LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
14 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
Derivative Focus - บล.พัฒนสิน


“S50Z08” SHORT 357.8/366 LONG 324/318.5

Today Sentiment Sell on strength
Previous Oversold

SET 50 INDEX
ดัชนีเมื่อวานนี้ (ภาพซ้ายมือ) = ดัชนีเลือกดีดตัว โดยวางเป้าหมายที่ 327 จุด (ดัชนีปิดบวกที่ 333.16 จุด)

สำหรับแนวโน้ม SET 50 วันนี้ เมื่อพิจารณาจาก DAILY CHART จะพบว่ารูปแบบของแท่งเทียน / BAR CHART มีลักษณะ Long white line โดยยังปิดใกล้เคียงกับเส้น MA 5 วัน ขณะเดียวกันสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นบางเครื่องมืออยู่ในทิศทางอ่อนตัวเข้าเขตขายมากเกินไป ทั้ง FAST AND SLOW STOCHASTIC, WILLIAM%R , RSI, MOMENTUM เป็นต้น ดังนั้นความคิดเห็นทางเทคนิค คือ แนวโน้ม SET 50 วันนี้คาดว่าระหว่างวันลุ้นดีดตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง โดยช่วงเปิดตลาดคาดว่า SET50 เปิดยืน 333 จุด ลุ้นดีดตัวระหว่างวัน โดยมีเป้าหมายทดสอบบริเวณ 358/366 จุด ขณะที่แนวรับคาดว่าไม่ควรหลุดต่ำกว่า 327/322 จุด
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร โดยมีเป้าหมายทดสอบ 358/366 จุด

ระยะกลาง (ภาพด้านขวามือ)
สำหรับแนวโน้มระยะกลางหลังจากเมื่อวานนี้ดัชนีปิดที่ 311.16 จุด ส่งผลให้การเคลื่อนไหวเดือนตุลาคม คาดว่ามี DOWNSIDE RISK ที่ต่ำหรือจำกัด เมื่อเทียบกับ เดือนกันยายนได้ปรับตัวลงมาจากคำแนะนำทาง เทคนิคคือ ด้านการปรับพอร์ต / SELL ON STRENGTH ดังนั้นกลยุทธ์ในเดือนตุลาคม จึงเป็น TRADING BUY ในลักษณะต่อรองราคา โดยมีแนวโน้มของรายสัปดาห์และรายเดือน ดังนี้
แนวโน้มรายสัปดาห์วันที่ 13-17 OCT 51 คาดว่า SET 50 ยังอยู่ในกรอบของ SIDEWAY DOWN ความหมาย คือ การดีดตัวแต่ละครั้งคาดว่าจะมียอดสูงที่ต่ำลง โดยให้น้ำหนักไม่ผ่าน 366/373 จุด ขณะที่แรงขาย หรือ การปรับพอร์ตส่งผลให้กดดันให้เกิดภาพ NEW LOW ลงมาทดสอบบริเวณ 322-318 จุด
คำแนะนำ คือ มีช่วงเก็งกำไร โดยมีเป้าหมายทดสอบ 366 / 373 จุด

สำหรับการเคลื่อนไหวของ SET50 เดือนตุลาคม 2551 คาดว่าจะเป็น ยังเคลื่อนไหวในกรอบของ DOWNTREND CHANNEL โดยสัญญาณทางเทคนิคคาดว่าจะทยอยเข้าเขตขายมากเกินไป ทำให้ทางเทคนิคเปลี่ยนน้ำหนักจาก NEGATIVE ของ DOWNTREND / หาจังหวะ SELL ON STRENGTH ปรับพอร์ต ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นหาจังหวะ buy on weakness โดยเน้นการเล่นรอบตามแนวรับพิจารณาจากภาวะการเคลื่อนไหวปกติ คาดว่าเดือนตุลาคม จะสามารถรักษาฐานของยอดต่ำบริเวณ 310/304 จุด และการดีดตัวทางเทคนิคเพื่อ การเก็งกำไรส่วนต่าง คาดว่าจะมีเป้าหมายทดสอบ 373/385 จุด
* กรณี่เกิดจากภาพ swing ลงช่วงกว้าง โดยเกิดภาวะ ผิดปกติขึ้นลงเร็ว โดยมี NEW LOW ระยะสั้นและรีบดีดกลับทันที คาดว่าจะมีแนวรับ WORST CASE บริเวณ 300/292 จุด โดย

