เขียนแบบธรรมชาติ นึกอะไรได้ก็เขียน

Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(1.5)


Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(5)

ใครที่เพิ่งเข้ามาอ่าน ลงไปดูที่ผมโพสท์ตอนหนึ่งถึงสี่ข้างล่างนี้นะครับ
ความคิดเห็นที่ 30

ผมส่งลิ๊งรวมที่โปรแกรมทั่วโลกให้นะครับ

http://www.global-derivatives.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=36

จากคุณ : บุ้ง (B Oprysk) - [ 12 พ.ย. 50 03:15:15 ]
ความคิดเห็นที่ 31

ถึง น้องแรงเลือดหมู

เพิ่งทราบมาว่า ภาค IE เพิ่งมีอาจารย์ จบเอกด้าน FE มาจาก Berkeley คิดว่าน้องเข้าไปปรึกษาได้ครับ

มีคำถามเพิ่มเติม Add MSN มาคุยได้ที่ songklor@yahoo.com ครับ

Cheers!!!!!!!!!

จากคุณ : เด็กบ้านนอก - [ 12 พ.ย. 50 22:55:53 A:124.120.136.63 X: ]
ความคิดเห็นที่ 32

ถ้าหากจบวิศวะไฟฟ้าสื่อสาร และมีความสนใจที่จะเรียนต่อ FE พอจะเรียนไหวรึป่าวค่ะ เพราะว่าไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินแม้แต่น้อย แล้วมหาลัยแถว ๆ Texas ที่พอจะมีชื่อเสียง มีรึป่าวคะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ

จากคุณ : LOVE IS ALL ALOUND - [ 14 พ.ย. 50 11:50:23 A:172.18.201.32 X:202.183.220.18 ]
ความคิดเห็นที่ 33

Stanford MBA vs Berkeley Financial Engineering

http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=60444

Is this topic true?

จากคุณ : Financial engineering dream (EnDlESsDrEaM) - [ 14 พ.ย. 50 19:42:11 ]
ความคิดเห็นที่ 34

แหะ แหะ มีเพื่อนๆ FE บ้างแล้ว :) แอบดีใจ พึ่งเรียนจบ พึ่งเริ่มงานเอง

แอบเข้ามาอ่าน ปล่อยท่านเซียนๆ ซัดกันดีกว่า ข้าน้อยประสบการณ์ยังน้อยนัก

จากคุณ : zq-JZA80 - [ 14 พ.ย. 50 23:22:46 ]
ความคิดเห็นที่ 37

#33 ไม่ได้อ่านหมด ยาว..แต่ เห็นด้วยกะความเห็นข้างล่าง ตรงมาก ถ้าจะมองในเรื่องผลตอบแทนเป็นหลัก ยังไง MBA ก็คุ้มค่ากว่าครับ

Seems easy to me.

Go to Stanford. After B school start at $150-$200 doing consulting, associate at IB or private equity. After three to four years or so you'll be doing $400-$750 if you are still in the game. If you are really good you will make partner or MD and go into the seven figures game.

Compare that with going to a mutual or hedge fund with an MFE. Most likely you'll make less -- a lot less.

Also, I'd be shocked if Stanford tuition was that cheap right now. I went to LBS and tuition there is over $60K -- and I am not claiming it has the rep Stanford does
แก้ไขเมื่อ 17 พ.ย. 50 01:26:17

จากคุณ : กายทิพย์ - [ 17 พ.ย. 50 01:23:57 ]

ความคิดเห็นที่ 38

Interesting topic:

Let me add some more readings that might be helpful:

1. "My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance " by Emanuel Derman
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_analyst
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_%28finance%29
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Scholes
5. "Options, Futures, and Other Derivatives" by John C. Hull

I agree with #6. I'm not sure if there are any jobs in Thailand that would acqually require this specific kind of knowledge. You might end up working in a regular finance field. (But I could be wrong, things in Thailand may change very quickly.)

จากคุณ : kanamookrob - [ 18 พ.ย. 50 02:10:25 ]
ความคิดเห็นที่ 39

ในไทยมีงานฮะ ... ที่ทำงานผมหากันให้ควัก ฝากหาเพื่อนมาทำด้วยอีกแหนะ

ในความคิดเห็นส่วนตัว ผมชอบงานด้านนี้นะ จากส่วนตัวที่ชอบ math+computer+งานกึ่งๆ research เป็นทุนเดิม

จากส่วนตัวที่ได้ เงินก็ได้ ok อาจจะไม่ได้เยอะมาก เทียบกับหลายๆ อย่างที่บางอย่างรู้สึกได้เยอะกว่า ในแบงค์ฝรั่ง แต่ว่าจากที่คุยๆ งานมันไม่ได้น่าสนใจสำหรับผม เพราะแบงค์ฝรั่งในไทย ใช้ model และ framework จากที่ต่างประเทศคิดมาแล้ว ส่วนถ้ามี derivative ใหม่ๆ มา ก็ส่ง ให้ singapore evaluate ฉะนั้น ถ้าอยากทำด้านนี้ เงินดีๆ อาจจะต้องไปอยู่ต่างประเทศ ซึ่งผมเบื่อ อยากอยู่ไทย เงินน้อยหน่อยแต่ มีความสุข

ผมว่างานด้านนี้ ในเมืองไทยยังมีให้ทำเยอะ หลายแบงค์และ asset management ใหญ่ๆ ที่ผมเคยไปคุยก็พยายาม พัฒนาทีม FE และ quant อยู่
แก้ไขเมื่อ 19 พ.ย. 50 23:55:12

จากคุณ : zq-JZA80 - [ 19 พ.ย. 50 23:26:24 ]

กระทู้เกี่ยวกับ Financial Engineering จบที่ตรงนี้นะครับ ใครอยากเรียน ขอให้โชคดีนะครับ




 

Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2551 5:06:48 น.  

Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(1.4)


Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(1.4)

ใครที่เพิ่งเข้ามาอ่าน เข้าไปอ่านตอนที่หนึ่งถึงสามที่ผมโพสท์ข้างล่างนี้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 22

ขอบคุณด้วยครับ

จากคุณ : V_Accy - [ 11 พ.ย. 50 21:11:46 ]
ความคิดเห็นที่ 23

ถึงพี่ "เด็กบ้านนอก" ครับ อยากทราบว่าพี่เรียนที่ยูไหน แล้วทำงานอะไรอยู่ คือตอนนี้ผมกำลังสับสนอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าจะเรียนไหวไหมด้วยครับ อยากทราบว่า เรียนยากไหมเมื่อเทียบกับ วิศวกรรมเครื่องกล แล้วก้อมีมหาลัยไหนที่พี่คิดว่าผมน่าจะเข้าได้ แล้วเป็นยูที่น่าสนใจไหมครับ ช่วยแนะนำทีครับ แล้วจบมาจะหางานยากไหมด้วยครับ ขอบคุณพี่ ล่วงหน้าเลยครับ

จากคุณ : แรงเลือดหมู - [ 11 พ.ย. 50 21:15:32 A:58.64.61.125 X: TicketID:150402 ]
ความคิดเห็นที่ 24

I really interested in this field.Especially math and finance combine together.Currently I work in singapore,I try to get GRE ann TOEFL.
Be fight!!!!!!!!!!!!!!!!!!! everyone. To develop our country.

จากคุณ : Financial engineering dream (EnDlESsDrEaM) - [ 11 พ.ย. 50 22:40:20 ]
ความคิดเห็นที่ 25

ขอบคุณมากๆนะครับที่ตั้งกระทู้นี้ คือผมเพิ่งจะได้ยินชื่อ financial engineering นี่มาแค่อาทิดเดียวเอง ได้ยินมาจากเพื่อน แล้วตอนนี้ก็สนใจมากๆเลย
ผมเรียน Math วิดยา จุฬา กำลังจะจบครับ เกรดตอนนี้ก็ดีมากๆ พอจะเรียนทางนี้ได้ไหมครับ หรือว่าต้องไปต่อโทอะไรก่อนถึงจะดี แล้วพอจะมีทุนไหนให้ไปต่อได้ไหมครับ มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะรู้จักFEไม่นาน ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปทางนี้ดีมั้ยเพราะตอนนี้กำลังจะได้ทุนทุนหนึ่งที่ต้องต่อทางMath ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเรียนFEไปแล้วจะชอบมั้ย อ่อ อีกคำถามนึงนะครับ จบมาแล้วทำงานอะไรได้มั่งครับ
ขอบคุณครับ

จากคุณ : สนใจมาก - [ 12 พ.ย. 50 01:27:49 A:203.113.38.12 X: ]
ความคิดเห็นที่ 26

ความคิดเห็นที่ยี่สิบห้า ลองไปคุยกับอาจารย์ที่จบมาจากคอร์แนล ที่ภาคดูซิ
สมัยพี่ ก็เคยไปคุย

แต่ไม่รู้นะเราอาจจะกลัวกระทบเรื่องทุนเราหรือเปล่า

จากคุณ : nui (Nuihahey) - [ 12 พ.ย. 50 02:11:28 ]
ความคิดเห็นที่ 27

นอกจากในอังกฤษและอเมริการ ในยุโรป ก้อพอมีเปิดนะครับ ที่เยอรมันมีอันนึง

master of science finance - university of ulm

http://www.mathematik.uni-ulm.de/fak/sul/studium/msc_finance.html
อันนี้ค่าเรียนเทอมละ 600 Euro (ประมาณสามหมื่นบาทไทย) ส่วนถามว่าดีหรือไม่ดี อันนี้ตอบไม่ได้นะครับ

master in finance - university of turin (Italy)

http://www.coripe.unito.it/homepagefinance.html

อันนี้หลักสูตรค่อนข้างอ่อนกว่า financial engineering ที่อื่นนะครับ ผมว่าดูคล้ายๆFE ของ National University of Singapore ผู้รู้จริงคงวิจารณ์ได้มากกว่านี้ แต่อันนี้มีทุนให้

จากคุณ : บุ้ง (B Oprysk) - [ 12 พ.ย. 50 02:19:53 ]
ความคิดเห็นที่ 28

สำหรับใครที่สนใจด้านfinancial engineering แล้วอยากลองเปิดดูเนื้อหาคร่าวๆว่ามีอะไรบ้าง ผมแนะนำให้ลองดูหนังสือเล่มนี้นะครับ

Introduction to Economics and Mathematics of Financial Markets (Cvitanic and Zapatero, 2004)

http://www.amazon.com/Introduction-Economics-Mathematics-Financial-Markets/dp/0262033208/ref=pd_bbs_sr_1/103-1234060-6804622?ie=UTF8&s=books&qid=1192626229&sr=8-1

