LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
31 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
Derivatives - บล.แอ๊ดคินซัน

กลยุทธ์: ลดสถานะ Long หันมาทำกำไร และเปิด Short เพื่อเล่นการปรับฐาน

สรุปตลาดเมื่อวานนี้
SET 50 (30 ต.ค 51) ดัชนี set50 เคลื่อนไหวแกว่งตัวผันผวนตลอดวัน แต่สามารถยืนได้ในแดนบวก นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน สื่อสารและธนาคาร ขานรับกับกระแสการลดดอกเบี้ยของหลายๆ ธนาคารกลาง พร้อมกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน จนปิดตลาดสูงขึ้น 20 จุดด้วย Volume ปานกลาง

ปัจจัยการลงทุนวันนี้
+ สหรัฐประกาศ GDP -0.30% ดีกว่าคาดเล็กน้อย จึงทำให้การลงทุนไม่เกิดภาวะกังวลมากนัก จึงบวกขึ้น 189 จุด
- ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงอีกครั้ง เมื่อกลับมาวิตกเรื่องเศรษฐกิจจะลดการบริโภค
- จับตากลุ่มม็อบการเมือง การ Phone in ของอดีตนายก และความกังวลหลังข่าวระเบิดป่วนกรุง

วิเคราะห์ทางเทคนิค
แนวโน้ม SET 50 (กราฟ DAY) เกิด Bullish harami ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับ RSI ที่ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อ จึงทำให้เราประเมินว่า SET 50 มีโอกาสดีดตัวขึ้นต่อโดยมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 298-300 จุด
แนวโน้มสัญญา Z (กราฟ 120 นาที) มีการฟอร์มตัวคล้ายรูป W-shape ขณะที่ MACD พลิกตัวสูงขึ้น ซึ่งประเมินว่าดัชนีมีโอกาสไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องได้ในวันนี้ แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไม่หนาแน่นต่อเนื่องมาหลายวัน ทำให้เราคาดว่าการขึ้นในวันนี้จะจำกัดที่แนวต้าน 300 จุด ดังนั้นหากตัว Z เข้าสู่แนว 290-300 จุดควรระมัดระวังการถูกขายทำกำไรของสัญญา

กลยุทธ์ที่สำคัญ :
- ผู้ที่มีสถานะ LONG สัญญาตัว Z จะเข้าสู่แนวต้านสำคัญบริเวณ 292-297 จุด ซึ่งควรเป็นระดับของการลดสถานะ Long ดังนั้นแนะนำให้ทยอยปิดสถานะ
- ผู้ที่มีสถานะ SHORT หากดัชนีเปิดตัวในระดับใกล้เคียงกับที่ปิดเมื่อวาน แนะนำให้เปิดสถานะ Long ตัว H09 เพื่ดลดการขาดทุนการถือ Short ตัว Z จากนั้นทยอยปิดสถานะตัว H09 ที่แนวต้าน 292-297 จุด และเปิดสถานะ Short ตัว Z เพิ่มเล่นทิศทางปรับฐาน
- ผู้ที่ยังไม่มีสถานะ เข้าเก็งกำไรฝั่ง Long ตัว Z ได้หากตลาดเปิดระหว่าง 279-284 จุด จากนั้นเริ่มทำกำไรเมื่อผ่าน 290 จุด จากนั้นเล่นกลับทางโดยเปิดสถานะ Short เพื่อเล่นทิศทางปรับฐานกลับมาแนวเดิม

กลยุทธ์ Options: ปรับเปลี่ยนสถานะที่ 290
ผู้ที่ถือสถานะ Long call อยู่ เราแนะนำให้ลดการถือสถานะลง หาก set50 ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ 290 เนื่องจากดัชนีไม่น่าจะผ่านบริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสถานะให้รอเปิดสถานะ long put เพื่อเก็งกำไรระหว่างวัน ทั้งนี้ premium ควรใกล้เคียงกับราคาทฤษฎีตามตารางข้างล่าง เช่นเลือก Ex-Price ที่ 260 จุด ควรเลือก Premium ประมาณ 15 จุด
*การเปิดสถานะ Long Put ช่วยให้จำกัดขาดทุนหากผิดทาง โดยมีผลขาดทุนเท่าค่า Premium เท่านั้น แต่มีกำไรไม่จำกัดเมื่อดัชนีปรับตัวลดลง
** เราแนะนำให้เปิดสถานะ รุ่นที่ Ex-price มีสถานะ out of the money เนื่องจากจะมี premium ต่ำ ทั้งนี้ให้พิจารณาควบคู่กับสภาพคล่องในแต่ละรุ่นด้วย

โดย บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2551


Create Date : 31 ตุลาคม 2551
Last Update : 31 ตุลาคม 2551 10:15:56 น. 0 comments
Counter : 148 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.