LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
13 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
Derivative Focus - บล.พัฒนสิน


“S50Z08” SHORT 307/313.7 LONG 290/284.9

Today Sentiment Volatile / down to test support
Previous Sideway down

SET 50 INDEX
ดัชนีเมื่อวานนี้ (ภาพซ้ายมือ) = ให้น้ำหนักมีแรงขายเผชิญอยู่ จึงมีช่วงลงโดยวางแนวรับไว้ที่ 302 จุด (ดัชนี SET50 Index Data ทำยอดต่ำของวัน 301 จุด และปิดในแดนลบที่ 304.18 จุด)
สำหรับแนวโน้ม SET 50 วันนี้ เมื่อพิจารณาจาก DAILY CHART จะพบว่ารูปแบบของแท่งเทียน/ BAR CHART มีลักษณะ CLOSING BLACK LINE ปิดอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 5 วัน ขณะเดียวกันสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นบางเครื่องมืออยู่ในทิศทางแกว่งตัวลง (ทำให้เกิดความผันผวนระหว่างวัน) เช่น FAST AND SLOW STOCHASTIC, WILLIAM%R,RSI,MOMENTUM เป็นต้น ดังนั้นความคิดเห็นทางเทคนิค คือ แนวโน้ม SET 50 วันนี้ ยังอยู่ทิศทางผันผวนแกว่งตัวลง โดยช่วงเปิดตลาดคาดว่า SET50 เปิดยืน 309 จุด จะมีโอกาสลงต่อเนื่อง กรณีที่ยืนหรือรักษาฐานนวรับอยู่บริเวณ 294/288 จุดได้ นั้นหมายถึงแรงผลักดันจากแนวรับยังมีโอกาสส่งผลให้ดัชนีขึ้นมาทดสอบ 309/315 จุดอีกครั้ง
คำแนะนำ เมื่อให้น้ำหนักแกว่งตัวลง จึงมีแรงขาย / ปรับพอร์ตก่อน จากนั้นจึงรอจังหวะซื้อลุ้นเก็งกำไรกลับเมื่อภาวะตลาดนิ่ง 294/288 จุด

ระยะกลาง (ภาพด้านขวามือ)
สำหรับแนวโน้มระยะกลาง หลังจากเมื่อวานนี้ดัชนีปิดที่ 304.18 จุด ส่งผลให้แนวโน้มเดือนพฤศจิกายน ให้น้ำหนัก คือ ดีดตัวขึ้นและมีส่วนต่างเชิงบวก ท่ามกลางภาพใหญ่ยังเป็น BEAR MARKET โดยมีเป้าหมายทดสอบ 353/372 จุด ซึ่งคำแนะนำ สำหรับนักเก็งกำไร พิจารณาเป็นลุ้นซื้อเล่นรอบและสำหรับนักลงทุน บางส่วนที่ต้องการ ทยอยแก้พอร์ตช่วงที่ดัชนีทดสอบเป้าหมาย ก็สามารถกระทำได้ แนวโน้มรายสัปดาห์วันที่ 10-14 NOV 51 คาดว่า SET 50 เมื่อพิจารณาจากภาพ WEEKLY CHART จะพบว่าเกิด CLOSING WHITE LINE และยังได้รับอิทธิพลจาก HAMMER ส่งผลให้สัญญาณทางเทคนิคเงย ตัวขึ้นจากเขตขายมากเกินไป อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้คาดว่ามีภาพความผันผวน ระมัดระวังเมื่อไม่ผ่านแนว ต้านจึงมีภาพปรับฐาน เพื่อขึ้นทดสอบเป้าหมายบริเวณ 313/321 จุด ขณะที่ภาพฟื้นตัวระยะสั้นไม่เสีย รูปแบบไปควรจะยกฐานไม่หลุดต่ำกว่า 294/288 จุด
คำแนะนำ ยังเผชิญแรงขายไม่ผ่านเป้าหมายทดสอบ 313/321 จุด

สำหรับการเคลื่อนไหวของ SET50 เดือนพฤศจิกายน 2551 เมื่อพิจารณาจากภาพ MONTHLY CHART ให้น้ำหนัก ดีดตัวขึ้นท่ามกลางภาพใหญ่ยังเป็น BEAR MARKET ความหมาย คือ
1. เป็นเดือนที่คาดว่าจะ มีส่วนต่างเชิงบวก ซึ่งเหมาะสมสำหรับนักเก็งกำไรที่ เล่นรอบเพื่อทดสอบเป้าหมายที่กำหนด และนักลงทุนบางส่วนที่ต้องการ ทยอยแก้พอรต์บางส่วน ช่วงจังหวะดีดตัว
2. มีลักษณะ ลงซื้อเพื่อเล่นรอบ โดยมีคาดว่าจะมีแนวรับบริเวณ 291/277 จุด (WORST CASE=249-243 จุด)
3. เป้าหมายของรอบ ของการดีดตัวท่ามกลาง BEAR MARKET คาดว่าจะมีเป้าหมายทดสอบ 342 จุด (BASE CASE = 353/372 จุด)
4. การตั้งข้อสังเกตุในช่วงดีดตัว คาดว่ามาจาก สัญญาณทางเทคนิคบางเครื่องมือที่เงยตัวจากเขตขายมากเกินไป และเกิดจากหมุนเวียนสลับผลักดันของกลุ่มหุ้น BIG CAP ใหญ่

