LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
16 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
Derivatives Strategy - บล.กรุงศรีอยุธยา



Derivatives Market Snapshot
Contract Exp Date Closed Chg. Open Int. Theory
SET50 335.08 -16.85
S50Z08 29-Dec-08 328.9 -23.9 23,270 337.42
S50H09 30-Mar-09 327.7 -24.6 516 334.52
S50M09 29-Jun-09 328.6 -22.4 102 331.56
S50U09 29-Sep-09 331 -23.9 19 326.42
S50Z08C330 29-Dec-08 29.7 -12.3 4 31.72
S50Z08C340 29-Dec-08 25 -12 10 27.3
S50Z08C350 29-Dec-08 19.5 -12.5 15 23.37
S50Z08P330 29-Dec-08 31 11 42 28.51
S50Z08P340 29-Dec-08 35 11 16 34.01
S50Z08P350 29-Dec-08 40 9 18 40.02
Source: TFEX and AYS Research

Sensitivity Analysis
Stock Mkt Cap Weight Price Chg. Impact on SET50
(Bt mn) (Bt) (pts)
PTT 511,154 18.70% -9 -3.12
PTTEP 347,211 12.70% -5 -2.03
ADVANC 225,092 8.20% -3 -1.09
SCB 148,973 5.40% -3 -0.91
BBL 148,890 5.40% -9.5 -2.22
SCC 145,200 5.30% -3 -0.44
KBANK 131,629 4.80% -2.5 -0.73
BAY 77,749 2.80% -0.4 -0.3
TOP 59,671 2.20% -2.75 -0.69
IRPC 58,722 2.10% -0.1 -0.24
Source: TFEX and AYS Research

Net Buy/Sell (Contracts)
15-Oct BUY SELL NET
Institution 4,290 3,657 633
Foreign 944 1,572 -628
Retail 8,221 8,226 -5

Market Recap & Trend: ปรับลดลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ
SET50 ปรับลดลงแรงกว่าที่เราคาดไว้มาก เนื่องจากข่าวการปะทะกันระหว่างกองกำลังไทย – กัมพูชา บริเวณชายแดน กรณีความ
ขัดแย้งปราสาทพระวิหาร ซึ่งส่งผลให้ SET50 ปรับลดลงแรง 16.85 จุด หรือ 4.8% ปิดตลาดที่ 335.08 จุด...สำหรับแนวโน้ม SET50 วันนี้
คาดว่าจะปรับลดลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้น Dow Jones ที่ปรับลดลงแรงเกือบ 8% เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยนักลงทุนมีความกังวล
ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ จะไม่สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นจากภาวะชะลอตัวได้

Futures Strategy: ความได้เปรียบจากการถือสถานะ LONG หมดไป
การถือ/เปิด สถานะ LONG กลับมาเสียเปรียบอีกครั้ง หลังจาก S50Z08 ปรับลดลงต่ำกว่ระดับแนวรับ 340 – 345 จุด...และมี
ผลทำให้การ ถือ/เปิด สถานะ SHORT กลับมาได้เปรียบ โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 300 – 303 จุด ที่เป็นจุดต่ำสุดเดิม

Options Strategy: กลับมาแนะนำเปิดสถานะ LONG PUT
แนะนำเปิดสถานะ LONG PUT โดยมีระดับ Strike Price ที่ 320 และมี Premium ไม่เกิน 30 จุด

Options Price
Spot SET50 335.06
Strike Price 320
Options Premium 23
Theory Price 23.52
Implied Volatility 49.73


Pay-off Profile Greeks
Max Gain: Max (X – S, 0) Delta -32.95
Max Loss: Put Premium Gamma 0.47
Options Characters Theta -0.195
Unlimited Gain/Limited Loss Vega 0.5734
Pay Premium Rho -0.3103
Source: AYS Research

//www.ays.co.th
Adisak Phupiphathirungul, CFA
Analyst Registration No. 17737
Email: Adisak@ays.co.th

โดย บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2551


Create Date : 16 ตุลาคม 2551
Last Update : 16 ตุลาคม 2551 10:28:09 น. 0 comments
Counter : 184 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.