ช่วงนี้เห็นมีเพจบน facebook เปิดสอน หรือการขายโปรแกรมเทรด (System Trade) ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด โดยเฉพาะ System Trade ที่ใช้ลงทุนใน SET50 Index Futures ซึ่งส่วนมากก็มักจะจัดคอร์สให้คนที่สนใจเข้าไปฟัง คือการโชว์ผลงานของ System ที่ตัวเองค้นพบว่ากำไรเท่านั้นเท่านี้ ซึ่งมักจะมาในรูปแบบ

1. การขาย System Trade โดยให้สูตรที่เขียนบน MetaStock
2. การจัดเข้ากลุ่มทั้ง Line Group หรือ กลุ่มปิดบน facebook แล้วรอสัญญาณจากเจ้าของคอร์ส โดยเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน
3. เป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัทหลักทรัพย์ เอา System Trade ของบริษัทมาโชว์ เพื่อดึงดูดและเรียกลูกค้าเข้าทีมตัวเอง
ฯลฯ

ผมอยากแนะนำข้อสังเกต ก่อนท่านจะเสียเงินเพื่อซื้อระบบ หรือเพื่อให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มของการบอกสัญญาณซื้อขาย ดังนี้

1. ให้สอบถามว่าระบบเทรดที่ออกแบบมานั้น ทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) มานานกี่ปี อย่างน้อยๆ ควรจะต้องเกิน 5 ปีขึ้นไป เพื่อให้ครอบคลุมในตลาดทุกๆ รูปแบบทั้ง Uptrend, Downtrend และ Sideway

2. ให้สอบถามว่าระบบเทรดที่ออกแบบมานั้น เป็นระบบเทรดแบบสั้น (คือใช้แท่งเทียนตั้งแต่ระดับวันลงมา) หรือเป็นระบบเทรดแบบกลางถึงยาว (คือใช้แท่งเทียนระดับวันถึงสัปดาห์ขึ้นไป)

3. ให้สอบถามค่าทางสถิติต่างๆ ของระบบเทรดนั้นที่ได้ทำการทดสอบย้อนหลังแล้ว เช่น Win-Lose Ratio เท่าไหร่, Reward-Risk Ratio เท่าไหร่, Expected Return เท่าไหร่, Max.Drawdown เท่าไหร่, Max.Accumulative Profit เท่าไหร่, ขาดทุนติดต่อกันมากสุดกี่ไม้, กำไรติดต่อกันมากสุดกี่ไม้, รวมค่าคอมมิสชั่นหรือยัง

4. ให้สอบถามว่า ราคาที่ใช้ในการเข้า-ออก ที่นำมาทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) นั้น ได้ใช้ราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งถัดไปหลังจากระบบคอนเฟิร์มให้ซื้อหรือขาย หรือไม่

5. ให้สอบถามว่า เคยนำระบบมาใช้เล่นเงินจริงหรือเปล่า? นานเท่าใด? ถ้าลองเล่นเงินจริง กำไรจริง ขาดทุนจริง แล้ว เกิด Slippage หรือค่าความคลาดเคลื่อนจากการเล่นเงินจริงกับที่ทดสอบย้อนหลังเท่าใด กี่เปอร์เซนต์?

สาเหตุที่ต้องให้ถาม 5 ข้อเบื้องต้นนี้ก่อนเพราะ

1. หากทดสอบระบบไม่ถึง 5 ปี ความน่าเชื่อถือในระบบเทรดนั้นมันจะต่ำ เพราะช่วง 3-4 ปีมานี้ ตลาดเป็นกระทิง ระบบเทรดแทบทุกระบบกำไรทั้งนั้น

