"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 
Trader’s Diary: การ Screen Out การ Drawdown ของระบบเทรดออกบางส่วน พุธที่ 10 มี.ค.53

ผมมาถึงห้องเทรดแต่เช้า ทานข้าว และเชคข่าว ฝรั่งยังซื้อต่อเนื่องท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆ ทำไม? ผมจะลองวิเคราะห์ดูในวันพรุ่งนี้โปรดติดตาม

ผม Short ตัว GFJ10 เมื่อวานในต้นทุนที่ 17600 กลางคืนทองลงจริงๆ แต่ดีดกลับทันทีเมื่อแตะเส้น Trend Line และ Fibo แบบพอดีเป๊ะๆ ผมทำอะไรไม่ได้เนื่องจาก TFEX ไม่เปิดให้เทรด GF ตอนกลางคืน ดังนั้นจึงต้อง “ปล่อยวาง” หากวันนี้ดีดขึ้น จังหวะให้ Cut ก็ต้อง Cut ตามระบบเทรด

เปิดตลาดมา ระบบ MK 205 ให้ทำการ Cut ที่ 17650 และต้องเปิด Long ในทันที เป็นการขาดทุนไม้ที่ 2 ติดต่อกัน เป็นการคอนเฟิร์มว่า ระบบเทรดนี้ กำลังเกิด Drawdown ขึ้น ต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นตามระบบ

จังหวะนั้น ผมได้ใช้เครื่องมือๆ หนึ่ง ของตั้งชื่อว่า Z เพื่อใช้คอนเฟิร์มอีกชั้นหนึ่ง พบว่า สัญญาณที่ให้เข้านั้นมันอาจจะ “ผิด” ประกอบกับ มีแรงขายใน Spot Gold ด้วยวอลุ่มพอสมควร ผมจึงทำการ Screen Out สัญญาณให้ปิด S และเปิด L นั้นออก

ช่วงบ่ายทองลง ทำให้สัญญาณที่ให้ L ดังกล่าวเป็นสัญญาณ “ลวง” จริงๆ ผมสามารถ Screen Out การเกิด Drawdown ได้

ช่วงใกล้ตลาดปิด MK 205 ส่งสัญญาณให้ปิด S และเปิด L อีกแล้ว แต่คราวนี้ ผมไม่ได้ใช้เครื่องมือ Z ในการคอนเฟิร์มอีกชั้น เนื่องจากคิดว่า Spot Gold มันสามารถยืนเหนือเส้น Fibo ที่ 1122.50 ได้ ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ ดังนั้นคืนนี้ ทองน่าจะขึ้นได้ ผมจึงทำการปิด Short และเปิด Long GFJ10 ด้วยการ sprit order ที่ต้นทุน 17650 ครับ



ตลาดปิด ผมไปออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดที่สนามกีฬา ช่วงหัวค่ำลองเปิดดูราคาทองผ่านทางโทรศัพท์มือถือพบว่าทองได้ดีดขึ้นมาอยู่ราวๆ 1127-1128 ซึ่งผมคิดว่าไม้นี้จะน่าได้กำไรแล้ว ปรากฏว่าช่วงตลาดอเมริกาเปิด มีแรงเทขายทองแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยครับ จาก 1127 ลงไปนู๊นเลย 1107 จะออกทำกำไรตอนขึ้นก็ไม่ได้ จะ Cut Loss ก็ไม่ได้ เพราะ TFEX ยังไม่ได้ให้ GF เทรดตอนกลางคืน ทำให้ระบบ MK 205 รวนไปเลยจากจุดอ่อนในข้อนี้เป็นวันที่ 2 ติดต่อกันแล้ว