ลองดูบทเหล่านี้นะครับ ผมคิดว่าบทเหล่านี้ครอบคลุมเนื้อหาที่คร่าวๆของFEได้ดี

1. FINANCIAL MARKETS
2. INTEREST RATES
3. MODELS OF SECURITIES PRICES IN FINANCIAL MARKETS
6. ARBITRAGE AND RISK-NEUTRAL PRICING
7. OPTION PRICING
10. BOND HEDGING
16. Mathematical Appendix
8. FIXED INCOME MARKET MODELS AND DERIVATIVES
ส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าfinancial economicsเปนยังไงให้อ่าน บท 12 13 14 นะครับ

หนังสือเล่มนี้นี่ที่หอสมุดคณะเศรษฐศาสตร์จุฬามีนะครับ จริงๆผมมี e-bookด้วย ทั้งหนังสือ และ solution manualของแบบฝึกหัด ผมส่งให้ที่นี่ไม่ได้ ใครอยากได้หลังไมค์นะครับ

ตัวผมเองเคยใช้เล่มนี้สอนในฐานะTAเทอมที่แล้ว เลยได้เขียนslides ประกอบการเรียนไว้ด้วย แต่เป็นลายมือผมเองนะครับ ใครอ่านไม่ออก ขออภัยด้วย ใครอยากโหลดให้เข้าไปที่บล๊อกผมนะครับ

http://drbung.bloggang.com

จากคุณ : บุ้ง (B Oprysk) - [ 12 พ.ย. 50 02:33:32 ]
ความคิดเห็นที่ 29

ที่โพสท์ไปด้านบน คนที่เรียนสายนี้่โดยตรงช่วยดูด้วยนะครับว่าบทที่ผมเขียนไปครอบคลุมเนื้อหาFEคร่าวๆไหม ตัวผมเองคิดว่ามันค่อนข้างครอบคลุมได้ดี และหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่อ่านเองก็พอจะเข้าใจได้

จากคุณ : บุ้ง (B Oprysk) - [ 12 พ.ย. 50 02:37:48 ]






 

Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2551 5:07:06 น.  

Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(1.3)


Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(3)

ใครเพิ่งเข้ามา เข้าไปอ่านตอนแรกกับตอนที่สองที่ผมเอามาลงข้างล่างนะครับ

ความคิดเห็นที่ 14

I actually wanted to type the notions/assumptions of complete market because it actually is the crux of Fundamental Theorem of Finance. But I was worried that it was going to be too complicated for other people to understand. Thanks for typing na krab.

I am only 25 yrs na krab. So I am not sure if you could call me P'.
แก้ไขเมื่อ 09 พ.ย. 50 20:37:40
แก้ไขเมื่อ 09 พ.ย. 50 20:23:04

จากคุณ : Boong (B Oprysk) - [ 9 พ.ย. 50 20:21:58 ]
ความคิดเห็นที่ 15

ที่ว่าของ singapore คือ
ntu กับ nyu รึเปล่าครับ
ยังอ่อนมากเลยเหรอ O_O

แล้วถ้าจบ fe ที่อเมริกา
พวก บริษัท ใน wall street ต้องการตัวมากมั้ยครับ
แก้ไขเมื่อ 10 พ.ย. 50 01:28:27
แก้ไขเมื่อ 10 พ.ย. 50 00:53:17

จากคุณ : .. (EAGo) - [ 10 พ.ย. 50 00:21:14 ]
ความคิดเห็นที่ 16

ขอบคุณมากๆที่ตั้งกระทู้นี้นะครับ
ผมมีคำถามเพิ่มอีกเล็กน้อยครับ คือ ตอนนี้ผมกำลังจะจบวิศวกรรมเครื่องกลจาก จุฬา แต่กำลังสนใจไปเรียนต่อในเรื่องของ financial engineering ครับ แต่ได้ยินมาว่าเรียนยากมากก็เลยกลัว จึงอยากจะถามว่า ที่บอกว่ายากนั้น ยากขนาดไหนแล้วสามารถเปรียบได้กับการเรียนอะไรของวิศวกรรมได้บ้างครับ คืออยากเห็นภาพที่ชัดเจนก่อนว่ายากมากแค่ไหนจึงค่อยตัดสินใจเรียนครับ
คำถามต่อมาคือ อยากทราบว่า Financial Engineering นั้น เข้ายากมากไหมถ้าเป็นมหาลัยไม่ต้องถึงขนาด Berkley(hass) อ่ครับ คือผม GPA แค่ประมาน 2.9 กว่าเอง มีสิทจะเข้าเรียนได้บ้างไหม
คำถามต่อมาคือ ค่าเล่าเรียนนนั้นแพงมากไหมด้วยครับ อยากทราบคร่าวๆ ว่าประมานกี่ล้าน เพราะได้ข่าวว่าเขาไม่มี Financial Aid ด้วย

ขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบคำถามครับ

จากคุณ : แรงเลือดหมู - [ 10 พ.ย. 50 10:43:10 A:161.200.255.162 X: TicketID:150402 ]
ความคิดเห็นที่ 17

