"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 

Trader’s Diary: ตลาดตอบรับแผนปรองดองแห่งชาติ ทะยานทดสอบ 800 จุด อังคารที่ 4 พ.ค.53

เมื่อคืนนายกฯ ออกแถลงการณ์ถึงแนวคิดการทำแผนปรองดองแห่งชาติ หรือ โรดแมป 5 ข้อ ได้แก่

1. ร่วมกันป้องป้องมิให้มีการจาบจ้วงสถาบัน
2. ปฏิรูปประเทศให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียม
3. ให้สื่อได้ทำหน้าที่อย่างอิสระ สร้างสรรค์
4. ตั้งกรรมการกลางอิสระ สอบข้อเท็จจริงเหตุเผชิญหน้าทางการเมือง
5. ร่วมวางกติกาให้ทุกฝ่ายยอมรับ

โดยจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 14 พ.ย. 53 และแกนนำ นปช. มีท่าทีตอบรับกับแผนโรดแมปนี้ ซึ่งได้นัดแถลงการณ์ในช่วงเวลา 10.00 น.ของวันนี้

เปิดตลาดมา ตอบสนองทันทีโดยบวกไปกว่า 20 จุด และมีแรงไล่ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข่าวการเลื่อนการแถลงการณ์จากช่วงเช้าเป็นช่วงบ่าย

แต่ช่วงใกล้ปิดตลาดภาคเช้า แกนนำก็ขอรอดูท่าทีจากพรรคร่วมอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นด้วยกับโรดแมป 5 ข้อ โดยเลื่อนการแถลงไปไว้ในช่วงเย็น

นักการเมือง นักวิชาการ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำโรดแมปนี้ไปหลายๆ ความคิดเห็น ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปรองดองกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่ง ศอฉ.ได้กล่าวหาไว้ อีกทั้ง โรดแมป 5 ข้อ ในทางปฏิบัติจะเป็นไปได้หรือไม่?

ปิดตลาดเช้า ตลาดบวกไปกว่า 30 จุด ขึ้นทดสอบระดับ 800 แต่ไม่สามารถผ่านได้ พร้อมด้วยข้อมูลยอดการซื้อขายสุทธิของต่างชาติอย่างคร่าวๆ จากคุณลาเต้ซึ่งปัจจุบันผมคิดว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างตรงที่สุด สรุปมาว่าต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 1,200 ล้านบาท

แต่แล้วในช่วงบ่าย เมื่อไม่มีการแถลงการณ์ของ นปช. ทำให้นักลงทุนเทขายทำกำไรออกมาแต่มีไม้ใหญ่ๆ เข้ามารับตลอดช่วยพยุงดัชนีให้กลับไปยืนแถวๆ 797 ได้

ปิดตลาด ปรากฏว่าต่างชาติกลับกลายเป็นผู้ขายสุทธิ 1,500 กว่าล้าน กองทุนเป็นผู้เข้ามาไล่ซื้อสุทธิกว่า 5,400 ล้านบาท

ซึ่งทำให้คิดได้ว่าต่างชาติสับขาหลอก หรือคนบอกยอดให้กับคุณลาเต้สับขาหลอกกันแน่?

ผมคิดว่าไม่มีใครสับขาหลอกหรอกครับ แต่ลักษณะนี้บอกได้ว่าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในช่วงนี้น่าจะเป็นกองเฮดจ์ฟันด์ต่างชาติที่สามารถทำกำไรระยะสั้นๆ ได้ ดังนั้นช่วงเช้าซื้อพอกำไรมากพอแล้วในสถานการณ์ที่ยังคลุมเครือ จึงเทขายทำกำไรออกในช่วงบ่าย

และผมก็ยังคงเชื่อใจในยอดของคุณลาเต้อยู่ เพราะหากเทียบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ก็ยังถือว่าน่าเชื่อถืออยู่ครับ

วันนี้ทั้งวัน ผมอยู่เฉยๆ นิ่งสนิท เพราะตัวกรองระบบตัวสุดท้ายยังไม่คอนเฟิร์มสัญญาณการเข้า Long ในรอบนี้ อีกทั้งผมคิดว่า นปช.ยังคงไม่ตอบรับข้อเสนอโรดแมปง่ายๆ คงจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราจะได้รู้กันช่วงเย็นนี้

ซึ่งก็เป็นไปดังคาด นปช.ออกแถลงการณ์ช่วงประมาณ 18.00 น. โดยยื่นเงื่อนไขให้กับนายกฯ 4 ข้อ

1. รัฐบาลต้องมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน วันที่ทีจะยุบสภาให้แน่นอนว่าเป็นวันที่เท่าไหร่
2. ขอให้รัฐบาลแสดงความจริงใจ ด้วยการหยุดการคุกคามประชาชนในทุกรูปแบบ
3. กลุ่มนปช.ไม่ขอนิรโทษกรรมในทุกข้อกล่าวหา โดยพร้อมสู้คดีไม่ว่าจะเป็นคดีการก่อการร้าย หรือล้มล้างสถาบัน
4. ยุติการนำสถาบันกษัตริย์ลงมาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในทุกมิติ

