LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
18 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
Derivatives Strategy - บล.กรุงศรีอยุธยา

Derivatives Market Snapshot
Contract Exp Date Closed Chg. Open Int. Theory
SET50 303.75 4.1
S50Z08 29-Dec-08 303.4 5.7 29,798 304.93
S50H09 30-Mar-09 302.3 6.6 1,077 301.23
S50M09 29-Jun-09 300.8 5.4 118 297.49
S50U09 29-Sep-09 300 2.7 57 291.41
S50Z08C290 29-Dec-08 31.2 0 10 32.46
S50Z08C300 29-Dec-08 27 2 27 27.46
S50Z08C310 29-Dec-08 23.9 2.8 33 23.06
S50Z08P290 29-Dec-08 23 -5 63 20
S50Z08P300 29-Dec-08 31.9 2.9 80 24.96
S50Z08P310 29-Dec-08 34.5 2.3 38 30.53
Source: TFEX and AYS Research

Sensitivity Analysis
Stock Mkt Cap Weight Price Chg. Impact on SET50
(Bt mn) (Bt) (pts)
PTT 474,442 19.20% 4 1.39
PTTEP 319,134 12.90% 0.5 0.2
ADVANC 232,497 9.40% 0 0
BBL 142,209 5.70% 1.5 0.35
SCB 130,351 5.30% 0 0
SCC 122,400 4.90% 1 0.15
KBANK 120,860 4.90% 0.5 0.15
BAY 63,171 2.60% 0.3 0.22
BANPU 52,447 2.10% 5 0.17
PTTCH 52,389 2.10% 0.75 0.14
Source: TFEX and AYS Research

Net Buy/Sell (Contracts)
17-Nov BUY SELL NET
Institution 2,870 4,130 -1,260
Foreign 883 433 450
Retail 5,751 4,941 810

Market Recap & Trend: SET50 ยังอยู่ในแนวโน้มการสร้างฐาน
SET50 เคลื่อนไหวแคบๆ ตลอดวัน ปิดตลาดที่ 303.75 จุด ปรับสูงขึ้น 4.10 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบาง...สำหรับแนวโน้ม
SET50 ระยะสั้น เรายังมองว่าอยู่ในช่วงการสร้างฐน โดยมีกรอบการสร้างฐานที่ระดับ 300 +/- (แนวรับหลักที่ 285 จุด) โดยนักลงทุนส่วนใหญ่
รอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาหนุนตลาด...ขณะที่เรายังคงคาดหวังการ Rebound รอบใหญ่เหมือนเดิม โดยมีปัจจัยบวกจาก 1.การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก รวมไปถึง ธปท.ที่คาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 3 ธ.ค.นี้ และ 2.มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 ของรัฐบาลสหรัฐฯ

Futures Strategy: แนะนำ Trading ในกรอบ 285 – 308 จุด
ระยะสั้น S50Z08 ยังอยู่ในแนวโน้มการสร้างฐาน แนะนำ Trading ในกรอบ 285 – 308 จุด ไปก่อน ขณะที่ระยะกลาง – ยาว
เรายังคงคาดหวังการ Rebound รอบใหญ่เหมือนเดิม

Options Strategy: แนะนำเปิด Long Call ที่ Strike Price 300 จุด
แนะนำกลยุทธ์ Long Call โดยมีระดับ Strike Price 300 จุด และ Premium ไม่เกิน 25 จุด

Options Price
Spot SET50 303.75
Strike Price 300
Options Premium 27
Theory Price 27.46
Implied Volatility 63.48


Pay-off Profile Greeks
Max Gain: Max (S – X, 0) Delta 55.43
Max Loss: Call Premium Gamma 0.59
Options Characters Theta -0.2878
Unlimited Gain/Limited Loss Vega 0.4034
Pay Premium Rho 0.1621

//www.ays.co.th
Adisak Phupiphathirungul, CFA
Analyst Registration No. 17737
Email: Adisak@ays.co.th

โดย บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2551



Create Date : 18 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2551 11:51:51 น. 0 comments
Counter : 154 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.