---------เดิอนที่สามของงวดสัญญา ที่เหมาะกับการเล่นออปชั่น----------
จากตารางวันวาน มีรายการ 1หุ้น KTB กำไรจากราคาวันวาน 40สตางค์ ต่อหุ้น หรือกำไร2.35%(ต่อเงินทุนที่ซื้อมา) 2 หุ้นฟิวเจอร์ กรุงไทย KTB H11 และ KTB M11 ด้วยทุนที่น้อยกว่าหุ้นกรุงไทย แต่กำไรไปพร้อมกันเท่ากัน หรือกำไรราว 30% (ต่อทุนที่จ่าย คือ 1520บาทต่อสัญญา แล้วกำไร 400บาทต่อสัญญา) 3 ฟิวเจอร์ กำไร ราว 37.5%( ทุน 38000บาทต่อสัญญา กำไร ราว 15000บาทต่อสัญญา ) 4 ออปชั่น คอล จะกำไรแตกต่างไปตามทุนที่ น้อยยิ่งกำไรมาก 38- 157 % ส่วนพุท ออปชั่น ก็จะขาดทุนเพราะผิดทาง 30-57% จากสรุปดังกล่าว ผมจึงสนใจออปชั่น และหุ้นฟิวเจอร์ มากกว่า ฟิวเจอร์ หรือ หุ้น
ออปชั่นที่ถูกจังหวะและเวลา ออปชั่นเดือนที่สามของงวด
จบวัน
ในวันที่จะฝ่าแนวต้านพันจุดไปยืนอีกครั้ง จากวอลุมที่ไม่มาก 2.2หมื่นล้านวันที่7(จันทร์) ครึ่งเช้าก็มีความพยายามอีกครั้ง ดูเหมือนไม่มีคนขายแต่วอลุม ซื้อก็ยังไม่มาก ในเวลาแบบนี้ ถ้าขึ้นก็ไปหาจุดไฮเดิมได้ เซท 50 ที่ 738 ก็เป็นได้ หรือจะลงแรงๆๆอีกทีก็ได้ แต่ไม่น่าจะอยู่แถวนี้ กลยุทธ ออปชั่นจะเลือก 1 Long Staddle 2 Long Strangle และ อีกมากมาย ตามรูปประกอบ
Long Straddle = Buy 1 ATM Call +Buy 1 ATM Put long Strangle = Buy 1 OTM Call + Buy 1 OTM Put
จบวันแบบนี้ เป้าหมายกำไร มากกว่านี้ ไม่ว่าเซท 50จะแกว่งออกไปทางขึ้นทำไฮเดิมแล้วทะลุ หรือ ลงแรง พ้น705 นี้ไปแรงๆๆ ก่อนสิ้นเดือน ออปชั่น จะเข้าสู่ การบริหารพอร์ตเพื่อให้เกิด กำไรสูงสุด 1 ปิด ลอง คอลเมื่อ ขึ้นสูงสุด 2 ปิดลองคอลเมื่อ คิดว่าจะลง(โดยไม่ไปทำไฮกว่าเดิมหรือเท่าเดิม) 3 เปิด ลองคอลเพิ่มเมื่อถูกทาง (ใน รูปจะเห็นตั้ง รับเพิ่มอีก 4สัญญา ราคา 3.1 ตอนเปิดตลาด แต่ไม่ได้แล้วราคาเริ่มพุ่งขึ้นแรงตาม เซท เพราะก่อนเที่ยงครึ่งทราบว่า กัดดาฟี่ ตกลงยอมแพ้ ราคาน้ำมันเริ่มลง ทองเริ่มลง อ่านว่าราคาจะกระโดด แล้วราคาออปชั่นยังไม่ได้ขยับมากมายตามเซท 50) นี่คือปกติของ ออปชั่น ราคาจะเริ่มมาไล่ เมื่อแน่ใจว่าเซท 50จะไปต่ออีก และลองสังเกตในภาพ เมื่อกดดู ทีแฟคข้างบน จะเห็น FU/OP . ตรง Deal จะเห็นยอดการซื้อขายออปชั่น ที่มากมายขึ้น ถึง วันละ494 สัญญา เฉพาะในงวดสัญญา ลองคอล ที่เล่นก็มีการซื้อขายถึง 93สัญญา 4 หรือจะล๊อคกำไรไว้ เมื่อไฮ แต่ปิดไม่ได้ 5 หรือ ถือไปจนหมดอายุ
