|
Traders Diary: การทำ Backtesting และ การคำนวณ Expected Return ของ System Trade ศุกร์ที่ 5 มี.ค.53
วันนี้ผมตื่นเช้าตามปกติ วิ่งจ๊อกกิ่ง ทำธุระส่วนตัวและเดินทางมาที่ห้องเทรดค่อนข้างเช้า ทานอาหาร เชคข้อมูลในอินเทอร์เนต อ่านหนังสือพิมพ์ ทำไฟล์คำนวณ และดูกราฟจากระบบ MK ทุกระบบ ปรากฎว่าสัญญาณยังไม่คอนเฟิร์มให้เข้าทำ ประกอบกับโปรแกรมเทรดที่ผมใช้มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้
ซึ่งได้ให้ IT ทำการเชคให้ซึ่งเป็นเคสที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น และแปลกมากเนื่องจากผมสามารถเข้าหน้าเวบอื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เนตได้ปกติ แต่กับ Platform ตัวนี้ ถึงแม้ว่าจะเชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เนตเหมือนกัน แต่กลับเป็นเพจเดียวที่ไม่สามารถเปิดได้ สร้างความงุนงงให้กับ IT ค่อนข้างมากกว่าจะแก้ไขอย่างไร
ช่วงสายๆ พี่ชายคนที่สามของผมเข้ามาเยี่ยมชมห้องเทรดและสาขา นั่งดูตลาดและให้ผมช่วยแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคให้คร่าวๆ เนื่องจากพี่ชายของผมเริ่มมีความสนใจศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ช่วงเที่ยง โปรแกรมเทรดก็ยังแก้ไขไม่ได้ ประกอบกับระบบ MK ทุกระบบก็ยังไม่คอนเฟิร์มสัญญาณ ผมจึงออกมาทานข้าวเที่ยงกับแฟน และขับรถคันเก่าที่ผมจะขายไปตีราคาที่เต้นท์รถมือสองที่ผมรู้จักกัน เมื่อต่อรองราคากับเจ้าของเต้นท์และเซลล์ได้ลงตัวแล้ว ผมเดินทางมาดูรถคันใหม่ ดูรายละเอียดของส่วนลดและของแถมต่างๆ จนเป็นที่พอใจ ผมจึงทำการจองรถคันใหม่เป็นที่เรียบร้อย แต่กว่าผมจะได้รถคันใหม่นี้ ผมต้องรอถึงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงจะได้รถ จึงโทรติดต่อกลับไปยังเจ้าของเต้นท์รถมือสองว่าสามารถยืนราคารถคันเก่าที่ตีราคาไว้ให้ได้ถึงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ ปรากฎว่าไม่ได้ ดังนั้นผมจำเป็นต้อง ขายรถคันเก่า ออกไปก่อน และอาจจะนำเงินที่ขายรถได้มาลงทุนให้เกิดเงินต่อเงินไปก่อนในช่วง 2 เดือนหลังจากนี้ ก่อนที่รถคันใหม่จะส่งมอบถึงมือของผม
เมื่อวานมีหลายคำถามเกี่ยวกับ Model Trade รวมทั้งจอคอมพิวเตอร์ของผมทั้ง 4 จอว่าผมใช้ทำอะไรบ้าง ดังนั้นในวันนี้ผมจึงขอตอบคำถามเป็นข้อๆ ไปดังนี้
คำถามของคุณ M&M ทำไมถึงมีหน้าแสดงผลคอมพิวเตอร์ 4 หน้าจอ
หน้าจอซ้ายสุด เป็นหน้าจอที่ไว้ใช้ดูราคาของหุ้นแบบเรียลไทม์ โปรแกรมที่ผมใช้คือ Hi-Trade ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลของผู้พัฒนาระบบ DST
หน้าจอกลาง 2 หน้าจอ เป็นการใช้ CPU เพียง 1 ตัว แต่เพิ่มการ์ดจอเข้าไปให้สามารถใช้ 2 หน้าจอควบคู่กันได้ โดยหน้าจอกลางด้านซ้าย ผมใช้เล่นอินเทอร์เนต เปิดไฟล์คำนวณ Excel และใช้เปิดโปรแกรมเทรด ส่วนหน้าจอกลางด้านขวา ผมใช้เปิดโปรแกรมดูกราฟ BisNews
