"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 

Trader’s Diary: แจ๊คพ็อตแตก โดน Max Drawdown จากระบบเทรดเพียงแค่ 3 วัน พฤหัสที่ 11 มี.ค.53

ผมมาถึงห้องเทรดแต่เช้าครับ เตรียมตัว Cut Loss จากระบบเทรด MK 205 ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ Spot Gold เทกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ แต่ผมทำอะไรไม่ได้เนื่องจาก TFEX มันปิด

การ Cut Loss ไม้นี้ ทำให้ระบบเกิด Max Drawdown ใหม่ แถมเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาแค่ 3 วันเท่านั้น หากดูจากกราฟกำไรสะสมของระบบเทรด เป็นเส้นดิ่งชันประมาณ 80 องศา ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยสำหรับการเทรดตามระบบของผม

การวางมาร์จิ้นใน GF ของผม ผมวางเผื่อแค่ 1 เท่าของ MaxDD เท่านั้น ทำให้ผมไม่สามารถเล่น GF ต่อไปเพราะมิเช่นนั้นจะเป็นการผิดวินัยและทำให้เกิด Over Trade ขึ้น

ผมจำเป็นต้องหยุดระบบเทรด MK 205 ไว้ เนื่องจากมีจุดอ่อนในช่วงกลางคืนที่ Underlying มันทำงาน แต่ GF ไม่ทำงาน และอาจจะนำกลับมาใช้อีกหลังจาก TFEX เปิดให้เทรด GF ในช่วงกลางคืนได้ครับ

สูตรคำนวณการวางมาร์จิ้นที่เผื่อ MaxDD เป็นดังนี้

Margin = IM + (MaxDD x Multiplier x N)

IM – Initial Margin
MaxDD – Maximum Drawdown
Multiplier – ตัวคูณต่อ 1 สัญญา
N – จำนวนเท่าต่อ MaxDD

สำหรับ MK 205 มี MaxDD เดิมอยู่ที่ 450 จุด (รวมค่าคอมฯ + Vat) ผมใช้เงินวางมาร์จิ้นใน 1 สัญญา เท่ากับ

70,000 + (450 x 50 x 1) = 92,500 ต่อสัญญา

3 ไม้ที่ผ่านมา ผมโดนไป 490 จุด (ยังไม่รวมคอมฯ + Vat) ทำให้ผมต้องหยุดเล่น GF เนื่องจากการวางระบบ Money Management ของผม ประมาทเกินไป

สาเหตุที่ผมวางแค่ 1 เท่า เพราะผมได้นำเครื่องมือ Z มาช่วย Screen Out ตัว Drawdown ของระบบออกไปด้วย เมื่อคำนวณ MaxDD ใหม่ ทำให้การวาง 1 เท่าน่าจะเพียงพอ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมากๆ สำหรับ GF ที่เทรดกลางคืนไม่ได้ ถือว่าเป็นค่าเรียนที่แพงพอสมควรเลยในการประมาทครั้งนี้

ตลาดเปิด ผมทำการ Cut Loss ที่ 17400 และหยุดเทรดครับ



ช่วงบ่ายผมแวะไปทานข้าวกับแฟนและไปที่สรรพากรท้องที่ เพื่อยื่นเอกสารการขอคืนภาษีเพิ่มเติม แต่เอกสารที่ผมนำมาใช้ไม่ได้ ต้องไปทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อนแล้วจึงจะนำมายื่นใหม่ได้ ผมจึงกลับมาห้องเทรดและนั่งดู Market Ticker ใน S50 มีแรงไล่ซื้อ และเปิด Long เข้ามาเป็นจำนวนมากครับ

ซึ่งตอนเย็นฝรั่งก็ Net Buy อีกแล้ว เมื่อวานผมติดไว้ว่าวันนี้ผมจะลองมาวิเคราะห์ดูว่า ทำไมฝรั่งเข้ามาไล่ซื้อช่วงนี้ ในสถานการณ์แบบนี้ ฝรั่งไม่กลัวหรือไง ฝรั่งคิดอะไรอยู่ หรือว่าฝรั่งมองการเมืองขาดกว่าเรา หรือว่าเป็น “กลลวง”?

การที่เนวิน บินออกนอกประเทศ แสดงว่า เนวินคาดการณ์ว่า หากเกิดความวุ่นวายขึ้นตัวเองอาจจะเป็นแพะว่าเป็นตัวป่วนเสื้อแดง หรืออาจจะเป็นตัวป่วนจริงๆ จึงเผ่นก่อนเพื่อความปลอดภัย แปลความสั้นๆ ได้ว่า “ไม่ชัวร์ในสถานการณ์”

การที่คุณหญิงและลูกๆ บินออกนอกประเทศ แสดงว่า นายใหญ่คาดการณ์ว่า อาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นจาก

1.การปะทะกันระหว่างแดงที่จะเข้าเมืองกับกองกำลังที่จัดทัพไว้เพื่อไม่ให้เข้าเมืองที่ อ.วังน้อย และประตูน้ำพระอินทร์

2. จากแดงแตกแถว ซึ่งมีให้เห็นเป็นระลอกและเริ่มคุมไม่อยู่

3.มือที่สาม ในกลุ่มเนวินและพวกพ้อง

4.มือที่สี่ เพื่อหวังการปฏิวัติ จึงเผ่นก่อนเพื่อความปลอดภัย แปลความสั้นๆ “ไม่ชัวร์ในสถานการณ์” อีกเหมือนกัน

การที่นายก รองนายก และรัฐมนตรีหลายท่าน ต้องไปอยู่เซฟเฮ้าส์ ก็แสดงถึงความ “ไม่ชัวร์ในสถานการณ์” อีกเหมือนกัน

ผู้ที่เกี่ยวโดยตรงกับสถานการณ์ครั้งนี้ ไม่มีความชัวร์เอาเสียเลยกับสถานการณ์ที่น่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้น แต่ทำไม ฝรั่งกลับซื้อเอาๆ

เป็นไปได้ไหมว่าฝรั่งคิดแบบนี้

1.หากมีเหตุวุ่นวาย แกนนำทั้งหมดของเสื้อแดง ถูกเข้าคุกแน่นอน เรื่องจบ

2.หากไม่มีเหตุวุ่นวาย ชุมนุมโดยสงบ เรื่องจบ

3.นายก ประกาศยุบสภา เรื่องจบ

4.ทหารปฏิวัติ เรื่องจบ

คือไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น เรื่องมันจบ และอะไรที่ “จบ” ไม่ “คลุมเครือ” ตลาดมักจะตอบสนองในทาง “ที่ดี” เลยไล่ซื้อดักไว้ก่อน เพราะต้นทุนของฝรั่งในรอบก่อนนู๊น มันถูกมาก ซื้อเพิ่มตอนนี้หากลง ไม่เสียหายเท่าไหร่ แต่ถ้าถูกทาง กำไรมหาศาล

หรือ เป็นแค่ “กลลวง”?

