Trader's Diary: Model Trade - M ตัวแรกของแนวคิด 3M พฤหัสที่ 4 มี.ค.53

วันนี้ผมตื่นมาวิ่งตามปกติ จัดการธุระส่วนตัวเสร็จก็ออกมาทำธุระแถวๆ บ้าน ประมาณ 9 โมง ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการสาขา เขาโทรมาบอกว่าให้ผมโอนเงินเข้ามาวางหลักประกันในการเล่นอนุพันธ์ได้เลยและสามารถเริ่มเทรดได้ในวันพรุ่งนี้ แต่หากจะรีบเทรดก็จะให้ทาง สนง.ใหญ่ขึ้นหน้า front ให้แล้วเทรดผ่าน dealer ไปก่อน และได้ขอโทษขอโพยถึงความล่าช้าในการเปิดบัญชีเนื่องจากติดปัญหาบางประการ ผมจึงบอกว่าไม่เป็นไร และไม่ได้รีบร้อนเทรดเท่าไหร่เนื่องจากเสียรอบไปแล้วรอบใหญ่ คงต้องรอสัญญาณของเครื่องมือและจังหวะในการเทรด ให้การเปิดบัญชีซื้อขายเป็นไปตามขั้นตอนปกติไป

ทำธุระเสร็จ ผมแวะไปที่ธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ จากนั้นจึงเดินทางไปที่สาขานำใบ pay in ให้กับมาร์ฯ ที่ดูแลบัญชีของผมเพื่อส่งแฟกซ์ไปให้กับ สนง.ใหญ่ ถึงแม้ว่าจะยังเทรดไม่ได้แต่ผมก็เข้ามาเชคข่าวตามอินเทอร์เนต อ่านหนังสือพิมพ์ ทำไฟล์คำนวณโมเดล และดูกราฟ ตามวินัยที่ผมปฏิบัติมาตลอด ซึ่งผมให้ความสำคัญมากกับ Most Discipline อันเป็นตัว M สุดท้ายในแนวคิดการเทรดของผม นั่นคือ 3M

3M ประกอบด้วย Model Trade, Money Management และ Most Discipline ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึง M ตัวแรก นั่นคือ Model Trade ที่ผมใช้ว่าคืออะไร

หลังจากดูกราฟเสร็จ ผมมานั่งเขียน blog เพื่อบันทึก Trader’s Diary กว่าจะเสร็จก็ราวๆ เที่ยง วันนี้แฟนของผมเข้ามาเยี่ยมชมห้องเทรดและสาขาที่ผมนั่ง เรานั่งเล่นกันอยู่พักนึงจึงออกไปทานอาหารเที่ยงกัน แวะซื้อของและเดินเล่นพักผ่อน จากนั้นกลับมาทานอาหารเย็นกันที่บ้านของแฟนผม ก่อนที่ผมจะกลับบ้านไปนั่งเล่นเกมส์กับหลานๆ (ลูกพี่ชายของผมเอง) ที่วันนี้เรามีนัดเล่นเกมส์กันที่ห้องนอนของผม พอ 4 ทุ่ม พี่ชายผมก็มารับเด็กๆ ไปนอน วันนี้ผมค่อนข้างรีแลกซ์ครับ

กลับมาคุยกันเรื่อง Model Trade กันดีกว่า…..

Model Trade ในความหมายของผม คือ ตัวแบบที่เป็นระบบที่เราใช้ยึดถือปฏิบัติเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเทรด ซึ่งเป็นการช่วยลดหรือตัดอารมณ์ที่นำมาใช้ในการเทรดให้ลดลงหรือหมดไป

Model Trade ของผม ประกอบด้วย เครื่องมือทางเทคนิค จิตวิทยาการลงทุน การวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในตลาด การวิเคราะห์ Fund Flow การวิเคราะห์ข่าว ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดผสมผสานกันเกิดจากประสบการณ์การลงทุนที่สะสมมาหลายปี

