Derivatives THAI & Overseas Trading Group //// " THAI TRADER CLUB "

<<
พฤษภาคม 2555
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
5 พฤษภาคม 2555
 

------ บทที่ 4 กลยุทธ กับการใช้อุปกรณ์ ให้มองเห็นผลจากกลยุทธ -------

จากการซื้อขายจริง ของสินค้า ต่างๆๆในอดีต ได้พัฒนามาสู่การ ตกลงจะซื้อจะขายกันในอนาคต เป็นการทำ สัญญา ด้วยปากจนกพัฒนามาเป็น เอกสาร หรือหรูหราจนเรียกว่า ตราสาร เมื่อคนออกกระดาษ ใหญ่ และมีเกียรติมากๆๆ (สถาบัน หรือบริษัท หรือประเทศ หรือองกรระหว่างประเทศ และนี้คือที่มาของ DERIVATIVES // ตราสารอนุพันธ์

 

ตราสารอนุพันธ์ ยุคที่ 2 (ยุคปัจจุบัน) ผมก็เพิ่งทราบว่า การลดโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ หรือลดกานใช้สาร ในตู้เย็น แอร์บางตัว จะได้รับ สัญญา หรือตราสารอนุพันธ์

derivatives on weather conditions and carbon emissions เราเรียกตราสารพวกนี้ ว่า exotic derivatives

( ปล นี่แหละที่ผมเรียกว่า " ยิ่งให้ ก็ยิ่งได้ " เพราะผมต้องอ่านเพื่อเขียนให้ดีที่สุดทันสมัยที่สุด ยิ่งเขียนยิ่งอ่านผมก็ยิ่งรู้ )

แต่เรื่องออปชั่น ในตำราฝรั่ง เจ้าของผู้ที่พบและเล่นและใช้มาก่อนเราหลายสิบปี และตลาดไทยก็เพิ่งจะมี (กลัวการเข้าใจผิด จึงขอใช้ตำราฝรั่งเป็นแนว การเรียน )

อ้างอิง ตำราในเนตเล่มนี้ The Options Guide

 //www.theoptionsguide.com/

เราจะเริ่มที่่

หัวข้อที่ 3 Option Strategies หรือ กลยุทธ ของออปชั่น

 //www.theoptionsguide.com/option-trading-strategies.aspx

จากสรุป กลยุทธ ออปชั่น เป็นรูปกราฟไว้

              โดยหัวข้อด้านบน ท่านต้องเลือกก่อนว่า ท่านมองทิศทางตลาด จะเป็น กระทิง หรือ หมี หรือ ไปข้าง

              แสดงว่า การเล่นกลยุทธ  1 ท่านต้องแม่นทิศทางก่อน

                                                        2 ในแต่ละทิศทาง มีกลยุทธมากมาย

นี่แหละคือทำให้หลายคนมองว่า ออปชั่นยาก กว่าจะจบ เป็น 100กลยุทธนี่ จะไหวหรือ

                  จึงเป็นที่มา ของการทำยาก ให้ง่ายและเพียง เบสิค

                 ลองดูรูปกราฟ ทิศทางตลาด กระทิง  สังเกตที่รูปและชื่อ กลยุทธ

                        ลองกดที่ Costless Collar (Zero-Cost Collar)

แล้วมันจะไปหน้า นี้

จาก ช่องที่สรุปสูตรกลยุทธไว้ว่า

จะเห็นคำว่า Long 100 Shares  นั่นคือกลยุทธนี้ ต้องมีการเล่นหุ้นด้วย 100หุ้น ซึ่ง ยุ่งยากกับการศึกษา ปนกัน   กลยุทธแบบนี้ จึง คัดออก

                   ดังนั้น จากกลยุทธที่มากมาย เราจะมาสรุป ตั้งแต่ เบสิค

                 1 การเริ่มต้น 1สัญญา จะมี 4 แบบ 4กลุยูทธ

                  มองทิศทางกระทิง (Bull )

                  Bull.1  เราจะหาสัญญา Long Call กราฟจะเป็นรูปนี้

                     Bull.2 เราจะหา Short Put

 

 

                        และทิศทางลง ตลาดหมี Bear อีก 2 แบบ

                        Bear .1  เราจะหาสัญญา Long Put

 

                           และอีก กลยุทธ เล่นลง เราจะหา สัญญา Short Call

 

                                  ก่อนจะไปต่อจากนี้  มี แอดมินกระซิบมาว่า รูปกราฟ การวาดกราฟ หลายคนยัง งง สงสัย  แปลอย่างไร ทำทำไม

