Trader’s Diary: แจ๊คพ็อตแตก โดน Max Drawdown จากระบบเทรดเพียงแค่ 3 วัน พฤหัสที่ 11 มี.ค.53

ผมมาถึงห้องเทรดแต่เช้าครับ เตรียมตัว Cut Loss จากระบบเทรด MK 205 ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ Spot Gold เทกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ แต่ผมทำอะไรไม่ได้เนื่องจาก TFEX มันปิด

การ Cut Loss ไม้นี้ ทำให้ระบบเกิด Max Drawdown ใหม่ แถมเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาแค่ 3 วันเท่านั้น หากดูจากกราฟกำไรสะสมของระบบเทรด เป็นเส้นดิ่งชันประมาณ 80 องศา ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยสำหรับการเทรดตามระบบของผม

การวางมาร์จิ้นใน GF ของผม ผมวางเผื่อแค่ 1 เท่าของ MaxDD เท่านั้น ทำให้ผมไม่สามารถเล่น GF ต่อไปเพราะมิเช่นนั้นจะเป็นการผิดวินัยและทำให้เกิด Over Trade ขึ้น

ผมจำเป็นต้องหยุดระบบเทรด MK 205 ไว้ เนื่องจากมีจุดอ่อนในช่วงกลางคืนที่ Underlying มันทำงาน แต่ GF ไม่ทำงาน และอาจจะนำกลับมาใช้อีกหลังจาก TFEX เปิดให้เทรด GF ในช่วงกลางคืนได้ครับ

สูตรคำนวณการวางมาร์จิ้นที่เผื่อ MaxDD เป็นดังนี้

Margin = IM + (MaxDD x Multiplier x N)

IM – Initial Margin
MaxDD – Maximum Drawdown
Multiplier – ตัวคูณต่อ 1 สัญญา
N – จำนวนเท่าต่อ MaxDD

สำหรับ MK 205 มี MaxDD เดิมอยู่ที่ 450 จุด (รวมค่าคอมฯ + Vat) ผมใช้เงินวางมาร์จิ้นใน 1 สัญญา เท่ากับ

70,000 + (450 x 50 x 1) = 92,500 ต่อสัญญา

3 ไม้ที่ผ่านมา ผมโดนไป 490 จุด (ยังไม่รวมคอมฯ + Vat) ทำให้ผมต้องหยุดเล่น GF เนื่องจากการวางระบบ Money Management ของผม ประมาทเกินไป

สาเหตุที่ผมวางแค่ 1 เท่า เพราะผมได้นำเครื่องมือ Z มาช่วย Screen Out ตัว Drawdown ของระบบออกไปด้วย เมื่อคำนวณ MaxDD ใหม่ ทำให้การวาง 1 เท่าน่าจะเพียงพอ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมากๆ สำหรับ GF ที่เทรดกลางคืนไม่ได้ ถือว่าเป็นค่าเรียนที่แพงพอสมควรเลยในการประมาทครั้งนี้

ตลาดเปิด ผมทำการ Cut Loss ที่ 17400 และหยุดเทรดครับ



ช่วงบ่ายผมแวะไปทานข้าวกับแฟนและไปที่สรรพากรท้องที่ เพื่อยื่นเอกสารการขอคืนภาษีเพิ่มเติม แต่เอกสารที่ผมนำมาใช้ไม่ได้ ต้องไปทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อนแล้วจึงจะนำมายื่นใหม่ได้ ผมจึงกลับมาห้องเทรดและนั่งดู Market Ticker ใน S50 มีแรงไล่ซื้อ และเปิด Long เข้ามาเป็นจำนวนมากครับ

ซึ่งตอนเย็นฝรั่งก็ Net Buy อีกแล้ว เมื่อวานผมติดไว้ว่าวันนี้ผมจะลองมาวิเคราะห์ดูว่า ทำไมฝรั่งเข้ามาไล่ซื้อช่วงนี้ ในสถานการณ์แบบนี้ ฝรั่งไม่กลัวหรือไง ฝรั่งคิดอะไรอยู่ หรือว่าฝรั่งมองการเมืองขาดกว่าเรา หรือว่าเป็น “กลลวง”?

