BlogGang.com : : Mikas :

เข้าสู่ช่วง Drawdown 16/4/56

วันนี้เป็นอีกวันที่ตลาดหุ้นบ้านเรายังคงปิด ผมเองใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ optimize ระบบเพื่อใช้กับคู่สกุลเงิน USDJPY ส่วนระบบที่ใช้กับ EURUSD ที่ทำ Forward Test อยู่ วันนี้เปิด Order SELL 1 ครั้งในช่วงสาย ๆ ซึ่งเป็นช่วงที่ราคากลับ trend ขึ้นเป็น up trend พอดี ทำให้ขาดทุนไปถึง 30 pips หรือประมาณ 2.75% ของพอร์ต ทำให้ระบบเข้าสู่ช่วง drawdown อีกครั้ง

ใครที่งงกับคำว่า drawdown นิยามของมันง่าย ๆ ก็คือ การที่ขนาดพอร์ตถดถอย หรือลดลงนั่นเองซึ่งโดยปกติก็จะแสดงเป็น % เทียบกับขนาดพอร์ตสูงสุดครับ

รูปภาพจาก //www.fxstreet.com

ระบบเทรดทุกระบบ จะมีค่า max drawdown ของมันเอง ค่า max drawdown นี้จะได้จากการทดสอบ Backtest หรือเทรดจริง และจะเป็นค่าที่สำคัญมากในการบ่งบอกถึงอัตราความเสี่ยง และความอยู่รอดได้ของระบบ ยิ่งค่า max drawdown สูง นั้นหมายถึงระบบเทรดนั้นมีความเสี่ยงสูง หรือในกรณีที่ max drawdown 100% นั้นหมายถึง พอร์ตทั้งพอร์ต มีโอกาศที่จะหายวับไปกับตาได้เลย อย่าคิดว่าระบบที่มี max drawdown 100% นั้นคงหาได้ยาก และคงไม่ใช่เราที่ใช้ระบบนั้นอยู่นะครับ จากประสบการณ์ที่ผมได้เห็นหลาย ๆ ระบบที่ใช้เทรดในตลาด Future ที่มีการใช้ Leverage และ Margin จะเป็นระบบที่เทรดแบบ manual หรือ auto ก็ตาม ระบบเทรดที่มีค่า max drawdown 100% พาล้างพอร์ตนั้นมีอยู่เกลื่อนไปหมด กลับกันระบบที่สามารถอยู่รอดในตลาดได้จริง นั้นหาได้ยากมาก ๆ อันนี้คงไม่รวมการเทรดแบบไม่เป็นระบบ หรือการเทรดแบบใช้อารมณ์ เพราะมันคงวัดอะไรได้ลำบาก แต่ผลสุดท้าย ของการเทรดแบบใช้อารมณ์ ส่วนใหญ่ระยะยาวก็จะจบไม่ค่อยสวย อย่างที่เราได้เห็นกันมาเยอะครับ

อีกปัจจัยนึงที่ทำให้เราไม่เห็นค่า max drawdown ที่แท้จริงของระบบนั้นก็คือ การทดสอบใช้ช่วงเวลาสั้นเกินไป กว่าจะเจอ max drawdown จริงของระบบ พอร์ตของเราก็อาจจะหดไปเยอะ หรือหายไปแล้ว Smiley

สำหรับระบบที่ผมใช้ และทดสอบ Forward Test กับสกุลเงิน EURUSD อยู่ในขณะนี้ เมื่อทดสอบ Back test กับข้อมูลย้อนหลังไป 13 ปี ถ้าทำ Money Management กับระบบด้วย จะมีค่า Max Drawdown อยู่สูงถึง 73.15% ซึ่งถือว่าสูงเอาเรื่อง คงจะต้องค่อย ๆ Optimized ปรับปรุงระบบไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ดีขึ้น และหวังว่าการเริ่มเข้าสู่ช่วง drawdown ในวันนี้ จะไม่ลงลึกมาก และจบช่วงได้โดยเร็วครับ Smiley

Create Date : 16 เมษายน 2556

0 comments

Last Update : 16 เมษายน 2556 23:31:58 น.

Counter : 1265 Pageviews.

ชื่อ :

Comment :

*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก