Trader’s Diary: กระบวนการสร้าง “วินัย” ให้กับตนเอง พฤหัสที่ 18 มี.ค.53

การเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ในทุกเครื่องมือ และทุก Timeframe ถึง 2 ครั้ง ในรอบสัปดาห์ ก็เริ่มส่งผลให้เห็นบ้างแล้ว จากการที่ตลาดเริ่มปรับฐานลงในระยะสั้น เมื่อดูยอดซื้อขายสุทธิสิ้นวันพบว่าทั้งรายย่อย กองทุน และพอร์ทบริษัทก็เหมือนจะรู้เหมือนกันจึงระดมกันขายทำกำไร แต่ต่างชาตินี่ซิระดมกระสุนซื้อมากกว่าเมื่อวานเสียอีกกว่า 3.2 พันล้านบาท รวมตั้งแต่ซื้อติดๆ กันโดยเริ่มจากวันที่ 22 ก.พ.แล้วกว่า 35,000 ล้านบาท

ตลาดหลังจากนี้น่าจะเริ่มเล่นยากขึ้น อาจจะเป็นลักษณะของ Sideway Down ลงไปเพื่อปิด gap ที่เปิดไว้แถว 750 จุดเสียก่อน แล้วถึงจะขึ้นต่อแบบยาวๆ

อีกทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้เล่นรายย่อยจากเวบบอร์ด ค่อนข้างมีความฮึกเหิมมากเพราะเพิ่งจะเก็บกำไรรอบใหญ่กันมา และคิดว่ายิ่งลงยิ่งดีจะได้ช้อนซื้อ

ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่รายย่อยเริ่มฮึกเหิม และมีความมั่นใจว่าตลาดจะขึ้นไปได้ยาวๆ และเตรียมช้อนซื้อ เมื่อนั้นตลาดมักจะลงมากกว่าที่รายย่อย “คาดการณ์ไว้”

จะเห็นได้แทบทุกครั้งว่า เมื่อต่างชาติเข้ามาเก็บของมากๆ แล้วตลาดเริ่มปรับฐานลงจากการทำกำไรของรายย่อยและกองทุน (ปัจจุบันแยกพอร์ทบริษัทให้เห็นด้วย) เมื่อนั้น ฝั่งของผู้เล่นจะเปลี่ยนไป

รายย่อยและกองทุนที่เป็นผู้ขายมาตลอด จะกลายมาเป็นผู้ซื้อ และ.....

ต่างชาติที่เป็นผู้ซื้อมาตลอด จะกลายมาเป็นผู้ขายแทน.....

ทีนี้เวลารายย่อยแห่กันเข้าไปรับตอนตลาดปรับฐานหลังจากต่างชาติระดมกระสุนซื้อแบบไม่ยั้งแล้ว ต่อมากลับกลายเป็นว่า ต่างชาติพลิกกลับจากซื้อกลายเป็นขายไปซะงั้น จะมีรายย่อยบางส่วนที่ตามก้นต่างชาติก็อาจจะ Cut Loss ออกมา

เหตุการณ์นี้จะสลับวนเวียนกันไปพักนึงในลักษณะของ Sideway Down จนกว่าการปรับฐานจะสิ้นสุด และจะขึ้นไปได้แบบยาวๆ ซึ่งรายย่อยบางส่วนหากเล่นในช่วงเวลานี้ กำไรที่ได้จากรอบใหญ่ที่ผ่านมา ก็ต้องคืนตลาดไป

ดังนั้นต่อจากนี้ไป ต้องเทรดด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ความฮึกเหิมจากกำไรที่ได้มาทำให้เราเล่น “คร่อมจังหวะ” ล่ะครับ

หากท่านไล่ย้อนดูตัวเลขยอดซื้อขายสุทธิก็จะพบลักษณะดังกล่าวได้ไม่ยาก แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียง “สถิติย้อนหลัง” ซึ่งหลักสถิติแล้วมันก็คือ “การมั่วแบบมีหลักการ” นั่นเอง มันอาจจะเกิดซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ มันเป็นเพียงสิ่งที่ “เตือน” ให้เราได้รู้ทันและเตรียมรับมือไว้เท่านั้นเองครับ

