"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 
Trader’s Diary: การ Cut Loss สำหรับระบบเทรด อังคารที่ 30 มี.ค.53

ตลาดในช่วงเช้าค่อนข้างน่าเบื่อพอสมควรครับ ออกไปในทาง Sideway Up โดยซีรีส์ M เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 542-544 สลับขึ้นลง พร้อมๆ กับมีการส่งคำสั่ง Roll Over ในค่ำสั่ง Combo คู่ HM เป็นจำนวนมาก และเป็นการ Roll Over ทางฝั่ง Long ทำให้ Spread ระหว่าง HM ที่อยู่ประมาณ -7 จุด ดีดขึ้นมาที่ -4 จุด

เปิดตลาดภาคบ่าย ตลาดเปิด Gap ทันที หุ้น Big Cap ทั้งแผงถูกไล่เก็บเข้าพอร์ทมาเรื่อยๆ โดยที่แทบจะไม่มีแรงเทขายเลย คือ ขึ้นไปเรื่อยๆ นิ่มๆ มีการพักเหนื่อยช่วง 15.00-15.30 แล้วลากไปต่อ

ในช่วง 15.00 น. นั่นเอง ระบบเทรด MK 105 ได้ส่งสัญญาณให้ปิด Short (ที่ผมได้ทำการปิดสถานะไปก่อนแล้วเมื่อวานนี้) โดยระบบให้ปิดที่ 549.10 ถือว่าเป็นการ Drawdown อีกหนึ่งไม้ของ MK 105 เพราะวันศุกร์ ระบบให้เปิด Short มาในต้นทุน 548.80 การ Drawdown ไม้นี้ถือว่าเป็นไม้ที่ 5 ติดต่อกัน และผมสามารถ Screen Out ออกไปได้อีก 1 ไม้

ในทางทฤษฎี ผมต้องเปิด Long สวนตามระบบขึ้นไป ที่ต้นทุน 549.10 แต่ผมวิเคราะห์ว่า

1. MK 105 กำลังตกอยู่ในช่วง Drawdown อย่างชัดเจน
2. ใน 3-4 วันมานี้ ต่างชาติเริ่มซื้อน้อยลง
3. ตลาดมีโอกาสทำแค่คลื่น B แล้วลงต่อ ทำคลื่น C ได้

ดังนั้นผมจึงทำการ Screen Out สัญญาณของ MK 105 ที่ให้เปิด Long ออกไป ซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะดี เพราะตลาดเริ่มนิ่งๆ และมีแรงเทขายออกมาเล็กน้อย แต่แล้วพอพ้น 15.30 น. ไปเท่านั้นล่ะ มีแรงซื้อเข้ามาอย่างมหาศาล ยกเติม Bid หุ้น Big Cap อย่างว่าเล่น ทำให้ราคาทะลุแนวต้านทุกๆ แนว ไม่ว่าจะเป็นแนวต้าน Fibo, เส้น Trend Line ในภาพระดับ 2 ชั่วโมง ด้วยวอลุ่มมากพอสมควร ทำให้ซีรีส์ M ขึ้นไปปิดที่ 554.00

สิ้นวัน เป็นไปดังคาด ต่างชาติระดมกระสุนกันซื้อมากว่า 1,300 ล้าน ส่วนกองทุนและรายย่อยเป็นผู้ขาย ซึ่งตอนแรกผมยังคิดว่ากองทุนน่าจะเป็นผู้ซื้อตามต่างชาติด้วยซ้ำเพราะคิดว่าจะเกิดการทำ Window Dressing แต่ถ้าวอลุ่มโชว์ในลักษณะนี้ การขึ้นในวันนี้ก็ไม่น่าจะใช้แล้ว น่าจะขึ้นเพราะต่างชาติเข้ามาเก็บของอีกระลอก

800 จุด คงเป็นเป้าหมายหลักของการขึ้นรอบนี้ ซึ่งผมมองว่ายังไม่น่าผ่านไปได้ น่าจะถูกแรงเทขายทำกำไรจากกองทุน และ รายย่อย เพื่อปรับฐานลงมาอีกรอบครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เมื่อวานมีคำถามจากคุณ diabloth ดังนี้

ถาม
มาตามอ่านครับ และสงสัยบางเรื่องครับ เนื่องจากเราทำตามระบบซึ่งจะบอกจุดซื้อและจุดขายให้เรา แล้วอย่างงี้เราจำเป็นต้องมีจุดคัทลอสหรือเปล่าครับหรือว่าเมื่อซื้อแล้วรอสัญาณขายเกิดขึ้นในระบบก่อนแล้วค่อยขายถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนมากกว่าเราคัทลอส เพราะอ่านความเห็นของหลายๆคนในเว็ปต่างๆให้ความสำคัญกับการคัทลอสมากครับหรือว่าควรตั้งจุดคัทลอสให้เท่ากับค่าเฉลี่ยของระบบที่เราใช้ถ้าเกินค่าเฉลี่ยแล้วถึงแม้ว่าระบบจะยังไม่เกิดสัญญาณขายเราก็ควรจะขายออกไป

ตอบ
การ Cut Loss ให้เหมาะสมกับระบบเทรด คงจะไม่มีลักษณะ “ตายตัว” เพราะมันขึ้นอยู่กับ “ระบบเทรด” ของคุณว่าเหมาะกับการ Cut Loss ที่ระดับใดแล้วให้ผล “ดีที่สุด”

อย่างเช่นระบบเทรด MK ผมได้ทดสอบโดยการทำ Scenario แบบต่างๆ ว่า Cut Loss ที่ระดับใดถึงดีที่สุด โดยตั้งเงื่อนไขต่างๆ กันออกมา เช่น 5 จุด, 10 จุด, ค่าเฉลี่ยของความผันผวนของราคา (Volatility), ค่าเฉลี่ย ATR (Average True Range) ฯลฯ