ฝรั่งปลอมตัวมาเป็น “รายย่อยที่ไม่ธรรมดา” ที่คุณ 4a4j แห่งสินธร พันทิปดอทคอมได้ตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อเดือนที่แล้ว พอได้ต้นทุนถูกๆ มาแล้ว ต่อมาก็แกล้งทำมาเป็นไล่ซื้อช่วงนี้เพื่อล่อรายย่อยเข้าไปติดกับ ให้มั่นใจว่าฝรั่งซื้อติดต่อกันแล้วจะต้องมีบางส่วนที่ตามก้นฝรั่งบ้าง แล้วค่อยไปเทขายที่ราคาสูงๆ

จะเป็นแบบใด ผมไม่อาจรู้ได้ แต่ที่มั่นใจคือ “น่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแน่” จะมากหรือน้อยกว่าช่วงสงกรานต์เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องจัดการว่าคุมอยู่หรือไม่

ดังนั้นเทรดด้วยความระมัดระวังครับ

เมื่อวานมีคำถามจากหลายท่าน ผมขอตอบให้ดังนี้

คำถามของคุณ Brocobrocco

สวัสดีครับพี่หมากเขียว
พี่ครับถ้าไม่รบกวนเกินไปอยากให้พี่วิจารณ์ หน่อยครับ

คือผมกำลังจะเริ่มเทรดแบบใช้ระบบ cross ema ครับ
ตอนนี้ผมสงสัยเรื่อง Drawdown ครับพี่ ค่า MaxDD ในอดีตมันสูงเกือบเท่าราคาหุ้นในปัจจุบันเลยครับ
พี่เคยเจอปัญหายังงี้ไหมครับ เป็นเพราะผมใช้ข้อมูลที่มันเก่าไปรึป่าวครับ หรือผมคำนวน MaxDD ผิด - - *

ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ที่ link นี้ครับ
//www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I8969350/I8969350.html

ขอบพระคุณมากครับพี่
ที่่สำหรับคำตอบเรื่่อง MM เมื่อวานนี้

ตอบ
สูตรการวางเงินมาร์จิ้น + MaxDD ผมว่ามันแปลกนะครับ

สำหรับผม ผมคำนวณแบบนี้

Margin = IM + (MaxDD x Multiplier x N)

เช่นตัวอย่าง TTA คุณคำนวณ MaxDD ได้ 20 บาท คำนวณเงินมาร์จิ้นที่จะไปวางเพื่อครอบคลุม MaxDD ที่ 3 เท่า ก็ควรจะเป็น

5,000 + (20 x 1,000 x 3) =65,000 ต่อสัญญา

หากเป็น S50_CON หาก MaxDD เท่ากับ 50 จุด จะวางเงินมาร์จิ้นที่

50,000 + (50 x 1,000 x 3) = 200,000 ต่อสัญญา

ทำไมต้องเอา N ไปคูณ IM ในเมื่อเราจะคำนวณต่อ 1 สัญญา?

แต่ปัญหาของระบบเทรดคุณมันอยู่ที่ MaxDD มันสูงมาก ตั้ง 20,000 บาทต่อสัญญา ขณะที่มูลค่าต่อ 1 สัญญาของ TTA เท่ากับ 24,200 สูงมากเลยนะครับสำหรับ MaxDD

หากลองเทียบกับ S50_CON มูลค่าแท้จริงประมาณ 500,000 บาท ต่อสัญญา หาก MaxDD ของคุณเป็น 500,000 ต่อสัญญา ในขณะที่ IM แค่ 50,000 มันสูงมากๆ เลยครับ

คำถามของคุณ 3rd Wave Rider
ขอบคุณครับพี่ ได้ความรู้มากเลยครับ ขอถามพี่หมากเขียวว่าพี่สร้างระบบเทรด ปกติใช้โปรแกรมอะไรครับ ผมใช้เมต้าอยู่ ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมอะไรที่เขียนสูตร ทำbacktest ง่ายกว่าเมต้าบ้างครับ แล้วการเป็นเทรดเดอร์นั้นจำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนสูตรหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ตอบ
ผมใช้ VBA เขียนบน Excel ครับ มันสามารถคำนวณค่าพารามิเตอร์ที่ผมต้องการได้โดยอัตโนมัติ เพราะผมต้องการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดนำมาทดสอบครับ เทรดเดอร์ที่สนใจการทำระบบเทรดและทดลอง ผมคิดว่าควรจะต้องเขียนสูตรเป็นครับ

ผมน่ะเขียน VBA ไม่เป็นหรอก มีน้องช่วยเขียนให้ตามความต้องการของผมเท่านั้นเอง คือใช้เป็นอย่างเดียว เขียนไม่เป็น 555

ผมตั้งใจว่าจะต้องหัดเขียน VBA เป็นให้ได้ จะได้พัฒนาตัวเองและสร้างระบบเทรดใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นครับ


ป.ล.ในกระทู้พันทิปผมเห็นพูดถึงหนังสือเกี่ยวกับระบบ MM ที่คุณ Dreamscat แปลไว้ ไม่ทราบว่าหนังสือชื่อว่าอะไรครับ สนใจอยากนำมาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 12 มีนาคม 2553    
Last Update : 12 มีนาคม 2553 11:25:44 น.
Counter : 940 Pageviews.  

Trader’s Diary: การ Screen Out การ Drawdown ของระบบเทรดออกบางส่วน พุธที่ 10 มี.ค.53

ผมมาถึงห้องเทรดแต่เช้า ทานข้าว และเชคข่าว ฝรั่งยังซื้อต่อเนื่องท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆ ทำไม? ผมจะลองวิเคราะห์ดูในวันพรุ่งนี้โปรดติดตาม

ผม Short ตัว GFJ10 เมื่อวานในต้นทุนที่ 17600 กลางคืนทองลงจริงๆ แต่ดีดกลับทันทีเมื่อแตะเส้น Trend Line และ Fibo แบบพอดีเป๊ะๆ ผมทำอะไรไม่ได้เนื่องจาก TFEX ไม่เปิดให้เทรด GF ตอนกลางคืน ดังนั้นจึงต้อง “ปล่อยวาง” หากวันนี้ดีดขึ้น จังหวะให้ Cut ก็ต้อง Cut ตามระบบเทรด

เปิดตลาดมา ระบบ MK 205 ให้ทำการ Cut ที่ 17650 และต้องเปิด Long ในทันที เป็นการขาดทุนไม้ที่ 2 ติดต่อกัน เป็นการคอนเฟิร์มว่า ระบบเทรดนี้ กำลังเกิด Drawdown ขึ้น ต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นตามระบบ

จังหวะนั้น ผมได้ใช้เครื่องมือๆ หนึ่ง ของตั้งชื่อว่า Z เพื่อใช้คอนเฟิร์มอีกชั้นหนึ่ง พบว่า สัญญาณที่ให้เข้านั้นมันอาจจะ “ผิด” ประกอบกับ มีแรงขายใน Spot Gold ด้วยวอลุ่มพอสมควร ผมจึงทำการ Screen Out สัญญาณให้ปิด S และเปิด L นั้นออก

ช่วงบ่ายทองลง ทำให้สัญญาณที่ให้ L ดังกล่าวเป็นสัญญาณ “ลวง” จริงๆ ผมสามารถ Screen Out การเกิด Drawdown ได้

ช่วงใกล้ตลาดปิด MK 205 ส่งสัญญาณให้ปิด S และเปิด L อีกแล้ว แต่คราวนี้ ผมไม่ได้ใช้เครื่องมือ Z ในการคอนเฟิร์มอีกชั้น เนื่องจากคิดว่า Spot Gold มันสามารถยืนเหนือเส้น Fibo ที่ 1122.50 ได้ ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ ดังนั้นคืนนี้ ทองน่าจะขึ้นได้ ผมจึงทำการปิด Short และเปิด Long GFJ10 ด้วยการ sprit order ที่ต้นทุน 17650 ครับ



