LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
25 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
Derivatives Strategy : บล.กรุงศรีอยุธยา


Derivatives Market Snapshot
Contract Exp Date Closed Chg. Open Int. Theory
SET50 436.44 10.56
S50U08 29-Sep-08 435.2 11.1 13,084 436.52
S50Z08 29-Dec-08 435.9 13 11,704 440.33
S50H09 30-Mar-09 436 13 227 438.31
S50M09 29-Jun-09 433.2 8.9 115 436.38
S50U08C430 29-Sep-08 13.9 5.7 50 10.74
S50U08C440 29-Sep-08 7 4 42 5.52
S50U08C450 29-Sep-08 2 1.4 110 2.4
S50U08P430 29-Sep-08 5.3 -8.2 56 4.36
S50U08P440 29-Sep-08 9.5 -10 95 9.14
S50U08P450 29-Sep-08 15.4 -12.6 66 16.01
Source: TFEX and AYS Research

Sensitivity Analysis
Stock Mkt Cap Weight Price Chg. Impact on SET50
(Bt mn) (Bt) (pts)
PTT 666,475 18.90% 8 2.8
PTTEP 453,028 12.80% 0 0
ADVANC 245,824 7.00% 3 1.1
BBL 196,611 5.60% 3 0.71
SCC 163,200 4.60% 6 0.89
KBANK 154,365 4.40% 3 0.89
SCB 135,180 3.80% 3.5 0.82
BAY 109,335 3.10% 1 0.75
PTTCH 92,803 2.60% 0 0
BANPU 90,220 2.60% 4 0.13
Source: TFEX and AYS Research

Net Buy/Sell (Contracts)
24-Sep BUY SELL NET
Institution 1,877 2,185 -308
Foreign 7,778 8,297 -519
Retail 5,605 4,778 827

Market Recap & Trend: อ่อนตัวตามหลังแผนการช่วยเหลือภาค
สถาบันการเงินสหรัฐฯอาจล่าช้ากว่าที่คาดไว้
SET50 ปรับสูงขึ้นแรงกว่าที่คาดไว้มาก ปรับสูงขึ้น 10.56 จุด ปิดที่ 436.44 จุด วานนี้ นำ
โดยหุ้นกลุ่มพลังงาน สื่อสาร และธนาคาร...สำหรับแนวโน้ม SET50 คาดว่าจะอ่อนตัว
หลังจากปรับสูงขึ้นแรงวานนี้ และความเสี่ยงจากแผนการช่วยเหลือภาคสถาบันการเงิน
สหรัฐฯ มูลค่า US$7 แสนล้านอาจประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากสภา Congress บางส่วนไม่
เห็นด้วยกับการนำภาษีไปช่วยเหลือภาคสถาบันการเงิน ทั้งนี้เราคาดว่า SET50 จะ
เคลื่อนไหวแบบสร้างฐาน และยังคาดหวังการปรับขึ้น (Rebound) ระยะสัปดาห์เหมือนเดิม

Futures Strategy: รอเปิดสถานะ LONG ที่บริเวณแนวรับ 423 จุด
แนะนำรอเปิดสถานะ LONG สัญญา S50Z08 25% ของพอร์ต ที่บริเวณแนวรับ 420 - 423
จุด และมีกรอบ trading ที่ 423 – 440 จุด

Options Strategy: แนะนำ Long Call ที่ระดับ Strike Price 430 จุด
แนะนำเปิดสถานะ Long Call ที่ระดับ Strike Price 430 จุด ในช่วงที่มีการพักฐาน โดยมี
Premium ต่ำกว่า 10 จุด

Options Price
Spot SET50 436.44
Strike Price 430.00
Options Premium 13.90
Theory Price 10.74
Implied Volatility 51.47

Pay-off Profile Greeks
Max Gain: Max (S – X, 0) Delta 64.71
Max Loss: Call Premium Gamma 2.07
Options Characters Theta -0.6516
Unlimited Gain/Limited Loss Vega 0.1896
Pay Premium Rho 0.0372
Source: AYS Research

โดย บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา ประจำวันที่ 25 ก.ย. 2551


Create Date : 25 กันยายน 2551
Last Update : 25 กันยายน 2551 15:58:28 น. 0 comments
Counter : 151 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.