LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
17 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
Derivative Focus - บล.พัฒนสิน



“S50Z08” SHORT 328.3/333.6 LONG 310/303

Today Sentiment Volatile / down
Previous Volatile / down

SET 50 INDEX
ดัชนีเมื่อวานนี้ (ภาพซ้ายมือ) = ดัชนีมีความผันผวน โดยปิดในแดนลบเล็กน้อยบริเวณ 333.27 จุด

สำหรับแนวโน้ม SET 50 วันนี้ เมื่อพิจารณาจาก DAILY CHART จะพบว่ารูปแบบของแท่งเทียน / BAR CHART มีลักษณะ open gap / closing white line แต่ยังปิดต่ำกว่าเส้น MA 5 วันเล็กน้อย ขณะเดียวกัน สัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นบางเครื่องมืออยู่ในทิศทางบวกลบคละกัน FAST AND SLOW STOCHASTIC, WILLIAM%R , RSI, MOMENTUM เป็นต้น ดังนั้นความคิดเห็นทางเทคนิค คือ แนวโน้ม SET 50 วันนี้คาดว่ามีความผันผวน และไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนด โดยช่วงเปิดตลาดคาดว่า SET50 เปิดยืน 333 จุด ลุ้น ดีดตัวระหว่างวัน โดยยังให้น้ำหนัก ไม่ผ่าน บริเวณ 339/344 จุด จากนั้นคาดว่าจะมีช่วงลงมาทดสอบบริเวณ 324/315 จุด
คำแนะนำ เนื่องจากภาวะตลาดช่วงสั้นผันผวน จึงลดความเสี่ยง / ขายเมื่อไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนด

ระยะกลาง (ภาพด้านขวามือ)
สำหรับแนวโน้มระยะกลาง
หลังจากเมื่อวานนี้ดัชนีปิดที่ 333.27 จุด ส่งผลให้การเคลื่อนไหวเดือนตุลาคม คาดว่ามี DOWNSIDE RISK ที่ต่ำหรือจำกัด เมื่อเทียบกับ เดือนกันยายนได้ปรับตัวลงมาจากคำแนะนำทางเทคนิคคือ ด้านการปรับพอร์ต / SELL ON STRENGTH ดังนั้นกลยุทธ์ในเดือนตุลาคม จึงเป็น BUY ในลักษณะต่อรองราคา โดยมีแนวโน้มของรายสัปดาห์และรายเดือน ดังนี้
แนวโน้มรายสัปดาห์วันที่ 13-17 OCT 51 คาดว่า SET 50 ยังอยู่ในกรอบของ SIDEWAY DOWN ความหมาย คือ การดีดตัวแต่ละครั้งคาดว่าจะมี ยอดสูงที่ต่ำลง โดยให้น้ำหนักไม่ผ่าน 339/344 จุด ขณะที่ แรงขาย หรือ การปรับพอร์ตส่งผลให้กดดันให้เกิดภาพ NEW LOW ลงมาทดสอบบริเวณ 315-310 จุด
คำแนะนำ คือ รอจังหวะขาย โดยมีเป้าหมายทดสอบ 339/344 จุด

สำหรับการเคลื่อนไหวของ SET50 เดือนตุลาคม 2551 คาดว่าจะเป็น ยังเคลื่อนไหวในกรอบของ DOWNTREND CHANNEL โดยสัญญาณทางเทคนิคคาดว่าจะทยอยเข้าเขตขายมากเกินไป ทำให้ทางเทคนิคเปลี่ยนน้ำหนักจาก NEGATIVE ของ DOWNTREND / หาจังหวะ SELL ON STRENGTH ปรับ พอร์ต ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นหาจังหวะ buy on weakness โดยเน้นการ เล่นรอบตามแนวรับ พิจารณาจากภาวะการเคลื่อนไหวปกติ คาดว่าเดือนตุลาคม จะสามารถรักษาฐานของยอดต่ำบริเวณ 333/317 จุด และการดีดตัวทางเทคนิคเพื่อ การเก็งกำไรส่วนต่าง คาดว่าจะมีเป้าหมายทดสอบ 352/373 จุด
* กรณี่เกิดจากภาพ swing ลงช่วงกว้าง โดยเกิดภาวะ ผิดปกติขึ้นลงเร็ว โดยมี NEW LOW ระยะสั้นและรีบดีดกลับทันที คาดว่าจะมีแนวรับ WORST CASE บริเวณ 300/292 จุด โดย