หากตอนเช้าราคายังอยู่แบบนี้ MK 205 จะทำ Max Drawdown ขึ้น และสร้างปัญหาใหญ่ให้กับผมเนื่องจากผมเตรียมเงินหน้าตักในการบริหารพอร์ทด้วยระบบเทรดนี้เพียงแค่ 1 เท่า ของ Max Drawdown เท่านั้น หากทำการ Cut Loss แล้ว ผมต้องหยุดใช้ระบบเทรดนี้ และให้เกิด Drawdown ไปให้สุดก่อน อีกทั้งมันมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยในช่วงกลางคืนในขณะที่ Undelying คือตัว Spot Gold มันไหลขึ้นลง ดังนั้นผมคงต้องหยุด MK 205 ไว้ และกลับมาใช้ใหม่หลังจาก TFEX ได้เปิดให้เทรด GF ตอนกลางคืนได้ จะทำให้ระบบเทรดนี้สมบูรณ์แบบมากกว่าครับ

ถือว่าผมโดนแจ๊คพ๊อตใหญ่เลยทีเดียวที่โดน Max Drawdown ของระบบเทรดจากการเทรดเพียงแค่ 3 วัน ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเทรดของผม เป็นการรับน้องเข้าสู่การเป็น “เทรดเดอร์อิสระ” หรือ “Private Trader” ที่โหดทีเดียว

เมื่อวานมีคำถามจากหลายท่าน ผมถือโอกาสตอบให้ดังนี้

คำถามของคุณ dijsktra
การไปเทรดที่บริษัทหลักทรัพย์กับเทรดที่บ้านนี่มีความแตกต่างกันยังไงหรือครับ ? แล้วทำไมคุณหมากเขียวต้องไปเทรดที่บริษัทหลักทรัพย์ครับ ?

ตอบ
1. ได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครับ หนังสือพิมพ์ฟรี 2 ฉบับ ที่จอดรถฟรี คอมพิวเตอร์ฟรี 4 หน้าจอ ห้องเทรดส่วนตัว เครื่องดื่มกาแฟ ชา น้ำเปล่า ฟรี ฯลฯ

2. สังคม ครับ ออกมาเจอผู้เจอคนบ้าง และได้รู้จักเทรดเดอร์เก่งๆ ในห้องค้า

3. ระเบียบวินัย เทรดอยู่กับบ้าน หรือ ในห้าง อาจจะทำให้ระเบียบวินัยลดลงได้จากสิ่งล่อใจหลากหลาย

4. การยอมรับในฐานะลูกค้า VIP ของบริษัทครับ

5. Platform ที่ใช้ดูราคาแบบ realtime ดีกว่าดูอยู่กับบ้านโดยใช้ ADSL หรือ Wi-Fi

ฯลฯ ครับ

คำถามของคุณ ฉันรักการเล่นหุ้น
cut ได้ คม ครับ สำหรับผม คงไม่สามารถ ถ้าเป็น size เล็กไม่มีปัญหา ถ้าเป็น SIZE ใหญ่ ผมมัก cut ไม่ลง เล็กๆเล่นได้ พอไม้ใหญ่ เล่นเสียทุกที คุณหมากเขียว เคยผ่านหรือมีประสบการณ์ไหมครับว่า จะผ่านช่วงนี้ไปได้ยัง

ตอบ
เคยครับ และผมเชื่อว่าเป็นทุกคน แก้ไขโดยการค่อยๆ เพิ่ม size ทีละนิดๆ ครับ เหมือนกับการวิ่งจ๊อกกิ้ง วันแรกเราวิ่งแล้วเหนื่อยมาก วันต่อๆ มา พอร่างกายเริ่มชินแล้ว ก็ค่อยๆ เพิ่มระยะทางให้ไกลขึ้นๆ พอวิ่งไกลๆ ได้ไม่เหนื่อยแล้ว ทีนี้ก็ค่อยๆ เพิ่งสเตปการวิ่งให้เร็วขึ้นทีละนิด หรือการเล่นเวทหรือ การ sit up วันแรกเราอาจทำได้แค่ 30 ครั้ง และค่อยๆ เพิ่มวันละ 5 ครั้ง จนเราสามารถทำได้ 100-200 ครั้งได้ แบบที่ในวันแรกเราไม่สามารถนึกออกได้เลยว่า เรา sit up ไปได้อย่างไรตั้ง 100 ครั้งโดยไม่หยุดพักและไม่ปวดท้อง ฯลฯ อีกมากมายหากจะให้เปรียบเทียบครับ