ความเห็นที่สิบสองครับ แม้ว่าจะเป็นคนที่เรียน Math มา ก็

เรียนลำบากครับถ้าไม่ใช่สาขาที่สนใจครับ น่าจะเป็นพวก

applied math, stat, probaility พวกนี้จะปรับเข้าหาได้

ง่ายกว่านะครับ แต่จริง ๆๆ แล้วอยู่ที่ชอบมากกว่า

จริง ๆๆ แล้วคนที่สนใจก็เรียนได้แหละครับ

------------------------------------------------------

ผมรู้จักรุ่นพี่คนนึคง เค้าไม่ได้แบ่งว่าอะไรเป็นอะไรครับ

อยากรู้อะไรก็เรียนเอาเองครับ ตอนนี้เค้าไฟฟ้าครับ เป็น

เด็กแมธโอ เจาะจงเฉพาะด้านการใช้ Statistics เข้าไป

โมเดลปัญหา


ปัญหาพวกนี้ใช้เครื่องมือพวก Statistic

Inference, Pattern Recognition ก็เห็นเค้ามาศึกษาพวก

Optimization (Stochastic), Robust Optimization เอง

แล้วก็เก่งด้วย แถมยังรู้ monte carlo, simulation อะไร

พวกนี้ด้วย


--------------------------------------------------------
ผมจะบอกว่าพวกที่ทำวิจัยที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ (พวกวิศวะไฟฟ้าทางทฤษฏี, statistics , applied math, econometric , Operation research(stochastic)หรือ automation) หรือใกล้ ๆ นี้ เรียน FE ได้แหละครับ อยู่ที่ว่าสนใจหรือเปล่า

จากคุณ : nui (Nuihahey) - [ 10 พ.ย. 50 11:20:04 ]
ความคิดเห็นที่ 18

ถึง คุณแรงเลือดหมู พี่จบจากภาคและคณะเดียวกันคับ ได้มีโอกาสไปเรียนด้าน FE และตอนนี้ทำงานทางด้านนี้อยู่นะคับ จะขอตอบคำถามน้องเป็นข้อๆนะคับ

1) วิชาที่เราเรียนมาในเครื่องกลดูจะพอเพียงแล้วคับขาดก็แต่ Stochastic Process ซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หลักสูตรเครื่องกลเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคับ ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่จำเป็นสำหรับ Close Form Model ในการคำนวณราคาเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนในปัจจุบันนั้นสามารถแยกได้เป็น 2 ด้าน ด้วยกัน คือ
1.1 PDE(Partial Differential Equation) ซึ่ง Mathematic Course ที่จำเป็นได้แก่ Differential Equation, and Stochastic Process
1.2 Probabilistic Solution ซึง Mathematic Course ที่จำเป็นได้แก่Calculus, and Statistic
*Note ความรู้ทางด้าน Computer ก็สำคัญมากเช่นกันโดนเฉพาะอย่างยิ่ง Matlab, Advanced Excel, and C++

นอกเหนือจาก Close Form Model สินค้าทางการเงินบางประเภท(เช่น American Option or other Exotic Products) จะเป็นต้องใช้ Model ในการ คำนวณซึ่งสามารถแยกได้นี้ครับ

1.3 Binomial Tree วิชาที่เกี่ยวข้องก็เป็นสมการเชิงเส้นทั่วไป
1.4 Mont Carlo วิชาที่เกี่ยวข้องคือ Statistic(Normal/Log-Normal Distribution)
1.5 Finite Differenc Method วิชาที่เกี่ยวข้องคือ Numerical Method

2) ปัจจุบันมีมหาลัยชั้นนำในต่างประเทศมากมายที่เปิดสอน FE ซึ่งเกรด 2.9 คิดว่าคงหาที่เรียนได้มายาก ทั้งนี้คะแนน GRE และ Grade ในวิชาที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น น่าจะมีความสำคัญมากกว่าเกรดรวมคับ

สู้ๆคับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากเรียนด้านนี้ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศเราให้เจริญก้าวหน้าคับ

จากคุณ : เด็กบ้านนอก - [ 10 พ.ย. 50 23:09:49 A:124.120.135.64 X: ]
ความคิดเห็นที่ 19

ยูที่ดังด้าน financial engineer ก็น่าจะเป็น Warwick นะคะ
เราก็เรียนอยู่ แต่มาตายม้าตื้น ตอนเรียนเขียนโปรแกรม
ที่มหาลัย offer ให้เรียน Excel VBA แต่ตลาดงานต้องการ C++ เยอะคะ
เหนื่อยเลยคะ

จากคุณ : นานา - [ 11 พ.ย. 50 04:59:13 A:62.142.193.144 X: TicketID:159640 ]
ความคิดเห็นที่ 20

คิดว่าคงหาที่เรียนได้มายาก

คือ

หาที่เีรียนได้ไม่ยาก ??

จากคุณ : EAGo - [ 11 พ.ย. 50 12:21:41 ]
ความคิดเห็นที่ 21

ต้องขอบคุณ คุณCheeryBoydและบุ้งเป็นพิเศษที่เข้ามาให้รายละเอียดของFE

เมืองไทย(โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยซึ่งมีอายุไม่น้อยแล้ว)ยังขาดแคลนผู้มีความรู้ทางFEอย่างมากๆ

ใครที่ชอบและสามารถจะเรียนได้ รีบเรียนเลยนะ
โชคดีทุกคน

จากคุณ : Sig.ra Colombo - [ 11 พ.ย. 50 18:19:26 ]





 

Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2551 5:06:27 น.  

Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(1.2)


Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(2)

ใครเพิ่งเข้ามา เข้าไปอ่านตอนแรกที่ผมเอามาลงข้างล่างนะครับ


ความคิดเห็นที่ 5
ขอบคุณนะอุตส่าห์พิมพ์ แต่ไม่รู้เรื่องเลย ตกเลข








จากคุณ : hairy_potto - [ 8 พ.ย. 50 21:39:20 ]
ความคิดเห็นที่ 6

แต่ถ้าคิดจะทำงานในเมืองไทย จะได้ใช้ความรู้พวกนี้หรือครับ?

จากคุณ : กายทิพย์ - [ 9 พ.ย. 50 01:59:36 ]
ความคิดเห็นที่ 7

ได้ยินว่า BOT กำลังขาดบุคลากรที่จบ FE ค่ะ รู้จักพี่คนนึง จบ FE จาก U of Michigan พี่เค้าบอกว่า เรียนแล้ว ลืมหมดแล้ว เพราะว่าไม่ได้ทำงานเลย ที่เรียนได้เพราะพี่เค้าชอบเลขด้วย แต่พี่เค้ายังอยู่ที่นี่ แล้วก็เรียน cer ต่อค่ะ

เก่งจังๆ

จากคุณ : อยากเรียนแต่ไม่ชอบเลข (นางสาวเพียงออ) - [ 9 พ.ย. 50 03:47:12 ]
ความคิดเห็นที่ 8

จบสถิติ มาค่ะ อ่านแล้วอยากเรียนจังเลย
แต่มีครอบครัวแล้ว คิดว่าไปเรียนไกลขนาดนั้นไม่ได้
ช่วยแนะนำที่เรียนที่ใกล้ LA สุดๆๆ มีไหมคะ

จากคุณ : แม่น้องวิน - [ 9 พ.ย. 50 04:53:27 ]
ความคิดเห็นที่ 9

ต้องขอขอบคุณคุณcherryboydที่เข้ามาชี้แจง เคยคิดจะพิมพ์เหมือนกัน แต่ว่า ขี้เกียจซะ และไม่ได้เรียนมาโดยตรง แต่สัมผัสมาเยอะ เพราะเรียนสายfinancial economicsมา

แต่พอดีตอนเรียนโทได้มีโอกาสสมัผัสเนื้อหาของทั้งสองแบบ เพราะในทางทฤษฎีแล้วมันมีความสัมพันธ์กันมาก

ผมขออธิบายเพิ่มเติมละกันนะครับ ให้คนที่อยากรู้ได้รู้ เรื่องที่จะอธิบายคือ แล้ว financial engineering กับ financial economics มันต่างกันยังไงล่ะ


คำตอบที่สั้นที่สุดคือ financial engineering หรือ mathematical finance มองเรื่อง ราคาหุ้นต่างกัน financial engineering ไม่ได้สนเรื่อง ดีมานด์ ซัพพลายใดๆทั้งสิ้น เอาแค่สมมติฐานสั้นๆ ว่าราคาหุ้นแท้จริงๆแล้วมันเดินแบบสุ่ม (stock price follows random walk model) เพราะว่า ขืนเราสมมติฐานว่าหุ้นมันมักจะขึ้น ป่านนี้ทุกคนก้อรวยไปหมดแล้ว หรือถ้าเราสมมติให้ราคาหุ้นมักจะลง แล้วใครจะไปลงทุนล่ะครับ เพราะงั้นที่ราคาหุ้นเดินแบบสุ่ม นี่แหละเหมาะสมที่สุด เราใช้สมมติฐานสั้นๆนี้มาตั้งราคาหุ้นที่เหมาะสม

แล้ว แนวทางนี้ดียังไงล่ะ

ก็ดีตรงที่มันคำนวนง่ายดีน่ะสิครับ เพราะว่ามันสามารถคำนวนได้ เราจึงเรีนกสาขานี้ว่า mathematical finance หรือ quantitative finance เพราะขืนเอาdemand supply มาหาราคา ก็ตายพอดี เราต้องมานั่งคิดว่า เอ หุ้นแบบนี้ น่าจะมีความต้องการแค่ไหน แล้วนักลงทุนมีความต้องการยังไง แล้วเราจะซัพพลายหุ้นกี่อัน สรุปแล้วราคาที่จุดดุลยภาพ (equilibrium) แล้ว เอาจริงๆ นี่ก้ออาจจะไม่ใช่ราคาที่เหมาะสมเลยก้อได้ เพราะดีมานด์ของตลาดที่เราประเมินไว้ ย่อมแตกต่างกับของจริงเสมอ เพราะงั้น ในทางfincial economics เราบอกได้แค่ว่า ราคาที่เหมาะสมมี แต่เท่าไหร่ เราไม่รู้จริง

แต่ว่านะครับ ภายใต้สมมติฐานหลายอันเดี่ยวกับตลาดหุ้น เราจะพบว่า ราคาจากจุดดุลภาพที่ทางสายfinancial economics เสนอ กับ ราคาจากการเดินแบบสุ่มที่ทางสาย mathematical finance/ financial engieering เสนอนัั้น มันราคาเดียวกัน!! นี่คือหัวใจของทฤษฎีfinanceสมัยใหม่ เขาเรียกว่า Fundamental Theorem of Finance เทอมที่แล้ว ผมได้มีโอกาสสอนproofsของทฤษฎีนี้

