพี่พูดถึงไว้หน่อยนะครับ ผิดถูกยังไงต้องขอคำชี้แนะจากท่านพี่ด้วยนะครับ :D

1. "ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ได้ว่าค่าๆใด เป็นค่าที่เหมาะสม หรือ Optimize ที่สุด"
ผมคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะกำหนด range คร่าวๆได้จากจุดประสงค์ของระบบที่เราอย่างให้เป็นนะครับ เช่น ถ้าอยากให้ซื้อขายบ่อยๆก้อใช้ MA 10-20 วัน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงค่อยไป optimize หาค่าที่จะใช้จริงอีกทีหนึ่งหรือเปล่าครับ ? ... หรือไม่อีกอีกวิธีก็คือ ไม่กำหนด range เลย แต่ดูจากผลการ optimize เลยว่าค่าบริเวณไหนดี แล้วใช้ค่านั้นเลย (want what market want) แต่จะเสี่ยงต่อการ curve fit หรือเปล่า ??? ผมยังไม่ทราบวิธีที่เหมาะสมเลยครับ แหะๆ

2. ท่านคิดว่า Time Frame แต่ละ Time Frame เครื่องมือแต่ละเครื่องมือ ให้ประสิทธิภาพเรียงจากมากไปน้อยต่างกันอย่างไร
ผมคิดว่าประสิทธิภาพน่าจะแตกต่างกันครับ ซึ่ง time frame ใดดีสุดน่าจะต้องหากันเป็นรายสินค้าไป เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับ leverage, ค่าคอม & slip และสภาพคล่องของแต่ละตลาดด้วยขอรับ แต่ถ้าโดยเฉลี่ยสำหรับระบบแบบ trend following แล้ว ถ้าใช้ time frame ใหญ่ๆ (eod หรือ hourly) มักจะได้ผลดีกว่าหรือเปล่าครับ ? (อันนี้จากที่เคยเจอมานะครับ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า อิอิ)

3. ท่านคิดว่า สินค้าแต่ละชนิด เครื่องมือแต่ละเครื่องมือให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้แตกต่างกันอย่างไร
ผมคิดว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรของระบบจะขึ้นอยู่กับ logic ของระบบและสภาพตลาดนะครับ (ถ้าตลาดมี trend และระบบที่เราใช้เป็น trend following ช่วงนั้นเราก็น่าจะทำกำไรได้ดีครับ) ซึ่งสภาพตลาดก็จะขึ้นอยู่กับ demand & supply ที่ขับเคลื่อนตลาดนั้นอีกทีนึง อย่างเช่น ยางที่ AFET กับราคาทองนี่มีปัจจัยพื้นฐานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าใ้ช้ระบบเดียวกันเทรดผลอาจจะไม่ดีเท่ากันขอรับ ^^ (แต่ก็อาจจะใช้ได้ถ้าระบบ robust พอ และคนเทรดต้องการจะ diversify พอดี)

ผมขออนุญาิติฝากคำถามไว้บ้างนะครับ เป็นคำถามที่ผมยังหาคำตอบที่เหมาะสมไม่ได้เลยครับ ถ้าท่านพี่หมากเขียวจะกรุณาตอบหรือชี้แนะแนวทางคร่าวๆให้บ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ :D
1. เราควรจะเลือก parameter ในการใช้เทรดจริงอย่างไรดีครับ (เหมือนกับคำถามที่ท่านพี่ถามไว้ข้อ 1 เลยครับ แหะๆ)
2. ถ้าสมมุติเราได้ parameter ที่ว่ามาแล้ว ค่าเหล่านี้จะได้ใช้นานไปอีกเท่าไรครับ ? หรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ควรจะต้องปรับปรุงระบบที่ใช้อยู่แล้ว ?
3. เราควรจะมีหลักในการสำรองเิงินในการเทรดอย่างไรดีครับ? (ผมใช้วิธีสำรองเงิน = maximum drawdown x3 ต่อ 1 สัญญาที่เทรดครับ)
4. ถ้าสมมุติจะออกแบบระบบสำหรับเทรดใน TFEX แบบรายวัน แต่ข้อมูล TFEX สั้นเกินไป (ยังไม่ถึง 10 ปีเลย) ท่านพี่คิดว่าเราจะสามารถใช้ SET50 รายวันแทนได้ไหมครับ ?

ถามเยอะหน่อยนะครับ แหะๆ ขอบพระคุณท่านพี่อย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้นะครับ

ปล ผมยืมชื่อ log in เพื่อนมาโพสนะครับ วันหลังจะกลับมาใหม่พร้อมชื่อจิงนะคร้าบบ ^^

- Dreamscat


โดย: humi (humi ) วันที่: 9 มีนาคม 2553 เวลา:15:51:05 น.  

 
เยี่ยมจริงๆครับ

ขอบคุณครับ


โดย: ช้างทมิฬ วันที่: 9 มีนาคม 2553 เวลา:21:08:17 น.  

 
ขอบคุณครับ เรื่อง Risk & Reward ทำให้ผมเข้าใจการทำ Backtesting ขึ้นมาอีกขั้น

ตอนนี้เรื่องระบบเทรด หลังจากเข้าทดลอง KZM จากคุณมัดเลย์มาแล้ว ... ผมเขียน C# เพื่อทำ condition ง่ายๆดูก่อน แต่ยังไม่เข้าใจว่าระบบมันจะโตเร็วได้อย่างไร (คงรอไปถามในมิตติ้ง)

ทุกวันนี้ ยังมีคำถามว่า หากกองทุนใช้ระบบเหมือนกัน ทำไมมีการซื้อขายทุกวัน หากใช้คนตัดสินใจ หากคนพลาดล่ะ ไม่แย่กว่าระบบหรือ ... หรือ มีระบบที่ใช้หลายแบบ เพื่อ "เก็บ" "ลาก" "แจกของ" และ "ทิ้ง"

ยังไงหุ้นก็เป็นอะไรที่คลาสสิกน่ะครับ


โดย: KENG76 วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:21:19:58 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]




สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.