ซึ่งต้องรอดูท่าทีของทางนายกฯ และ ศอฉ.อีกครั้งหนึ่งว่ามีท่าทีอย่างไร ประกอบกับปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์เองที่สมาชิกหลายคนไม่เห็นด้วย หนึ่งในนั้นคือ คุณชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาของพรรคนั่นเอง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามของคุณ ดอกชบา
ถาม
ไม่รู้ว่าจะเสียมารยาทเกินไปหรือเปล่า แต่ผมติดตามมานานแล้ว แล้วต่อมอยากรู้ก็เกิดทำงานขึ้นมานานแล้วเช่นกัน วันนี้เลยขออนุญาตถามพี่หมากเขียว ว่า

1. ผลตอบแทนของ prop trade ปีหนึ่งได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์

2. เทรดเองโดยใช้ระบบเทรด ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง (ผลตอบแทนทบต้นนะครับ โดยเฉลี่ยหลายปี)
หากดีจะได้ฝึกคิดระบบเทรดเองบ้าง

ปล.ตอนนี้เป็นวีไออยู่ครับ

หากเห็นว่าเป็นการเสียมารยาท พี่ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับขอบคุณครับ

ตอบ
ขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละคนครับ ตั้งแต่ผมทำทีมมาเทรดเดอร์ที่อยู่รอดได้สามารถทำผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100% ต่อปีครับ นับเฉพาะกลยุทธ์ Scalping นะครับ ส่วนกลยุทธ์อื่นๆ ก็จะได้ผลตอบแทนต่ำกว่านี้เพราะเป็นการ Hedging

คำถามของคุณ Andy
ถาม
private trader ช่วงไม่ค่อยได้เทรดนี่เอาอะไรกินครับ หรือว่าเอาดอกเบี้ยจากเงินที่วางไว้มากิน อิอิ

ตอบ
ผมจัดเงินสำรองไว้แล้วครับ

คำถามของคุณ อาปี๋คุง
ถาม
ขอบคุณครับพี่หมากเขียว ที่ช่วย comment เกี่ยวกับเรื่อง

“การเปลี่ยนแปลงราคาของทั้ง TFEX และ GF ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

อันนี้ผมคิดว่าน่าจะรวมไปแล้วครับ ผม ลองใช้สูตรง่ายๆเลยครับ

x = จำนวนสัญญา สุทธิ ที่หรั่ง ซื้อหรือขาย tfex
y = จำนวนสัญญาสุทธิ ที่หรั่ง ซื้อหรือ ขาย gold future

x + y = จำนวนสัญญา สุทธิ ดังนั้น X,y สามารถเป็น บวก ลบได้หมด
อีกสมการคือ

Ax+By = ราคารวมสุทธิ

A คือ ค่าเฉลี่ยของราคา tfex ณ วันนั้น
B คือ ค่าเฉลี่ย ของราคา gold future ณ วันนั้น

ดังนั้น x,y จะเป็นบวก หรือลบสุทธิ ก็จะขึ้นอยู่กับ ราคารวมสุทธิ ครับ

ตอบ
Ax+By ควรเท่ากับ “มูลค่ารวมสุทธิ” หรือเปล่าครับ

ถ้ามองตามสมการนี้ ก็น่าจะรวมเข้าไปแล้ว ขอบคุณครับ

ยังไงแปะไว้ให้อ่านในกระทู้โต๊ะพันทิปก็ดีนะ 555

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้ขอเท่านี้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 06 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 6 พฤษภาคม 2553 14:42:05 น.
Counter : 9080 Pageviews.  

Trader’s Diary: ศุกร์สิ้นเดือน สุขสำราญ วันว่างๆ ที่ไม่ได้เทรด ศุกร์ที่ 30 เม.ย.53

ช่วงเช้าเปิดตลาดด้วยการกระโดดเปิด Gap ทำให้ระบบเทรด MK 104 และ MK 105 สั่งให้ Cut Loss ที่ 532.80 และ 533.10 ตามลำดับ ซึ่งผมสามารถ Screen Out ออกไปได้แล้วจากการเก็บกำไรโดยใช้ Trailing Stop ไปเมื่อวานนี้

หากทำตามระบบโดยทันที ผมต้องเปิดสถานะ Long ตามไปด้วย แต่การใช้ระบบเทรดของผม ผมจะมีเครื่องมือทางเทคนิค 1 ตัว และ Indicator หลักอีก 1 ตัวไว้ใช้กรองสัญญาณของระบบเทรด ซึ่งในวันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มให้ทำการใดๆ

ทั้งวันตลาดวิ่งอยู่ในกรอบจำกัด 530-535 และปิดสิ้นวันด้วยการซื้อสุทธิของต่างชาติด้วยวอลุ่มไม่มากนักประมาณ 700 กว่าล้านบาท