ตลาดปิด ผมไปออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดที่สนามกีฬา ช่วงหัวค่ำลองเปิดดูราคาทองผ่านทางโทรศัพท์มือถือพบว่าทองได้ดีดขึ้นมาอยู่ราวๆ 1127-1128 ซึ่งผมคิดว่าไม้นี้จะน่าได้กำไรแล้ว ปรากฏว่าช่วงตลาดอเมริกาเปิด มีแรงเทขายทองแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยครับ จาก 1127 ลงไปนู๊นเลย 1107 จะออกทำกำไรตอนขึ้นก็ไม่ได้ จะ Cut Loss ก็ไม่ได้ เพราะ TFEX ยังไม่ได้ให้ GF เทรดตอนกลางคืน ทำให้ระบบ MK 205 รวนไปเลยจากจุดอ่อนในข้อนี้เป็นวันที่ 2 ติดต่อกันแล้ว

หากตอนเช้าราคายังอยู่แบบนี้ MK 205 จะทำ Max Drawdown ขึ้น และสร้างปัญหาใหญ่ให้กับผมเนื่องจากผมเตรียมเงินหน้าตักในการบริหารพอร์ทด้วยระบบเทรดนี้เพียงแค่ 1 เท่า ของ Max Drawdown เท่านั้น หากทำการ Cut Loss แล้ว ผมต้องหยุดใช้ระบบเทรดนี้ และให้เกิด Drawdown ไปให้สุดก่อน อีกทั้งมันมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยในช่วงกลางคืนในขณะที่ Undelying คือตัว Spot Gold มันไหลขึ้นลง ดังนั้นผมคงต้องหยุด MK 205 ไว้ และกลับมาใช้ใหม่หลังจาก TFEX ได้เปิดให้เทรด GF ตอนกลางคืนได้ จะทำให้ระบบเทรดนี้สมบูรณ์แบบมากกว่าครับ

ถือว่าผมโดนแจ๊คพ๊อตใหญ่เลยทีเดียวที่โดน Max Drawdown ของระบบเทรดจากการเทรดเพียงแค่ 3 วัน ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเทรดของผม เป็นการรับน้องเข้าสู่การเป็น “เทรดเดอร์อิสระ” หรือ “Private Trader” ที่โหดทีเดียว

เมื่อวานมีคำถามจากหลายท่าน ผมถือโอกาสตอบให้ดังนี้

คำถามของคุณ dijsktra
การไปเทรดที่บริษัทหลักทรัพย์กับเทรดที่บ้านนี่มีความแตกต่างกันยังไงหรือครับ ? แล้วทำไมคุณหมากเขียวต้องไปเทรดที่บริษัทหลักทรัพย์ครับ ?

ตอบ
1. ได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครับ หนังสือพิมพ์ฟรี 2 ฉบับ ที่จอดรถฟรี คอมพิวเตอร์ฟรี 4 หน้าจอ ห้องเทรดส่วนตัว เครื่องดื่มกาแฟ ชา น้ำเปล่า ฟรี ฯลฯ

2. สังคม ครับ ออกมาเจอผู้เจอคนบ้าง และได้รู้จักเทรดเดอร์เก่งๆ ในห้องค้า

3. ระเบียบวินัย เทรดอยู่กับบ้าน หรือ ในห้าง อาจจะทำให้ระเบียบวินัยลดลงได้จากสิ่งล่อใจหลากหลาย

4. การยอมรับในฐานะลูกค้า VIP ของบริษัทครับ

5. Platform ที่ใช้ดูราคาแบบ realtime ดีกว่าดูอยู่กับบ้านโดยใช้ ADSL หรือ Wi-Fi

ฯลฯ ครับ

คำถามของคุณ ฉันรักการเล่นหุ้น
cut ได้ คม ครับ สำหรับผม คงไม่สามารถ ถ้าเป็น size เล็กไม่มีปัญหา ถ้าเป็น SIZE ใหญ่ ผมมัก cut ไม่ลง เล็กๆเล่นได้ พอไม้ใหญ่ เล่นเสียทุกที คุณหมากเขียว เคยผ่านหรือมีประสบการณ์ไหมครับว่า จะผ่านช่วงนี้ไปได้ยัง

ตอบ
เคยครับ และผมเชื่อว่าเป็นทุกคน แก้ไขโดยการค่อยๆ เพิ่ม size ทีละนิดๆ ครับ เหมือนกับการวิ่งจ๊อกกิ้ง วันแรกเราวิ่งแล้วเหนื่อยมาก วันต่อๆ มา พอร่างกายเริ่มชินแล้ว ก็ค่อยๆ เพิ่มระยะทางให้ไกลขึ้นๆ พอวิ่งไกลๆ ได้ไม่เหนื่อยแล้ว ทีนี้ก็ค่อยๆ เพิ่งสเตปการวิ่งให้เร็วขึ้นทีละนิด หรือการเล่นเวทหรือ การ sit up วันแรกเราอาจทำได้แค่ 30 ครั้ง และค่อยๆ เพิ่มวันละ 5 ครั้ง จนเราสามารถทำได้ 100-200 ครั้งได้ แบบที่ในวันแรกเราไม่สามารถนึกออกได้เลยว่า เรา sit up ไปได้อย่างไรตั้ง 100 ครั้งโดยไม่หยุดพักและไม่ปวดท้อง ฯลฯ อีกมากมายหากจะให้เปรียบเทียบครับ

คำถามของคุณ Brocobrocco
ผมอยากถามพี่เรื่อง money management น่ะครับ พี่พอมีแนวทางแนะนำไหมครับ ว่า MM ที่่ดีควรทำอย่างไร
ถ้าถามกว้างไปขอโทษด้วยน่ะครับพี่ คือผมไม่มีความรู้ด้าน MM เลยจริงๆ

ตอบ
1. ควรคำนวณ Max Drawdown หรือ ขาดทุนสะสมมากที่สุดที่เคยเกิดจากระบบเทรดของเรา และเตรียมเงินหน้าตักไว้ ตัวอย่างของผมที่ 1 เท่า ซึ่งค่อนข้างเสี่ยงมากเกินไปโดยเฉพาะกับทองคำที่ตอนกลางคืนเทรดไม่ได้ เมื่อวานคุณ Dreamscat ได้บอกว่าระบบเทรดของเขาใช้ MM 3 เท่า ซึ่งผมมองว่าค่อนข้างปลอดภัยมากครับ ผมอาจจะต้องเตรียมเงินหน้าตักให้มากขึ้นเพื่อรองรับการ Drawdown ซัก 2-3 เท่าน่าจะปลอดภัยกว่า

2. ควรจะรู้ว่าระบบเทรดของเราช่วงใดมักจะเกิด Drawdown และให้ทำการลดเงินหน้าตักลงในช่วงนั้น หรือ หากเกิด Drawdown มาหลายไม้ติดๆ กันแล้ว โอกาสที่ Drawdown จะสิ้นสุด และกลับมาทำกำไรย่อมมีมากกว่า เราอาจจะเพิ่มเงินหน้าตักให้มากขึ้น อย่างตอนนี้ MK 205 ทำ Max Drawdown ใหม่ และขาดทุน 5 รอบติดต่อกัน โอกาสที่จะกลับมาทำเงินก็มีมากขึ้น แต่ด้วย MM ของผมที่วางไว้ไม่ดี ทำให้เล่นต่อไม่ได้เพราะจะเกิด Over Trade ขึ้น ถ้าเล่นต่อไป

3. ห้าม Over Trade ครับ หากเราคำนวณเงินหน้าตักเผื่อการเกิด Drawdown ไว้แล้วว่าควรเป็น 2-3 เท่า เราต้องเก็บเงินนั้นไว้สำรอง หากเงินนั้นลดลงจนใกล้หมดแล้ว ต้องหยุด ห้าม Over Trade ครับ