                          จาก เริ่มต้น ได้บอกให้ผู้สนใจเริ่มศึกษาต้องดาวโหลด โปรแกรมวาดกราฟ ตามวิธีที่บอกไว้ที่นี่

//www.facebook.com/groups/359193927450086/doc/363024083733737/

                                 เมื่อ เปิด ใช้โปรแกรม วาดจะได้หน้าจอแบบนี้

 

                                        เป็นสิ่งจำเป็นในการเล่น ออปชั่น ที่คนที่เล่นจะต้อง ใช้ โปรแกรม Payoff  Diagram

(ใครเล่นออปชั่น แล้วใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็น ท่านเป็นนักดาบ ที่ไม่มีดาบ เพราะนี้คืออุปกรณ์ทำให้ท่านมองเห็นภาพ จากกลยุทธที่ท่านเล่น ว่า จะกำไร ???ขาดทุนเท่าไร??? ตรงดัชนี ที่เท่าไร ??? )

                         คราวนี้ ลองใช้ ถ้าเรามี Long call 800 ราคา 10จุด 1สัญญา (เปิดสถานะซื้อคอลออปชั่นที่ สไตร์ไพร์ 800มาราคาพรีเมี่ยม 10จุด (10*200=2000บาท) มา1สัญญา)

           เราแก้ Max Min ที่โปรแกรมด้านล่างซ้าย เป็น 700/900  แล้วใส่ ข้อมูลลงดังภาพ (โปรแกรมนี้ จ่ายตัง ใส่เครื่องหมาย ลบ เวลาขายได้เงินจะเป็น + )  แล้วเกิด รูปดังนี้

                  คราวนี้ มาทำความเข้าใจ กราฟ และโปรแกรม

                        เนื่องจาก การเล่นออปชั่น เป็นการเล่นกับการทายอนาคต  ดังนั้นการสร้างภาพอนาคตจำลองไว้ ด้วยกราฟ เขาจึงใช้ ดัชนีเซท 50 เป็น แนวตามแกน นอน(แกนX)  และใส่ราคาไว้ในแกนตั้ง (แกนY)

                      ดังนั้น การอ่านกราฟ ที่มีรูปสองภาพคือภาพด้านบนแกน X  และรูปใต้แกนX

                     การแปลผล จึงอ่านดังนี้

                    ถ้าเส้นกราฟเกิด ในรูปด้านบนแกนX  ค่าราคาตามแนวตั้งมีค่าบวก จึงแปลว่า ทุกจุดบนเส้นกราฟ ในส่วนบนนี้ คือ มีกำไร

                    จะอ่านค่าว่าเป็นดัชนีตรงไหน ก็เอาลุกศรชี้ บนแกนX ที่เป็นค่าดัชนีเซท 50 ลากตั้งฉากขึ้นมาเขอเส้น ก็คือคำตอบ

แต่ในโปรกแรม เขาสร้างการคำนวนสำเร็จรูปไว้เเล้ว เพียงเอา ลูกศรชี้บนเส้น แล้วไปกด Calculate  ตัวเลขที่คำนวนได้ก็จะปรากฏ ที่สีของเส้นนั้น ด้านขวา ของภาพ +กำไร -ขาดทุน (ถ้ามีมากกว่า 1สัญญา การคำนวนจะเกิดกับทุกสัญญาที่ใส่ จำนวนสัญญาไว้ ว่ากำไรขาดทุนตรงกับสีของเส้นนั้นด้วย )

               จากรูปข้างบน จึงอ่านว่า จากดัชนี 810 ขึ้นไป เรื่อยๆๆ สัญญาลองคอลนี้จะกำไรมากขึ้นไปเรื่อยๆๆ (จำภาพไว้ ให้ติดตาว่า กำไรรูปแบบนี้)

                        และด้านล่างต่ำกว่าแกนX ลงมาเป็นส่วนที่ขาดทุน

              ในนี้ เราจึงอ่านว่า ต่ำกว่า 800ลงไป จะขาดทุนเท่าเดิม ไปตลอด จำนวน 10จุด หรือ 2000บาท (เราจึงอ่านกฏของการเล่นเป็นผู้ซื้อว่า ขาดทุนจำกัด เท่าที่จ่ายไปครั้งแรก )

                แบบฝึกหัด   ให้ทดลองอ่านกราฟ 4แบบข้างบน Bull.1//Bull.2// Bear.1// Bear.2  

                แล้วเริ่มจำรูปแบบกราฟเบสิคไว้ให้ดี ว่า รูปแบบไหน คือข้อดี รูปแบบไหนคืออันตราย

               เพราะนี้แหละ หลักการสร้างกลยุธต่อไปไม่ให้มีรูปแบบอันตรายอยู่ด้วย หรือให้มีแต่รูปแบบ ดีดี

                แนวคิดหา กราฟ สัญญาอมตะก็มาจากการจำรูปแบบดีดีไว้นั่นเอง  

 




Create Date : 05 พฤษภาคม 2555
Last Update : 5 พฤษภาคม 2555 11:29:39 น. 11 comments
Counter : 2866 Pageviews.  
 