หน้าจอขวาสุด เป็นหน้าจอที่ไว้ใช้ดูราคาของอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ โปรแกรมที่ผมใช้คือ DTS ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลของผู้พัฒนาระบบ DST
หลายท่านคงสงสัยว่า ในเมื่อหน้าจอกลางมีโปรแกรมเทรดซึ่งมีราคาหุ้นและอนุพันธ์ให้ดูแบบเรียลไทม์อยู่แล้ว ทำไมผมจึงต้องใช้โปรแกรม Hi-Trade กับ DTS ด้วย เหตุผลนั้นง่ายมากครับ คือเรื่องของ ความเร็ว
โปรแกรมเทรดเป็น Platform ที่ใช้ผ่านทางอินเทอร์เนต ซึ่งมันมีความล่าช้าของข้อมูลที่ผ่าน ท่อสัญญาณ กว่าจะมาเข้าหน้าจอแสดงผล แต่กับโปรแกรม Hi-Trade และ DTS เป็น Platform ที่ผ่านวง back ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผ่าน server ที่ได้รับข้อมูลผ่านตลาดมาโดยตรง และส่งข้อมูลมายังเครื่องในเครือข่าย ซึ่งมันก็มีความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ก็เร็วกว่าผ่านทางอินเทอร์เนตประมาณครึ่งวินาที ซึ่งเวลาเพียงครึ่งถึงหนึ่งวินาที มันมีผลค่อนข้างมากสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความรวดเร็วในการเปิดสถานะครับ

ภาพนี้เป็นภาพห้องเทรดของผมที่สาขา ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับสำหรับการนั่งคนเดียว ประมาณ 5 x 3.5 เมตร
คำถามของคุณ author unknown การทำ Backtesting ทำอย่างไร
Backtesting คือ การทดสอบย้อนหลังของผลในการทำกำไร, Win-Lose Ratio, Reward-Risk Ratio, Expected Return, Drawdown ฯลฯ ของระบบที่เราใช้ในการเทรดว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยสามารถทำได้หลายวิธี
1. อาศัยความขยัน เปิดเครื่องมือที่เราคิดว่าต้องการทดสอบ แล้วนั่งไล่ย้อนดูผลกลับไปว่าถ้าเราเข้าซื้อขายตามสัญญาณเทคนิคนั้นๆ แบบเชื่อทุกๆ ครั้งแล้วให้ผลออกมาเป็นเช่นไร เช่น หากเราต้องการทดสอบ MACD เราก็ดูว่าหากเส้น Signal ตัดเส้น MACD ขึ้นให้ซื้อ หากตัดลงให้ขาย โดยราคาที่ผมใช้ในการทำ Backtesting นั้น ผมใช้ราคา เปิด ของแท่งเทียนแท่งถัดไปหลังจากที่ MACD ตัดขึ้นหรือลง ไม่ได้ใช้ราคา ปิด ของแท่งเทียนแท่งที่ส่งสัญญาณมาทำการคำนวณ เนื่องจากในทางปฏิบัติ เวลาเรานำเครื่องมือเทคนิคไปใช้ เครื่องมือจะคอนเฟิร์มได้ว่าตัดขึ้นหรือตัดลงแน่ๆ เราต้องรอให้ผ่านแท่งเทียนแท่งนั้นไปก่อน หรือไม่ต้องกะเวลาให้ดีๆ ว่า แท่งเทียนแท่งนั้นจะสิ้นสุด ณ เวลาใด ซึ่งในทางปฏิบัติทำได้ค่อนข้างยาก ใช้ราคาเปิดแท่งเทียนถัดไปง่ายกว่า