4. ควรจะมีระบบเทรดที่หลากหลายเพื่อใช้เปรียบเทียบ และโยกเงินหน้าตักไปมา ในช่วงที่ระบบนึงเกิด Drawdown หรือเราไม่มั่นใจในตลาดนั้น เราอาจโยกเงินไปเล่นอีกตลาดนึงได้ อย่างเช่นกรณีของผม ผมเจอปัญหาของการเทรด GF กลางคืนไม่ได้ ทำให้ปิดทำกำไร หรือ Cut Loss ไม่ได้ในช่วงที่ Spot Gold เคลื่อนไหวแรงมากๆ ดังนั้นผมจึงต้องกลับไปใช้ ระบบเทรด MK 1xx ซึ่งใช้กับตลาด SET 50 เพื่อพยายาม Cover Loss ที่เสียจากตลาดทองไปคืนมาครับ

คำถามของคุณ Doom_Man
ทำไงจึงได้เป็นลูกค้า VIP ของบริษัทครับ

ตอบ
1. ผมมี connection ที่ดีครับ เคยเป็นพนักงานในระดับบริหารแผนก และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทนี้มามาก การคุยกันในรายละเอียดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ผมจำเป็นต้องใช้จึงค่อนข้างง่ายดายมาก

2. ขนาดของพอร์ทครับ สำหรับหุ้นลูกค้า VIP ต้องมียอดซื้อขายขั้นต่ำ 30 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับอนุพันธ์ขั้นต่ำประมาณ 100 สัญญาต่อเดือน จะเทรดด้วยวอลุ่มแบบนี้ได้ คุณต้องมีพอร์ทขั้นต่ำ 7 หลักครับ


วันนี้เท่านี้ก่อนครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"





 

Create Date : 11 มีนาคม 2553    
Last Update : 11 มีนาคม 2553 16:30:10 น.
Counter : 730 Pageviews.  

Trader’s Diary: ขาดทุนจาก “วินัย” มีค่ามากกว่า ขาดทุนจาก “อารมณ์” อังคารที่ 9 มี.ค.53

ร่างกายผมเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว กล้ามเนื้อที่ล้าเริ่มอยู่ตัวและความเหนื่อยในการวิ่งจ๊อกกิ้งน้อยลง วันนี้ผมมาถึงห้องเทรดค่อนข้างเช้า ทานเข้า เชคข่าว และทำไฟล์คำนวณ

เมื่อคืนทองลงแรงมากครับจาก 1137 มาที่ 1118 ทำให้ตอนเช้า ผมต้อง Cut Loss ที่เปิด Long ตัว GFJ10 ไว้เมื่อวาน โดยปิดที่ 17600 ขาดทุนไป 190 จุดต่อสัญญา ซึ่งการขาดทุนไม้นี้ “มีค่ามาก”



ทำไมขาดทุนแล้ว “มีค่า” มันจะมีค่าได้อย่างไรในเมื่อเรา “เสียเงิน”

มันมีค่ามากครับ เพราะเราได้คง “วินัย” ในการเทรดของเราไว้ ไม่ใช้ “อารมณ์” เข้าไปเป็นตัวตัดสินใจซื้อขาย อีกทั้งการขาดทุนไม้นี้ ยังทำให้ผมสามารถปรับปรุงระบบเทรดของผมได้เพิ่มเติมด้วย

กล่าวคือ “หากระบบเทรดเก็บกำไรไปมาก และได้กำไรติดๆ กันถึง 3 ไม้แล้ว ไม้ที่ 4 เราอาจจะหยุดเล่น หรือลดเงินหน้าตักลงเพื่อรองรับการ Drawdown ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากได้กำไรมามาก”

จากการทดสอบระบบเทรด MK 205 ให้ Win-Lose Ratio อยู่ที่ 35:65 ผมได้ตรวจสอบ W/L เฉพาะของปี 2010 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่า MK 205 ให้ W/L ที่ 30:70 ซึ่งโอกาสที่จะเข้าแล้วถูกทางจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนี้ แต่ช่วงระยะสัปดาห์นี้น่าจะขาดทุนก่อนเพราะเก็บกำไรมาแล้ว

ช่วงสายๆ มีสัญญาณให้เปิด Short ผมรอต้นทุนอยู่พักนึงเนื่องจาก RSI และ SSTO ค่อนข้าง Oversold มาก GFJ10 ดีดกลับนิดหน่อยมาที่ 17630 แล้วลงต่อประกอบกับ Spot Gold เริ่มยืนเหนือเส้น Fibo ที่ 1122.50 ไม่ได้ ผมจึงเปิด Short ที่ 17600 ครับ



การประยุกต์ใช้ระบบเทรดเพื่อให้ต้นทุนดีขึ้นสามารถทำได้ แต่เทรดเดอร์ผู้นั้นต้องผ่านการฝึกและใช้ระบบเทรดของตัวเองมาพอสมควรจนรู้จักระบบของตัวเองเป็นอย่างดีเสียก่อน มิเช่นนั้นคุณจะเป๋ไปเป๋มาอย่างแน่นอนหากยังไม่มี “วินัย” เพียงพอ

วันศุกร์มีคำถามของคุณหมอสัจจะ ซึ่งผมตอบไว้ในกระทู้เดิม ซึ่งอยากนำมาแปะไว้ในนี้เพราะคิดว่าเป็นความเห็นที่มีประโยชน์และเก็บไว้เป็นแนวทางสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจการสร้างและทดสอบระบบเทรดครับ

ตอบคำถามคุณหมอสัจจะ

คำถาม
จากคำอธิบาย ระบบหนึ่งที่คุณหมากเขียวใช้ คือ การใช้
การตัด ขึ้นลงของเส้นสัญญาณกับMACD เป็น เวลา เข้าซื้อหรือขาย โดยยืดหยุ่น ตามราคาหรือดัชนี เปิดในวันถัดไป ของแท่งเทียน.....

คำตอบ
ผมแค่ยกตัวอย่าง MACD เป็นระบบที่นำมาใช้ทดสอบ ไม่ได้หมายความว่าผมนำมาใช้ครับ

คำถาม
มีวิธี ไหนใช้เป็นจุดเข้าซื้อขายได้อีก ที่ทดสอบแล้วได้ผล ดีเรียงลำดับ ลงไปอีก หรือวิธีที่บอกมายังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือต้องมี อย่างอื่นประกอบด้วยครับ

คำตอบ
ผมไม่สามารถบอกได้ครับ ต้องให้ทดลองทำระบบกันเองครับ

เมื่อถึงเวลาที่ผมจะเปิดรับลูกศิษย์ 5 คน เมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่พอร์ทของผมโตจาก 7 หลักในปัจจุบัน เป็น 9 หลักเสียก่อน และผมจะสอนในทุกๆ เรื่องให้กับลูกศิษย์ของผมเพียงแค่ 5 คนเท่านั้น

แต่ผมจะแนะแนวทางให้กับผู้ที่สนใจทดลองระบบให้ดังนี้

1.ทำไมค่าที่ตั้งจาก Default ในเครื่องมือแต่ละเครื่องมือ เราจึงคิดว่า "ดี" เช่น

RSI ไม่ใช้ 14 วัน ก็ 9 วัน ทำไม?
MACD ทำไมถึงใช้ 12, 26
EMA ทำไมใช้ตัวเลขสวยๆ เช่น 10, 20, 35, 75 ฯลฯ ทำไมถึงไม่ใช้ 11, 23, 39, 77 ฯลฯ ทำไม

ฯลฯ อีกมากมาย

คำตอบคือ เราอ้างงานวิจัยของผู้ที่คิดค้นเครื่องมือที่ผ่านทำการทดสอบว่าเป็น "ค่า" ที่เหมาะสม แต่เราลืมไปว่า งานวิจัยนั้น "มันผ่านมากี่ปีแล้ว" และ "ใช้ในตลาดใด" และ "ใช้กับสินค้าตัวใด"

