"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 
Trader’s Diary: การใช้ Money Management ที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์ขั้นต่างๆ จันทร์ที่ 29 มี.ค.53

วันนี้ผมถึงห้องเทรดเช้าตามปกติครับ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางไป-กลับ ชลบุรีทั้งสองวันเนื่องจากเทศกาลเช็งเม้ง โดยในวันเสาร์ผมได้มีโอกาสไปลิ้มรสอาหารทะเลที่ร้าน “มุมอร่อย” อ.ศรีราชา ติดกับโรงพยาบาลสมิติเวช บรรยากาศ คุณภาพของอาหาร ความสะอาด และรสชาด อยู่ในขั้นที่ “เยี่ยม” ครับ ไว้เปิดตัวโซน “หมากเขียวชวนชิม” เมื่อไหร่ติดตามอ่านกันได้

เปิดตลาดเช้ามา Futures ดีดขึ้นนิดหน่อยจากราคา Pre-Open ในตลาดหุ้นที่ทำราคากันอยู่จากการเก็งว่าตลาดน่าจะรีบาวด์จากการที่ฮั่งเส็งเปิดบวกมากว่า 200 จุด ประกอบกับการเจรจาระหว่างรัฐบาลและ นปช. ที่มีขึ้นเมื่อวานอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการเมืองไทยที่นายกรัฐมนตรีอันเป็นตัวแทนของรัฐบาลลงมาเจรจากับม๊อบด้วยตัวเอง

ก่อนตลาดเปิดผมตั้งใจไว้แล้วว่า หากมีกำไรจากการเปิดสถานะตาม MK 105 เมื่อวันศุกร์ ที่ได้ของไม่ครบและต้นทุนขา Short ต่ำกว่าที่ระบบให้มา ผมจะ “ปิดสถานะ” ทำกำไรออกไปก่อน โดยจะไม่รอสัญญาณของ “ระบบ” เนื่องมาจากหลายสาเหตุ

1. โปรแกรมเทรดมีความผิดพลาด ทำให้เสียเวลาในการส่งคำสั่งผ่านมาร์ฯ ต้นทุนที่เปิดได้นั้นเสียไป และได้ของเพียงแค่นิดเดียว

2. การเปิดสถานะเพิ่มเข้าไปในต้นทุนที่ต่ำกว่าระบบให้มา ค่อนข้างเสี่ยงมากในภาวะที่ MK 105 ตกอยู่ในช่วง Drawdown

3. จังหวะการเล่นของผมเสีย เหมือนเท้าสะดุดไป ทำให้การตัดสินใจที่จะนำของที่เหลือมาเปิด ค่อนข้างเกิดความลังเล

4. ต่างชาติยังซื้อสุทธิ ถึงแม้จะทยอยเปิด Short ใน Futures มาแล้วก็ตาม

5. ตลาดลงมา 3 วัน เป็นคลื่น A ในการปรับฐาน มีโอกาสที่จะดีดเป็นคลื่น B ได้ หากจะเปิด Short เพิ่ม ค่อยรอจังหวะเปิดแถวๆ คลื่น B ได้

ดังนั้นผมจึงปิดสถานะ Short เพื่อทำกำไร โดยการให้มาร์ฯ ส่งคำสั่ง Long ที่ 546.40 ครับ



ที่ให้มาร์ฯ เป็นผู้ส่งคำสั่งแทน เพราะเกิดความ “ไม่มั่นใจ” ในโปรแกรมเทรดที่มีปัญหาตลอดในช่วงนี้นั่นเอง

หลังจากตลาดหุ้นเปิด มีการเทขายทำกำไรกันออกมาทำให้ซีรีส์ M ไหลรูดลงไปถึง 536.40 การปิดสถานะของผมกลายเป็น “ปิดหมู” ไปซะ

แต่การปิดหมูนี้เกิดขึ้นจาก “แผนการ” ในโมเดลเทรดของผมที่วิเคราะห์มาก่อนล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเมื่อปิดสถานะไปแล้ว ผมจึงไม่สนใจราคาที่ไหลรูดลงไป เพราะผมได้ทำตาม “วินัย” ที่วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า

ตอนที่ราคาไหลลงไป คำพูดของ Brady ก็ผุดขึ้นมาในหัวของผม

“ในพจนานุกรมของ Expert Trader ไม่มีคำว่า ขายหมู หรือ เสียดาย เพราะเทรดเดอร์ได้ขายทำกำไรเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปแล้ว นั่นคือเกมส์จบไปแล้ว ไร้ประโยชน์ที่จะไปคำนึงถึงกำไรของคนอื่น เรามาตั้งต้นหาจังหวะเล่นเกมส์ใหม่ดีกว่า”