นี่แหละ คือความน่าอัศจรรย์ใจ และเสน่ห์ของ finance นั่นก็คือ ไปๆมาๆ ภายใต้สมมติฐานหลายอย่างเดี่ยวกับตลาดหุ้น ราคามันเป็นอันเดียวกันได้

เอาแค่นี้ก่อนนะครับ ไว้นึกไรได้อีกจะมาแนะนำเพิ่ม

จากคุณ : บุ้ง (B Oprysk) - [ 9 พ.ย. 50 06:33:51 ]
ความคิดเห็นที่ 10

จริงๆต้องบอกว่า discounted stock price follows martingale process ถึงจะถูก นะครับ แต่ไม่ขออธิบายเพิ่มนะครับ
แก้ไขเมื่อ 09 พ.ย. 50 06:41:54

จากคุณ : บุ้ง (B Oprysk) - [ 9 พ.ย. 50 06:38:54 ]
ความคิดเห็นที่ 11

อยากทราบว่า แล้วใน UK มีมหาลัยไหนที่มีชื่อเสียงด้าน FE บ้างคะ

จากคุณ : cFos (cFos) - [ 9 พ.ย. 50 13:29:07 ]
ความคิดเห็นที่ 12

เอ่ ถ้าอ่านตามทีคุณ CherryBoyd โพสต์
FE เป็น field ที่เหมาะกับคนที่เรียนคณิตศาสตร์และสนใจ Finance มากกว่าคนที่เรียนสายอื่น เข้าใจยังงี้ถูกป้ะคะ

จากคุณ : ParimaA - [ 9 พ.ย. 50 19:17:14 ]
ความคิดเห็นที่ 13

งั้นเรามาคุยวิชาการเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับพี่บุ้ง (B Oprysk) ที่ต่อไปจะเรียกว่า คุณบุ้ง นะครับเพื่อความง่ายในการพิมพ์
ครับ เป็นที่น่าแปลกใจมากว่า FE สามารถอธิบายได้อย่างไร โดยไม่มีการสนความต้องการทางเศรษฐศาสตร์อะไรเลย เป็นไปได้อย่างไร จริงๆแล้วก็มีเหตุผลที่ซับซ้อนปานกลางอยู่บ้างครับ
FE จริงๆแล้วไม่ได้สามารถทำนายได้ 100%ครับ ก็เหมือนทางเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันที่ก็ไม่สมบูรณ์แบบ ต้องตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานต่างๆมากมาย เช่น ค่านั้นคงที่ ค่านู้นคงที่ ค่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

FE ก็ตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานหลายๆข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้สมการต่างๆเป็นจริงเช่นเดียวกันครับ ข้อสนันนิษฐานนึงคือ ถ้าราคานั้นอุดมคติ(ยุติธรรม)แล้ว ราคานั้น คือ risk-neutral หรือ ราคาที่สนแต่กำไรขาดทุน ไม่สน demand supply ความเสี่ยง ฯลฯ
และมันก็คือ ราคาที่ นักเศรษฐศาสตร์ คำนวณมาได้เช่นเดียวกัน

อาจจะงงว่าเป็นไปได้อย่างไร คืออย่างนี้ครับ ถ้าราคาในโลกแห่งความเป็นจริง ถ้ายุติธรรม(Arbitrage free)แล้ว เท่ากับราคาอุดมคติ (risk-neutral) เพราะ ตลาดการเงิน ตลาดหุ้น ในสภาวะปรกติ ถือว่าเป็นตลาดที่ มีความคล่องสูง liquidity ดีมาก การกระจายข่าวสารดีมาก ทุกๆคนได้รับข่าวสารเช่นเดียวกัน และ ตอบสนองต่อข่าวสารเหมือนกัน เช่น ถ้าหุ้นตัวไหนราคาสูงหรือต่ำกว่าปรกติ ทุกๆคนในตลาดจะทราบข่าวนี้ และจะรีบแห่กันไปซื้อ/ขาย จนทำให้ ความผิดปรกตินั้น หมดไป หรือหายไป ดังนั้น เราจึงสามารถใช้ FE ในการคำนวณราคาปรกติได้ ครับ
แก้ไขเมื่อ 09 พ.ย. 50 20:07:00

จากคุณ : CherryBoyd - [ 9 พ.ย. 50 20:03:22 ]




 

Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2551 5:06:16 น.  

Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย (1.1)


Financial Engineeringกับคำถามที่คนสงสัย(1)

Financial Engineeringคืออะไร นี่เป็นกระทู้ที่คุณcherryboydได้ตั้งในพันทิพย์เพื่อตอบคำถามคนที่อยากเรียน ผมเองได้มีส่วนเข้าไปตอบอยู่ด้วย และเห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงได้เอากระทู้นี้มาเก็บไว้ในบล๊อกตัวเองนะครับ

หลายคนสงสัยกันมากว่าfinancial engineeringคืออะไร น่าเรียนไหม คุณcherryboyd ได้ตั้งกระทู้เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ในห้องพันทิพย์ไกลบ้าน ผมเองก้อได้มีส่วนเข้าไปตอบด้วย เนื่องจากว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เลยขอเอากระทู้มาโพสท์ในนี้นะครับ เผื่อว่ามีใครยังอยากรู้อยู่ เนื่องจากมันยาวมาก ผมค่อยๆแบ่งเอามาลงนะครับ