2. ใช้โปรแกรม Meta Stock ในการช่วยทำ Backtesting ซึ่งมีฟังก์ชั่นนี้ให้ใช้ แต่ Meta Stock ใช้ราคา ปิด ของแท่งเทียนแท่งที่ส่งสัญญาณมาทำการ Backtesting ซึ่งมันทำได้ยากในทางปฏิบัติ จะให้ดีต้องเข้าไปแก้ code แทนที่จะใช้ราคาปิดของแท่งนั้น ก็ให้ไปใช้ราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งถัดไปแทน
3. ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลราคา High, Low, Open, Close มาไว้ใน Excel ซึ่งหากใช้โปรแกรม BisNews ดูกราฟ ก็ให้ใช้ DDE เข้าไปติดตั้งใน Excel และใช้ดึงข้อมูลออกมา เมื่อได้ข้อมูลดิบมาแล้ว นำมาเขียนสูตรการคำนวณเครื่องมือเทคนิคที่เราใช้ เพื่อหาจุดตัดขึ้น ตัดลง และนำมาหาราคาต้นทุนที่เราเข้าทำการซื้อขาย หากท่านเขียน VBA บน Excel ได้จะเป็นวิธีที่รวดเร็วมากครับ ผมใช้วิธีในการทำ Backtesting วิธีทนี้ และผมโชคดีที่มีน้องที่เขียน VBA เป็นช่วยเขียนและติดตั้งให้ ช่วยทำให้ผมประหยัดเวลาไปได้มาก ซึ่งผมคงจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียน VBA เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขไฟล์คำนวณได้เองโดยไม่ติดขัดปัญหาในอนาคต
4. ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงข้อมูลเครื่องมือทางเทคนิคให้ออกมาเป็นตัวเลขใน Excel ได้เลย โดยไม่ต้องคำนวณเองใน Excel เหมือนในข้อ 3 โปรแกรมที่ผมเคยใช้คือ BisNews เวอร์ชั่น Kopbra ซึ่งมีราคาแพงมาก ผมใช้ตอนสมัยที่ผมทำวิทยานิพนธ์ที่จุฬาฯ ช่วยประหยัดเวลาทำงานได้อย่างมหาศาลครับ
คำถามคุณฉันรักการเล่นหุ้น Win-Lose Ratio ที่เหมาะสมควรอยู่ช่วงใด
การพิจารณาว่าระบบที่เราใช้มีประสิทธิภาพเพียงใด ให้ดูที่ Expected Return ซึ่งคำนวณมาจาก Win-Lose Ratio และ Reward-Risk Ratio
สูตร
E(R) = (%Win x Average Profit) (%Lose x Average Loss)
โดยระบบที่มีประสิทธิภาพในการทำกำไร ค่า E(R) หรือ Expected Return ต้องมากกว่า ศูนย์
พิสูจน์สูตรได้ดังนี้
สมมติ ระบบที่ 1 ให้ผลการทดสอบดังนี้
Win-Lose Ratio = 50:50 Reward-Risk Ratio = 1:1
ระบบที่ 1 นี้ หากมองตัวเลขง่ายๆ โดยไม่ต้องคำนวณเลย ท่านก็รู้ได้ว่า เจ๊า หากเข้าสูตรคำนวณก็จะได้ดังนี้
E(R) = (50% x 1) (50% x 1) = 0
ถ้าระบบที่ 2 ให้ผลการทดสอบดังนี้
Win-Lose Ratio = 40:60 Reward-Risk Ratio = 1.5:1
หากมองตัวเลขง่ายๆ ก็จะรู้ว่า เจ๊า เหมือนกัน หากคำนวณสูตรก็จะได้ดังนี้
E(R) = (40% x 1.5) (60% x 1) = 0
ค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง หรือ E(R) ที่คำนวณได้ จะเป็นค่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไม้ที่เราคาดหวังจาก ระบบ ที่เราใช้คำนวณ
ต่อมาหากต้องการเปรียบเทียบว่าระบบที่เราใช้เทรด ระบบใดให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้ดีที่สุด ก็นำมาจัดเรียงค่า E(R) ที่เราคำนวณได้ เราก็จะมองภาพออกว่าเครื่องมือใดดีกว่ากัน