วันนี้มาเทรดด้วยอารมณ์ ชิล ชิล เพราะเป็นศุกร์สิ้นเดือนและมีวันหยุดอีกหลายวันในสัปดาห์หน้า ช่วงนี้วันหยุดเยอะจริงๆ เรียกได้ว่าหยุดกันจนเบื่อไปเลย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามของคุณ อาปี้คุง
ถาม
พี่หมากเขียวครับ

//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=apichat&month=05-2010&date=01&group=3&gblog=2

อันนี้เป็นสิ่งที่ผมลองวิเคราะห์แบบ ง่ายๆ รบกวนพี่หมากเขียว comment ได้มั้ยครับ เผื่อจะได้เอาไปปรับปรุง ต่อไป ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


ตอบ
จากสมมุติฐานที่ไม่เอา SSF มาคิด การคำนวณโดยนำค่าเฉลี่ยทั้งสองแบบที่คุณนำเสนอมา ผมว่าพอใช้ได้แล้วครับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกต้อง 100% แต่ก็พอมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นกว่าไม่มีข้อมูลใดๆ

แต่การคำนวณนี้ ยังต้องอยู่บนสมมติฐานอีกข้อนึงคือ “การเปลี่ยนแปลงราคาของทั้ง TFEX และ GF ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

เพราะถ้าสวนทางกัน เช่น TFEX ปิดลง จากต่างชาติ Net Short แต่ GF ดีดขึ้นจากต่างชาติ Net Long แต่วอลุ่มและมูลค่าที่คำนวณจากทั้งสองตลาดรวมกัน กลับเป็นบวก แบบนี้การคำนวณดังกล่าวก็ได้ค่าคลาดเคลื่อนแบบผิดทิศทางได้ คือแทนที่จะได้ค่าออกมาโชว์ว่าต่างชาติ Net Short ใน TFEX กลับสรุปว่าต่างชาติ Net Long ครับ เพราะราคาที่ใช้คำนวณมูลค่าของ GF มันสูงกว่า TFEX ถึงแม้วอลุ่มเทรดมันจะน้อยกว่าก็ตาม

คำถามของคุณ Parpaya

ถาม
ขออนุญาต ถามได้มั๊ย ครับ คืออยากทราบว่า ถ้า ทำตามระบบ ยกตัวอย่างเช่น ที่ แต่ล่ะ โบรกให้มา แล้ว เปิด-ปิด สถานะ ตามนั้น โอกาสทำกำไร คิดเป็น ประมาณ สักเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับ โอกาส สูญเสีย ครับ (เอาจากประสบการณ์ ของพี่หมากเขียวก็ได้ครับ) เพราะมีความรู้สึกว่า หลายๆ ครั้ง หากเราไม่เอาอารมณ์ อยู่เหนือ จุดต่างๆ หรือกลยุทธ์ ที่ กำหนดมาแล้วแบบนี้ มันมักจะก่า ตอนนี้เพราะตอนนี้ เล่นตามอารมณ์ตลาด ซึ่งเหวี่ยง มากๆ เลย อยากจะขออนุญาต ขอถามจากประสบการณ์ ของพี่หมากเขียวได้ไม๊ครับ

ขอบคุณมากครับ

ตอบ
ผมไม่เคยใช้บทวิเคราะห์ของโบรกมาเป็นกฎการซื้อขายเลยครับ เพราะปัจจัยที่นำมาสร้างระบบมันมาก และขัดแย้งกัน เช่น

1. คุณจะเลือกเชื่อโบรกไหน
2. เมื่อเลือกโบรกได้แล้ว คุณจะเลือกเชื่อนักวิเคราะห์คนใด
3. เมื่อเลือกนักวิเคราะห์ได้ คุณจะเลือกราคาเข้าออกอย่างไร ในเมื่อนักวิเคราะห์ให้ราคาเป็นช่วงราคา แนวรับ แนวต้าน ไม่ได้ฟันธงให้เปิดปิดที่ราคาเท่าใด
4. คุณจะเชื่อนักวิเคราะห์ได้แค่ไหน กว่าจะเขียนบทวิเคราะห์ให้เราอ่าน พอร์ทส่วนตัว ญาติพี่น้อง นอมินี ของเขาก็มีหุ้นตัวนั้นๆ อยู่ในพอร์ทรออยู่แล้ว

ฯลฯ อีกมากมายครับ

ผมแนะนำให้เรียนรู้.....

วิธีจับปลา วิธีขอดเกล็ดปลา วิธีแล่เนื้อปลา วิธีปรุงเนื้อปลา วิธีเคี้ยวเนื้อปลา วิธีนำก้างปลาที่ติดคอออก

ทุกๆ วิธีที่ทำให้เนื้อปลาเข้าปาก และกินอย่างเอร็ดอร่อยด้วย “ตัวคุณเอง” ครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้ขอเท่านี้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 4 พฤษภาคม 2553 14:43:18 น.
Counter : 9064 Pageviews.  