คำถามของคุณ Brocobrocco
ผมอยากถามพี่เรื่อง money management น่ะครับ พี่พอมีแนวทางแนะนำไหมครับ ว่า MM ที่่ดีควรทำอย่างไร
ถ้าถามกว้างไปขอโทษด้วยน่ะครับพี่ คือผมไม่มีความรู้ด้าน MM เลยจริงๆ

ตอบ
1. ควรคำนวณ Max Drawdown หรือ ขาดทุนสะสมมากที่สุดที่เคยเกิดจากระบบเทรดของเรา และเตรียมเงินหน้าตักไว้ ตัวอย่างของผมที่ 1 เท่า ซึ่งค่อนข้างเสี่ยงมากเกินไปโดยเฉพาะกับทองคำที่ตอนกลางคืนเทรดไม่ได้ เมื่อวานคุณ Dreamscat ได้บอกว่าระบบเทรดของเขาใช้ MM 3 เท่า ซึ่งผมมองว่าค่อนข้างปลอดภัยมากครับ ผมอาจจะต้องเตรียมเงินหน้าตักให้มากขึ้นเพื่อรองรับการ Drawdown ซัก 2-3 เท่าน่าจะปลอดภัยกว่า

2. ควรจะรู้ว่าระบบเทรดของเราช่วงใดมักจะเกิด Drawdown และให้ทำการลดเงินหน้าตักลงในช่วงนั้น หรือ หากเกิด Drawdown มาหลายไม้ติดๆ กันแล้ว โอกาสที่ Drawdown จะสิ้นสุด และกลับมาทำกำไรย่อมมีมากกว่า เราอาจจะเพิ่มเงินหน้าตักให้มากขึ้น อย่างตอนนี้ MK 205 ทำ Max Drawdown ใหม่ และขาดทุน 5 รอบติดต่อกัน โอกาสที่จะกลับมาทำเงินก็มีมากขึ้น แต่ด้วย MM ของผมที่วางไว้ไม่ดี ทำให้เล่นต่อไม่ได้เพราะจะเกิด Over Trade ขึ้น ถ้าเล่นต่อไป

3. ห้าม Over Trade ครับ หากเราคำนวณเงินหน้าตักเผื่อการเกิด Drawdown ไว้แล้วว่าควรเป็น 2-3 เท่า เราต้องเก็บเงินนั้นไว้สำรอง หากเงินนั้นลดลงจนใกล้หมดแล้ว ต้องหยุด ห้าม Over Trade ครับ

4. ควรจะมีระบบเทรดที่หลากหลายเพื่อใช้เปรียบเทียบ และโยกเงินหน้าตักไปมา ในช่วงที่ระบบนึงเกิด Drawdown หรือเราไม่มั่นใจในตลาดนั้น เราอาจโยกเงินไปเล่นอีกตลาดนึงได้ อย่างเช่นกรณีของผม ผมเจอปัญหาของการเทรด GF กลางคืนไม่ได้ ทำให้ปิดทำกำไร หรือ Cut Loss ไม่ได้ในช่วงที่ Spot Gold เคลื่อนไหวแรงมากๆ ดังนั้นผมจึงต้องกลับไปใช้ ระบบเทรด MK 1xx ซึ่งใช้กับตลาด SET 50 เพื่อพยายาม Cover Loss ที่เสียจากตลาดทองไปคืนมาครับ

คำถามของคุณ Doom_Man
ทำไงจึงได้เป็นลูกค้า VIP ของบริษัทครับ

ตอบ
1. ผมมี connection ที่ดีครับ เคยเป็นพนักงานในระดับบริหารแผนก และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทนี้มามาก การคุยกันในรายละเอียดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ผมจำเป็นต้องใช้จึงค่อนข้างง่ายดายมาก

2. ขนาดของพอร์ทครับ สำหรับหุ้นลูกค้า VIP ต้องมียอดซื้อขายขั้นต่ำ 30 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับอนุพันธ์ขั้นต่ำประมาณ 100 สัญญาต่อเดือน จะเทรดด้วยวอลุ่มแบบนี้ได้ คุณต้องมีพอร์ทขั้นต่ำ 7 หลักครับ


วันนี้เท่านี้ก่อนครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"





Create Date : 11 มีนาคม 2553
Last Update : 11 มีนาคม 2553 16:30:10 น. 10 comments
Counter : 840 Pageviews.

