ก่อนจะเข้าเรื่องเทคนิคการตั้ง stop order อยากเชิญท่านไปอ่านเรื่องแนวคิดและทัศนคติในการตั้ง stop condition โดยคลิ๊กหัวข้อ แนวคิดในการตั้ง stop condition ทางด้านซ้ายมือของ blog ก่อนนะคับ ....... พรุ่งนี้ (2 ธ.ค.) ถ้าฟิวเจอร์เปิดมาที่ระดับราคา 256-260 จะทำยังไง มันก้ำกึ่งตัดสินใจยากไม่ว่าจะ long หรือ short .....

Case Long Opening: คนที่ bet ว่า 256 รับอยู่ และ เป็นคน aggressive อาจ open long ที่ 258 (ชิงทำก่อน signal) ด้วยเกรงว่าจะ long ไม่ทัน กลัวมันดีดกลับก่อนที่จะได้ long ด้วยความกลัวว่าจะไม่ได้ของเลย open long ก่อน buy signal ซะงั้น โดยตั้งใจไว้ว่า หลุด 256 ลงไปจะ limit loss

หลายท่านมักขอลุ้นเมื่อผิดทาง .... พอหลุด 256 ก็คิดว่า เอาน่า รอหน่อย เดี๋ยว 250 มันจะรีบาวน์ ..... พอหลุด 250 ลงไป ก็คิดว่า แหม มันลงมามากแล้ว เดี๋ยวก็คงรีบาวน์ .... พอหลุด 240 ลงไป โอยยยย ไม่ไหวแล้ว ปิดสถานะดีกว่า (ปิดสถานะด้วยอารมณ์) .... พอปิดเสร็จ ลงไปอีกนิ๊ดดด เฮ้ยย เด้งซะงั้น

เอาอารมณ์ออก ตั้งวินัยไว้ แล้วเข้าไปที่หน้าจอซื้อขายแล้วกดปุ่ม stop condition หรือ stop order แล้วคีย์ขายปกติเหมือนๆกับคีย์ปิดสถานะทั่วไป คือ sell closed x สัญญา price 254 โดยกำหนด condition ว่า if bid <= 255.50

คอมพิวเตอร์จะแปลความหมายว่า ถ้า bid น้อยกว่าหรือเท่ากับ 255.50 ให้ปิดสถานะที่ราคาไหนก็ได้ แต่แย่สุดที่รับได้คือ 254

ทำไม 255.50 ..... เวลาที่ทุกคนมองตัวเลขเดียวกัน เช่น ทุกคนมอง 256 ของจริงอาจจะไม่ถึง หรือ อาจจะมีการแกล้งให้หลุดชั่วขณะ เพื่อให้เกิด panic ก็ได้ ดังนั้น หากทนทานสูง อาจกำหนด 254.80 ก็ได้ หรือถ้าทนทานต่ำ อาจจะกำหนด 255.80 ก็ได้

ทำไมให้ทิ้งทุกราคาที่ไม่แย่กว่า 254 ..... เวลารายใหญ่ทิ้ง เขาทิ้ง 30 หรือ 50 หรือ 100 สัญญา เพราะฉนั้น หากเขาตัดสินใจทิ้ง ทุกราคาจะโดนทิ้งลงมาหมดในไม้เดียวจนกว่าจะครบจำนวนสัญญาของรายใหญ่ ด้วยเหตุนี้ หากคีย์ 256 หรือ 255 อาจจะทิ้งไปทัน เพราะรายใหญ่เล่นม้วนเดียวจบ (อุ้ย คุ้นๆ ม้วนเดียวจบ) ..... หากราคาตลาดขณะนั้น เป็น 255 ท่านก็จะได้ราคา 255 แม้จะคีย์ตัวเลข 254 เข้าไปก็ตาม ..... เหมือนกับที่เราคีย์ขาย PTT ราคา 100 บาท เราก็จะได้ราคาตลาด ณ ขณะนั้น (เว้นแต่ว่า ราคาตลาดขณะนั้นต่ำกว่า 100 บาท) ..... ในการคีย์คำสั่งขาย ราคาที่คีย์ขาย คอมพิวเตอร์จะแปลว่า เอาราคาขายที่ดีที่สุดที่ไม่ต่ำกว่าราคานั้น

ทำไมไม่ใช้ condition เช่น last = 255.50 หรือ bid = 255.50 .......... ในบางครั้ง อาจจะมี bid ขาดไปในบางช่วงราคา เช่น bid อาจจะอยู่ที่ 256 และ 255.30 และ 255.00 หากเราสั่งให้ stop เมื่อ  last = 255.50 หรือ bid = 255.50 คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ stop ให้ ถ้า last price หรือ bid ไม่เท่ากับ 255.50

Case Short Opening: สมมุติว่าเปิดตลาดที่ 264 แล้วกัน และเราก็ aggressive ว่า new low แน่ๆ เราเลย open short ไว้ โดยตั้งใจไว้ว่า ผ่าน 268 จะ limit loss