ดังนั้น ผมจึงไม่เชื่อว่า ค่าที่ default มาให้จากเครื่อง หรืออ้างอิงจากงานวิจัยของผู้คิดค้น จะเป็น "ค่าพารามิเตอร์" ที่ทำให้เกิดกำไรได้สูงที่สุด

ดังนั้น "ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ได้ว่าค่าๆ ใด เป็นค่าที่เหมาะสม หรือ Optimize ที่สุด

2. ท่านคิดว่า Time Frame แต่ละ Time Frame เครื่องมือแต่ละเครื่องมือ ให้ประสิทธิภาพเรียงจากมากไปน้อยต่างกันอย่างไร เช่น

กราฟ 15 นาที กับ 120 นาที ท่านคิดว่าเมื่อทดสอบแล้วพบว่า MACD จากค่าพารามิเตอร์ x, y ในกราฟ 15 นาทีแล้ว เป็นเครื่องมือที่ให้กำไรสูงสุด ในกราฟ 120 นาที ต้องให้ได้กำไรสูงสุดหรือเปล่า

3. ท่านคิดว่า สินค้าแต่ละชนิด เครื่องมือแต่ละเครื่องมือให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้แตกต่างกันอย่างไร

นี่เป็นตัวอย่างแค่ 3 ประเด็นที่สามารถแตกงานวิจัยในแต่ละเครื่องมือได้เป็นหมื่นๆ ฉบับ ครับ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่สนใจต้องทำการทดสอบเอง

คำถาม
หลังจากมีของในพอร์ตแล้ว ใช้อะไรเป็นตัวบริหารพอร์ต ปรับพอร์ต ปล่อย วิ่งทำกำไร หรือ ตัดขาย (ถ้าถามไวไปจะมีคำอธิบายวันหลัง ก็จะตามอ่านครับ)
ขอบคุณ สำหรับความรู้ที่ให้ครับ

คำตอบ
ตอบสั้นๆ ครับ คือใช้ "ระบบ" ที่เราทำการทดสอบ Backtesting มาเป็นอย่างดีแล้ว และ "เชื่อในระบบ" เพื่อตัดอารมณ์ ความโลภ ความกลัว ความหลง ออกไป

มีความเห็นและคำถามของคุณ humi ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่มีระบบเทรดเช่นเดียวกัน ที่น่าสนใจดังนี้
........................................................................................................................................................
สวัสดีครับพี่หมากเขียว

ขอบพระคุณมากๆสำหรับความรู้นะครับ ^^ โพสยาวๆก็ได้นะครับผมชอบ แหะๆ

ขอแอบสารภาพก่อนเลยนะครับว่ายังตามอ่าน blog ของท่านพี่ได้ไม่หมดเลย แต่ขอมาโพสก่อน ถ้าที่ผมถามไว้ไปซ้ำกับที่ท่านพี่เคยพูดถึงไว้แล้วก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ :D

ส่วนตัวแล้วผมสนใจการเทรดแบบเป็นระบบมากเลยครับ ศึกษามาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลย ... ผมขออนุญาติเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ท่านพี่พูดถึงไว้หน่อยนะครับ ผิดถูกยังไงต้องขอคำชี้แนะจากท่านพี่ด้วยนะครับ :D

1. "ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ได้ว่าค่าๆใด เป็นค่าที่เหมาะสม หรือ Optimize ที่สุด"
ผมคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะกำหนด range คร่าวๆได้จากจุดประสงค์ของระบบที่เราอย่างให้เป็นนะครับ เช่น ถ้าอยากให้ซื้อขายบ่อยๆก้อใช้ MA 10-20 วัน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงค่อยไป optimize หาค่าที่จะใช้จริงอีกทีหนึ่งหรือเปล่าครับ ? ... หรือไม่อีกอีกวิธีก็คือ ไม่กำหนด range เลย แต่ดูจากผลการ optimize เลยว่าค่าบริเวณไหนดี แล้วใช้ค่านั้นเลย (want what market want) แต่จะเสี่ยงต่อการ curve fit หรือเปล่า ??? ผมยังไม่ทราบวิธีที่เหมาะสมเลยครับ แหะๆ

2. ท่านคิดว่า Time Frame แต่ละ Time Frame เครื่องมือแต่ละเครื่องมือ ให้ประสิทธิภาพเรียงจากมากไปน้อยต่างกันอย่างไร
ผมคิดว่าประสิทธิภาพน่าจะแตกต่างกันครับ ซึ่ง time frame ใดดีสุดน่าจะต้องหากันเป็นรายสินค้าไป เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับ leverage, ค่าคอม & slip และสภาพคล่องของแต่ละตลาดด้วยขอรับ แต่ถ้าโดยเฉลี่ยสำหรับระบบแบบ trend following แล้ว ถ้าใช้ time frame ใหญ่ๆ (eod หรือ hourly) มักจะได้ผลดีกว่าหรือเปล่าครับ ? (อันนี้จากที่เคยเจอมานะครับ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า อิอิ)

3. ท่านคิดว่า สินค้าแต่ละชนิด เครื่องมือแต่ละเครื่องมือให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้แตกต่างกันอย่างไร
ผมคิดว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรของระบบจะขึ้นอยู่กับ logic ของระบบและสภาพตลาดนะครับ (ถ้าตลาดมี trend และระบบที่เราใช้เป็น trend following ช่วงนั้นเราก็น่าจะทำกำไรได้ดีครับ) ซึ่งสภาพตลาดก็จะขึ้นอยู่กับ demand & supply ที่ขับเคลื่อนตลาดนั้นอีกทีนึง อย่างเช่น ยางที่ AFET กับราคาทองนี่มีปัจจัยพื้นฐานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าใ้ช้ระบบเดียวกันเทรดผลอาจจะไม่ดีเท่ากันขอรับ ^^ (แต่ก็อาจจะใช้ได้ถ้าระบบ robust พอ และคนเทรดต้องการจะ diversify พอดี)

ผมขออนุญาิติฝากคำถามไว้บ้างนะครับ เป็นคำถามที่ผมยังหาคำตอบที่เหมาะสมไม่ได้เลยครับ ถ้าท่านพี่หมากเขียวจะกรุณาตอบหรือชี้แนะแนวทางคร่าวๆให้บ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ :D
1. เราควรจะเลือก parameter ในการใช้เทรดจริงอย่างไรดีครับ (เหมือนกับคำถามที่ท่านพี่ถามไว้ข้อ 1 เลยครับ แหะๆ)
2. ถ้าสมมุติเราได้ parameter ที่ว่ามาแล้ว ค่าเหล่านี้จะได้ใช้นานไปอีกเท่าไรครับ ? หรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ควรจะต้องปรับปรุงระบบที่ใช้อยู่แล้ว ?
3. เราควรจะมีหลักในการสำรองเิงินในการเทรดอย่างไรดีครับ? (ผมใช้วิธีสำรองเงิน = maximum drawdown x3 ต่อ 1 สัญญาที่เทรดครับ)
4. ถ้าสมมุติจะออกแบบระบบสำหรับเทรดใน TFEX แบบรายวัน แต่ข้อมูล TFEX สั้นเกินไป (ยังไม่ถึง 10 ปีเลย) ท่านพี่คิดว่าเราจะสามารถใช้ SET50 รายวันแทนได้ไหมครับ ?