SET 50 INDEX (FUTURES)
S50Z08 เมื่อวานนี้ อยู่ในด้าน short-position เนื่องจากดัชนียังมีความผันผวน และในที่สุดปิดในแดนลบที่ 320.6 จุด
สำหรับแนวโน้มวันนี้
1. พิจารณาด้าน SHORT POSITION (ชั่วคราว) เกิดจากดัชนีเปิดตลาดสามารถยืน 320 จุด จะมีสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกระยะสั้น จากนั้นจะมีภาพดีดตัวทางเทคนิคโดยทดสอบตามเส้น RESISTANCE LINE / MOVING AVERAGES บริเวณ 328.3/333.6 จุด (เมื่อทดสอบแนวต้านไม่ผ่าน ควรลดความผันผวนและ SHORT POSITION ไปบางส่วน)
2. การพิจาณา LONG POSITION คือ เกิดสาเหตุจาก ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีความผันผวนพอสมควร จะมีภาพการอ่อนตัวลงลักษณะตั้งรับ ทดสอบ 310/303 จุด (บริเวณแนวรับดังกล่าวเริ่มอยู่ในภาวะที่นิ่งหรือออกด้านข้าง จึงเป็นจังหวะ LONG POSITION กลับมาบางส่วน)
ความคิดเห็น แนะนำเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อแรกก่อน

S50H09 เมื่อวานนี้ อยู่ในด้าน SHORT-POSITION โดยดัชนีมีความผันผวน และในที่สุดปิดในแดนลบที่ 319 จุด
สำหรับแนวโน้มวันนี้
1. พิจารณาด้าน SHORT POSITION เกิดจากดัชนีเปิดตลาดสามารถยืน 319 จุด จะมีสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกระยะสั้น จากนั้นจะมีภาพดีดตัวทางเทคนิคโดยทดสอบตามเส้น RESISTANCE LINE / MOVING AVERAGES บริเวณ 326/333.3 จุด (เมื่อทดสอบแนวต้านไม่ผ่านควรลดความผันผวนและ SHORT POSITION ไปบางส่วน)
2. การพิจาณา LONG POSITION คือ เกิดสาเหตุจาก ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีความผันผวนพอสมควร ส่งผลให้หลุดต่ำกว่าระดับ 328 จุด จะมีภาพการอ่อนตัวลงลักษณะ ตั้งรับทดสอบ 309/302.1 จุด (บริเวณแนวรับดังกล่าวเริ่มอยู่ในภาวะที่นิ่งหรือออกด้านข้าง จึงเป็นจังหวะ LONG POSITION กลับมาบางส่วน)
ความคิดเห็น แนะนำเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อแรกก่อน

สำหรับแนวโน้มรายสัปดาห์ (วันที่ 13-17 OCT 51) มีดังนี้
S50Z08 พิจารณาด้าน LONG POSITION เกิดจากการดีดตัวทดสอบ 328/333.6 จุด (ไม่ผ่านคาดว่าจะมีแนวโน้มผันผวน / อ่อนตัวเริ่ม short-position บางส่วนลดความเสี่ยง) สำหรับการ SHORT POSITION คือ ไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนดข้างต้น และเกิดจากความผันผวน จะมีช่วงลงมาทดสอบ 310 /303 จุด