 
 
 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=doctor-sajja&month=05-2012&group=11&date=05&gblog=32

บทความปกติ วันเสาร์ ------------ ดัชนีวัดความกลัว ( VIX ) ขึ้น 9% // นรก แตก ทั้งดาวทั้ง ยุโรป ------
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:25:56 น.  

 
 
 
ขออนุญาตอวดเก่ง

"Bull.2 เราจะหา Short Put"
รูปกราฟไม่ถูกต้อง
แก้ไขด่วน เดี๋ยวมือใหม่จะงง
 
 

โดย: อี๋ย์ IP: 58.8.93.203 วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:59:49 น.  

 
 
 
ขอบคุณครับ
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:30:33 น.  

 
 
 
หมอๆ.....ถามหน่อยนะ
ไม่ตอบโกรธนะ

ที่หมอพูดถึง สัญญาอมตะ (อม-ตะ ?) นั้น
ในการซื้อขายบนกระดานจริง
1. หมอขื้อ/ขายได้ที่ "ราคา" ที่ทำให้เกิดกราฟอมตะไม่มีขาดทุนง่ายๆไหม
2 ถ้าไม่ง่ายจะต้องทำไง ..ส่งคำสั่งคาไว้ทุกวันแต่ไม่เคยได้ (อมตะ ออเดอร์) ...หรือเฝ้าจอรอจังหวะหมูล้ม ส้มหล่น ที่ส่งคำสั่งผิดเข้ามาให้ฟัน
3 ขอทราบกลยุทธที่ทำให้ได้สัญญามาง่ายๆที่ "ราคา" ที่ทำให้เกิดกราฟอมตะ

ขอบใจ(รวมปอด ม้าม ไต)หมอล่วงหน้านะ
ผมไปนอนละ กุดไน้
 
 

โดย: ออฟฉัน IP: 124.122.205.57 วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:1:21:53 น.  

 
 
 
ลืม
วัน จ หมอว่างไหม ..กี่โมง
จะโทรไปหานะ
 
 

โดย: ออฟฉัน IP: 124.122.205.57 วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:1:33:36 น.  

 
 
 
ลืมอีก
ขอถามอีก..นิด(ชื่อใคร)

ที่หมอบอกข้างบนว่า
......................
แสดงว่า การเล่นกลยุทธ
1 ท่านต้องแม่นทิศทางก่อน
......................
.........................
................................

ถามหมอตรงๆว่า เราจะรู้ได้ไงว่า เช่น ตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือลงหรือแถไปข้างๆ และใช้อะไรเป็นตัวบอกเทรน

ขอบใจ
 
 

โดย: ออฟฉัน IP: 124.122.205.57 วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:1:47:01 น.  

 
 
 


ไม่บอกอะไรง่ายๆๆหรอก เพราะ กว่าจะพบแต่ละคำตอบ ต้องใช้เวลาอ่านและทดลอง

จนพบว่า เบสิคเท่านั้นกับออปชั่น ยิ้งคิดมากรู้มากยิ่งจะแย่

เพื่อนร่วมทางหายไปสองคนกลับมาคนหนึ่งแล้ว เขาบอกว่าไปเล่นDW มา
อีกคนก็หายไปยังตามไม่เจอ สงสัยจะเป็น นายออฟฉันนี่กระมัง
ดูว่าจะอ่านมากรู้มาก แล้วเลยมาไล่เบี้ยถามวิธี
ทำสัญญา " อมตะ " ถ้าทำไม่เป็นไม่เคยทำ ก็เป็นคนที่ยังไม่รู้เรื่องเลย
ถ้าทำไม่เป็นก็ใจเย็นอ่านเรียนตามที่เขียนสอนไปละกัน
สอนฟรี แต่ตามใจฉัน ว่าคิดว่าสอนอย่างไรคนจะเข้าใจ เยอะๆๆ ก็จะเขียนและสอนแบบนั้น