ถามเยอะหน่อยนะครับ แหะๆ ขอบพระคุณท่านพี่อย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้นะครับ

ปล ผมยืมชื่อ log in เพื่อนมาโพสนะครับ วันหลังจะกลับมาใหม่พร้อมชื่อจิงนะคร้าบบ ^^

- Dreamscat


ตอบคำถามครับ

1. ผมไม่ได้จำกัด Range ของค่าพารามิเตอร์ครับ แต่จำกัดระยะเวลาของกราฟ เช่นเราอยากรู้ว่าเครื่องมือ Z หากใช้ในกราฟระดับ 15 นาที ใช้ค่าพารามิเตอร์ใดให้กำไรสูงสุด แล้วให้ VBA ที่เขียนใน Excel คำนวณออกมา ถ้าเป็นการคำนวณมือจะเสียเวลาค่อนข้างมากครับกับวิธีของผม

2. ควรคำนวณใหม่ทุกๆ 3-5 ปี หรือก่อนหน้านั้นได้ หากระบบเทรดเกิด Max Drawdown เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับระบบเทรดที่ได้กำไรรองลงไป

3. ผมเตรียมไว้แค่ 1 เท่าของ Max Drawdown เองครับ ซึ่งค่อนข้างเสี่ยงพอสมควร แต่พอยอมรับได้สำหรับผม ผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของเทรดเดอร์แต่ละคนมากกว่าครับ ของคุณ 3 เท่า ผมว่าดีมากเลยน่าจะรองรับการ Drawdown ได้เต็มที่

4. ผมก็ใช้ราคา SET50 มาเชื่อมข้อมูลต่อกันครับ แต่เท่าที่ผมทดลองระบบเทรดมา 10 กว่าตัว ถ้าเป็น Prop Trader กำไรแทบทุกตัวครับเพราะไม่มีค่าคอมฯ แต่สำหรับรายย่อย กำไรที่ได้มันไม่คุ้มค่าเสียเลยกับการต้องมานั่งเล่นทุกวัน สู้ Trend Following เก็บกำไรเป็นรอบๆ ไม่ได้ครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่วงบ่าย ผมเข้าไปตรวจสอบที่เวบของสรรพากร เพราะได้รับ SMS ให้เข้าไปตรวจสอบการยื่นเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากผมมี refund tax ในจำนวนพอสมควร

กรมสรรพากร มีเบอร์โทรติดต่อเพียงเบอร์เดียว!!!!!.....เพื่อรองรับสายโทรศัพท์จากผู้เสียภาษีทั่วประเทศ!!!!!......มันคงจะโทรติดหรอกครับท่าน

ตลาดปิด ตั้งใจว่าจะไปออกกำลังกาย แต่มีธุระด่วนเข้ามาจึงเปลี่ยนแผนการครับ

ก่อนนอนเปิดดู CNBC ทองลงมาจาก 1120 มาอยู่ที่ 1111 ที่เส้น Trend Line และ Fibo พอดิบพอดี และเริ่มดีดกลับเป็น hammer (ผมนึกมโนภาพจากกราฟที่ดูก่อนออกจากห้องเทรด) ทำให้เกิดความรู้สึก “เสียดาย” ที่ตลาด TFEX ไม่เปิดช่วงกลางคืนเหมือนกัน จนต้อง “ปล่อยวาง” และนึกถึงคำของเบรดี้ว่า

ในพจนานุกรมของ Expert Trader ไม่มีคำว่า “เสียดาย”.......

วันนี้ยาวหน่อยครับหวังว่าคงไม่เบื่อ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"





 

Create Date : 10 มีนาคม 2553    
Last Update : 10 มีนาคม 2553 11:14:53 น.
Counter : 536 Pageviews.  

Trader’s Diary: เริ่มเทรดไม้แรกในการเป็น Private Trader จันทร์ที่ 8 มี.ค.53

วันนี้ผมค่อนข้างง่วงนอนมาก วิ่งไปจะหลับไปซะงั้น 555 ผมขับรถไปที่เต้นท์รถมือสองแถวๆ ถ.บรมราชชนนี แต่ใกล้ๆ ถึงดันพบว่าลืมกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์ไว้ จึงต้องวกรถกลับบ้านไปอีกรอบ ไร้สติจริงๆ ผม

ผมขายรถคันนี้ เนื่องจากต้องการตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออก เพราะรถคันนี้ใช้มาหลายปีแล้ว ค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูงมาก สัปดาห์ที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าได้ทำการจองซื้อรถใหม่เป็นที่เรียบร้อย และจะส่งมอบกันในเดือน พ.ค. ดังนั้นผมจึงนำเงินที่ขายรถคันเก่าได้ มาพักไว้ที่บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ก่อนดีกว่าฝากแบงค์ไว้เฉยๆ

เดินทางมาที่แบงค์พร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชี บล.ด้วยแบบฟอร์มสำเร็จที่ทาง สนง.ใหญ่ให้มา ปรากฎว่าทางแบงค์ดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากทาง บล.ยังดำเนินการเรื่องแบบฟอร์มไม่เสร็จ แล้วเอามาให้ลูกค้าไปใช้ pay in ทำไม่ฟร่ะ ทำให้เสียเวลาที่แบงค์เป็นชั่วโมง

ผมมาถึงสาขาช่วงบ่าย นั่งอ่านข่าว ทำไฟล์คำนวณ และดูกราฟ พบว่า MK 205 ซึ่งเป็นระบบเทรดที่ใช้กับ Gold Futures ส่งสัญญาณให้เปิด Long ที่ 17800 ผมจึงทำการเปิดสถานะ Long และได้ต้นทุนต่ำกว่าระบบเทรด โดยเคาะได้ที่ 17790 การเทรดไม้นี้ ค่อนข้างมีความเสี่ยงเนื่องจาก MK 205 ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเก็บกำไรไปค่อนข้างมากแล้ว



ท่านที่ใช้บัญชีซื้อขายจากโบรกแห่งนี้ หากรู้แล้วว่าเป็นโบรกใด ผมขอร้องว่ากรุณาอย่าโพสบอกนะครับ เพราะผมมีความเป็นส่วนตัวสูง และไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาทำให้เสียสมาธิในชั่วโมงการเทรดครับ

คุณ @nong_cnt ได้สอบถามผมผ่าน twitter ว่า ในเมื่อคิดว่าเสี่ยง ทำไมจึงเชื่อระบบ ผมจึงตอบว่า ผมต้องการรักษา “วินัย” ในการเทรด ซึ่งผมค่อนข้างให้ความสำคัญมาก

จริงอยู่ MK 205 ทำกำไรในช่วงนี้มาพอสมควร และล่าสุดกำไรติดต่อกันถึง 3 ไม้ แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไม้ที่ 4 ได้ ผมไม่มีวันรู้จนกว่ามันจะเกิด แต่ในเมื่อระบบคอนเฟิร์ม จึงต้องทำตามระบบเทรดไป

เพราะการขาดทุนจาก Most Discipline “มีค่ามาก” มากกว่าการขาดทุนจากการใช้ “อารมณ์” ในการเทรด อีกทั้งเป็นการกำจัด %Lose ออกไป และเพิ่มโอกาสที่จะได้รับ %Win ที่สูงขึ้น เมื่อคิดได้ดังนี้ การขาดทุนจากระบบจึงเป็นเรื่องที่ไม่เครียดมากครับ

คงต้องให้เครดิตแนวคิดนี้จากเทรดเดอร์คนนึงที่ผมรู้จัก เขามีหลายชื่อมากในโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็น Durahan แห่งเวบ Thaigold.info หรือ Optionistic จากเวบ Optionistic หรือ @traderjourney จาก twitter และจาก blogspot ชื่อ tradermemory อีกทั้งเขายังเป็นเจ้าของผลงานเขียนเรื่อง Trader's journey .....1,000 miles to be wealthy ที่วางจำหน่ายในร้านซีเอ็ดบุ๊ค ลองหามาอ่านดูได้ครับ

