BlogGang.com : : Mikas : Optimize ระบบเทรด ด้วยการเลือกช่วงเวลาเข้าเทรด 17/4/56

Optimize ระบบเทรด ด้วยการเลือกช่วงเวลาเข้าเทรด 17/4/56

วันนี้เป็นอีกวันที่ยังคงนั่ง Optimize ระบบสำหรับเทรดคู่สกุลเงิน USDJPY ต่อ ส่วนระบบเทรดที่ใช้กับ EURUSD วันนี้นิ่ง ยังไม่เข้าเทรดเพิ่ม เนื่องจากรูปแบบราคายังไม่เข้าตามเงื่อนไขของระบบ จึงทำให้ผลงานก็คงยังอยู่ในช่วง drawdown ต่อไป

บางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมผม Optimize ระบบเทรดนานกันเป็นวัน ๆ ทำอะไรกันนักหนา จริง ๆ ที่ทำอยู่ตอนนี้คือ Optimize โดยหา และแยกแยะ ช่วงเวลาที่ระบบทำงานได้ดี และไม่ดีออกจากกัน เพื่อให้ระบบเทรด เข้าเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงมากที่สุด

ถ้าใครที่เคยเทรด Forex หรือ Commodity อื่น ๆ เช่น ทอง น้ำมัน เงิน ที่ตลาดเปิดตลอด 24 ชม และมีโอกาศได้เฝ้าตลาด จะพอสังเกตุได้ครับว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นแตกต่างกัน (บางช่วงตลาดหวือหวา บางช่วงตลาดซึมๆ) ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำการของแต่ละประเทศ อย่างกรณีของคู่สกุลเงิน EURUSD ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวแรง ในช่วงเวลาที่ตลาดทางฝั่งยุโรป หรืออเมริกาเริ่มเปิด และช่วงที่เวลาที่มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทางทั้งยุโรป และอเมริกาออกมา

ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบเทรด ที่มีกลยุทธการเทรดเล่นสั้นแบบหนึ่ง จะสามารถทำงานได้ดี ตลอดช่วงเวลา ในลักษณะของตลาดที่มีสภาวะแตกต่างกัน

รูปด้านล่างเป็นผลการทดสอบ Backtest ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1999 ของระบบเทรดกับคู่สกุลเงิน USDJPY โดยวัด Performance ออกมาแยกเป็นช่วงเวลา 0-23 (เวลาที่เครื่อง Server ของ Broker เป็นเวลา Central European Time) จะเห็นได้ชัดเจนว่า จุดอ่อนของระบบเทรดนี้คือการเข้าเทรดในช่วงเวลา 0:00-2:00 ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาเริ่มเปิดตลาด ของตลาดญี่ปุ่น การ Optimize ระบบสำหรับผลการทดสอบนี้ก็ทำง่าย ๆ เพียงแค่ให้ระบบเทรดของเราหลบ ไม่เปิด Order ช่วงเวลานั้น นั่นเองครับ

สำหรับการ Analyze Performance ออกมาเป็นช่วงเวลา อย่างรูปด้านบนนี้ เราสามารถทำได้โดย upload backtest stagement ขึ้นไปที่เวป myfxbook.com ทางเวปก็จะประมวลผล และแสดงให้เราเห็นอย่างง่าย และรวดเร็วเลยครับ นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกให้แสดงผลแยกเป็นรายวัน จันทร์-ศุกร์ ได้อีกด้วยครับ

จะเห็นได้ว่า myfxbook.com ทำให้เราเห็นผลการทดสอบได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น และช่วยลดเวลาแยกแยะข้อมูลไปได้เยอะเลย แต่สาเหตุที่การ Optimize ของผมช้าเพราะผมพยายามแยกข้อมูลให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น คือเป็นระดับครึ่งชั่วโมง เผื่อจะได้เห็นอะไรมากขึ้นครับ ซึ่งผมก็ต้องทดสอบ Backtest ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบัน 48 รอบนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีอีกอย่างที่ทำให้การ Optimize ทางเวลาของคู่สกุลเงิน USDJPY นั่นยุ่งยาก นั่นก็คือระบบเวลา Daylight Saving Time ซึ่งทางประเทศฝั่งอเมริกา และยุโรปส่วนมากจะใช้กัน ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ใช้กันมานานแล้ว

Daylight Saving Time (DST) คือการปรับนาฬิกาเลื่อนเวลาในช่วงฤดูร้อนให้เร็วขึ้น 1 ชม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กันในเมืองหนาว ฝั่งยุโรป และอเมริกา แต่ที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ใช้ นั่นก็หมายความว่าเวลา Central European Time จากผลการทดสอบ กับเวลาที่ญี่ปุ่นนั่นจะเลื่อนไปเลื่อนมาทุก ๆ ปี อาจทำให้การ Optimize ไม่ได้ผลเต็มที่ ผมเลยต้องแยกทดสอบช่วงที่ฝั่งยุโรปทำ DST กะช่วงไม่ทำ DST เพื่อมาเปรียบเทียบกันอีก รวมเป็นทั้งหมด 48x2 = 84 รอบ ก็เลยวุ่นวายไปกันใหญ่ Smiley

ผมยังไม่แน่ใจว่าสมมุติฐานเกี่ยวกับการคลาดเคลื่อนจาก DST นั่นจะจริงหรือปล่าว ถ้าผลทดสอบออกมาเห็นได้ชัดว่า performance แต่ละช่วงเวลามันเคลื่อน shift ไปอย่างชัดเจน การ Optimize ครั้งนี้้ก็คุ้มค่าหละครับ Smiley

Create Date : 17 เมษายน 2556

Last Update : 17 เมษายน 2556 22:54:08 น.

5 comments

Counter : 1572 Pageviews.

ตามอ่านสนุกครับ การบันทึกตามที่คิดดังๆๆแบบนี้
สไตล์ผมเลย ช่วยให้คนตามอ่านเข้าใจ แล้วถ้าเรามีจุดอ่อนคนที่เขารู้มากกว่าเขามาแนะนำเราได้

ผมได้รับการแนะนำจากวิธีแบบนี้บ่อยๆๆ

การอธิบายประกอบคำศัพท์ดีมากครับ ไม่เป็นแบบพวกจบนอก นักวิชาการ ตัวย่อไม่บอกคำเต็ม ทับศัพย์ แปลไทยยาก

มาให้กำลังใจเขียนเยอะๆๆครับผมอยากอ่านได้ความรู้ดีครับ

โดย: หมอสัจจะ

วันที่: 23 เมษายน 2556 เวลา:6:33:04 น.

ขอบพระคุณ คุณหมอมากครับ

โดย: Mikas

วันที่: 23 เมษายน 2556 เวลา:8:58:41 น.

ขอบคุณมากครับ สำหรับการแบ่งบันความรู้ ได้ประโยชน์มากเลยครับ

โดย: นัท IP: 171.100.222.153 วันที่: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา:19:48:17 น.

ขอบคุณมากครับอ่านแล้วได้ความรู้มากเลยครับ จะรอติดตามผลงานต่อไปนะครับ

โดย: สันต์ IP: 182.53.1.77 วันที่: 24 สิงหาคม 2556 เวลา:10:16:51 น.

ขอบคุณจิงๆครับ

โดย: yoye IP: 171.99.20.129 วันที่: 8 ธันวาคม 2556 เวลา:21:43:40 น.