หลาย ท่านมักขอลุ้น .... พอผ่าน 268 ก็คิดว่า เอาน่า รอหน่อย เดี๋ยวมันก็ลง มีแต่ข่าวไม่ดี  ..... พอผ่าน 274-276  ก็คิดว่า แหม มันขึ้นมามากแล้ว ยังไงก็ต้องลง .... พอผ่าน 282 ขึ้นไป โอยยยย ไม่ไหวแล้ว ปิดสถานะดีกว่า (ปิดด้วยอารมณ์) .... พอปิดเสร็จ ขึ้นไปอีกนิ๊ดดด เฮ้ยย ลงหน้าคว่ำ ซะงั้น

เอาอารมณ์ออก ตั้งวินัยไว้ แล้วเข้าไปที่หน้าจอซื้อขายแล้วกดปุ่ม stop condition หรือ stop order แล้วคีย์ buy closed x สัญญา price 269.80 โดยกำหนด condition ว่า if ask >= 268.50

คอมพิวเตอร์จะแปลความหมายว่า ถ้า offer มากกว่าหรือเท่ากับ 268.50 ให้ปิดสถานะที่ราคาไหนก็ได้ แต่แย่สุดที่รับได้คือ 269.80

ทำไม 268.50 ..... เพื่อป้องกัน error เช่น แตะๆ 268 แป๊ปนึงแล้วลง ..... หากทนทานสูง อาจกำหนด 268.80 ก็ได้ หรือถ้าทนทานต่ำ อาจจะกำหนด 268.30 ก็ได้

ทำไมให้ปิดทุกราคาที่ไม่สูงไปกว่า 269.80 ..... เวลารายใหญ่กวาดขึ้น เขากวาดทีนึง 30 หรือ 50 หรือ 100 สัญญา เพราะฉนั้น หากรายใหญ่มองขึ้น เขาจะกวาดหมดทุกราคาในไม้เดียวจนกว่าจะครบจำนวนสัญญาของรายใหญ่ ด้วยเหตุนี้ หากคีย์ 268 หรือ 269 อาจจะ stop ไปทัน เพราะรายใหญ่เล่นม้วนเดียวจบ  ..... หากราคาตลาดขณะนั้น เป็น 268.60 ท่านก็จะได้ราคา 268.60 แม้จะคีย์ตัวเลข 269.80 เข้าไปก็ตาม ..... เหมือนกับที่เราคีย์ซื้อ PTT ราคา 180 บาท เราก็จะได้ราคาตลาด ณ ขณะนั้น (เว้นแต่ว่า ราคาตลาดขณะนั้นสูงกว่า 180 บาท) ..... ในการคีย์คำสั่งซื้อ ราคาที่คีย์ซื้อ คอมพิวเตอร์จะแปลว่า เอาราคาซื้อที่ดีที่สุดที่ไม่สูงกว่าราคานั้น

ทำไมไม่ใช้ condition เช่น last = 268.50 หรือ offer = 268.50 .......... ในบางครั้ง อาจจะมี offer ขาดไปในบางช่วงราคา เช่น offer อาจจะอยู่ที่ 268 และ 268.70 และ 269.00 หากเราสั่งให้ stop เมื่อ  last หรือ offer = 268.50 คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ stop ให้ ถ้า last price หรือ offer ไม่เท่ากับ 268.50

Note: ขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึง ทำไม คีย์เปิดสถานะ คีย์ปิดสถานะ ไม่ค่อยทัน

เวลาที่ breakout ไปในทางใดทางหนึ่ง แล้วเราจะ open หรือ close มักจะคีย์ไม่ทัน กว่าจะทัน ก็เสียราคา?

เหตุผลคล้ายๆกันกับที่เล่าให้ฟังคับ มี order ทะลักเข้ามา มันเลยโดนรวบอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เวลามัน breakout อย่าคีย์ ณ ราคาที่ฝั่ง bid หรือ offer ที่เราเห็น ..... ไม่ทันอ่ะ

เวลา break up บางครั้ง ผมก็คีย์บวกไปเลย 3 จุด (3 จุดนะ ไม่ใช่ 3 ช่องราคา) ซึ่งได้จริง ก็ได้ราคาตลาดนะแหละ เว้นแต่ ราคาตลาดมันสูงกว่านั้น ก็อาจจะต้องตาม ถ้า breakout รุนแรง ...... เวลา break down ก็เหมือนกันคับ บางที ก็จำเป็นต้องคีย์ลบไปเลย 3 จุด ซึ่งก็ได้ราคาตลาดนะแหละ

www.ThaiDayTrade.com

Create Date : 10 ธันวาคม 2551
Last Update : 10 ธันวาคม 2551 11:37:34 น.		0 comments
Counter : 3164 Pageviews.
Share Tweet