|
|
สรุปค่า sharpe ratio, alpha, beta ของกองทุน |
|
สรุปค่า sharpe ratio, alpha, beta ของกองทุน
นอกจากเราจะดูผลงานแต่ละปีที่ผ่านมาของกอง
เราสามารถประเมินกองทุนด้วย 3 ค่านี้ได้
------------------
Sharpe Ratio
------------------
มันก็เป็นการประเมินกองทุนแบบนึง
พูดอย่างง่ายๆ คือ การดูผลตอบแทนเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล
ตัวอย่างนะ ถ้า sharpe ratio สูงแสดงว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ยิ่งสูงก็ยิ่งดี แต่ถ้าค่านี้ติดลบแสดงว่า ซื้อพันบัตรรัฐบาลดีกว่า
--------------------
Beta ของกองทุน
---------------------
คือ ค่าการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของกองทุนนั้น
กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (set index) ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไง
โดย set index มีค่าเท่ากับ 1
ถ้าค่า beta = 1 มูลค่าของกองทุนจะแปรผันโดยตรงกับ set คือถ้า set ขึ้น หุ้นตัวนี้ก็จะขึ้นด้วย
ถ้าค่า beta > 1 มูลค่าของกองทุนจะแปรผันเร็วกว่า set คือขึ้น/ลงเร็วกว่า set
ถ้าค่า beta < 1 มูลค่าของกองทุนจะแปรผันช้ากว่า set คือขึ้น/ลงช้ากว่า set
ตัวอย่างนะ ถ้าค่า beta 1.5 แปลว่า มูลค่าของกองทุนจะขึ้น/ลง(ผันผวน) เร็วกว่าตลาด 50%
--------------------------
Alpha ของกองทุนคือไร
--------------------------
วัดผลตอบแทนกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุน...
นอกเหนือจากผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงในตลาด
(การคำนวณค่า alpha จะใช้ค่า beta มาเกี่ยวข้อง)
ยกตัวอย่างนะ เช่น ค่า Alpha = 2% ก็คือ
กองทุนนั้น ๆ ให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนทางตรงในตลาด 2%
ดังนั้น การลงทุนในกองทุนที่ค่า Alpha มากๆ
หมายถึง การลงทุนในกองทุนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนทางตรงในตลาด
เราสามารถหาดูค่าเหล่านี้ได้ใน morningstarthailand.com นะ
FBpage:หมอยุ่งอยากีเวลา
www.facebook.com/DoctorWantTime
| Create Date : 28 เมษายน 2559 |
| Last Update : 28 เมษายน 2559 9:10:34 น. |
|
0 comments
|
| Counter : 2389 Pageviews. |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
ฝากข้อความหลังไมค์ |
 |
Rss Feed |
 | Smember |  | ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]
|
อาจารย์แพทย์คนนึง ที่เชื่อว่าถ้าคนไทยมีความรู้ในการลงทุน และวางแผนการเงินตั้งแต่อายุน้อยๆ จะทำให้ได้มีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้น
|
|
|
|