ในส่วนของระบบเทรดของผม MK 105 เริ่มใกล้จะคอนเฟิร์มให้เปิด Short แล้ว แต่ผมจะไม่เล่นในสัญญาณนี้ เนื่องจาก MK 105 เก็บกำไรมาได้ 3 รอบติดๆ กันแล้ว โอกาสที่จะเก็บกำไรน้อยลง และอาจจะขาดทุนในรอบที่ 4 ได้ ผมจึงต้อง Screen Out ออกไปก่อน

โดยรอบที่ 3 นี้ ให้สัญญาณในการเปิด Long แถวๆ 505 ซึ่งเป็นกำไรรอบใหญ่ที่ผมไม่ได้เข้าไปเล่น เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วติดสถานะตัว GF จากสัญญาณของ MK 205 อยู่นั่นเอง

ระบบเทรดของผม เมื่อใดที่เพิ่งจะเก็บกำไรรอบใหญ่มา รอบต่อมามักจะขาดทุนครับ โอกาสที่ระบบเทรดจะได้กำไรติดๆ กัน 4 รอบนั้นเกิดขึ้นน้อยมากจากการเก็บสถิติย้อนหลังของระบบเทรดของผม

ผมจึงจำเป็นต้องรอโอกาสและหยุดเล่นก่อนครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวานมีคำถามและความเห็นบางส่วนที่น่าสนใจ ผมขอตอบให้ดังนี้

คำถามของคุณฉันรักการเล่นหุ้น

ถาม
โมเดลเทรด กับ System trade ต่างกันหรือไม่ อย่างไรครับ?

ตอบ
สำหรับความหมายของผม โมเดลเทรด คือ ตัวแบบอะไรก็ได้ที่เรายึดถือมาเป็นแบบในการใช้เทรด

ดังนั้น โมเดลเทรด ของผมจะประกอบด้วย

1.System Trade ที่ออกแบบ และทดสอบ Backtesting มาเป็นอย่างดี
2.ปัจจัยพื้นฐาน
3.การวิเคราะห์ Fund Flow
4.จิตวิทยาการลงทุน
5.การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เล่นในตลาด
6.การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ถาม
และยังไม่ค่อยเข้าใจนักกับ

"เมื่อคุณมีความสุขจากการกำไร จิตจะสั่งให้คุณระงับอารมณ์นั้นไว้และมีสติกลับมาว่า %Lose มันกำลังใกล้เข้ามา เมื่อคุณขาดทุนมากจนเป็น Max Drawdown จิตจะสั่งให้คุณระงับอารมณ์นั้นไว้และมีสติกลับมาว่า คุณทำตามระบบ และ %Win กำลังคืบคลานเข้ามาหาคุณ"

ตอบ
ไม่สุข จาก กำไร ที่ได้

ไม่ทุกข์ จาก ขาดทุน ที่เสีย

เพราะมีสุข ก็ ย่อมมีทุกข์

เมื่อเก็บกำไรมาแล้ว %Win ใน Win-Lose Ratio จะถูกเพิ่มเข้ามา ดังนั้นโอกาสจะเกิด %Lose ในอนาคตย่อมมีมากกว่า

เมื่อขาดทุนไปแล้ว %Lose ใน Win-Lose Ratio จะถูกเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นโอกาสจะเกิด %Win ในอนาคตย่อมมีมากกว่าเช่นกัน

ไม่สุข และไม่ทุกข์ จากการเทรด ทำ "จิต" เป็นกลางๆ

นั่นคือ "เคล็ดลับของสุดยอดวิชา"

ถาม
“-ทำไมผมต้องให้ทุกคนมาแต่เช้า ทำ Market Overview ให้ผมอ่านก่อนตลาดเปิดทุกวัน”