เป็นการเตือนสติให้กับผมได้เป็นอย่างดี

ช่วงบ่ายผมออกไปธุระ โดยได้ลองเปิดโปรแกรมเทรดผ่านเครื่อง BB ปรากฏว่าไม่สามารถใช้การได้ ผมติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ IT ของทางบริษัท ได้แจ้งถึงจากเหตุว่าเครื่อง BB ไม่รองรับโปรแกรมเทรดของโบรกเกอร์แห่งนี้ ทำให้ผมเกิดฉุกคิดขึ้นมาทันทีว่า

“เปลี่ยนโบรกดีไหมเนี่ย”

“แต่เอาน่ะ ทำงานอยู่ที่นี่มานาน เค้าก็ต้อนรับและรับรองเราอย่างดี Connection ก็มี ผู้บริหารก็ดี คอยตักเตือน คอยสอนเราตลอด ถึงแม้เราจะไม่ใช้ลูกน้องเขาแล้ว ก็ถือว่าช่วยๆ กันไปละกัน”

ก่อนตลาดปิด ผมแวะเข้ามาดูตัวเลขและกราฟนิดหน่อยก่อนจะกลับไปฟังการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับ นปช. ต่อ

ผลคือ “ไม่ได้ข้อสรุป”

ทาง นปช. ก็ยืนกราน 15 วันต้องยุบสภา ไม่รอแก้รัฐธรรมนูญ

ทางรัฐบาล ก็ยืนกราน 9 เดือน ขอแก้รัฐธรรมนูญก่อน

ทั้งๆ ที่ ช่วงปลายๆ ของการสนทนา นายกฯ ขอนัดหมายวันพฤหัสฯ คุณวีระก็ประนีประนอมเหมือนจะคุยกันอีก ถึงขั้นเอ่ยปากพูดว่า “อาจจะไม่ต้องถ่ายทอดสดทุกครั้งก็ได้”

แต่แล้วคุณจตุพร พูดโพล่งขึ้นกลางวงว่า “ให้จบกันด้วยข้อสรุปแบบนี้แล้วกันว่ารัฐบาลขอ 9 เดือน นปช. ขอ 15 วัน จากนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไป”

เป็นการเปลี่ยนท่าทีที่เร็วมาก เห็นได้อย่างชัดเจนว่า คุณวีระ น่ะอยากจะลงจากหน้าที่เต็มแก่แล้ว เพราะคิดว่าถ้ายืดเยื้อ อาจจะคุมม๊อบไม่อยู่ เพราะมีแดงหลายฝ่ายเหลือเกิน เกิดติดคุกในตอนแก่จะลำบาก แต่คุณจตุพรกับหมอเหวงนั้น ดูท่าทางแล้วอยากลุยต่อตามคำบัญชาการจากดูไบ ที่แสดงอย่างชัดเจนตอนวีดีโอลิงค์เข้ามาในช่วง 3 ทุ่ม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวานมีคำถามจากคุณยิ้มไว้เมื่อหุ้นลง ดังนี้

ถาม
ถามคุณหมากเขียวครับ การที่เรามีระบบเทรดคุมอยู่จำเป็นไหมว่าทุกไม้ต้องเป็นจำนวนสัญญาเท่ากัน หรือว่าแล้วแต่ว่าไม้นี้ เราอยากอัดเยอะไม้นี้เราอยากอัดน้อย

และเปอร์เซ็นต์การยอมรับการขาดทุนในแต่ละไม้เท่ากันด้วยหรือไม่ หรือว่าแล้วแต่สถานการณ์ครับว่าโมเดลให้ทำอะไรก็ต้องคัทหมด

ปล.ผมกำลังหาความหมายเรื่อง Money Managementครับ
ว่าแนวทางไหนเหมาะ

ขอบคุณครับ

ตอบ
สำหรับ Money Management ที่เหมาะสมนั้น ผมขอแยกเป็นกรณีตามขั้นของเทรดเดอร์ว่าผ่านการใช้ระบบเทรดมามากน้อยเพียงใด

สำหรับเทรดเดอร์ที่เพิ่งเริ่มหัดใช้ระบบเทรด ผมแนะนำว่าควรจะต้องเตรียมเงินหน้าตักไว้ขั้นต่ำ 2-3 เท่า ของ Max Drawdown ที่เคยเกิดขึ้นกับระบบ โดยวิธีคำนวณ ผมได้เขียนไว้แล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน

จากนั้น ควรจะต้องเล่นให้ “เท่ากัน” ใน “ทุกๆ ไม้” เพื่อเป็นการจำลองให้เสมือนกับที่ “ระบบเทรด” ทำได้ให้มากที่สุด เพราะมิเช่นนั้นแทนที่จะได้ Reward มากกว่า Risk หรือ ได้กำไรมากกว่าขาดทุนเหมือนที่ระบบเทรดทำได้ จะกลับกลายเป็น Risk มากกว่า Reward ได้ จากการไปเพิ่มจำนวนสัญญาในไม้ที่ขาดทุน และดันไปลดสัญญาในไม้ที่ควรจะได้กำไร

แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่ผ่านการใช้ระบบเทรดมาอย่างเชี่ยวชาญจนสามารถ “สร้างวินัย” และ “คงวินัย” ได้แล้ว ไม่ “เทรดตามอารมณ์” เหมือนนักลงทุนทั่วไป

หากใครชอบดูการ์ตูน Dragon Ball ผมจะขอเปรียบเทียบว่า เทรดเดอร์ที่เพิ่งเริ่มหัดใช้ระบบเทรดเปรียบเสมือน “ซุปเปอร์ไซย่า ขั้น 1” ที่คุณมีดีเหนือกว่านักลงทุนทั่วไปแล้ว

และบัดนี้ เทรดเดอร์ที่ผ่านการใช้ระบบเทรดมาอย่างเชี่ยวชาญในระบบของตัวเอง ก็เปรียบเสมือนได้ขึ้นไปถึงขั้น “ซุปเปอร์ไซย่า ขั้น 2” แล้ว

เทรดเดอร์จะสามารถรู้แทบทุกอย่างเกี่ยวกับระบบเทรดของตัวเองว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร ควรปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบอย่างไร เมื่อไหร่จะเกิด Drawdown และเมื่อไหร่การ Drawdown ใกล้จะสิ้นสุด ฯลฯ

เมื่อถึงจุดนั้น ถึงจะใช้ “ระบบเทรดแบบประยุกต์” ได้ รวมทั้งการใช้ “Money Management” ก็จะปรับเปลี่ยนไป เช่น

คุณอาจจะใช้เงินหน้าตักเพียง 1-2 เท่าจาก Max Drawdown ของระบบเทรดปกติได้ เพราะคุณสามารถ Screen Out การ Drawdown ของระบบออกไปได้บางส่วน

เมื่อคุณรู้ว่าระบบเทรดน่าจะใกล้ถึงการ Drawdown คุณอาจจะหยุดเล่นระบบเทรดนั้น และหันไปใช้ระบบเทรดอื่นแทน หรือแทนที่จะใช้จำนวนสัญญาเท่าเดิม ก็อาจจะลดจำนวนสัญญาลง

เมื่อคุณรู้ว่าระบบเทรดน่าจะใกล้ผ่านการ Drawdown และพร้อมจะเก็บกำไรอีกครั้ง เมื่อนั้นคุณก็กลับมาเล่นจำนวนสัญญาเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมได้หากคุณ “มั่นใจ” ในระบบเทรดของคุณ

ฯลฯ

นี่คือ Money Management ที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์ขั้นต่างๆ ในความคิดเห็นของผมครับ

ผมได้เคยกล่าวไว้เมื่อตอนแรกๆ แล้วว่า ผมไม่เคยไปลงเรียนคอร์สการเทรดใดๆ แนวคิดที่เกิดขึ้น เกิดจาก “ประสบการณ์” ที่สะสมมาตลอด 14 ปี ซึ่งจะถูกต้องตามหลักทฤษฎีหรือไม่ ผมไม่ทราบได้ครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มีหนังสือเล่มนึง คุณ NickyBaKaNa จากพันทิป ส่งลิงค์มาให้ผม ชื่อหนังสือว่า “The Trading Game” ผมลองเปิดดูคร่าวๆ เป็นหนังสือดีเล่มนึงทีเดียว มีเวลาผมคงต้องอ่านแน่ๆ ครับ

http://www.4shared.com/file/50902261/b6c5562c/Ryan_Jones_-_The_Trading_Game.html?s=1

เพราะการอ่านหนังสือผมชอบมากครับโดยเฉพาะหนังสือดีๆ แบบนี้

ป.ล. ผมได้เปิดโอกาสสำหรับผู้อ่านที่ไม่มี Log In ของ Pantip ได้แสดงความคิดเห็นได้แล้วนับจากตอนนี้เป็นต้นไป ท่านใดมีเรื่องสงสัยในประเด็นใด หากผมสามารถตอบได้ในความรู้เท่าที่ผมพึงมี ผมก็ยินดีตอบให้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"



Create Date : 30 มีนาคม 2553
Last Update : 30 มีนาคม 2553 14:17:22 น. 12 comments
Counter : 7900 Pageviews.

 
ขอบคุณครับ


โดย: ฉันรักการเล่นหุ้น IP: 58.8.15.215 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:14:45:35 น.  