การที่เนวิน บินออกนอกประเทศ แสดงว่า เนวินคาดการณ์ว่า หากเกิดความวุ่นวายขึ้นตัวเองอาจจะเป็นแพะว่าเป็นตัวป่วนเสื้อแดง หรืออาจจะเป็นตัวป่วนจริงๆ จึงเผ่นก่อนเพื่อความปลอดภัย แปลความสั้นๆ ได้ว่า “ไม่ชัวร์ในสถานการณ์”

การที่คุณหญิงและลูกๆ บินออกนอกประเทศ แสดงว่า นายใหญ่คาดการณ์ว่า อาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นจาก

1.การปะทะกันระหว่างแดงที่จะเข้าเมืองกับกองกำลังที่จัดทัพไว้เพื่อไม่ให้เข้าเมืองที่ อ.วังน้อย และประตูน้ำพระอินทร์

2. จากแดงแตกแถว ซึ่งมีให้เห็นเป็นระลอกและเริ่มคุมไม่อยู่

3.มือที่สาม ในกลุ่มเนวินและพวกพ้อง

4.มือที่สี่ เพื่อหวังการปฏิวัติ จึงเผ่นก่อนเพื่อความปลอดภัย แปลความสั้นๆ “ไม่ชัวร์ในสถานการณ์” อีกเหมือนกัน

การที่นายก รองนายก และรัฐมนตรีหลายท่าน ต้องไปอยู่เซฟเฮ้าส์ ก็แสดงถึงความ “ไม่ชัวร์ในสถานการณ์” อีกเหมือนกัน

ผู้ที่เกี่ยวโดยตรงกับสถานการณ์ครั้งนี้ ไม่มีความชัวร์เอาเสียเลยกับสถานการณ์ที่น่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้น แต่ทำไม ฝรั่งกลับซื้อเอาๆ

เป็นไปได้ไหมว่าฝรั่งคิดแบบนี้

1.หากมีเหตุวุ่นวาย แกนนำทั้งหมดของเสื้อแดง ถูกเข้าคุกแน่นอน เรื่องจบ

2.หากไม่มีเหตุวุ่นวาย ชุมนุมโดยสงบ เรื่องจบ

3.นายก ประกาศยุบสภา เรื่องจบ

4.ทหารปฏิวัติ เรื่องจบ

คือไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น เรื่องมันจบ และอะไรที่ “จบ” ไม่ “คลุมเครือ” ตลาดมักจะตอบสนองในทาง “ที่ดี” เลยไล่ซื้อดักไว้ก่อน เพราะต้นทุนของฝรั่งในรอบก่อนนู๊น มันถูกมาก ซื้อเพิ่มตอนนี้หากลง ไม่เสียหายเท่าไหร่ แต่ถ้าถูกทาง กำไรมหาศาล

หรือ เป็นแค่ “กลลวง”?

ฝรั่งปลอมตัวมาเป็น “รายย่อยที่ไม่ธรรมดา” ที่คุณ 4a4j แห่งสินธร พันทิปดอทคอมได้ตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อเดือนที่แล้ว พอได้ต้นทุนถูกๆ มาแล้ว ต่อมาก็แกล้งทำมาเป็นไล่ซื้อช่วงนี้เพื่อล่อรายย่อยเข้าไปติดกับ ให้มั่นใจว่าฝรั่งซื้อติดต่อกันแล้วจะต้องมีบางส่วนที่ตามก้นฝรั่งบ้าง แล้วค่อยไปเทขายที่ราคาสูงๆ

จะเป็นแบบใด ผมไม่อาจรู้ได้ แต่ที่มั่นใจคือ “น่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแน่” จะมากหรือน้อยกว่าช่วงสงกรานต์เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องจัดการว่าคุมอยู่หรือไม่

