หาจุดอ่อนของระบบเทรด จากการทำ Backtest 22/4/56

วันนี้เป็นวันแรกของอาทิตย์ที่ตลาดเปิดทำการ และเป็นวันแรกที่ผมนำระบบเทรด USDJPY ที่ได้ Optimize มาหลายวัน มาเริ่มทำการทดสอบ Forward Test หรือทดสอบเทรดจริงนั้นเองครับ แต่เนื่องจาก วันนี้ตลาดค่อนข้างซึม และไม่มีเทรนชัดเจน ระบบเทรดเลยยังไม่ได้เปิด Order ส่วนระบบ EURUSD นั้นก็ยังนิ่งเหมือนกัน เนื่องจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคายังไม่เข้าเงื่อนไขการเปิด Order ครับ

ช่วงนี้หลังจากที่ได้ Optimize ระบบเทรด USDJPY เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีงานใหม่เข้ามาอีก 1 สกุลเงินคือ GBPUSD เนื่องจากวันก่อน มีคนแนะนำให้ผมลองทดสอบกับคู่สกุลเงิน GBPUSD นี้ด้วย และดูว่าผลจะเป็นอย่างไร ผลปรากฎว่าผลงานจาก Backtest นั้นดี เกือบเท่า EURUSD เลยทีเดียวครับ



จากรูปด้านบน เป็นผลการทดสอบระบบเทรดกับสกุลเงิน GBPUSD ซึ่งถ้านำมา Optimize แล้ว ผลงานน่าจะดีกว่า EURUSD ที่ระบบเทรดนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะอีกครับ รายละเอียดผลการทดสอบ ถ้าใครสนใจผม upload ไว้ที่ //www.myfxbook.com/strategies/fx2pro-2013-v3-gbpusd/38083 นะครับ

จากการที่ช่วงนี้ทำ Backtest กับระบบเทรดนี้เยอะมาก เลยพอจะเห็นจุดอ่อนของระบบนี้ จุดใหญ่ ๆ 1 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ระบบเทรดนี้มี max drawdown สูง หรือมีความเสี่ยงสูงนั้นเองครับ ระบบเทรดนี้เป็นระบบเทรดที่เข้าเทรดเล่นสั้นตามเทรนของตลาด มี win rate อยู่ที่ประมาณ 70% ส่วนอีก 30% ที่ระบบไม่สามารถปิดบวกได้ เนื่องจากเข้าเทรดในช่วงจังหวะราคาเปลี่ยนเทรนพอดี ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนเทรน ทำให้ Order ที่เปิดไว้นั้นขาดทุน ระบบจะใช้ Indicator จำพวก oscillator หาจังหวะปิด Order เพื่อ Stop Loss หรือก็คือหาจังหวะเด้ง หรือ rebound แล้วถึงค่อยปิดนั่นแหละครับ จากการทดสอบที่ผ่าน ๆ มา กลยุทธการปิด Order แบบนี้ทำงานได้ดี เพราะเมื่อราคาเด้งกลับ การขาดทุนก็จะน้อยลง ทำให้หลายครั้งปิด - ขาดทุนไม่มาก หรือบางครั้งกลับมาปิด + ได้ก็มี แต่กลยุทธนี้ก็มีช่องโหว่เบ้อเร้อ นั่นคือกรณีที่ราคาวิ่งกระชากเปลี่ยนเทรนแรงมาก กว่าจะเด้งกลับเป็นเรื่องเป็นราว ก็ติดลบไปเป็นร้อย pips เสียแล้ว ถึงแม้ว่าเคสนี้จะเกิดน้อยครั้งมาก (บางปีก็ไม่เกิดเลย) เนื่องจากระบบเทรดนี้หลบไม่เข้าเทรดช่วงจังหวะเวลาที่ มีตัวเลขทางเศรษฐกิจออก และจังหวะที่ตลาดหุ้น USD และ EU เปิด ซึ่งราคามักจะกระชากแรง แต่จากผลการ Backtest ก็ยังมีโดนให้เห็นบ้าง

จากผลการ Backtest 13 ปี EURUSD order ที่ปิดขาดทุนสูงสุด -242 pips USDJPY -178 pips และ GBPUSD ที่ยังไม่ได้ Optimize -330 pips ซึ่งโดยปกติระบบเทรดนี้จะบริหาร margin โดยจะได้ กำไร/ขาดทุน 1% ต่อ 10 pips นั้นหมายถึงความผิดพลาดช่วงนั้น order เดียวขาดทุน 17-30% ของพอร์ตทั้งหมดเลยทีเดียว

ผลทดสอบระบบ EURUSD //www.myfxbook.com/strategies/fx2pro-2013-v3-exp/37406
ผลทดสอบระบบ USDJPY //www.myfxbook.com/strategies/fx2pro-usdjpy-exp/38324

ถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมจะออกมาดี แต่จุดนี้ก็เป็นจุดอ่อนสำคัญ ซึ่งถ้าแก้ไขกลยุทธการปิด Order Stop Loss ตรงนี้ได้ ผลงานโดยรวม และ Max Drawdown ของระบบก็น่าจะดีขึ้น ตอนนี้เท่าที่คิดไว้ จะลองใช้การตั้ง Stop Loss ธรรมดาเข้ามาช่วยด้วย ซึ่งแน่นอนว่าถ้าตั้ง Stop Loss แบบ Fix ที่ราคาโดยตรง Max drawdown ของระบบจะต่ำลงแน่นอน แต่ก็ต้องแลกกับ win rate ของระบบที่จะต่ำลงกว่าเดิมด้วย เนื่องจากจะมีกรณีที่ราคาชน SL และระบบปิด Order ตัดขาดทุนไปก่อนที่ราคาเด้ง rebound กลับมา ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องแลก และชั่งน้ำหนักกัน โดยอาศัยการทดสอบวัดผล รวมทั้งการ Optimize หาจุด Stop Loss ที่จะทำให้ระบบมี Performance สูงที่สุดอีกทีครับ  

ที่เล่ามายืดยาวนี้ ก็ถือเป็น Case Study ให้เห็นข้อดีของการทำ Backtest ซึ่งนอกเหนือจากจะใช้ทดสอบระบบ ว่าสามารถจะทำ profit ให้เราได้ไหม๊แล้ว การ Backtest ระบบ ยังช่วยในการ Optimize ระบบ และหาข้อบกพร่องของระบบได้ด้วยครับ ไว้โอกาศหน้าผมกะจะเขียนอธิบายขั้นตอน วิธีการทำ Backtest อย่างละเอียด เผื่อให้ผู้ที่สนใจ แต่ยังทำไม่เป็นลองนำไปใช้ดูครับ รับรองว่ามีประโยชน์อย่างมากครับ!

Create Date : 22 เมษายน 2556		2 comments
Last Update : 22 เมษายน 2556 21:54:07 น.
Counter : 2241 Pageviews.
Share Tweet