Trader’s Diary: เก็บกำไรกลับบ้านโดยใช้ Trailing Stop และคำตอบ “งี่เง่า” ของ TFEX พฤหัสที่ 29 เม.ย.53

คอมพิวเตอร์ของผมค่อนข้างมีปัญหาเรื่อง Internet Explorer และ ตัว Java ที่ลงไปใหม่ ทำให้เข้าหน้าเพจหลายๆ หน้าไม่ได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ twitter ที่ผมใช้ติดตามข่าวสารทุกๆ แขนงเป็นประจำทุกวัน ช่วยประหยัดเวลาในการตามอ่านข่าวหรือเหตุการณ์จากหลายๆ ที่ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นโปรแกรมที่ใช้เทรดซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ IE และ Java มีปัญหาค่อนข้างมาก ขึ้น Error ตลอดเวลา ได้ปรึกษากับทาง IT ของ สนง.ใหญ่ ว่าให้ลง IE และ Java ใหม่ไปเลยดูว่าอาการดีขึ้นหรือไม่ แต่เมื่อวานเย็นผมดันลืมปิดเครื่องไป IT จึงไม่สามารถรีโมทเข้ามาทำการแก้ไขและติดตั้งโปรแกรมให้ใหม่ได้

เปิดตลาด ราคาค่อยๆ ดีดขึ้นไปจนถึงจุด Trailing Stop แรกที่ผมคำนวณไว้คือ 525.00 ซึ่งเป็นจุดเก็บกำไรกลับบ้านของระบบเทรด MK 104 ที่ผมเซทมาเพื่อเก็บกำไรก่อนระบบด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่แล้ว

ผมสามารถปิดสถานะไปได้ก่อนครึ่งหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้เทรดก็แฮงค์ ขึ้น Error มา ทำให้ผมต้องใช้บริการของมาร์ฯ ประจำบัญชีผมให้ช่วยทำการ Cancle และตามเก็บสัญญาที่เหลือให้ แต่ด้วยการสื่อสารที่ผิดพลาดแทนที่มาร์ฯ จะทำการปิดสถานะปกติ ดันคีย์จำนวนสัญญาเกินมา ทำให้กลายเป็นการเปิดสถานะ Long ไปส่วนหนึ่ง

พอโปรแกรมกลับมาใช้ได้ ผมเชคดูสถานะและกำไรที่ได้ ก็ต้องตกใจว่า “เฮ้ย...มันมีสถานะ Long มาได้ไงว่ะ” จึงรีบโทรแจ้งให้มาร์ฯ ทำการปิดสถานะทันทีโดยไม่สนใจราคาหรือทิศทางตลาดในขณะนั้นๆ เพราะผมถือว่ามันเป็นการเทรดที่เป็น “Human Error” ต้องทำการ Cut Loss ทันที ทำให้ขาดทุนกำไรไปนิดหน่อย

จะไปเรียกเก็บเงินคืนจากมาร์ฯ ก็ไม่ได้เพราะผมก็สั่งเร็วไปหน่อย บอกให้ปิดๆๆๆ สถานะ แต่ดันลืมบอกว่าให้ปิดกี่สัญญา มาร์ฯ เองก็ด้วยความรีบ พอได้ยินว่าผมสั่งให้ปิดๆๆๆ ก็ดันคีย์เต็มจำนวนสัญญาเข้าไปโดยไม่ได้เชคก่อนว่าผมได้ปิดสถานะเก็บกำไรออกมาบางส่วนแล้ว ผมจึงเรียกร้องอะไรไม่ได้

สรุปแล้วผมปิดสถานะได้ที่ราคา 525.42



ต่อมาราคายังคงค่อยๆ ทะยานขึ้นไปถึงจุด Trailing Stop ที่สอง คือที่ 527.50 ผมได้ทำการปิดสถานะระบบเทรด MK 105 เก็บกำไรกลับบ้านได้ที่ราคา 527.40



ช่วงบ่ายตลาดเปิดติดลบลงมา แต่ค่อยๆ ก็มีแรงซื้อไล่ราคาขึ้นไป และปิดสิ้นวันด้วยแดนบวกได้

ต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่อง พร้อมๆ กับเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า 10% เมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อขายในตลาด แสดงถึงการชะลอการลงทุนและดึงเงินออกจากตลาด แต่เมื่อลองคำนวณ Correlation ในกรอบเวลาระยะสั้นระหว่างยอดซื้อขายสุทธิของต่างชาติกับการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด SET แล้วพบว่ายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ ดังนั้น ณ ตอนนี้ ผู้เล่นที่มีผลต่อตลาดไทยก็น่าจะเป็นกองทุนและรายย่อยมากกว่าครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามของคุณ afood จากพันทิปที่ส่งลิงค์มาให้

ถาม
TFEX สรุปยอดซื้อขายเป็นแต่ละ Product นี่มันยากมากหรือไงครับท่าน

Total Futures 18,574 38,088
Gold 4,104 8,311
Single Stock 1,907 9,402
SET50 Index 12,563 20,375