ผลปรากฏว่าการ Cut Loss ตามระบบเทรดที่ให้สัญญาณ “ในระยะยาว” ให้ผลดีที่สุด

เนื่องจาก พอไปตั้งเงื่อนไขให้ Cut Loss ในระดับต่างๆ มันให้ “ผลดี” ในบางช่วงเวลาเท่านั้น และให้ “ผลเสีย” อย่างมากในการเก็บกำไรในระยะยาวๆ อย่างเช่น ระบบ MK 105 เคยมีการขาดทุนที่ยังไม่ได้ปิดสถานะ (Unrealized Loss) เกือบ 10 จุด แล้วระบบพลิกกลับมาเป็นเก็บกำไรได้ถึง 20 จุด คือช่วงนั้นตลาดมันเหวี่ยงมาก จนเกือบที่ระบบจะให้ Cut Loss อยู่แล้ว แต่แล้วราคาก็ดีดกลับเป็น V Shape และไปแรง ทำให้เก็บกำไรได้มาก

ถ้าเรา Cut Loss ออกมาก่อน ทีนี้เราจะเกิดการลังเลแล้วว่า ระบบมันพลิกกลับมา สามารถทำกำไรต่อได้ แล้วทีนี้ “เราจะเข้าที่ราคาเท่าไหร่ดีล่ะเนี่ย” แล้ว “เราจะเชื่อระบบต่อหรือไม่เพราะเข้าไปเราอาจจะโดนผิดทางได้” ฯลฯ เช่นนี้เป็นต้น

อันนี้เป็นตัวอย่างของระบบเทรด MK นะครับ ส่วนระบบเทรดอื่นๆ ก็อาจจะมีจุด Cut Loss ที่เหมาะสมกับระบบเทรดนั้นๆ เอง

แต่อย่างหนึ่งที่ผมมักทำอยู่เสมอในช่วงที่ระบบเทรดเกิด “Drawdown” คือ ผมมักจะเชื่อใน “Model Trade” ซึ่งเป็นตัวคลุม “System Trade” ไว้อีกชั้นหนึ่ง

เช่นผมรู้แล้วว่าช่วงนี้ระบบเทรดของผมน่าจะตกอยู่ในช่วง Drawdown โอกาสที่ระบบจะส่งสัญญาณ “ผิด” นั้นเป็นไปได้สูง หากผมเข้าตามระบบไปแล้วและเกิดการ “ขาดทุนที่ยังไม่ปิดสถานะ” และ “Model Trade” ที่เกิดจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค, ปัจจัยพื้นฐาน, Fund Flow, วิเคราะห์ข่าว, จิตวิทยาการลงทุน, การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นในตลาด แล้วพบว่ามัน “สวนทาง” กับ ระบบเทรด ที่กำลัง Drawdown อยู่เมื่อไหร่ ผมก็จะ Cut Loss ออกมาก่อนที่ระบบจะให้ Cut ครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้ขอเท่านี้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"



Create Date : 31 มีนาคม 2553
Last Update : 31 มีนาคม 2553 14:46:58 น. 7 comments
Counter : 6337 Pageviews.

 


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:15:36:53 น.  

 


โดย: daytrade (Duo-Core ) วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:18:48:19 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: smokerfield วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:19:12:22 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: TREE AND LOVE วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:19:29:20 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้ครับพี่หมากเขียว


โดย: diabloth (diabloth ) วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:21:03:13 น.  

 


ผมมีคำถามครับ

1 ตลาดออปชั่นต่างประเทศ ใหญ่กว่า ตลาดหุ้นไหมครับ

2 ออปชั่น ได้กำไร เทียบเปอร์ น่าจะดีที่สุดในตลาดหุ้นขณะนี้ไหม
(อ้างอิง ผลการแข่งขันเกมส์ ทุน5ล้าน หนึ่งเดือน กำไร 632 % โดยไม่ทราบว่าเขาเล่นอะไร พอเดาได้ใช่ไหมว่า เขาใช้ ออปชั่นสัญญามากๆๆจากต้นทุน ต่ำๆๆ 2-3จุดเป็นตัวเสี่ยง เพื่อเข้าวิน และดูจากผลที่หนึ่ง วันที่29 หลุด ไป อันดับที่ 114 และที่1คนใหม่แซง มาด้วยกำไรเปอร์เซนต์สูงมากๆๆ ซึ่งฟิวเจอร์ ได้สัญญา เริ่มต้นแค่100สัญญา คงไม่มีทางเป็น ฟิวเจอร์ แน่ ในแผนการเล่น )


โดย: หมอสัจจะ วันที่: 1 เมษายน 2553 เวลา:5:18:32 น.  

 
คุณหมากเขียว มีข้อสงสัย ครับ

1. ขณะที่ต่างชาติ ซื้อบ้าเลือดแบบนี้

(มันปั่น SET เหมือน หุ้นปั่น เลย)

เราจะใช้ ระบบเทรด ปกติ ได้เหรอครับ

เพราะสถานการณ์มันไม่ปกติ

2. กองทุนไทย ไม่เจ๊ง กันหมดเหรอครับ

ทั้ง Short Tfex ทั้งขายหุ้น

3. ทำไม ต่างชาติ เงินแค่พันล้าน แต่พี่ย่อยซื้อขาย

วันเป็นหมื่นล้าน แต่ไม่สามารถนำทางตลาดได้ครับ

(ผมเข้าใจว่า เพราะย่อยซื้อขายคนละทิศคนละทาง)

ขอบคุณครับ ติดตามทุก Blog มีประโยชน์มากครับ


โดย: afood วันที่: 1 เมษายน 2553 เวลา:5:42:45 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]




สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.