โดยการประชุมที่เวียนนา (Congress of Vienna)ได้ยกฐานะของลักเซมเบิร์กจาก Duchy เป็น Grand Duchy และมอบให้เป็นพระราชสมบัติส่วนพระองค์ของกษัตริย์เนเธอร์แลนด์
ให้สิทธิในการปกครองแก่สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็มที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์และในปี พ.ศ. 2410 สนธิสัญญาลอนดอน (Treaty of London 1867) ได้รับรองบูรณภาพ แบ่งดินแดน และสิทธิในการปกครองตนเองของลักเซมเบิร์ก
โดยที่ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศขนาดเล็ก จึงให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นต่อความร่วมมือกับประเทศในยุโรปตะวันตก ทั้งในกรอบทวิภาคี EU และ NATO เพื่อเป็นหลักประกันต่อเอกราช
ด้านความมั่นคง ลักเซมเบิร์กมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของชาติและภารกิจในกรอบของ NATO และ EU โดยจะเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงร้อยละ 1.2 ของ GDP
และเร่งปรับปรุงสถานที่ตั้งทางการทหาร ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพในกรอบระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขใหม่ๆ ของ NATO และ EU
ลักเซมเบิร์กยังมีบทบาทสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ และเป็นประเทศหนึ่งที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ UN ในการให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และในปี พ.ศ. 2544 ลักเซมเบิร์กให้เงินช่วยเหลือแก่ต่างประเทศร้อยละ 0.8 ของ GDP ซึ่งเกินเป้าหมายของ UN และ OECD นอกจากนั้น ลักเซมเบิร์กมีแผนการที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ถึงร้อยละ 1 ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศที่มีความยากจนและประสบภัยสงคราม