 
ตอนรอหาจังหวะเข้าเทรดนี่พวกเทรดเดอร์เค้าทำอะไรกันแก้เบื่ออะครับ ?


โดย: dijsktra (dijsktra ) วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:13:56:12 น.  

 
ตามอ่านอย่างใจจดใจจ่อทุกตอนค่ะ

เพราะว่าเป็นเรื่องที่กำลังค้นหาคำตอบอยู่พอดี

ขอบคุณนะคะที่มาเขียนเล่า


โดย: RoseTiara วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:15:20:37 น.  

 


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:15:55:16 น.  

 
ตอบคุณ dijsktra

มีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยครับ

1.อ่านข่าวสารตามเนต
2.อ่านหนังสือพิมพ์
3.อ่าน pocket book ดีๆ
4.เล่น twitter
5.เขียน blog
6.นั่งดู Market ticker
7.นั่งดูกราฟ
8.เล่นเกมส์ (อันนี้ชอบมาก)
9.เล่นเนตเวบที่น่าสนใจโดยเฉพาะรูปสาวๆ สวยๆ (อันนี้หื่นมากเช่นกัน 555)
10.ดู Youtube มันส์ๆ
11.คำนวณและหาระบบเทรดใหม่ๆ มาลองทดสอบดู


ฯลฯ มากมายเลยครับ ไม่มีเบื่อ


โดย: หมากเขียว วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:16:01:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ


โดย: dijsktra (dijsktra ) วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:18:46:21 น.  

 
อิอิ แหล่มเลยครับ


โดย: ยิ้มไว้เมื่อหุ้นลง วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:20:05:37 น.  

 
สวัสดีครับพี่หมากเขียว
พี่ครับถ้าไม่รบกวนเกินไปอยากให้พี่วิจารณ์ หน่อยครับ

คือผมกำลังจะเริ่มเทรดแบบใช้ระบบ cross ema ครับ
ตอนนี้ผมสงสัยเรื่อง Drawdown ครับพี่ ค่า MaxDD ในอดีตมันสูงเกือบเท่าราคาหุ้นในปัจจุบันเลยครับ
พี่เคยเจอปัญหายังงี้ไหมครับ เป็นเพราะผมใช้ข้อมูลที่มันเก่าไปรึป่าวครับ หรือผมคำนวน MaxDD ผิด - - *

ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ที่ link นี้ครับ
//www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I8969350/I8969350.html

ขอบพระคุณมากครับพี่
ที่่สำหรับคำตอบเรื่่อง MM เมื่อวานนี้


โดย: Brocobrocco (Brocobrocco ) วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:21:24:28 น.  

 
ขอบคุณครับพี่ ได้ความรู้มากเลยครับ ขอถามพี่หมากเขียวว่าพี่สร้างระบบเทรด ปกติใช้โปรแกรมอะไรครับ ผมใช้เมต้าอยู่ ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมอะไรที่เขียนสูตร ทำbacktest ง่ายกว่าเมต้าบ้างครับ แล้วการเป็นเทรดเดอร์นั้นจำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนสูตรหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ


โดย: 3rd Wave Rider วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:23:44:01 น.  

 
ขอบคุณทุกๆ ค.ห. ผมจะตอบคำถามให้ในตอนต่อไปครับ


โดย: หมากเขียว วันที่: 12 มีนาคม 2553 เวลา:9:18:30 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: ฉันรักการเล่นหุ้น วันที่: 14 มีนาคม 2553 เวลา:9:34:02 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]




สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.