LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
31 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
Derivatives Strategy - บล.กรุงศรีอยุธยา


Derivatives Market Snapshot
Contract Exp Date Closed Chg. Open Int. Theory
SET50 281.53 20.23
S50Z08 29-Dec-08 276.3 18 29,457 283.02
S50H09 30-Mar-09 273.8 18.2 935 279.18
S50M09 29-Jun-09 274.4 14.9 99 275.28
S50U09 29-Sep-09 275 -4.4 28 269.06
S50Z08C270 29-Dec-08 31 0 0 31.93
S50Z08C280 29-Dec-08 26.2 10.5 9 27.17
S50Z08C290 29-Dec-08 35 7.2 6 22.98
S50Z08P270 29-Dec-08 29.5 -3.5 11 22.27
S50Z08P280 29-Dec-08 35 -5.1 26 27.46
S50Z08P290 29-Dec-08 32.5 -22.5 39 33.21
Source: TFEX and AYS Research

Sensitivity Analysis
Stock Mkt Cap Weight Price Chg. Impact on SET50
(Bt mn) (Bt) (pts)
PTT 432,081 18.70% 13 4.47
PTTEP 281,076 12.20% 10 4.03
ADVANC 201,398 8.70% 5.5 1.98
SCB 129,110 5.60% 2.25 0.68
BBL 125,029 5.40% 3.5 0.81
SCC 124,800 5.40% 4.5 0.66
KBANK 119,663 5.20% 2.5 0.73
BAY 61,349 2.70% 0.9 0.67
PTTCH 51,266 2.20% 3 0.55
KTB 44,272 1.90% 0.24 0.33
Source: TFEX and AYS Research

Net Buy/Sell (Contracts)
30-Oct BUY SELL NET
Institution 3,649 5,269 -1,620
Foreign 2,738 273 2,465
Retail 9,187 10,032 -845

Market Recap & Trend: ยังลุ้นการเกิด Rebound รอบใหญ่ต่อเนื่อง...ระวังแรงขายทำกำไรเลี่ยงความเสี่ยงการเมืองช่วงท้ายตลาด
SET50 ปรับสูงขึ้นแรง 20.23 จุด ปิดตลาดที่ 281.53 จุด โดยได้รับปัจจัยบวกจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก จากความ
คาดหวังว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกจะทำให้เศรษฐกิจหดตัวลงไม่มากนัก ล่าสุดตัวเลข 3Q08 GDP สหรัฐฯ หดตัวลง 0.3%
ต่ำสุดในรอบ 7 ปี แต่ยังถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะหดตัวลง 0.5%...สำหรับแนวโน้ม SET50 วันนี้ถึงแม้จะปรับสูงขึ้นได้ แต่ก็ต้องระวังแรงขาย
ทำกำไรช่วงท้ายตลาด เลี่ยงความเสี่ยงทางการเมืองช่วงสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะการชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม นปช.ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 พ.ย.นี้

Futures Strategy: ลุ้น Rebound ต่อ แต่ต้องระวังแรงขายช่วงท้ายตลาด
แนะนำ ถือ/เปิด สถานะ LONG โดยมีเป้ามายการ Rebound ระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 300 – 304 จุด อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่
ถือ/เปิด สถานะ LONG ต้องระวังแรงขายช่วงท้ายตลาดเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงทางการเมืองวันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยเราให้จุด Stop Loss 270 จุด

Options Strategy: แนะนำ Long Call ช่วงอ่อนตัว
แนะนำกลยุทธ์ Long Call ต่อเนื่อง ในช่วงที่ SET50 อ่อนตัวที่ระดับ Strike Price 270 จุด โดยมี Premium ไม่เกิน 30 จุด

Options Price
Spot SET50 281.53
Strike Price 270
Options Premium 31
Theory Price 31.93
Implied Volatility 58.7


Pay-off Profile Greeks
Max Gain: Max (S – X, 0) Delta 54.08
Max Loss: Call Premium Gamma 0.56
Options Characters Theta -0.1931
Unlimited Gain/Limited Loss Vega 0.4342
Pay Premium Rho 0.2242

//www.ays.co.th
Adisak Phupiphathirungul, CFA
Analyst Registration No. 17737
Email: Adisak@ays.co.th

โดย บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา ประจำวันที่ 31 ต.ค. 2551


Create Date : 31 ตุลาคม 2551
Last Update : 31 ตุลาคม 2551 10:46:49 น. 0 comments
Counter : 251 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.