สังเกตว่าใช้ " ขอบใจ " ยิ่งแสดงว่า มีอายุมาก คิดว่ามากกว่าผมด้วย จึงกล้าใช้

ไงก็เชิญมาช่วยสอนคนไม่รู้ดีกว่าถ้าคิดว่ารู้มากกว่าผม

แต่ห้ามมาชวนเขาไปเรียนแล้วเอาตังนะ
เพราะเพื่อนคนที่ผมรู้จักอายุมาก แต่มาชวนคนไปเรียนแล้วเอาตังอะ แต่ก็หายสาปสูญไปเสียแล้ว

กลางวันทุกวัน ผมอยู่เสมอ ////

ราคาไม่ใช่ การจะประสพความสำเร็จในออปชั่น สำหรับผม ทิศทางที่ถูกต้อง จังหวะและเวลา ในการบริหารพอร์ต จะเกิด ประโยชน์สูงสุด กับออปชั่น
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:4:44:04 น.  

 
 
 
ขอบใจหมอที่ตอบนะ
ที่นี้ตาผมตอบบ้าง

ไม่บอกอะไรง่ายๆๆหรอก เพราะ กว่าจะพบแต่ละคำตอบ ต้องใช้เวลาอ่านและทดลอง
จนพบว่า เบสิคเท่านั้นกับออปชั่น ยิ้งคิดมากรู้มากยิ่งจะแย่
ตอบ....ขอบใจนะ

เพื่อนร่วมทางหายไปสองคนกลับมาคนหนึ่งแล้ว เขาบอกว่าไปเล่นDW มา
อีกคนก็หายไปยังตามไม่เจอ สงสัยจะเป็น นายออฟฉันนี่กระมัง
ดูว่าจะอ่านมากรู้มาก แล้วเลยมาไล่เบี้ยถามวิธี
ทำสัญญา " อมตะ " ถ้าทำไม่เป็นไม่เคยทำ ก็เป็นคนที่ยังไม่รู้เรื่องเลย
ถ้าทำไม่เป็นก็ใจเย็นอ่านเรียนตามที่เขียนสอนไปละกัน
สอนฟรี แต่ตามใจฉัน ว่าคิดว่าสอนอย่างไรคนจะเข้าใจ เยอะๆๆ ก็จะเขียนและสอนแบบนั้น
ตอบ....ผมไม่ใช่เพื่อนลุงหมอ

ไงก็เชิญมาช่วยสอนคนไม่รู้ดีกว่าถ้าคิดว่ารู้มากกว่าผม
ตอบ....ผมกำลังเรียนและฝึกอยู่ ฝีมือยังอ่อนด้อย รับรองว่าสอนใครไม่ได้แหงๆ

แต่ห้ามมาชวนเขาไปเรียนแล้วเอาตังนะ
เพราะเพื่อนคนที่ผมรู้จักอายุมาก แต่มาชวนคนไปเรียนแล้วเอาตังอะ แต่ก็หายสาปสูญไปเสียแล้ว
ตอบ....ผมไม่ใช่คนนั้น หมอก็อย่าไปคิดค่าสอนจากใครนะ

กลางวันทุกวัน ผมอยู่เสมอ ////
ตอบ...มักเจอ ไม่มีสัญญาณตอยรับ....

ราคาไม่ใช่ การจะประสพความสำเร็จในออปชั่น สำหรับผม ทิศทางที่ถูกต้อง จังหวะและเวลา ในการบริหารพอร์ต จะเกิด ประโยชน์สูงสุด กับออปชั่น
ตอบ...ขอยใจนะที่สอนว่าต้องใช้รวมกัน
 
 

โดย: ออฟฉัน IP: 124.122.4.54 วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:25:15 น.  

 
 
 
Skype ผมมี Msn messnger ก็ใช้ Google ก็ได้
เฟชบุ๊คก็สนทนาได้ตรง ไม่ต้องรอเวลามาตอบข้ามวัน
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 7 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:50:24 น.  

 
 
 
ไม่แฟร์เลย...เล่นลบที่ผมเขียนไป


 
 

โดย: ??? IP: 115.87.50.31 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:57:05 น.  

 
 
 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=doctor-sajja&month=05-2012&group=15&date=05&gblog=9

ไม่แฟร์เลย...เล่นลบที่ผมเขียนไปหมด
ก็แค่เขียนว่า
LC860/21.5/1 +SP 840/34.4/1
หรือ
LC860/21.5/1 +Sc 840/34.4/1

อันไหนถูกละ
 
 

โดย: ??? IP: 115.87.50.31 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:59:36 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

หมอสัจจะ
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 185 คน [?]




:จำนวนคนกำลังอ่าน
[Add หมอสัจจะ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com