Market overview ทำอย่างไรหรอคับ อยากรู้อะ เผื่อไว้เป็นการสร้างวินัยให้ตัวผมเอง

ตอบ
Market Overview คือ การทำสรุปภาพรวมของตลาด ทั้งตลาดโลก ตลาดภูมิภาค และตลาดไทย เพื่อเป็นการดูว่าเทรดเดอร์แต่ละคน “ทำการบ้าน” มากน้อยแค่ไหนก่อนตลาดเปิดครับ เช่นพวก Index ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร Key Indicator ต่างๆ เป็นอย่างไร ตัวเลขอะไรน่าสนใจ ที่เทรดเดอร์แต่ละคนดูใส่มาให้หมด พร้อมทั้งใส่ความคิดเห็นลงไปว่ามองมุมมองตลาด ในวันนั้นๆ เป็นอย่างไร บางคนใช้เครื่องมือทางเทคนิค ก็ใส่มาให้ดูพร้อมทั้งการวิเคราะห์ผ่านกราฟ ฯลฯ

จุดประสงค์เพื่อให้เทรดเดอร์มี “วินัย” ที่ต้องติดตามตลาดและรู้จักการวิเคราะห์ ถูกผิดไม่ว่ากัน ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงมือเทรด

ส่วนข้อมูลอะไรที่สำคัญบ้างที่ต้องดู ผมขอไม่บอกเพราะถือว่าเป็นความลับบริษัทครับ

แต่คุณสามารถสร้าง “วินัย” ให้ตัวเองได้ จากการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเทรด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หุ้น หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เนตตามเวบต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลในเวบตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อมูลตัวเลขสำคัญๆ ซึ่งมีผู้รู้โพสให้ได้อ่านกันทุกวันทั้งเช้า บ่าย เย็น อยู่แล้ว ตามเวบบอร์ดหุ้นต่างๆ ครับ

ถาม
“-ทำไมผมต้องมีกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ใครละเมิดหรือทำผิด “ต้องถูกแบน””

อันนี้ก็อยากรู้ เผื่อไว้ลงโทษตัวเอง ว่าอันไหนผิด อันไหนไม่ผิดครับ

ตอบ
กฎระเบียบ จะถูกเขียนครอบไว้โดย “นโยบายการลงทุน” หรือ “Trading Policy” ทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษต่างๆ กันไปตามระดับความผิด จะมีการตัด “คะแนนความประพฤติ” หากถูกตัดถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้

ส่วนนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร ผมขอไม่บอกเพราะถือว่าเป็นความลับบริษัทครับ

แต่คุณสามารถสร้าง “วินัย” ให้ตัวคุณเองได้ ตั้งกฎระเบียบให้กับตัวเองว่า คุณจะเทรดด้วยกฎระเบียบใดบ้าง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เมื่อผิดวินัย ก็ต้องทำโทษตามบทลงโทษที่คุณเขียนไว้เองครับ

ข้างล่างเป็นความคิดเห็นของคุณหมอสัจจะในตอนที่แล้วซึ่งมีประโยชน์ ผมจึงนำมาไว้ให้ได้อ่านกันครับ

ค.ห.ของคุณหมอสัจจะ
มาให้กำลังใจครับ

แม้แต่ โปแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกอย่างก็ต้องอัพเดท ปรับปรุง เวอร์ชั่นใหม่ๆๆกันตามกาลเวลา ไปตลอดเช่นกัน

โลกไม่หยุดนิ่ง เราก็ต้องสังเกตและ ปรับปรุงระบบของเราตามไปด้วย

ถ้าหลักการดี หาจุดอ่อนเจอ การแก้ไขคงไม่ยาก

มีเรื่องเล่าให้ฟัง

เป็นเรื่องจริงของไต๋เรือคนหนึ่ง ที่ได้แชมป์การจับปลาเป็นอันดับหนึ่ง ในอ่าวไทย ทำเงินให้เจ้าของ ปีละมากมาย (รายได้ไต๋ จะได้เพิ่มตามเปอร์เซนต์การจับได้มากน้อยด้วย )จนมาถึงจุดหนึ่งที่มีเงินพอประมาณ เขาได้ปรึกษากับคนที่รู้จัก ว่าอยาก สร้างเรือของตัวเอง ทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เจ้าของแพปลา ที่มีผลประโยชน์ผูกพัน ถ้าเขานำปลาเข้ามาขายให้ก็สนับสนุน ความคิดของเขา

