Trader’s Diary: ทดสอบ MK 106 อีกครั้งหนึ่ง พุธที่ 31 มี.ค.53
เปิดตลาดมาด้วยแรงซื้อมหาศาล การ Screen Out ระบบเทรด MK 105 ที่ให้เปิด Long ที่ 549.10 น่าจะเป็นการ Screen Out ที่พลาดเป้าเสียแล้ว

แต่ในช่วงบ่ายหลังจากที่ตลาดขึ้นไปทดสอบ 800 โดยคาใจไว้ที่ 799 ก็ถูกแรงเทขายอย่างหนักจนทำให้ตลาดลงมาปิดที่จุดต่ำสุดของวัน และทำให้แท่งเทียนฟอร์มตัวเป็น Shooting Star หางยาวมาก เลยอาจจะเป็นการ Screen Out ที่ถูกได้

จังหวะช่วงที่ลงมานั้น ระบบเทรด MK 106 ซึ่งเป็นระบบสำรองที่ผมกำลังทดลองใช้จริงด้วยสัญญาน้อยๆ อยู่นั้น ส่งสัญญาณให้เปิด Short ที่ 550 แต่ราคานั้นอยู่ในเขต Oversold ค่อนข้างมาก ผมจึงรอจังหวะนิดนึง และเปิด Short ได้ที่ต้นทุน 553.17



ปิดตลาด ปรากฏว่าต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาอย่างมากเกือบ 3,500 ล้านบาท วินาทีนี้ยิ่งลง ต่างชาติก็ยิ่งซื้อ การเล่นขา Short สวนทางกับต่างชาติคงต้องเข้าเร็วออกเร็วกว่าระบบเสียแล้ว เล่นทาง Long ตามน้ำไปน่าจะปลอดภัยกว่า

พรุ่งนี้ผมอาจจะต้อง Cut Loss จากระบบ MK 106 ล่ะครับ

แต่สุดสัปดาห์นี้ จะมีการชุมนุมใหญ่ของ นปช. ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวสงกรานต์ มีกระแสข่าวมาเรื่อยๆ จากฝั่งรัฐบาลว่าเตรียมก่อความวุ่นวาย

แต่ต่างชาติไม่สนครับ ซื้ออย่างเดียวแบบนี้ ถ้าลงเพราะ Panic จากความวุ่นวาย ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสทองให้เข้าซื้อของเก็บเข้าพอร์ท แล้วถือยาวๆ ไปจนกว่าต่างชาติจะเริ่มขายสุทธิแล้วกัน

เพราะหากต่างชาติยังเข้าซื้อเยอะขนาดนี้ กองทุนและรายย่อยขายเท่าไหร่ ตลาดมันก็คงลงไปได้ไม่ถึงจุดที่ผมมองไว้แล้วครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามของคุณหมอสัจจะ

ถาม
ผมมีคำถามครับ

1 ตลาดออปชั่นต่างประเทศ ใหญ่กว่า ตลาดหุ้นไหมครับ

2 ออปชั่น ได้กำไร เทียบเปอร์ น่าจะดีที่สุดในตลาดหุ้นขณะนี้ไหม
(อ้างอิง ผลการแข่งขันเกมส์ ทุน5ล้าน หนึ่งเดือน กำไร 632 % โดยไม่ทราบว่าเขาเล่นอะไร พอเดาได้ใช่ไหมว่า เขาใช้ ออปชั่นสัญญามากๆๆจากต้นทุน ต่ำๆๆ 2-3จุดเป็นตัวเสี่ยง เพื่อเข้าวิน และดูจากผลที่หนึ่ง วันที่29 หลุด ไป อันดับที่ 114 และที่1คนใหม่แซง มาด้วยกำไรเปอร์เซนต์สูงมากๆๆ ซึ่งฟิวเจอร์ ได้สัญญา เริ่มต้นแค่100สัญญา คงไม่มีทางเป็น ฟิวเจอร์ แน่ ในแผนการเล่น )

ตอบ
1. ถ้าวัดกันที่มูลค่าซื้อขายน่าจะต่ำกว่าครับกับตลาดหุ้น แต่ถ้าเทียบกับตลาด Futures ต่างประเทศ ตลาด Options ใหญ่กว่ามากครับ ตัวอย่างชัดเจนที่เห็นชัดมากคือในเกาหลีใต้ ตลาดใหญ่กว่า Futures เป็น 10 เท่าเลยครับ หากวัดกันที่จำนวนสัญญาซื้อขาย

2. หากเทียบกำไรกับ Futures แล้ว Option มากกว่ามากครับเพราะตัว “Leverage” นั่นเอง แต่ปัญหาของตลาดไทยคือเรื่อง “สภาพคล่อง” ที่ในตลาดจริงเวลากำไรแล้ว “ออกของไม่ได้” ไม่เหมือนเกมส์ครับ