ดังนั้นเทรดด้วยความระมัดระวังครับ

เมื่อวานมีคำถามจากหลายท่าน ผมขอตอบให้ดังนี้

คำถามของคุณ Brocobrocco

สวัสดีครับพี่หมากเขียว
พี่ครับถ้าไม่รบกวนเกินไปอยากให้พี่วิจารณ์ หน่อยครับ

คือผมกำลังจะเริ่มเทรดแบบใช้ระบบ cross ema ครับ
ตอนนี้ผมสงสัยเรื่อง Drawdown ครับพี่ ค่า MaxDD ในอดีตมันสูงเกือบเท่าราคาหุ้นในปัจจุบันเลยครับ
พี่เคยเจอปัญหายังงี้ไหมครับ เป็นเพราะผมใช้ข้อมูลที่มันเก่าไปรึป่าวครับ หรือผมคำนวน MaxDD ผิด - - *

ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ที่ link นี้ครับ
//www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I8969350/I8969350.html

ขอบพระคุณมากครับพี่
ที่่สำหรับคำตอบเรื่่อง MM เมื่อวานนี้

ตอบ
สูตรการวางเงินมาร์จิ้น + MaxDD ผมว่ามันแปลกนะครับ

สำหรับผม ผมคำนวณแบบนี้

Margin = IM + (MaxDD x Multiplier x N)

เช่นตัวอย่าง TTA คุณคำนวณ MaxDD ได้ 20 บาท คำนวณเงินมาร์จิ้นที่จะไปวางเพื่อครอบคลุม MaxDD ที่ 3 เท่า ก็ควรจะเป็น

5,000 + (20 x 1,000 x 3) =65,000 ต่อสัญญา

หากเป็น S50_CON หาก MaxDD เท่ากับ 50 จุด จะวางเงินมาร์จิ้นที่

50,000 + (50 x 1,000 x 3) = 200,000 ต่อสัญญา

ทำไมต้องเอา N ไปคูณ IM ในเมื่อเราจะคำนวณต่อ 1 สัญญา?

แต่ปัญหาของระบบเทรดคุณมันอยู่ที่ MaxDD มันสูงมาก ตั้ง 20,000 บาทต่อสัญญา ขณะที่มูลค่าต่อ 1 สัญญาของ TTA เท่ากับ 24,200 สูงมากเลยนะครับสำหรับ MaxDD

หากลองเทียบกับ S50_CON มูลค่าแท้จริงประมาณ 500,000 บาท ต่อสัญญา หาก MaxDD ของคุณเป็น 500,000 ต่อสัญญา ในขณะที่ IM แค่ 50,000 มันสูงมากๆ เลยครับ

คำถามของคุณ 3rd Wave Rider
ขอบคุณครับพี่ ได้ความรู้มากเลยครับ ขอถามพี่หมากเขียวว่าพี่สร้างระบบเทรด ปกติใช้โปรแกรมอะไรครับ ผมใช้เมต้าอยู่ ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมอะไรที่เขียนสูตร ทำbacktest ง่ายกว่าเมต้าบ้างครับ แล้วการเป็นเทรดเดอร์นั้นจำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนสูตรหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ตอบ
ผมใช้ VBA เขียนบน Excel ครับ มันสามารถคำนวณค่าพารามิเตอร์ที่ผมต้องการได้โดยอัตโนมัติ เพราะผมต้องการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดนำมาทดสอบครับ เทรดเดอร์ที่สนใจการทำระบบเทรดและทดลอง ผมคิดว่าควรจะต้องเขียนสูตรเป็นครับ

ผมน่ะเขียน VBA ไม่เป็นหรอก มีน้องช่วยเขียนให้ตามความต้องการของผมเท่านั้นเอง คือใช้เป็นอย่างเดียว เขียนไม่เป็น 555

ผมตั้งใจว่าจะต้องหัดเขียน VBA เป็นให้ได้ จะได้พัฒนาตัวเองและสร้างระบบเทรดใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นครับ


ป.ล.ในกระทู้พันทิปผมเห็นพูดถึงหนังสือเกี่ยวกับระบบ MM ที่คุณ Dreamscat แปลไว้ ไม่ทราบว่าหนังสือชื่อว่าอะไรครับ สนใจอยากนำมาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"

Create Date : 12 มีนาคม 2553 Last Update : 12 มีนาคม 2553 11:25:44 น. Counter : 1585 Pageviews.		6 comments
Share Tweet