แต่เมื่อมาเป็นเจ้าของเอง และเป็นไต๋เอง จะว่าโชคหรือ อะไรไม่ทราบ เขาไม่เก่งเหมือนตอน ที่เป็นลูกจ้าง เมื่อก่อน (เขามากระซิบบอกเพียงว่า ทุนที่ไม่ยาวพอ เมื่อพลาด และการบริหารจัดการ ในเรื่องทั้งหมด ที่ไต๋ไม่ต้องทำแต่เจ้าของต้องทำนั้นแหละ ที่ทำให้ไม่สนุกเช่นก่อน )

อย่าซีเรียสนะครับ มองเห็นบีเอ็มวิ่งออกไป เมื่อก่อนอาจจะมองเห็นเครื่องบินเจทวิ่งไปยังเฉยๆๆ

นิทานสอนเพียงว่า เงินเขาเราไม่กลัว แต่พอเงินเรานี่แหละ ต้องทำใจให้ได้

ระบบอาจจะไม่มีปัญหา แต่เพียงเวลาปัจจุบัน มันไม่ปกติเท่านั้นเอง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นผมครับ
จากประสบการณ์ส่วนตัว เล่นเงินคนอื่น “ยากกว่า” เล่นเงินตัวเองครับ เทรดเดอร์ที่ยังไม่เคย อาจจะมองภาพไม่ออกครับ เพราะตอนแรกก่อนที่ผมจะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลบัญชีให้บริษัท ผมก็คิดไม่ต่างจากคุณหมอสัจจะมากนัก

ที่เล่นเงินคนอื่น “ยากกว่า” เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่อง.....

ความกดดันจากเจ้าของเงิน ที่อยากได้แต่กำไร

ความกดดันต่อตัวเทรดเดอร์เอง ที่ต้องสร้างกำไรให้เจ้าของเงิน ส่วนเวลาขาดทุนถึงแม้ไม่ใช่เงินตัวเอง แต่จะเครียดมากกว่า เพราะมันเป็นเงินของคนที่ “ไว้ใจ” ให้เรามาเล่น แต่เราดันเล่นขาดทุน

ไม่ใช่เพียงแค่ 1 ชีวิต คือ “เรา” เท่านั้น แต่เป็นอีกหลายๆ ชีวิต ที่ร่วมกันสร้างบริษัทมาแล้วนำเงินมาให้เราเล่น รวมทั้งพนักงานคนอื่นๆ ที่จะมีส่วนได้จากผลการเทรดของ “เรา” จากโบนัสที่พวกเขาพึงจะได้จากกำไรสุทธิของบริษัท

ทัศนคติต่างกัน ระหว่าง “เจ้าของเงิน” และ “เทรดเดอร์” เจ้าของเงินมักอยากได้กำไรมากๆ โดยที่ไม่เสี่ยง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์

ความเป็นส่วนตัวในการเทรด เจ้าของเงินจะคอยดูตลอดถึงการเทรดของเทรดเดอร์ คอยเชคทุกวัน และประเมินผลการเทรดอย่างใกล้ชิด

ฯลฯ ที่ทำให้เทรดเงินคนอื่น “ยากกว่า” เล่นเงินตัวเองครับ

โดยเฉพาะหากไปเป็น “ผู้จัดการกองทุนเถื่อน” ดีไม่ดีไปบริหารเงินให้กับเจ้าของเงินที่สกปรกหน่อย ต้องการมาฟอกเงินในตลาด แล้วดันไปทำเจ้าของเงินขาดทุนเยอะๆ อาจโดยสั่งเก็บได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"

Create Date : 19 มีนาคม 2553 Last Update : 19 มีนาคม 2553 15:18:13 น. Counter : 915 Pageviews.		17 comments
Share Tweet