Financial Engineering คืออะไร และ คำถามที่คนสงสัย
มีคนถามมาเยอะมาก ดังนั้น ขอตอบกลางๆเลยนะครับ

Financial engineering คืออะไร
Financial engineering เป็นวิชาหรืออาชีพ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ เกิดจากความต้องการทางตลาดการเงินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกๆวันและต้องการความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง* เพื่อมาวิเคราะห์ทางด้านการเงินต่างๆ
สรุปแล้ว Financial Engineer คือ นักเทคนิคทางด้านคณิตศาตร์/คอมพิวเตอร์ ที่มีความชำนาญทางด้านเครื่องมือทางการเงินอย่างมาก

Financial engineering คณิตศาสตร์ยากขนาดไหน
บอกไว้ข้างต้นแล้วว่า เราใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง คืออย่างนี้ครับ
เคยวิเคราะห์กราฟ เส้นตรงไหมครับ เช่น Y = a X + c ทางการเงินก็อาจจะวิเคราะห์แนวนี้ เพื่อดูทิศทางของดอกเบี้ย หรือ ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นกราฟที่ไม่ตรง เช่น มีerror เล็กน้อย ก็จะดูว่ามีแนวโน้มเป็นยังไง
กราฟที่มีความยุ่งยากขึ้นมาอีกนิด คือ พวก กราฟเส้นโค้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น S-curve, Parabola หรือพวก log graph expo graph ก็จะเห็นได้ว่า ยังพอวิเคราะห์อะไรได้
กราฟที่ดูยุ่งยากระดับต่อๆมาก คือพวก กราฟ รูปคลื่น ที่ใช้กันในวงการ ไฟฟ้า สื่อสาร wavelet transform ต่างๆ นึกภาพรูปคลื่นต่างๆ เกลียวต่างๆละกันครับ
การวิเคราะห์แบบต่างๆที่เอ่ยมา คุณรู้จักมากกันขนาดไหนครับ?
แต่ว่า Financial engineer ศึกษายากกว่านั้นทังหมดครับ เราศึกษาและวิเคราะห์ Brownian motion graph หรือ กราฟ หงิกๆหักๆ งอๆ random เช่น กราฟของตลาดหุ้นในปัจจุบัน (ใครอยากเห็นรูปกราฟ ลองเปิดดูรูปกราฟของตลาดหุ้นไทยนะครับ รูปนั้นเลยครับ) ที่เดี๋ยวก็ขึ้นๆลงๆอย่างไม่มีระเบียบ นอกจากนี้ ยัง ศึกษาในหลายๆมิติครับ เช่น กราฟของราคาหุ้นหลายๆตัว พร้อมๆกัน เป็นคณิตศาสตร์วิเคราะห์ที่ยากที่สุดในปัจจุบันครับ ตอนนี้เราใช้ สมการที่ใช้กับ การเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศขณะทะยานไปนอกโลก มาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น






จากคุณ : CherryBoyd - [ 8 พ.ย. 50 21:16:01 ]

ความคิดเห็นที่ 1

ความแตกต่างระหว่าง Financial Engineering (ต่อไปจะเรียก FE นะครับ), Finance, MBA มีอะไรบ้าง?
MBA ประสบการณ์สำคัญมาก คุณจะเรียนบริหารจัดการ เรียนการเงิน การตลาด ทุกอย่างคร่าวๆทั้งหมด คณิตศาสตร์ระดับมัธยมก็เพียงพอ จบมาทำงานได้กว้างขวางทั่วๆไป
Finance เรียนการเงินการธนาคาร ถ้าเรียนที่ Business school ก็คือ MBA ที่เรียนวิชา finance มากขึ้นหน่อย อาจจะต้องการคณิตศาสตร์มากขึ้นอีก เพราะคุณอาจจะต้องเรียน คณิตศาสตร์วิเคราะห์บ้างบางตัว จบมาก็ทำงาน ธนาคาร กองทุนการเงินต่างๆ
FE ไม่ต้องการประสบการณ์การทำงานเลย เน้นไม่ต้องการเลย แต่ต้องการประสบการณ์หรือพื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์อย่างมาก ทุกคนจะมาเริ่มต้นกับคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากใหม่ด้วยกันทั้งหมด เราจะเรียนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจำลองการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกๆอย่างเช่น หุ้น อนุพันธ์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทุกอย่างๆ ทำให้เป็นคณิตศาสตร์ที่สุด เท่าที่ความสามารถของมนุษย์จะพึงมี แล้วบอก ทุกอย่างเป็นตัวเลขพร้อมบอกความแม่นยำ

สรุป ถ้า MBA คือหมอทั่วไป Finance คือ หมอเฉพาะทาง เช่น สูติแพทย์ จักษุแพทย์ FE คือ ช่างเทคนิคเครื่องฉายรังสี พนักงาน labวัดผลน้ำตาลในเลือด บอกผลเอดส์ วิเคราะห์ว่าเลือดนี้คิดเชื้ออะไร(ที่ตอนนี้เงินเดือนดีกว่าแพทย์ก็เลยฮิต)
แก้ไขเมื่อ 08 พ.ย. 50 21:25:54