กลยุทธ์การลงทุน SET50 INDEX FUTURES: สัญญา S50Z08 ราคาเคลื่อนไหวเมื่อวาน (H 327.7 L 306.5 C 320.6) และ S50H09 (H 326.2 L 305.1 C 319)
การลงทุนระยะสั้น เมื่อวานแนะนำ ปิด Short ทำกำไรเมื่อทดสอบแนวรับบริเวณ 322/315 ปรากฎว่าปิดให้ที่บริเวณ 320 จุด ในส่วนการเก็งกำไร วันนี้ พิจารณาการเก็งกำไรในกรอบ Trading range โดยคาดว่าสัญญาล่วงหน้าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 326/333 (ขายทำกำไร) 309/302 (รอซื้อ กลับเมื่อปรับฐานเพื่อลุ้นรีบาวนด์) และแนะนำ 1) นักลงทุนที่ปิด Short ทำกำไรไปแล้วตามที่แนะนำ และ Long ไว้ตามแนวรับเมื่อวาน วันนี้แนะนำให้ ปิด Long ทำกำไรตามแนวต้านไปก่อน 2) แนะนำเปิด Long ช่วงเปิดตลาด แล้วรอพิจารณาปิด Long ทำกำไรเมื่อรีบาวนด์ คาดว่าแนวต้านจะอยู่ที่ บริเวณ 326/333 จุด และให้น้ำหนักไม่ผ่าน
ในส่วนการลงทุนระยะสัปดาห์ คาดว่าการรีบาวนด์ในรายสัปดาห์จะเกิดขึ้นและแนะนำ 1) รอเปิด Short เมื่อรีบาวนด์โดยคาดกรอบแนวต้านที่บริเวณ 318/328 จุด 2) เมื่อสัญญาล่วงหน้าปรับลดลงทดสอบแนวรับ คาดว่าแนวรับรายสัปดาห์จะไม่หลุด 286/278 จุด เปิด Long กลับเพื่อลุ้นรีบาวนด์
Update ระหว่างสัปดาห์ สืบเนื่องจากการรีบาวนด์วันจันทร์ให้ Upside ที่สูงกว่าคาด ดังนั้นขอคงคำแนะนำการ Long เพื่อลุ้นรีบาวนด์ในรายสัปดาห์ โดยคาดว่าการรีบาวนด์ในระยะสัปดาห์จะยังให้ Upside ได้ถึงบริเวณ 366/373 จุด (จุดสูงสุดของรอบให้ที่ 355 )เมื่อถึงบริเวณดังกล่าว ค่อยปิด Long ทำกำไร หรือ สามารถเปิด Short ได้เมื่อไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าว (การรีบาวนด์เป็นโอกาสของการขายทำกำไรหรือ แก้พอร์ต)
สำหรับการเก็งกำไร (Option เดือน ธ.ค.) ระยะสั้นวันนี้ ให้น้ำหนักดัชนีรีบาวนด์แต่ไม่ผ่านแนวต้าน 324/315 จุด และแนะนำ 1) Short call ตาม แนวต้านโดยเลือก C330 (แนวรับ 26 แนวต้าน 32) 2) Long Put P320 (แนวรับ 23 แนวต้าน 26.2)
สำหรับการเก็งกำไรระยะสัปดาห์ แนะนำสถานะ Spread โดยเลือก Short C320 พร้อมกับ Long C300 และแนะนำปิดสถานะทำกำไร
SET50 Volatility เมื่อวานค่าความผันผวนอยู่ที่ 93.85% และเป็นระดับที่สูงเทียบเท่ากับเมื่อช่วงปี 2006 สำหรับแนวโน้ม คาดว่าค่าความผันผวนจะทยอยปรับลดลงและส่งผลให้ดัชนีฯมีความเสี่ยงลดลง = อาจเกิด โอกาสรีบาวนด์ แต่การรีบาวนด์สลับจะไม่ใช่สัญญาญของการฟื้นตัวอย่างแท้จริงในช่วง 2-3 วัน ข้างหน้า

Analyst
Chai Chirasevenupraphund
Wikij Tirawannarat
Analyst Registration No. 18251
662-285-0060 Ext. 3509
Wikij.tirawannarat@th.nomura.com

โดย บจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2551


Create Date : 17 ตุลาคม 2551
Last Update : 17 ตุลาคม 2551 13:53:19 น. 0 comments
Counter : 112 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.