SET 50 INDEX (FUTURES)
S50Z08 เมื่อวานนี้ กลับมาอยู่ในด้าน SHORT-POSITION เนื่องจากดัชนียังมีทิศทางแกว่งตัวลง ส่งผลให้ดัชนีปิดในแดนลบต่อเนื่องที่ 300.7 จุด
สำหรับแนวโน้มวันนี้
1. พิจารณาด้าน SHORT POSITION (ชั่วคราว) เกิดจากดัชนีเปิดตลาดสามารถยืน 300 จุด จะมีสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกระยะสั้น จากนั้นจะมีภาพดีดตัวทางเทคนิคโดยทดสอบตามเส้น RESISTANCE LINE / MOVING AVERAGES บริเวณ 307/313.7 จุด (กรณีที่มีความผันผวน และยังไม่ทะลุผ่านแนวต้านที่กำหนด นักเก็งกำไรรายวันก็สามารถปิดบางส่วนก่อนได้)
2. การพิจาณา LONG POSITION คือ เกิดสาเหตุจาก ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีความผันผวนพอสมควรต่อเนื่อง จะมีภาพการอ่อนตัวลงลักษณะ ตั้งรับ ทดสอบ 290/284.9 จุด
ความคิดเห็น แนะนำเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อแรกก่อน

S50H09 เมื่อวานนี้ กลับมาอยู่ในด้าน SHORT-POSITION เนื่องจากดัชนีเมื่อวานนี้ยังมีทิศทางแกว่งตัวลง ส่งผลให้ดัชนีปิดในแดนลบ ต่อเนื่องที่ 300.3 จุด

สำหรับแนวโน้มวันนี้
1. พิจารณาด้าน LONG POSITION เกิดจากดัชนีเปิดตลาดสามารถยืน 301 จุด จะมีสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกระยะสั้น จากนั้นจะมีภาพดีดตัวทางเทคนิคโดยทดสอบตามเส้น RESISTANCE LINE / MOVING AVERAGES บริเวณ 305/312.6 จุด (กรณีที่สามารถยืนปิดในแดนบวก หรือไม่ผันผวนมากเกินไป ก็สามารถถือต่อเพื่อพิจารณาวันถัดไป)
2. การพิจาณา SHORT POSITION คือ เกิดสาเหตุจาก ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีความผันผวนพอสมควรต่อเนื่อง จะมีภาพการอ่อนตัวลงลักษณะ ตั้งรับ ทดสอบ 287/284 จุด
ความคิดเห็น แนะนำเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อแรกก่อน

สำหรับแนวโน้มรายสัปดาห์ (วันที่ 10-14 NOV 51) มีดังนี้
S50Z08 พิจารณาด้าน LONG POSITION เกิดจากการดีดตัวทดสอบ 313.7/319 จุด (ไม่ผ่านคาดว่าจะมีแนวโน้มผันผวน / อ่อนตัวเริ่ม short-position บางส่วนลดความเสี่ยง) สำหรับการ SHORT POSITION คือ ไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนดข้างต้น และเกิดจากความผันผวน จะมีช่วงลงมาทดสอบ 284.9- 282 จุด