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,472 6,212 +260
ต่างชาติ 2,582 1,081 +1,501
ในประเทศ 9,520 11,281 -1,761

ตอบให้เข้าใจหน่อยดิว่า แต่ละผลิตภัณฑ์ สัญญามูลค่าต่างกันฟ้ากับดิน

แต่ใช้วิชาหรือทฤษฎีอะไรถึง เอามารวมกันได้ล่ะเนี่ย

สมมติ จากข้างบน ถ้ามองว่าต่างชาติ L QH+ITD = 2,582
ที่เหลือ S M10 = 1,081 เสร็จแล้วบอกว่า ซื้อสุทธิ = 1,501 โอ้ว ทำไปได้
ถึงหน่วยนับมันคือจำนวนสัญญา แต่ดูแล้วไม่ถูกต้องแน่นอน

ทำไมไม่แยกล่ะ ยากมาก หรือว่าทำไม่ได้ ต้องใช้โปรแกรมคำนวณมูลค่าหลายร้อยล้าน

...หรือว่าเก็บไว้หลอกกัน...

ตอบ
สมัยที่ผมทำงานเป็นผู้บริหารฝ่าย Prop Trade ผมได้ฝากเรื่องให้เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้บริหารด้วยกัน ซึ่งได้เข้าประชุมกับทาง TFEX ทุกๆ เดือน ว่าขอคำชี้แจงเหตุผลว่า ด้วยเหตุใดจึงไม่แยกยอดซื้อขายสุทธิของนักลงทุนทุกๆ กลุ่มออกมาในตลาด TFEX เหมือนตลาดหุ้น เพราะปัจจุบันไม่ได้แยก ต้องคำนวณและใช้การคาดคะเนจาก OI และการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละตลาดเพื่อเปรียบเทียบเอง ซึ่งก็ได้แต่เป็นการคาดเดา โอกาสถูกยังไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำ

ทาง TFEX ตอบกลับมาเพียงสั้นๆ ว่า “ไม่สามารถจัดทำได้” แต่ไม่บอกเหตุผลว่าด้วยเหตุใด เสียดายที่ผมไม่ได้ fwd เมลที่ TFEX ชี้แจงจากเมลบริษัทเข้ามาในเมลส่วนตัวผม มิฉะนั้นจะนำแปะมาให้ได้อ่านกันถึงคำตอบ “งี่เง่า” มาก ที่ตอบคำถามของผมมา

ถ้าให้ผมเดา เหตุผลน่าจะมาจากนักลงทุนสถาบันและต่างชาติ ถือว่าเป็น “ลูกค้า” ของ TFEX เหมือนกัน หากบอกยอดซื้อขายสุทธิชัดเจนทั้งตลาดหุ้นและตลาด TFEX พร้อมๆ กัน จะทำให้นักลงทุนกลุ่มอื่น “คาดเดา” กลยุทธ์ของรายใหญ่ได้ ซึ่งถือว่าส่งผลเสียต่อรายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นดีของ TFEX เหมือนกัน จึงตอบมาว่า “ไม่สามารถจัดทำได้” กระมัง

คำถามของคุณ dawreung51
ถาม
ความเห็นส่วนตัว........ที่ใช้เล่นมั่วๆ....แต่ได้ตังค์กินหนมค่ะ 525 คือจุด เด้งงงงงงงงงงงงค่ะ.........ว่ามะ ถ้าไม่หลุด

หลุดไป 520-518....จะใช่ป่าววววววววว แต่ที่แน่ๆ พรุ่งนี้ เด้ง ไป 758-760 ...เพราะ วันนี้ มันไม่ยอมหลุด 750.......เหตุผลใช้ได้มะ

ขอบคุณนะคะ มาแชร์ ความคิดค่ะ

ตอบ
เล็งแนวแบบนี้ ผมว่าคุณไม่น่ามั่วนะครับ น่าจะมีของดีเก็บไว้ใช้

คำถามของคุณ ฉรกลห
ถาม
ถามเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ผมกำลังศึกษาหนทางการเป็น proprietary trader หากเรา walk in เข้าไปหรือส่งใบสมัครเข้าไปยังที่ที่มี pt สิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆที่เราต้องเตรียมไปหรืออาจเป็นตัวตัดสินว่าเขาสนใจเราหรือไม่ คืออะไรครับ เพื่อผมจะได้เตรียมการในส่วนนั้น เช่น

หากเขาต้องการดูพอร์ต ประวัติการเทรด ผมก็จะได้จัดทำเตรียมไว้ให้เป็นระบบ

หากเขาจะดูทัศนคติ ผมก็จะได้ จับตัวเองมานั่งคุยกับตัวเองว่าเราเทรดอะไรกันแน่

หากเขาต้องการระบบการเทรดผมจะได้เริ่ม set ระบบขึ้นมา และศึกษาเรื่องระบบให้ลึกซึ้ง

หรืออื่นๆครับ

ตอบ
เตรียมไว้ทุกๆ เรื่องที่คุณกล่าวมา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงาน แนวคิดการลงทุน บุคลิกภาพ สัญชาตญาณ ทัศนคติ งานอดิเรก ความกล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ ล้วนเป็นตัวประกอบทั้งสิ้นเมื่อตอนที่ผมคัดเลือกคนเข้ามาในทีมครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้ขอเท่านี้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 30 เมษายน 2553    
Last Update : 30 เมษายน 2553 15:36:56 น.
Counter : 9416 Pageviews.  