ส่วนค่า E(R) เท่าใดเป็นค่าที่เหมาะสม คงให้เป็นตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละท่านมากกว่าว่าหวังผลตอบแทนที่คาดหวังมากน้อยต่างกันอย่างไร
และถึงแม้ว่า Win-Lose Ratio ที่คำนวณได้จะต่ำมาก เช่นแค่ 20:80 แต่ระบบสามารถทำ Reward-Risk ได้สูงมาก คือมากกว่า 4:1 ระบบนี้ก็สามารถสร้างกำไรให้เทรดเดอร์ได้ เนื่องจาก Expected Return มันมากกว่า 0 นั่นเอง
ในทางกลับกัน หากระบบของเรามีความแม่นยำมาก ให้ Win-Lose Ratio ถึง 90:10 แต่กลับมี Reward-Risk ที่ต่ำมาก ต่ำกว่า 0.11:1.0 ระบบนี้ก็ทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนได้
แต่ถ้าเราสามารถทำให้ Win-Lose และ Reward-Risk มีค่าที่สูงๆ ได้ ในเวลาพร้อมกัน ระบบนั้น จะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมากครับ
วันนี้เขียนยาวมากอีกเช่นกัน หวังว่าคงจะไม่เบื่อครับ
"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Create Date : 06 มีนาคม 2553 |
Last Update : 6 มีนาคม 2553 22:11:59 น. |
|
9 comments
|
Counter : 8396 Pageviews. |
 |
|
|
โดย: หมอสัจจะ วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:6:59:15 น. |
|
|
|
โดย: afood วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:7:43:57 น. |
|
|
|
โดย: หมากเขียว วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:20:58:37 น. |
|
|
|
โดย: ขอบฟ้าบูรพา วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:22:43:46 น. |
|
|
|
โดย: humi (humi ) วันที่: 9 มีนาคม 2553 เวลา:15:51:05 น. |
|
|
|
โดย: ช้างทมิฬ วันที่: 9 มีนาคม 2553 เวลา:21:08:17 น. |
|
|
|
โดย: KENG76 วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:21:19:58 น. |
|
|
|
| |
|
|
Location :
กรุงเทพ Thailand
[Profile ทั้งหมด]
|
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]

|
สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต
Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
|
|
|
|
|
|
|
|
จากคำอธิบาย ระบบหนึ่งที่คุณหมากเขียวใช้ คือ การใช้
การตัด ขึ้นลงของเส้นสัญญาณกับMACD เป็น เวลา เข้าซื้อหรือขาย โดยยืดหยุ่น ตามราคาหรือดัชนี เปิดในวันถัดไป ของแท่งเทียน
คำถาม 1 มีวิธี ไหนใช้เป็นจุดเข้าซื้อขายได้อีก ที่ทดสอบแล้วได้ผล ดีเรียงลำดับ ลงไปอีก หรือวิธีที่บอกมายังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือต้องมี อย่างอื่นประกอบด้วยครับ
2 หลักจากมีของในพอร์ตแล้ว ใช้อะไรเป็นตัวบริหารพอร์ต ปรับพอร์ต ปล่อย วิ่งทำกำไร หรือ ตัดขาย (ถ้าถามไวไปจะมีคำอธิบายวันหลัง ก็จะตามอ่านครับ)
ขอบคุณ สำหรับความรู้ที่ให้ครับ