กลยุทธ์การลงทุน SET50 INDEX FUTURES: สัญญา S50Z08 ราคาเคลื่อนไหวเมื่อวาน (H 306.9 L 294.6 C 300.7) และ S50H09 (H 306 L 293.8 C 300.3)
การลงทุนระยะสั้น เมื่อวานแนะนำ Short เมื่อรีบาวนด์ เพราะคาดว่าจะเกิดภาพ ผันผวนในกรอบขาลง โดยวางเป้าหมายสำหรับการปิด Short ทำ กำไรที่แนวรับบริเวณ 290/282 จุด ส่วนการรีบาวนด์ในระหว่างวันคาดว่าจะไม่เกินบริเวณ 310 จุด ปรากฎว่าสัญญาล่วงหน้ายังผันผวนในกรอบที่คาด แต่การปรับฐานในวันนี้ แนะนำ 1) เปิด Short เมื่อรีบาวนด์ หรือเมื่อเปิดตลาด โดยคาดว่าการปรับลงต่อในวันนี้ จะหลุด 300 จุด และทดสอบ 290/284 จุด เมื่อเขาเป้าหมายปิด Short ทำกำไร 2) การ Long กลับตามแนวรับบริเวณ 280 จุด เพื่อลุ้นรีบาวนด์ระยะสั้น แนะนำให้ปิด Long ทำกำไร เมื่อรีบา วนด์ ในระหว่างวัน ไม่แนะนำ ถือข้ามวัน เพราะ แนวโน้มสัญญาล่วงหน้าอาจจะปรับลงลึกกว่าที่คาด เมื่อหลุดจากแนวรับ 290 จุด ซึ่งเป็นจุดที่แนะนำ ให้ Cut loss หากเทรดต่ำกว่า
ในส่วนการลงทุนระยะสัปดาห์ สัปดาห์ที่แล้วให้น้ำหนักเกิดภาพของการปรับสูงขึ้นต่อในรายสัปดาห์ โดยพิจารณา Long กลับอีกครั้งในระหว่าง สัปดาห์ โดยกำหนดเป้าหมายสำหรับการปิด Long ทำกำไรที่บริเวณ แนวต้าน 327/335 จุด (ทดสอบ 335 จุดไปแล้ว) ส่วนกรณีปรับฐานคาดว่าจะมี แนวรับที่บริเวณ 296/291 จุด (ทดสอบบริเวณ 300 จุด) ในส่วนการเก็งกำไรสัปดาห์นี้ ให้น้ำหนักเชิงบวกก่อน โดยคาดว่าจะเกิดภาพของการปรับ สูงขึ้นช่วงต้นสัปดาห์แล้วอ่อนตัวลงในท้ายสัปดาห์ ดังนั้นแนะนำ 1) เปิด Long ก่อนโดยการปรับสูงขึ้นรายสัปดาห์นำปิดสถานะ Long ทำกำไร บริเวณ แนวต้าน 338.5/351.1 จุด เพื่อป้องกันการปรับฐาน 2) แนะนำปิด Long ทำกำไรและรอไปเปิด Short ตามกรอบแนวต้านที่เป้าหมายแนวต้าน ในราย สัปดาห์ ส่วนแนวรับรายสัปดาห์คาดว่าจะอยู่ในกรอบบริเวณ 303/300 จุด
Update ระหว่างสัปดาห์ สืบเนื่องจากวันจันทร์ เกิดภาพของการทดสอบแนวต้านบริเวณ 330/333 จุด แล้วไม่ผ่าน เกิดแรงขายจนอ่อนตัวลง ดังนั้น CNS ขอเลื่อน เป้าหมายในส่วนของ Timing และเป้าหมายรายเดือน 350 ที่เดิมคาดว่าจะดีดตัวขึ้นและ เกิดในสัปดาห์นี้ เป็น ปรับฐาน แล้วรอ Long กลับที่แนวรับ คาดว่ากรอบแนวรับรายสัปดาห์จะอยู่ที่ 303/300 จุด หากหลุดจาก 300/290 จุด แนะนำถือสถานะ Short เพื่อรอไปปิด Short ทำกำไร ในจุดรับที่ต่ำกว่า 290 จุด ส่วนแนวต้านรายสัปดาห์ ขยับลงเป็น 334 จุด (ทดสอบไปแล้ววันจันทร์ และเกิดแรงขายกดดันจนภาพดัชนีฯเปลี่ยนทิศทาง)
สำหรับการเก็งกำไร (Option เดือน ธ.ค.) ระยะสั้นวันนี้ คาดดัชนีฯปรับฐานดังนั้นเลือก (1) Short call C310 (แนวรับ 23 แนวต้าน 28) (2) Long Put P340 (แนวรับ 45 แนวต้าน 53/56)
สำหรับการเก็งกำไรระยะสัปดาห์ แนะนำสถานะ Spread โดยใช้ call option เลือก Short C350 + Long C310
SET50 Volatility เมื่อวานค่าความผันผวนอยู่ที่ 63.87% แนวโน้มค่าความเสี่ยงของดัชนีฯยังคงสูง ส่งผลให้ดัชนีฯมีโอกาสลงต่อ โดยดัชนีฯได้ปรับฐานตามคาด

Analyst
Chai Chirasevenupraphund
Wikij Tirawannarat
Analyst Registration No. 18251
662-285-0060 Ext. 3509
Wikij.tirawannarat@th.nomura.com

โดย บจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน ประจำวันที่ 13 พ.ย. 2551


Create Date : 13 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2551 11:05:19 น. 0 comments
Counter : 116 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.