SET 50 INDEX (FUTURES)
S50Z08 เมื่อวานนี้ อยู่ในด้าน SHORT-POSITION แม้ว่าดัชนีจะปิดสูงกว่าแนวต้านที่วางไว้ โดยปิดในแดนบวกที่ 333.6 จุด
สำหรับแนวโน้มวันนี้
1. พิจารณาด้าน LONG POSITION (ชั่วคราว) เกิดจากดัชนีเปิดตลาดสามารถยืน 333 จุด จะมีสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกระยะสั้น จากนั้นจะมีภาพดีดตัวทางเทคนิคโดยทดสอบตามเส้น RESISTANCE LINE / MOVING AVERAGES บริเวณ 357.8/366 จุด(เมื่อทดสอบแนวต้านไม่ผ่าน ควรลดความผันผวนและ SHORT POSITION ไปบางส่วน)
2. การพิจาณา LONG POSITION คือ เกิดสาเหตุจาก ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีความผันผวนพอสมควร ส่งผลให้หลุดต่ำกว่าระดับ 328 จุด จะมีภาพการอ่อนตัวลงลักษณะ ตั้งรับทดสอบ 324/318.5 จุด (บริเวณแนวรับดังกล่าวเริ่มอยู่ในภาวะที่นิ่งหรือออกด้านข้าง จึงเป็นจังหวะ LONG POSITION กลับมาบางส่วน)
ความคิดเห็น แนะนำเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อแรกก่อน

S50H09 เมื่อวานนี้ อยู่ในด้าน SHORT-POSITION แม้ว่าดัชนีจะปิดสูงกว่าแนวต้านที่วางไว้ โดยปิดในแดนบวกที่ 333.3 จุด
สำหรับแนวโน้มวันนี้
1. พิจารณาด้าน SHORT POSITION เกิดจากดัชนีเปิดตลาดสามารถยืน 333 จุด จะมีสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกระยะสั้น จากนั้นจะมีภาพดีดตัวทางเทคนิคโดยทดสอบตามเส้น RESISTANCE LINE / MOVING AVERAGES บริเวณ 355.3/366 จุด (เมื่อทดสอบแนวต้านไม่ผ่านควรลดความผันผวนและ SHORT POSITION ไปบางส่วน)
2. การพิจาณา LONG POSITION คือ เกิดสาเหตุจาก ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีความผันผวนพอสมควร ส่งผลให้หลุดต่ำกว่าระดับ 328 จุด จะมีภาพการอ่อนตัวลงลักษณะ ตั้งรับทดสอบ 324/316.5 จุด (บริเวณแนวรับดังกล่าวเริ่มอยู่ในภาวะที่นิ่งหรือออกด้านข้าง จึงเป็นจังหวะ LONG POSITION กลับมาบางส่วน)
ความคิดเห็น แนะนำเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อแรกก่อน

สำหรับแนวโน้มรายสัปดาห์ (วันที่ 13-17 OCT 51) มีดังนี้
S50Z08 พิจารณาด้าน LONG POSITION เกิดจากการดีดตัวทดสอบ 366/373 จุด (ไม่ผ่านคาดว่าจะมีแนวโน้มผันผวน / อ่อนตัวเริ่ม short-position บางส่วนลดความเสี่ยง) สำหรับการ SHORT POSITION คือ ไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนดข้างต้น และเกิดจากความผันผวน จะมีช่วงลงมาทดสอบ 318.5 จุด

