BlogGang.com : : Top Money : เรื่องของ Trade Signal และ ประสิทธิภาพของ Backtesting

เรื่องของ Trade Signal และ ประสิทธิภาพของ Backtesting

สัญญาณการซื้อขายหุ้น หรือ Trade Signal เป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อไรควรซื้อหุ้น และ เมื่อไหร่ควรขายหุ้น โดยมี Indicators แบบต่างๆ ในศาสตร์ Technical Analysis มักถูกนำมาสร้างสัญญาณซื้อขาย เช่น

ในกรณีของ Indicator แบบเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว จะถูกตีความว่าเกิดแรงซื้อในระยะสั้น จึงควรเข้าซื้อหุ้น นี่เป็นตัวอย่างของสัญญาณซื้อ ในทางกลับกันเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว จะถูกตีความว่าเกิดแรงขายในระยะสั้น จึงควรขายหุ้น จากภาพข้างล่าง บริเวณกล่องหมายเลข 1 เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (สีฟ้า) ตัดลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (สีแดง) จึงเกิดสัญญาณขาย บริเวณกล่องหมายเลข 2 เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (สีฟ้า) ตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (สีแดง) จึงเกิดสัญญาณซื้อ

หากเป็นในกรณีของ Indicator แบบ RSI สัญญาณซื้อถูกกำหนดให้เกิดขึ้นในวันแรกที่ค่า RSI อยู่เหนือระดับ Oversold (วันก่อนหน้านี้อยู่ใต้ระดับ Oversold) ส่วนสัญญาณขายถูกกำหนดให้เป็นวันแรกที่ค่า RSI อยู่ใต้ระดับ Overbought (วันก่อนหน้านี้อยู่เหนือระดับ Overbought) ดังรูปข้างล่าง

(เส้นสีเขียวแสดงระดับ Oversold เส้นสีแดงแสดงระดับ Overbought)

ประเด็นที่สำคัญ คือ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า Indicator ตัวไหนให้สัญญาณซื้อขายที่ทำกำไรให้คุณมากที่สุด?

เราสามารถเช็คคำตอบได้โดยการทำ Back Testing ครับ ซึ่งเป็นการจำลองการซื้อขายตามสัญญาณที่เกิดขึ้นบนข้อมูลจริงย้อนหลัง (P/L backtesting) โดยใส่ค่าธรรมเนียมเข้าไปด้วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด

รูปข้างล่าง เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ BullWing ทดสอบผลกำไรขาดทุนของสัญญาณซื้อขาย บน SET Index ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (กราฟรูปบนเป็นกราฟราคาของ SET ในช่วงที่ผ่านมา) และมีค่าธรรมเนียม 0.025% (ดูกราฟรูปล่าง) ผลปรากฎว่าสัญญาณซื้อขายที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1. ADX, 2. Aroon, 3. SMA (Simple Moving Average), 4. Parabolic SAR, 5. Force Index ซึ่งให้กำไรประมาณ 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับตลาด แต่ผลที่ได้ค่อนข้างขัดกับความรู้สึกของนักลงทุนที่นิยมใช้จตุรเทพอันประกอบด้วย 1. RSI, 2. ADX, 3. MACD, 4. Slow Stochastics

ดังนั้นสรุปได้ว่าเราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของ Indicator ที่บอกสัญญาณซื้อขายหุ้นแต่ละตัว ด้วย P/L Backtesting ครับ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทดสอบที่มีประโยชน์อ้างอิงจากข้อมูลจริง ไม่ใช่ความรู้สึกครับ

ถูกใจบทความ คลิ๊ก LIKE Fanpage ได้ที่นี่

//www.facebook.com/SpyWing.net

ขอบคุณมากๆ ครับ

Create Date : 25 ธันวาคม 2555

Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2556 5:29:08 น.

2 comments

Counter : 2114 Pageviews.