 
มาตามอ่านครับ และสงสัยบางเรื่องครับ เนื่องจากเราทำตามระบบซึ่งจะบอกจุดซื้อและจุดขายให้เรา แล้วอย่างงี้เราจำเป็นต้องมีจุดคัทลอสหรือเปล่าครับหรือว่าเมื่อซื้อแล้วรอสัญาณขายเกิดขึ้นในระบบก่อนแล้วค่อยขายถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนมากกว่าเราคัทลอส เพราะอ่านความเห็นของหลายๆคนในเว็ปต่างๆให้ความสำคัญกับการคัทลอสมากครับหรือว่าควรตั้งจุดคัทลอสให้เท่ากับค่าเฉลี่ยของระบบที่เราใช้ถ้าเกินค่าเฉลี่ยแล้วถึงแม้ว่าระบบจะยังไม่เกิดสัญญาณขายเราก็ควรจะขายออกไป


โดย: diabloth IP: 125.26.134.242 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:14:58:22 น.  

 


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:15:32:20 น.  

 
ขอบคุณครับ กระจ่างดีครับ


โดย: ยิ้มไว้เมื่อหุ้นลง วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:17:05:04 น.  

 
ขอบคุณคุณหมากเขียวมากครับ ที่เขียน diary นี้ขึ้นมา ผมเล่นหุ้นมานาน เปลี่ยนมาเล่น future ก็ขาดทุนไปมากครับ จึงย่อตัวเองลงมาเล่น option ก็ยังขาดทุนอยู่ครับ แต่เมื่อได้อ่าน diary ของคุณหมากเขียว จึงทำให้ผมมีกำลังใจเพิ่มขึ้นครับ ผมมีแนวทางของตัวเองอยู่ ที่สิ่งที่ขาด ก็คือ วินัย ที่คุณหมากเขียวเตือนไว้ครับ ขอบคุณมาก ๆ ที่เขียนสิ่งดี ๆ เหล่านี้ให้ทุกท่านอ่านครับ ผมจะสู้ต่อไป ทาเคชิ


โดย: นักวิเคราะห์สมัครเล่น IP: 58.9.71.211 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:18:14:46 น.  

 
หนังสือ Trading Game มีคนใน Chaloke.com แปลเป็นไทยไว้นะครับ

น่าศึกษาดีครับ อยากให้พี่หมากเขียวศึกษา แชร์ไอเดียกันครับ


โดย: Savia IP: 202.176.168.231 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:19:00:21 น.  

 
เเวะมาทักทายครับ


โดย: Durahan IP: 124.121.251.47 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:20:28:04 น.  

 
Trading game เป็นหนังสือที่อธิบายแนวคิดต่างๆของการใช้ MM ในหลายๆแบบ และอธิบายถึงผลของมัน ในการขยายความสามารถในการทำกำไรของระบบ ค่อนข้างดีมากครับ มีคนที่ฉโลกแปลไว้แล้วเมื่อเกือบสองปีที่แล้วครับ ลองหาโหลดจากกระทู้ย้อนหลังได้ครับ


โดย: kiat_u IP: 202.63.143.102, 202.63.143.102 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:20:46:36 น.  

 
น้องเหมียวสุดหล่อ Dreamcatch แปลไว้ครับเยี่ยมทีเดียวเชียวหละเรื่อง MM ล้วน ๆ


โดย: seacrab IP: 202.183.218.38 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:23:52:30 น.  

 
พอดีดูบอล นอนไม่หลับ เพราะผีแพ้ เลยเ้ข้ามาอ่านบทความของพี่....เป็นกำลังใจเสมอครับพี่ หนทางเทรดเดอร์อิสระ เพิ่งเริ่มต้น ล้มได้บ้าง แต่ต้องลุกมายืนอย่างแข็งแกร่งให้ไ้ด้น่ะครับ สู้ๆ! ^___^


โดย: Wizard Kid IP: 124.120.223.97 วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:4:35:18 น.  

 
ขอบคุณทุกๆ ค.ห.ครับ สำหรับคำถามผมขอตอบให้ในตอนหน้า


โดย: หมากเขียว วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:11:48:20 น.  

 
whenever you felt that your heart is going to breakdown
feel it with the love of God ask for his and then you will
find out what is the truth love in Your life as he does for me!

GOD always forgive your mistake
the one that you cant even forget,
he always does it and always being with us
to help and blesss us for us whose heart is full of him


โดย: da IP: 124.120.18.221 วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:0:35:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]




สวัสดีครับทุกท่าน...ผมหมากเขียวแห่งสินธร...จาก Head of Prop Trade สู่ Private Trader อิสรภาพที่รอคอย



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553 โดย หมากเขียว™ ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เขียนโดยข้าพเจ้านอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 2010.All rights reserved. These articles and photos may not be copied, printed or reproduced in any way without prior written permission of Mhakkeaw™.
Friends' blogs
[Add หมากเขียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.