กลยุทธ์การลงทุน SET50 INDEX FUTURES: สัญญา S50Z08 ราคาเคลื่อนไหวเมื่อวาน (H 343.8 L 306 C 333.6) และ S50H09 (H 342.9 L 306 C 333.3)
การลงทุนระยะสั้น เมื่อวานแนะนำเปิด Short สัญญาล่วงหน้า และคาดว่าการเดินหน้าปรับลดลงจะมี Downside จำกัดที่บริเวณ แนวรับ 292/284 จุด และเมื่อไม่หลุดแนวรับที่กำหนด แนะนำ ปิด Short ทำกำไรเพราะ ให้น้ำหนักเกิดการรีบาวนด์ ชั่วคราว อย่างไรก็ตามปรากฎว่าการรีบาวนด์เกิดขึ้น ตามคาด แต่สูงเกินกว่ากรอบที่กำหนดทั้งในรายวัน และรายสัปดาห์ 318, 328 จุด ดังนั้นการปรับสูงขึ้นต่อในวันนี้ แนะนำ เปิด Long ช่วงเปิดตลาด โดยคาดว่าจะเกิดภาพของการทยอยทดสอบแนวต้าน 355/366 จุด (เป้าหมายของการดีดตัวขึ้นรอบนี้คาดว่าจะทดสอบ เส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 373 จุด)
ในส่วนการลงทุนระยะสัปดาห์ คาดว่าการรีบาวนด์ในรายสัปดาห์จะเกิดขึ้นและแนะนำ 1) รอเปิด Short เมื่อรีบาวนด์โดยคาดกรอบแนวต้านที่บริเวณ 318/328 จุด 2) เมื่อสัญญาล่วงหน้าปรับลดลงทดสอบแนวรับ คาดว่าแนวรับรายสัปดาห์จะไม่หลุด 286/278 จุด เปิด Long กลับเพื่อลุ้นรีบาวนด์
Update ระหว่างสัปดาห์ สืบเนื่องจากการรีบาวนด์เมื่อวานให้ Upside ที่สูงกว่าคาด ดังนั้นขอคงคำแนะนำการ Long เพื่อลุ้นรีบาวนด์ในรายสัปดาห์ โดยคาดว่าการรีบาวนด์ในระยะสัปดาห์จะยังให้ Upside ได้ถึงบริเวณ 366/373 จุด เมื่อถึงบริเวณดังกล่าว ค่อยปิด Long ทำกำไร หรือ สามารถเปิด Short ได้เมื่อไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าว (การรีบาวนด์เป็นโอกาสของการขายทำกำไรหรือ แก้พอร์ต)
สำหรับการเก็งกำไร (Option เดือน ธ.ค.) ระยะสั้นวันนี้ แนะนำเปิดสถานะ Long call C310 (แนวรับ 38 แนวต้าน 45.2) C350 (แนวรับ 23.1 แนว ต้าน 32.3) หรือ Short Put P320 (แนวรับ 26 แนวต้าน 40)
สำหรับการเก็งกำไรระยะสัปดาห์ แนะนำสถานะ Spread เดือน ธ.ค.Short C320 พร้อมกับ Long C300 โดยกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานอยู่ที่ 48% และ แนะนำทยอยปิดสถานะทำกำไร
SET50 Volatility เมื่อวานค่าความผันผวนอยู่ที่ 85.17% แนวโน้มค่าความผันผวนที่ทรงตัวในระดับสูงคาดว่าจะส่งผลให้ดัชนีฯแกว่งตัวในกรอบปรับฐาน สลับรีบาวนด์

Analyst
Chai Chirasevenupraphund
Wikij Tirawannarat
Analyst Registration No. 18251
662-285-0060 Ext. 3509
Wikij.tirawannarat@th.nomura.com

โดย บจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน ประจำวันที่ 14 ต.ค. 2551


Create Date : 14 ตุลาคม 2551
Last Update : 14 ตุลาคม 2551 10:38:23 น. 0 comments
Counter : 114 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.