TFEX ทำการตลาดได้ห่วยมาก ทั้ง SSF และ Options อีกทั้งใน Options ซีรีส์มันมากเกินไปจนทำให้กระจัดกระจาย มีปัญหาสภาพคล่องมาจนทุกวันนี้ ไม่มีใครอยากเข้าไปเล่นสินค้าที่ซื้อขายได้ลำบากจากปัญหาสภาพคล่องครับ จึงเป็นที่มาว่าทำไมพวก Prop Trade ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ช่วยในการทำสภาพคล่องให้เกิดขึ้น ถึงไม่อยากเข้าไปเล่น Options

คำถามของคุณ afood

ถาม
คุณหมากเขียว มีข้อสงสัย ครับ
1. ขณะที่ต่างชาติ ซื้อบ้าเลือดแบบนี้(มันปั่น SET เหมือน หุ้นปั่น เลย) เราจะใช้ ระบบเทรด ปกติ ได้เหรอครับ เพราะสถานการณ์มันไม่ปกติ

2. กองทุนไทย ไม่เจ๊ง กันหมดเหรอครับทั้ง Short Tfex ทั้งขายหุ้น

3. ทำไม ต่างชาติ เงินแค่พันล้าน แต่พี่ย่อยซื้อขาย วันเป็นหมื่นล้าน แต่ไม่สามารถนำทางตลาดได้ครับ (ผมเข้าใจว่า เพราะย่อยซื้อขายคนละทิศคนละทาง)

ขอบคุณครับ ติดตามทุก Blog มีประโยชน์มากครับ

ตอบ
1. ขึ้นอยู่กับว่าระบบเทรดตกอยู่ในช่วง Drawdown หรือเปล่า หาก Drawdown ช่วงนี้ คงต้อง Screen Out ออก แต่หากระบบเทรดของใครผ่านพ้น Drawdown ไปแล้ว (ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มี เพราะเพิ่งเก็บกำไรรอบใหญ่กันมา คงต้องโดน Drawdown กันแน่ๆ) ก็ตามระบบปกติไปครับ

2. การขายหุ้นออกในช่วงนี้ คงเป็นการเก็บกำไรเข้าพอร์ทครับ ส่วนเปิด Short TFEX น่าจะเป็นการ Hedge เฉยๆ เพราะอย่างลืมว่า กองทุนรวมโดยเฉพาะหุ้น มีนโยบายว่าต้องมีหุ้นในพอร์ทตามที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่จะประมาณ 50% ของพอร์ท ดังนั้นการเปิด Short เพื่อ Hedge สำหรับกองทุนจึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้จัดการกองทุนจำเป็นต้องทำครับ

3. ที่คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันนี้ขอเพียงเท่านี้ครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"



Create Date : 01 เมษายน 2553
Last Update : 1 เมษายน 2553 12:20:23 น.
Counter : 9175 Pageviews.

6 comments
สมยศ เชาวลิต พลิกชีวิตติดลบสู่ไอทีพันล้าน[JIB Computer Group] นายแว่นขยันเที่ยว
(12 ก.ค. 2564 18:02:59 น.)
สตอเบอรี่นมสด wbj
(15 มิ.ย. 2564 15:52:55 น.)
รีวิวจี้ชาร์มPANDORAอีกนิดหน่อย กระเป๋าLESPORTSACใช้คะแนนสะสมไปแลกมา OKANEMOCHI
(13 มิ.ย. 2564 05:31:35 น.)
บริษัทฯ/หัวหน้า ให้ลางานยาก wbj
(13 มิ.ย. 2564 13:31:03 น.)
  
ขอบคุณมากครับพี่หมากเขียว

เมื่อวานอ่านหนังสือ เจอ Trader's Mindset เห็นว่าดีเลยนำมาฝากเพื่อนๆที่เป็น system trader ครับ

โดย: smokerfield วันที่: 1 เมษายน 2553 เวลา:12:33:22 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: ฉันรักการเล่นหุ้น วันที่: 1 เมษายน 2553 เวลา:15:15:32 น.
  
สวัสดีค่ะ พอดีเสริชไป ๆ มา ๆ มาเจอ blog นี้เข้า
ขอเรียกเจ้าของ blog ว่าพี่หมากเขียวนะคะ เล่นหุ้นมาได้เกือบ 2 ปี จะเรียกว่าเล่นหุ้นก็ดูจะเป็นอาชีพเกินไป เรียกว่าเริ่มจริงจังจะดีกว่า ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
โดย: อาชีพในฝัน IP: 58.11.19.176 วันที่: 1 เมษายน 2553 เวลา:20:57:27 น.
  
whenever you felt that your heart is going to breakdown
feel it with the love of God ask for his and then you will
find out what is the truth love in Your life as he does for me!

GOD always forgive your mistake
the one that you cant even forget,
he always does it and always being with us
to help and blesss us for us whose heart is full of him
โดย: da IP: 124.120.18.221 วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:0:32:56 น.
  
Thank you K.Da

But I'm belive in Buddha
โดย: หมากเขียว วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:14:08:17 น.
  
ขอบคุณทุกๆ ค.ห. และขอบคุณที่เข้ามาอ่าน Blog ของผมครับ
โดย: หมากเขียว วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:14:10:15 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Mhakkeaw.BlogGang.com

หมากเขียว
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]

บทความทั้งหมด