Trader’s Diary: เปิดสถานะเพิ่มตามระบบเทรด MK 104 พุธที่ 28 เม.ย.53

เมื่อคืน DJIA ลงอย่างรุนแรงกว่า 200 จุดรับข่าว S&P ลดเครดิตการชำระหนี้ของประเทศกรีซเป็น “Junk” ทำให้เปิดเช้ามาตลาดภูมิภาคและไทยเปิดติดลบทันที

ช่วงเช้าระบบเทรด MK 104 คอนเฟิร์มให้เปิด Short ที่ต้นทุน 527.90 ผมทำการทยอยเปิดตามสัญญาณและได้ต้นทุนที่ดีกว่าระบบที่ 528.53



หลังจากเปิดสถานะไป ตลาดดีดขึ้นบีบหัวใจเล่นอีกแล้วโดยซีรีส์ M ขึ้นไปแถวๆ 531 และปรับตัวลงมานิดหน่อยก่อนปิดตลาดภาคเช้า

ช่วงพักเที่ยงขบวนรถของ นปช.ที่เดินทางไปที่ตลาดไทเพื่อให้กำลังใจม๊อบแดงที่ตั้งกลุ่มอยู่ที่นั่น ถูกหน่วยทหารของ ศอฉ. สกัดไม่ให้เดินทางต่อไปแถวๆ อนุสรณ์สถาน ตลาดสี่มุมเมือง ทำให้เกิดการปะทะกันฝ่ายทหารมีการยิงกระสุนยางเข้าใส่ผู้ชุมนุม และผู้ชุมนุมเองก็ตอบโต้โดยใช้หนังสติ๊ก ระเบิดปิงปอง ประทัดยักษ์ ฯลฯ เข้าต่อสู้ ทำให้ต้องปิดการจราจรทั้งวิภาวดี และทางด่วนโทลเวย์ที่มีผู้ชุมนุมขึ้นไปสมทบและยิงมาจากด้านบน ทำให้จราจรติดขัดอย่างหนัก

เปิดตลาดภาคบ่าย ตลาดตอบสองข่าวติดลบทันที โชคดีที่มีฝนตกกระหน่ำอย่างรุนแรงทำให้การปะทะหยุดลง แต่แล้วเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. เมื่อฝนซา มีเสียงกระสุนดังขึ้น 1 นัด พร้อมๆ กับร่างไร้วิญญาณที่ตายคาที่ของทหารนายหนึ่งที่กระสุนยิงเข้าใส่ที่หัว

ทันทีที่ตลาดรับข่าว ราคาลงรูดอย่างรวดเร็วและปิดตลาดแถวๆ Low ของวัน

ระบบเทรด MK 105 และ MK 104 เริ่มเก็บกำไรได้พอสมควร แต่สิ่งที่ทำให้ผมกังวลคือ ระบบเทรด MK 101 ซึ่งสามารถเก็บกำไรได้ 4 ไม้ติดต่อกันซึ่งมากที่สุดตั้งแต่ทดสอบระบบมา เริ่มขาดทุนในไม้ที่ 5 กล่าวคือระบบสั่งให้เปิด Long ที่ต้นทุน 542 ในวันที่ 26 เม.ย. และสั่งให้ Cut Loss ที่ 522 ซึ่งเป็นราคาปิดของวันนี้ พร้อมๆ กับให้เปิด Short ที่ต้นทุนนี้ด้วย

ที่ผมกังวลคือ ไม้ที่ 5 ขาดทุนไปแล้ว ไม้ที่ 6 น่าจะขาดทุนด้วยตามสถิติที่เคยทดสอบมาของระบบนี้ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เก็บกำไรไปมาก และติดๆ กันแบบนี้ จะพบกับช่วง Drawdown ของระบบ อย่างน้อยกินเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เลยทีเดียว

ดังนั้นถ้าไม้ที่ 6 ของ MK 101 น่าจะเป็นสัญญาณที่ผิด (False) โอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้นสูงกว่า 522 ในซีรีส์ M ก็มีมาก



กราฟที่ท่านเห็นเป็นกราฟกำไรสะสมของระบบเทรด MK 101 ที่ทำได้ในปีนี้ จะเห็นว่าเก็บกำไรได้สูงมาก และเริ่มย่อตัวลงแล้ว น่าจะพบกับช่วงของการ Drawdown ของระบบซักระยะนึงเลยครับ


ในวันพรุ่งนี้ ผมคงต้องตั้งจุด Trailing Stop เพื่อเก็บกำไรก่อนที่ระบบเทรด MK 105 และ MK 104 จะสั่งให้ทำ โดย Trailing Stop ที่ผมใช้คำนวณจากเงื่อนไขที่ว่า “ผมยอมรับการขาดทุนกำไรได้ไม่เกิน 50%”