หลังจากผมเปิดสถานะไปแล้ว Spot Gold วิ่งขึ้นไปทดสอบ 1137.55 แล้วมีไม้ใหญ่ทุบลงมาทำให้ขาเก็งกำไรตาม Short กันยกใหญ่ แต่รีบาวด์กลับมาได้ ทำให้สิ้นวัน GFJ10 ปิดที่ 17800 ครับ

จากนั้นผมไปทานข้าวเย็นกับแฟนที่บ้านของเธอ วันนี้เป็นวันแรกที่เราชวนกันไปออกกำลังกายที่สนามกีฬา โดยพาแม่ของเธอไปออกกำลังกายด้วย เป็นสิ่งที่ผมฝันอยากทำมานาน แต่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนใช้ชีวิต “ลูกจ้าง”

สนามกีฬานี้ ทำการปรับปรุงใหม่ สะอาดสะอ้านดีครับ มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ทำจำลองเครื่องออกกำลังกายในร่มด้วย ได้วิ่งจ๊อกกิ้งแถมได้ฟิตเนสกลางแจ้งโดยไม่ต้องเสียตังค์ซักบาท คุ้มสุดคุ้ม ผมสนใจเครื่องเล่นหลายตัว เลยลองเดินไปดูว่าผลิตจากที่ใดเผื่ออนาคตซะซื้อไปเล่นเองที่บ้านบ้าง 555 ท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูครับที่ //www.bravokids.co.th

ผมไม่ได้มีเอี่ยวอะไรกับบริษัทนี้นะครับ 555


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 09 มีนาคม 2553    
Last Update : 9 มีนาคม 2553 14:00:45 น.
Counter : 638 Pageviews.  

Trader’s Diary: การทำ Backtesting และ การคำนวณ Expected Return ของ System Trade ศุกร์ที่ 5 มี.ค.53

วันนี้ผมตื่นเช้าตามปกติ วิ่งจ๊อกกิ่ง ทำธุระส่วนตัวและเดินทางมาที่ห้องเทรดค่อนข้างเช้า ทานอาหาร เชคข้อมูลในอินเทอร์เนต อ่านหนังสือพิมพ์ ทำไฟล์คำนวณ และดูกราฟจากระบบ MK ทุกระบบ ปรากฎว่าสัญญาณยังไม่คอนเฟิร์มให้เข้าทำ ประกอบกับโปรแกรมเทรดที่ผมใช้มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้

ซึ่งได้ให้ IT ทำการเชคให้ซึ่งเป็นเคสที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น และแปลกมากเนื่องจากผมสามารถเข้าหน้าเวบอื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เนตได้ปกติ แต่กับ Platform ตัวนี้ ถึงแม้ว่าจะเชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เนตเหมือนกัน แต่กลับเป็นเพจเดียวที่ไม่สามารถเปิดได้ สร้างความงุนงงให้กับ IT ค่อนข้างมากกว่าจะแก้ไขอย่างไร

ช่วงสายๆ พี่ชายคนที่สามของผมเข้ามาเยี่ยมชมห้องเทรดและสาขา นั่งดูตลาดและให้ผมช่วยแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคให้คร่าวๆ เนื่องจากพี่ชายของผมเริ่มมีความสนใจศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ช่วงเที่ยง โปรแกรมเทรดก็ยังแก้ไขไม่ได้ ประกอบกับระบบ MK ทุกระบบก็ยังไม่คอนเฟิร์มสัญญาณ ผมจึงออกมาทานข้าวเที่ยงกับแฟน และขับรถคันเก่าที่ผมจะขายไปตีราคาที่เต้นท์รถมือสองที่ผมรู้จักกัน เมื่อต่อรองราคากับเจ้าของเต้นท์และเซลล์ได้ลงตัวแล้ว ผมเดินทางมาดูรถคันใหม่ ดูรายละเอียดของส่วนลดและของแถมต่างๆ จนเป็นที่พอใจ ผมจึงทำการจองรถคันใหม่เป็นที่เรียบร้อย แต่กว่าผมจะได้รถคันใหม่นี้ ผมต้องรอถึงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงจะได้รถ จึงโทรติดต่อกลับไปยังเจ้าของเต้นท์รถมือสองว่าสามารถยืนราคารถคันเก่าที่ตีราคาไว้ให้ได้ถึงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ ปรากฎว่าไม่ได้ ดังนั้นผมจำเป็นต้อง “ขายรถคันเก่า” ออกไปก่อน และอาจจะนำเงินที่ขายรถได้มาลงทุนให้เกิดเงินต่อเงินไปก่อนในช่วง 2 เดือนหลังจากนี้ ก่อนที่รถคันใหม่จะส่งมอบถึงมือของผม

เมื่อวานมีหลายคำถามเกี่ยวกับ Model Trade รวมทั้งจอคอมพิวเตอร์ของผมทั้ง 4 จอว่าผมใช้ทำอะไรบ้าง ดังนั้นในวันนี้ผมจึงขอตอบคำถามเป็นข้อๆ ไปดังนี้

คำถามของคุณ M&M – ทำไมถึงมีหน้าแสดงผลคอมพิวเตอร์ 4 หน้าจอ

หน้าจอซ้ายสุด เป็นหน้าจอที่ไว้ใช้ดูราคาของหุ้นแบบเรียลไทม์ โปรแกรมที่ผมใช้คือ Hi-Trade ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลของผู้พัฒนาระบบ DST

หน้าจอกลาง 2 หน้าจอ เป็นการใช้ CPU เพียง 1 ตัว แต่เพิ่มการ์ดจอเข้าไปให้สามารถใช้ 2 หน้าจอควบคู่กันได้ โดยหน้าจอกลางด้านซ้าย ผมใช้เล่นอินเทอร์เนต เปิดไฟล์คำนวณ Excel และใช้เปิดโปรแกรมเทรด ส่วนหน้าจอกลางด้านขวา ผมใช้เปิดโปรแกรมดูกราฟ BisNews

หน้าจอขวาสุด เป็นหน้าจอที่ไว้ใช้ดูราคาของอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ โปรแกรมที่ผมใช้คือ DTS ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลของผู้พัฒนาระบบ DST

หลายท่านคงสงสัยว่า ในเมื่อหน้าจอกลางมีโปรแกรมเทรดซึ่งมีราคาหุ้นและอนุพันธ์ให้ดูแบบเรียลไทม์อยู่แล้ว ทำไมผมจึงต้องใช้โปรแกรม Hi-Trade กับ DTS ด้วย เหตุผลนั้นง่ายมากครับ คือเรื่องของ “ความเร็ว”

โปรแกรมเทรดเป็น Platform ที่ใช้ผ่านทางอินเทอร์เนต ซึ่งมันมีความล่าช้าของข้อมูลที่ผ่าน “ท่อสัญญาณ” กว่าจะมาเข้าหน้าจอแสดงผล แต่กับโปรแกรม Hi-Trade และ DTS เป็น Platform ที่ผ่านวง back ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผ่าน server ที่ได้รับข้อมูลผ่านตลาดมาโดยตรง และส่งข้อมูลมายังเครื่องในเครือข่าย ซึ่งมันก็มีความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ก็เร็วกว่าผ่านทางอินเทอร์เนตประมาณครึ่งวินาที ซึ่งเวลาเพียงครึ่งถึงหนึ่งวินาที มันมีผลค่อนข้างมากสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความรวดเร็วในการเปิดสถานะครับ



ภาพนี้เป็นภาพห้องเทรดของผมที่สาขา ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับสำหรับการนั่งคนเดียว ประมาณ 5 x 3.5 เมตร