2. ตลาดฟิวเจอร์ ไม่เหมือนตลาดหุ้น ที่สภาพคล่องนั้นถือว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นถ้าระบบเทรดที่ออกแบบมาเพื่อเล่นสั้น สภาพคล่องจะมีผลต่อกำไรขาดทุนของระบบมาก เช่น ระบบบอกให้ซื้อ SET50 Futures ที่ 925 แต่มี Offer ให้เคาะซื้อเพียงแค่ 1-5 สัญญา แล้วคุณเอาระบบมาขายให้นักลงทุนเป็นร้อยเป็นพันคน เค้าใช้ระบบเดียวกันนี้ ก็เกิดคำถามง่ายๆ ว่า เมื่อสภาพคล่องมันน้อย จะสามารถเก็บของได้ครบที่ราคา 925 ได้อย่างไร? แต่ถ้าระบบเทรดที่ออกแบบมาเพื่อเล่นในระยะกลางหรือยาว สภาพคล่องจะมีผลต่อกำไรขาดทุนน้อยลง คือยอมเสียต้นทุนมากกว่าระบบเทรดได้ 1-5 จุด ซึ่งในทางปฏิบัติ ยิ่งคนรู้ระบบเทรดนั้นๆ เยอะ ยิ่งแย่งของกันในตลาดฟิวเจอร์ ต้นทุนย่อมเกินกว่าที่ระบบให้เข้าเกิน 5 จุด ได้สบายๆ โดยเฉพาะในตลาดช่วงนี้ที่ Bid-Offer หายจากที่ TFEX เพิ่มค่า Initial Margin กว่าเมื่อก่อนเท่าตัว

3. ค่าทางสถิติที่ให้ถามเป็นค่าที่สำคัญแทบทั้งสิ้น ถ้าตอบได้ไม่เคลียร์ แสดงว่าคุณไม่เข้าใจระบบที่คุณออกแบบมาจริงๆ

4. ในทางปฏิบัติ เราจะต้องรอให้ระบบคอนเฟิร์มการซื้อขายเสียก่อน แล้วถึงจะกดซื้อขายตามมัน ดังนั้นการรอให้ระบบคอนเฟิร์มนั้นคือรอให้แท่งเทียนแท่งที่เกิดสัญญาณซื้อ ขายนั้นปิดสมบูรณ์เสียก่อน เมื่อปิดแล้ว จึงจะทำการเปิดสถานะในแท่งเทียนถัดไป นั้นคือการเปิดต้นทุนให้ใกล้เคียงราคาเปิดของแท่งถัดไปให้มากที่สุด

5. สำคัญที่สุด เคยนำมาลงทุนกับเงินจริงหรือไม่ กำไรขาดทุนจริงเกิด Sippage เท่าไหร่ ซึ่งในตลาดฟิวเจอร์นั้น ด้วยสภาพคล่องที่ต่ำ Slippage นั้น ให้ตีขั้นต่ำไปเลยครับ 30% เช่น ระบบเทรดนั้นทำกำไรต่อปี 100 จุด (จากการทดสอบย้อนหลัง) พอลงเงินจริงกำไรจะหายไปเหลือแค่ 70 จุด และยิ่งคนรู้ระบบเทรดนั้นยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ Slippage ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะมีคนมาแย่งของเราในการเปิดหรือปิดสถานะนั้นเอง

คำถาม 5 ข้อนี้ถ้าคำตอบไม่ผ่าน หรือตอบไม่ได้จบครับ นี่ยังไม่รวมคำถามที่ สามารถเจาะลึกลงไปอีกมากมายทั้งการบริหารเงินบนระบบ (Money Management) และการเทรนนิ่งการใช้ระบบในส่วนของวินัยการเทรด (Most Discipline)

ทางที่ถูกคือ คุณควรจะต้อง “เรียนรู้วิธีการหาปลา มากกว่ารอชิ้นเนื้อ” ครับ ผมเคยแนะนำคร่าวๆ ถึงขั้นตอนการสร้างระบบเทรดไปเมื่อหลายปีมาแล้ว ลองตามอ่านใน blog ของผมครับ

//www.bloggang.com/viewblog.php?id=mhakkeaw&group=23&page=10

"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"

//www.facebook.com/mhakkeaw

Create Date : 27 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2556 11:43:07 น.		0 comments
Counter : 9544 Pageviews.
Share Tweet