กล่าวคือ ต้นทุนตาม MK 105 ผมเปิดได้ที่ 533.60 และซีรีส์ M สามารถเก็บกำไรได้สูงสุดที่จุด Low ของวันที่ 521.50 จุดเก็บกำไรกลับบ้านของผมคือไม่เกิน 527.50 โดยคำนวณจาก

521.50 + (533.60-521.50)/2

ส่วน MK 104 ผมเปิดได้ที่ 528.53 จุดเก็บกำไรกลับบ้านของผมคือไม่เกิน 525.00 โดยคำนวณจาก

521.50 + (528.53-521.50)/2

โดยปกติถ้าอยู่ในภาวการณ์ทำงานของระบบเทรดปกติ ผมจะทำกำไรก็ต่อเมื่อระบบสั่งให้ทำ แต่ถ้าระบบเทรดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน แต่ให้สัญญาณขัดกันแบบนี้ ผมจะตั้ง Trailing Stop เก็บกำไรก่อนเสมอ ซึ่งพบว่าช่วย Screen Out การ Drawdown ของระบบได้ดีพอสมควร แต่ก็มีหลายครั้งที่พลาดทำให้ได้กำไรน้อยกว่าระบบเหมือนกัน อย่างไรก็ตามผลงานโดยรวมเมื่อรวมครั้งที่ Screen Out ถูก กับ Screen Out ผิดแล้ว สามารถทำได้มากกว่าระบบครับ

วันนี้ต่างชาติขายสุทธิออกมาเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันโดยขายสุทธิกว่า 2,400 ล้านบาท รายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิแต่เพียงผู้เดียว 3,000 กว่าล้านบาท

เมื่อพิจารณาดูกราฟราย 2 ชั่วโมง พบว่าฟอร์มตัวเป็น Double Top และราคาสุดท้ายหลุดเส้น Fibo ลงมา โอกาสที่จะลงไปสร้างฐานแถวๆ Low เดิมที่ 720 ก็เป็นไปได้สูง แต่อาจจะมีการดีดตัวขึ้นไปยืนเหนือ 750 ก่อน แล้วค่อยๆ ซึมลงต่อไปครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 29 เมษายน 2553    
Last Update : 29 เมษายน 2553 15:14:56 น.
Counter : 9245 Pageviews.  

Trader’s Diary: เปิดสถานะตามระบบเทรด MK 105 อังคารที่ 27 เม.ย.53

ช่วงเช้าตลาดค่อนข้างนิ่งวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ ด้วยวอลุ่มเบาบาง ส่วนในซีรีส์ M สวิงในตอนเช้าเป็นรูป V กลับหัว แล้วค่อยๆ ไต่ขึ้นไปค่อยจะทิ้งลงในช่วงบ่าย

กราฟในภาพระดับ Day ที่ผมมอง ณ ตอนนี้กำลังทำคลื่น B ในช่วงขาลงอยู่ ดังนั้นในคลื่น B นี้ ตามทฤษฎีคลื่นจะมี 3 คลื่นย่อยคือ 1-2-3 ซ้อนอีกทีหนึ่งซึ่งผมมองว่าอยู่ในคลื่น 3 ของ B แล้ว และพร้อมจะทำคลื่น C ต่อไป โดยแนวรับน่าจะไปแถวๆ Low เดิมที่ 715 จนถึง 700 จุด

ช่วงบ่ายผมรอสัญญาณการเปิดสถานะของ MK 105 ซึ่งระบบสั่งให้เปิด Short ที่ 533.50 ซึ่งผมสามารถเก็บสัญญาได้ต้นทุนดีกว่าระบบนิดหน่อยที่ 533.60 ครับ



หลังจากเปิดสถานะไปพักหนึ่งตลาดก็ดีดขึ้นไปอยู่แถวๆ 535-536 ให้บีบหัวใจเล่นๆ การเล่นตามระบบเทรดแล้วไม่ให้เครียดนอกจากเราจะต้องเชื่อมั่นในระบบเทรดของเราแล้ว วิธีแก้อีกอย่างนึงที่ผมใช้ประจำคือ หลีกเลี่ยงการดู Market Ticker และหากิจกรรมอื่นๆ ทำทดแทนเช่น อ่านหนังสือ เล่นเนต ดู TV ฯลฯ คอยเฝ้าสังเกตแต่เครื่องมือที่เราใช้สร้างระบบเทรดเท่านั้น ทำให้ช่วยลดความเครียดและการลุ้นระหว่างรอให้ราคามันวิ่งไปตามระบบเทรดนั้นได้

ปิดตลาดด้วยการขาดทุนแบบยังไม่ปิดสถานะ (Unrealized Loss) อยู่นิดหน่อย สิ้นวันต่างชาติขายสุทธิมากขึ้นพร้อมๆ กับการ Net Short ใน Futures โอกาสที่ MK 105 จะส่งสัญญาณถูกในรอบนี้ก็ชัดมากขึ้น