วันนี้ผมจะพูดถึงเครื่องมือทางเทคนิคก่อนเรื่องอื่นๆ ครับ การใช้เครื่องมือทางเทคนิคของผมใช้แบบ Template มาตรฐาน หรือใช้เครื่องมือตามที่โปรแกรมปกติให้มา ไม่ได้ดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น โดยผมจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่สร้างเป็นระบบ หรือ System Trade นำมาทำการทดสอบทางสถิติ หรือ Backtesting ย้อนหลังอย่างต่ำ 10 เพื่อคำนวณหาค่าสองค่าที่สำคัญมากในการนำ System Trade มาใช้ นั่นคือ Win-Lose Ratio และ Reward-Risk Ratio เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันว่าควรจะใช้ระบบใดในการเทรดในแต่ละช่วงเวลา สถานการณ์ Time Frame ฯลฯ

การทำ Backtesting สำคัญมาก สำคัญถึงขนาดว่ามันเป็น “จุดเป็นจุดตาย” ของการใช้ระบบนั้นๆ เลยทีเดียว และที่สำคัญ “คุณ” ซึ่งเป็นคนจะนำ “ระบบ” ไปใช้ ต้อง “ทดสอบเอง” มิฉะนั้น คุณไม่มีทางเชื่อมั่นในระบบของคุณว่าดีเพียงใด หากเพียงแต่ฟังตามๆ กันมา

คุณจำเป็นต้องรู้ทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับระบบของคุณว่า มันมีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร ช่วงใดระบบเกิด Drawdown หรือความสามารถในการทำกำไรลดลง และจะใช้ระบบใดเข้ามาช่วยเสริม

เมื่อคุณทดสอบ และ “เชื่อมั่น” ในระบบของคุณแล้ว คุณก็ต้องปฏิบัติตามอย่างมีวินัย มิใช่ว่าไปเจอช่วงระบบเกิด Drawdown ขึ้น ก็ละทิ้งความเชื่อมั่นนั้นไป และไม่ปฏิบัติตาม มันก็ไร้ประโยชน์ที่อุตสาห์สร้างระบบและทดสอบกันมาครับ

ระบบการเทรด หรือ System Trade ของผม มีหลายระบบใช้ผสมผสานกันเพื่อกระจายความเสี่ยง และใช้การบริหารเงินหน้าตัก หรือ Money Management เข้ามาช่วยร่วมด้วย ผมตั้งชื่อระบบของผมให้จำง่ายและเป็นหมวดหมู่ดังนี้ MK 101, MK 102, MK 103, MK 104, MK 105, MK 120 และ MK 205

MK นั้น ท่านคงเดาได้ไม่ยากว่าย่อมาจาก “Mhakkeaw” นามแฝงของผมนั่นเอง

MK 1xx เป็นระบบที่ใช้กับ SET 50 Index Futures ส่วน

MK 2xx เป็นระบบที่ใช้กับ Gold Futures

โดยเริ่มแรกในการออกมาเป็นเทรดเดอร์อิสระนั้น ผมจะเทรดสองตราสารนี้ก่อนครับ

MK 120 เป็นระบบที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากเครื่องมือทางเทคนิค แต่สร้างจากเครื่องมืออื่นซึ่งผมไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องขออภัย ระบบนี้ให้ Win-Lose Ratio หลังจากหักต้นทุนต่างๆ พวกค่าคอมฯ และ Vat ออกแล้ว อยู่ที่ 34 : 66 นั่นคือเล่น 100 ครั้ง กำไร 34 ครั้ง และขาดทุน 66 ครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของ System Trade ส่วน Reward-Risk Ratio อยู่ที่ 3.51 : 1 นั่นคือเวลากำไรจะได้ 3.51 เท่าจากการขาดทุน ซึ่งค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ

MK 101 – MK 105 เป็นระบบที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือทางเทคนิคเพียงแค่เครื่องมือเดียว แต่ต่าง Time Frame ไล่จาก Time Frame ระยะยาว ไปจนถึงระยะสั้น ที่ผมทดสอบย้อนหลังมา 10 ปีแล้วพบว่าให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในแต่ละ Time Frame ระบบนี้ให้ Win-Lose Ratio 35 : 66 และ Reward-Risk Ratio อยู่ที่ 3 : 1

ซึ่ง MK 101 – 105 นั้น เป็นระบบที่เป็นลักษณะ Trend Following จึงมีจุดอ่อนเมื่อตลาดเกิดไซด์เวย์ ในทางปฏิบัติ ผมจึงหาเครื่องมือทางเทคนิคอื่นมาใช้ช่วยในการกรองช่วงที่ตลาดไม่มี Trend หรือตลาดไซด์เวย์ออกไป จุดอ่อนอีกข้อนึงของเครื่องมือ Trend Following โดยเฉพาะ Time Frame ระยะสั้น มักจะเกิด Drawdown ช่วง 4 เดือนแรกของปี ซึ่งจากประสบการณ์และการคาดเดา คาดว่าน่าจะเกิดจากแรง Momemtum ของทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย รายใหญ่ในตลาดสู้กัน ทำให้เครื่องมือ Trend Following เกิด Drawdown ขึ้นในช่วง 4 เดือนแรกของปีครับ

MK 205 เป็นระบบล่าสุดที่ผมทำขึ้นมาเพื่อใช้กับ Gold Futures พบว่าให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน ใกล้เคียงกับ MK 100 และที่น่าสนใจมากคือ ไม่เกิด Drawdown ในช่วง 4 เดือนแรกของปี ถึงแม้จะเป็นเครื่องมือ Trend Following ใน Time Frame ระยะสั้นก็ตาม

การใช้ระบบของผม จะนำ Money Management ซึ่งเป็น M ตัวที่สอง เข้ามาช่วยร่วมด้วย หากระบบใดให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า เงินหน้าตักที่ใช้ในการเล่นก็จะลดลงตามไปด้วย หรือช่วงใดที่เรารู้ว่าระบบนั้นน่าจะเกิด Drawdown เราก็โยกเงินหน้าตักไปไว้กับระบบที่ไม่เกิด Drawdown หรือช่วงใดที่เรารู้ว่าระบบนั้นได้เกิด Drawdown ติดๆ กันไปแล้วเช่น 5-7 ไม้ ไม้หลังจากนั้นมันน่าจะกลับมาทำกำไรได้แล้ว เราก็โยกเงินหน้าตักมาไว้ใช้กับระบบดังกล่าวเป็นต้น

อีกทั้งการใช้ระบบของผม หากไปสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามโมเดลเทรดซึ่งประกอบด้วย จิตวิทยาการลงทุน การวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในตลาด การวิเคราะห์ Fund Flow การวิเคราะห์ข่าว ฯลฯ ด้วยแล้ว ผมจะยิ่งมั่นใจในระบบนั้นมากขึ้น แต่หากกระบวนการคิดมันขัดกันกับระบบ ซึ่งระบบมันอาจจะผิดจาก Drawdown หรือ ผมอาจจะวิเคราะห์ผิด แต่ความผิดพลาดของระบบจากการเกิด Drawdown ผมได้ทำการ Backtesting มาแล้วถึง 10 ปี ดังนั้นผมจึงเชื่อ “ระบบ” เป็นหลักครับ

เรื่องของ Model Trade ของผม ผมสามารถบอกคร่าวๆ ได้เพียงเท่านี้ครับ

วันนี้ผมเขียนค่อนข้างยาวมาก หวังว่าคงจะไม่เบื่อกันครับ


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"

Create Date : 05 มีนาคม 2553 Last Update : 26 มีนาคม 2553 13:58:49 น. Counter : 2201 Pageviews.		8 comments
Share Tweet