จากคุณ : CherryBoyd - [ 8 พ.ย. 50 21:16:51 ]
ความคิดเห็นที่ 2

ทำไม FEถึงสำคัญ และ ฮิตมากในปัจจุบัน
ที่ FE มันฮิตมาก เพราะว่า ปัจจุบัน ความต้องการ และ เงินเดือน สูงมากๆๆครับในตลาด เพราะว่า
คนที่จบมาทางด้าน math หรือ engineering ที่ใช้ mathชั้นสูงมา ก็สามารถมาทำงานเงินเดือนสูงๆในwall street
FE สำคัญมากกับระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันมาก เพราะช่วยลดความไม่แน่นอน และความเสี่ยงของโลกในปัจจุบัน หากธนาคาร หรือกองทุน สามารถคำนวณตัวเลขได้แม่นยำขึ้น ประมาณอนาคตข้างหน้าได้แน่นอนขึ้น ความเสี่ยงก็ลดลง การลงทุนต่างๆก็ดีขึ้น ดังนั้น FE จึงจำเป็น และเป็นที่ต้องการมากๆในปัจจุบันและอนาคต

จากคุณ : CherryBoyd - [ 8 พ.ย. 50 21:18:26 ]
ความคิดเห็นที่ 3

คำถามที่ถามบ่อยๆ
1. FE คืออะไร
ไปอ่านข้างบนครับ
2. มหาลัย top10 ทางด้าน FE มีอะไรบ้าง
ไม่เรียงลำดับนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัว
Berkeley Stanford(MFE) Princeton CMU Columbia Cornell Chicago GATech Waterloo Toronto Michigan
3. อยากเรียน PhD. ทางด้าน FE?
ปัจจุบัน ยังไม่ค่อยเห็น PhD.ทางด้าน FE โดยตรงนะครับ ให้ไปสมัครคณะ Math, IE, Stat หรือ MBA โดยตรง แล้วทำresearch ทางด้านนี้ ค่าเท่าๆกันครับ คือ สมัคร มหาลัย top ทางด้าน FE หรือ เลือกสมัครมหาวิทยาลัยที่ strong ทางด้าน financeหรือmathหรือ IE เช่น MIT(sloan) หรือ Upen(Wharton) ก็ได้ครับ หรือ บางมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านนี้ก็มีเช่น UMR
4. ไม่มีประสบการณ์การทำงาน สมัครได้ไหมคะ?
ประสบการณ์ทำงานไม่มี ไม่เป็นไรครับ ประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ต่างหากที่สำคัญมากๆๆ ไม่มีเลยไม่ได้ ต่ำกว่า ระดับป.ตรี ไม่ได้เลย อย่างน้อย Cal2 หรือ Cal3 ต้องมีชีวีจะมีความสุข แต่ถ้าไม่มี แต่คิดว่า เรียนได้แน่นนอน ก็โอเคครับ
ไม่ได้บอกว่า คุณมี Cal3-4 แล้วจะสบายนะครับ เพราะว่าขณะเรียนเรื่องยากๆ เขาอาจจะยกเนื้อหาที่สอนใน Cal3-4 มาพูดอย่างสั้นๆและนำไปใช้เลย เหมือนทุกๆคนต้องมีพื้นฐานเรื่องนี้มาก่อนหน้าแล้ว ดังนั้น ถ้าเราไม่เคยมีมากก่อน ก็จะเรียนไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่
5. นอกจากอเมริกา แล้ว UK หรือ Asia เป็นไงบ้างครับ?
คิดว่า ต่างประเทศที่เปิด FE จริงจัง เท่าที่เห็นก็มี UK กับ Singapore นะครับ แต่ว่า......
เท่าที่ดูหลักสุตรแล้ว ขนาดมหาลัยของSingapore ที่เน้นด้าน FE หลักสูตร ยังอ่อนมากเลยครับ เหมือนเรียน Finance ธรรมดา ความเห็นส่วนตัว ถ้าอยากเรียน FE สิงคโปร์ตอนนี้ยังไม่เหมาะครับ อาจจะต้องรอให้เขาปรับอีกประมาณ 4-5 ปีก่อน
แก้ไขเมื่อ 08 พ.ย. 50 23:57:58

จากคุณ : CherryBoyd - [ 8 พ.ย. 50 21:20:55 ]
ความคิดเห็นที่ 4

ออในการเรียน FE ไม่มีการเรียน Accounting Finance Marketing management หรืออะไรเลยนะครับ ไม่ต้องใช้ครับ เรียนเลขดีกว่า

ดังนั้น Accounting Finance Marketing management ไม่จำเป็นสำหรับ FE ครับ

จากคุณ : CherryBoyd - [ 8 พ.ย. 50 21:30:27 ]




II





 

Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2551 5:05:33 น.  

B Oprysk
Location :
Turin Italy

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




Favorite Quote: Trust the Lord with all you heart.

Religion: Christian, Seventh-day Adventist (a serious believer)

Academic Degrees:

PhD candidate, Statistics and Applied Mathematics, Universita` di Torino
Master in Financial Economics, Universitaet Freiburg,
Bachelor in Asia Pacific Management, Ritsumeikan Asia Pacific University

Academic interests: Complex Social Network, Decision Theory, Random Networks, Graph Theory, Game Theory, Mathematical Economics

Other interests: Christianity (Seventh-day Adventist), Music (classical, RnB, Trance), Fitness, Arts (romanticism, futurism)

For more info, see

http://sites.google.com/site/banchongsan/Home
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add B Oprysk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.