ช่วงค่ำผมไปเดินเล่นที่ห้างแถวรัชดา เพิ่งสังเกตว่าที่ดินตรงข้ามฟอร์จูนซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าสร้างที่จอดรถ รฟม.นั้น แท้ที่จริงเป็น Central สาขาพระรามเก้า ต่างหาก จริงๆ ผมว่าน่าจะตั้งชื่อให้เป็น Central รัชดามากกว่า เพราะตั้งอยู่บนถนนรัชดาไม่ใช่พระรามเก้า อาจจะเป็นด้วยเรื่องของฮวงจุ้ยที่ใช้ชื่อพระรามเก้าดีกว่ารัชาดาก็เป็นได้

การเมืองในช่วงนี้ผมมองว่า ผบ.ทบ.โดนบีบค่อนข้างมากจากนายกฯ ที่ออกคำสั่งให้รีบสลายการชุมนุมซะ เห็นได้ชัดจากคำสั่งในการประชุม ครม.วันนี้ที่สั่งให้สลายจุดสกัดต่างๆ ของม๊อบแดงที่กั้นถนนสายหลักใน ตจว.ไว้หลายเส้นทาง

แต่สำหรับ ผบ.ทบ. ผมเชื่อว่าท่านไม่อยากทำ และไม่อยากเป็นผู้สั่งการโดยตรงกับการนองเลือดที่จะเกิดขึ้นให้เป็นตราบาปติดตัวไปก่อนที่จะเกษียณอายุราชการอยู่แล้ว หมดอำนาจไปอาจจะถูกตามล่าได้ ซึ่งถ้าเป็นตัวผมเอง ถ้าผมกำลังใกล้เกษียณแบบท่าน ผมก็คงไม่อยากให้ประวัติของผมกลายเป็นคนสั่งฆ่าประชาชนเหมือนกันล่ะ

ถ้าจะทำผมคิดว่า นายกฯ ต้องมีคำสั่งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ผบ.ทบ.ถึงยอมทำ ซึ่งผมคิดว่านายกฯ ก็คงไม่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรไว้มัดตัวเองเหมือนกัน เพราะเกิดเหตุนองเลือดใหญ่ขึ้นมาเหมือนสมัย 6 ตุลา 19 จะอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ ต้องลี้ภัยการเมืองอย่างเดียว

ดังนั้นเป็นไปได้ว่า ผบ.ทบ.คงจะปล่อยเกียร์ว่างไปแบบนี้จนกว่าจะถึงวันที่ 30 เม.ย. ที่กำลังพลกว่า 50,000 นาย ซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ถึงเวลาปลดประจำการ

ทางเลือกของนายกฯ มีไม่มากหรอกครับ เซ็นคำสั่งสลายม๊อบซะ หรือสั่งปลด ผบ.ทบ. (ซึ่งต้องเข้าที่ประชุมกลาโหมก่อน ปลดเลยไม่ได้) แล้วดันให้คนของตัวเองขึ้นแทน หรือยุบสภา จะได้หมดๆ เรื่องในระยะสั้นไป แล้วไปเจอปัญหาใหม่ๆ ในอนาคตที่จะมีม๊อบเหลือง ม๊อบหลากสี เกิดขึ้นมาแทน ม๊อบแดง

ปัญหาไม่จบง่ายๆ ครับ จะจบได้อย่างเดียวเมื่อ “นายใหญ่สิ้นชีพ” เท่านั้นเอง สำหรับมหากาพย์เรื่องนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามของคุณ greenstock
ถาม
ขอเรียนถามคุณหมากเขียวหน่อยว่าระบบเทรดที่ว่าคือระบบเทรดอัตโนมัติหรือเปล่า ที่ไม่ต้องอยู่หน้าจอก็ซื้อขายได้เอง หรือว่าเทรดมืออะครับ ถ้าเป็นแบบอัตโนมัติ พอจะบอกได้มั้ยครับว่าจะหามาเขียนโค้ดเองบ้างได้ที่ไหนครับ

คำถามของคุณ ฉันหรือเธอ
ถาม
อยากทราบเหมือนพี่ greenstock เลยครับ มีแบบพื้นๆ ให้ดูเป็นตัวอย่างไหมครับ ผมสนใจการเทรดด้วยระบบมากๆ เพียงแต่ตอนนี้ยัง งงๆ จับทางไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอ่ะครับ

ตอบ
ไม่ใช่ระบบเทรดอัตโนมัติครับ เป็นระบบเทรดมือโดยใช้ “วินัย” ทำตามระบบ

การสร้างระบบเทรด การ Screen Out ตัว Drawdown การใช้ Money Management ผมเขียนไว้แล้วลองตามอ่านย้อนหลังดูครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 28 เมษายน 2553    
Last Update : 28 เมษายน 2553 14:04:28 น.
Counter : 9070 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]




สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.