ขออภัย ถ้าช่วงนี้ เวบทำกราฟ ขัดข้องบ่อยเลยไม่ได้ ลงภาพกราฟมากมายนัก
ถ้าลองใช้โปรแกรม วาดกราฟ เราจะสนุกกับการลองหากำไรขาดทุน ถ้าเซท 50ไปจบที่ไหนได้สบายไม่ต้องนั่งบวกลบเลขเอง
1และ2 เป็นรูปกราฟ เมื่อซื้อแต่ละสัญญา แล้วใส่ ค่าพรี่เมี่ยมจ่ายเป็น เครื่องหมายลบ (ถ้าขายรังเงินใส่ +)เส้นแดงเส้นน้ำเงิน 3เส้นเขียวเป็นรวมสองสัญญา 4และ 5 ลองจุดเซท 50เป็นขึ้นมากๆๆหรือลง(แต่เป็น ขาสองข้างบนเส้นXX') แล้วกดคำนวน จะได้ตัวเลขกำไร ขาดทุนของแต่ละสัญญา ช่องซีกขวา
เซท 50อยู่ที่ 714.2 ขาดทุนทั้งสองสัญญา 600+600
เซท 50จบที่749.8 กำไร 2760บาท ลงทุน 1200 (กำไร 200กว่า%)
ถ้าเซท 50หล่นไป 661 จะกำไร 580บาท ลงทุน 1200 จะกำไรเกือบ 50%(ยังไม่คิดค่านายหน้า ราว400บาท)
การนำเสนอเพียง เพื่อยกตัวอย่างจากการเล่นจริงประกอบการเขียน ตลาดออปชั่นจะสมบูรณ์แบบกว่านี้ ถ้า มีคนสนใจและรู้มากขึ้น เข้าใจเอาไปป้องกัน ความเสี่ยงจาก หุ้น ฟิวเจอร์ สต๊อคฟิวเจอร์ มีการซื้อขายมากขึ้นตั้งแต่เดือนแรกๆๆจนราคาไม่เว่อร์ไป หรือมีหุ้นออปชั่น เกิด ขึ้นได้แล้ว ในเวลานี้ จะทำให้ตลาดครบทุกอย่างดังต่างประเทศ
Create Date : 09 มีนาคม 2554 |
|
29 comments |
Last Update : 9 มีนาคม 2554 8:03:14 น. |
Counter : 3971 Pageviews. |
|
|
|
ยุโรป
ATX ...........................-18.63 (0.66%)
BEL-20 .........................+3.06 (0.11%)
CAC 40.......................+ 25.50 (0.64%)
DAX .............................+2.82 (0.04%)
AEX General ..................+0.30 (0.08%)
OSE All Share ................ -0.39 (0.08%)
SPI Stockholm General ....+1.08 (0.30%)
Swiss Market .................+15.69 (0.24%)
FTSE ...............................+0.98 (0.02%)
น้ำมัน ทอง
Crude Oil .................104.77 -0.25
US30Y-Bond ..............118.44 -0.69
CMX Gold(3M) ............1,428.20 +1.00
ตัวกลางจำไว้ให้ดี ต่อไปจะสำคัญ
ถ้า ตัวเลขเศรษฐกิจ เมกาดี จริง
เฟด จะยกเลิกการอัดQE 2 ราคาพันธบัตร์จะลดลง ไม่มีคนอยากซื้อ ตัวเลขนี้จะต่ำลง นั่นคือดอกเบี้ยหรือYield จะสูงขึ้นทางตรงข้าม
(เงินจะไม่ไหลมาเอเซีย เพราะดอกเบี้ยดี เศรษฐกิจจะฟื้น เงินไม่พิมพ์มากขึ้นเพราะ จะเลิกQE2)