คำถามของคุณ author unknown – การทำ Backtesting ทำอย่างไร

Backtesting คือ การทดสอบย้อนหลังของผลในการทำกำไร, Win-Lose Ratio, Reward-Risk Ratio, Expected Return, Drawdown ฯลฯ ของระบบที่เราใช้ในการเทรดว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยสามารถทำได้หลายวิธี

1. อาศัยความขยัน เปิดเครื่องมือที่เราคิดว่าต้องการทดสอบ แล้วนั่งไล่ย้อนดูผลกลับไปว่าถ้าเราเข้าซื้อขายตามสัญญาณเทคนิคนั้นๆ แบบเชื่อทุกๆ ครั้งแล้วให้ผลออกมาเป็นเช่นไร เช่น หากเราต้องการทดสอบ MACD เราก็ดูว่าหากเส้น Signal ตัดเส้น MACD ขึ้นให้ซื้อ หากตัดลงให้ขาย โดยราคาที่ผมใช้ในการทำ Backtesting นั้น ผมใช้ราคา “เปิด” ของแท่งเทียนแท่งถัดไปหลังจากที่ MACD ตัดขึ้นหรือลง ไม่ได้ใช้ราคา “ปิด” ของแท่งเทียนแท่งที่ส่งสัญญาณมาทำการคำนวณ เนื่องจากในทางปฏิบัติ เวลาเรานำเครื่องมือเทคนิคไปใช้ เครื่องมือจะคอนเฟิร์มได้ว่าตัดขึ้นหรือตัดลงแน่ๆ เราต้องรอให้ผ่านแท่งเทียนแท่งนั้นไปก่อน หรือไม่ต้องกะเวลาให้ดีๆ ว่า แท่งเทียนแท่งนั้นจะสิ้นสุด ณ เวลาใด ซึ่งในทางปฏิบัติทำได้ค่อนข้างยาก ใช้ราคาเปิดแท่งเทียนถัดไปง่ายกว่า

2. ใช้โปรแกรม Meta Stock ในการช่วยทำ Backtesting ซึ่งมีฟังก์ชั่นนี้ให้ใช้ แต่ Meta Stock ใช้ราคา “ปิด” ของแท่งเทียนแท่งที่ส่งสัญญาณมาทำการ Backtesting ซึ่งมันทำได้ยากในทางปฏิบัติ จะให้ดีต้องเข้าไปแก้ code แทนที่จะใช้ราคาปิดของแท่งนั้น ก็ให้ไปใช้ราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งถัดไปแทน

3. ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลราคา High, Low, Open, Close มาไว้ใน Excel ซึ่งหากใช้โปรแกรม BisNews ดูกราฟ ก็ให้ใช้ DDE เข้าไปติดตั้งใน Excel และใช้ดึงข้อมูลออกมา เมื่อได้ข้อมูลดิบมาแล้ว นำมาเขียนสูตรการคำนวณเครื่องมือเทคนิคที่เราใช้ เพื่อหาจุดตัดขึ้น ตัดลง และนำมาหาราคาต้นทุนที่เราเข้าทำการซื้อขาย หากท่านเขียน VBA บน Excel ได้จะเป็นวิธีที่รวดเร็วมากครับ ผมใช้วิธีในการทำ Backtesting วิธีทนี้ และผมโชคดีที่มีน้องที่เขียน VBA เป็นช่วยเขียนและติดตั้งให้ ช่วยทำให้ผมประหยัดเวลาไปได้มาก ซึ่งผมคงจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียน VBA เพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขไฟล์คำนวณได้เองโดยไม่ติดขัดปัญหาในอนาคต

4. ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงข้อมูลเครื่องมือทางเทคนิคให้ออกมาเป็นตัวเลขใน Excel ได้เลย โดยไม่ต้องคำนวณเองใน Excel เหมือนในข้อ 3 โปรแกรมที่ผมเคยใช้คือ BisNews เวอร์ชั่น Kopbra ซึ่งมีราคาแพงมาก ผมใช้ตอนสมัยที่ผมทำวิทยานิพนธ์ที่จุฬาฯ ช่วยประหยัดเวลาทำงานได้อย่างมหาศาลครับ

คำถามคุณฉันรักการเล่นหุ้น – Win-Lose Ratio ที่เหมาะสมควรอยู่ช่วงใด

การพิจารณาว่าระบบที่เราใช้มีประสิทธิภาพเพียงใด ให้ดูที่ Expected Return ซึ่งคำนวณมาจาก Win-Lose Ratio และ Reward-Risk Ratio

สูตร

E(R) = (%Win x Average Profit) – (%Lose x Average Loss)

โดยระบบที่มีประสิทธิภาพในการทำกำไร ค่า E(R) หรือ Expected Return ต้องมากกว่า “ศูนย์”

พิสูจน์สูตรได้ดังนี้

สมมติ ระบบที่ 1 ให้ผลการทดสอบดังนี้

Win-Lose Ratio = 50:50
Reward-Risk Ratio = 1:1

ระบบที่ 1 นี้ หากมองตัวเลขง่ายๆ โดยไม่ต้องคำนวณเลย ท่านก็รู้ได้ว่า “เจ๊า” หากเข้าสูตรคำนวณก็จะได้ดังนี้

E(R) = (50% x 1) – (50% x 1) = 0

ถ้าระบบที่ 2 ให้ผลการทดสอบดังนี้

Win-Lose Ratio = 40:60
Reward-Risk Ratio = 1.5:1

หากมองตัวเลขง่ายๆ ก็จะรู้ว่า “เจ๊า” เหมือนกัน หากคำนวณสูตรก็จะได้ดังนี้

E(R) = (40% x 1.5) – (60% x 1) = 0

ค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง หรือ E(R) ที่คำนวณได้ จะเป็นค่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไม้ที่เราคาดหวังจาก “ระบบ” ที่เราใช้คำนวณ

ต่อมาหากต้องการเปรียบเทียบว่าระบบที่เราใช้เทรด ระบบใดให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรได้ดีที่สุด ก็นำมาจัดเรียงค่า E(R) ที่เราคำนวณได้ เราก็จะมองภาพออกว่าเครื่องมือใดดีกว่ากัน

ส่วนค่า E(R) เท่าใดเป็นค่าที่เหมาะสม คงให้เป็นตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละท่านมากกว่าว่าหวังผลตอบแทนที่คาดหวังมากน้อยต่างกันอย่างไร

และถึงแม้ว่า Win-Lose Ratio ที่คำนวณได้จะต่ำมาก เช่นแค่ 20:80 แต่ระบบสามารถทำ Reward-Risk ได้สูงมาก คือมากกว่า 4:1 ระบบนี้ก็สามารถสร้างกำไรให้เทรดเดอร์ได้ เนื่องจาก Expected Return มันมากกว่า 0 นั่นเอง

ในทางกลับกัน หากระบบของเรามีความแม่นยำมาก ให้ Win-Lose Ratio ถึง 90:10 แต่กลับมี Reward-Risk ที่ต่ำมาก ต่ำกว่า 0.11:1.0 ระบบนี้ก็ทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนได้

แต่ถ้าเราสามารถทำให้ Win-Lose และ Reward-Risk มีค่าที่สูงๆ ได้ ในเวลาพร้อมกัน ระบบนั้น จะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมากครับ

วันนี้เขียนยาวมากอีกเช่นกัน หวังว่าคงจะไม่เบื่อครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"




 

Create Date : 06 มีนาคม 2553    
Last Update : 6 มีนาคม 2553 22:11:59 น.
Counter : 5714 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]




สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.