Trading System & Technical Analysis [Introduction Part]
สวัสดีครับ วันนี้กลับมาสู่เทคนิคเคิ้ลกันครับ ผมพยายามจะสลับไปสลับมาจะใด้ไม่เบื่อกันนะครับ
ก่อนอื่นสำหรับคนที่ใหม่มากๆ ว่ากันง่ายๆครับ Trading System คืออะไร มันก็คือ การซือขายอย่างเป็นระบบ แปลแบบอนุบาลเลยครับ  ก็คือ จะประกอบไปด้วย กฏ, ตัวแปล, และการตัดสินใจ มารวมกันก็จะทำให้เกิดจุดซื้อขายขึ้นมานั้นเองครับ ยกตัวอย่างเช่น เราตั้งกฏใว้ว่าถ้าราคาผ่า่น EMA period 99 และปิดเหนือเส้นใด้ เราจะทำการเข้าซื้อโปรดักซ์ตัวนั้น แค่นี้แหละครับง่ายๆ ซึ่งถ้าจะลงลึกมันก็แบ่งออกไปใด้หลายสไตร์ด้วยกันครับ แต่ในวันนี้อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับ การซื่อขายอย่างเป็นระบบและ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคก่อนครับ ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ถ้าที่เคยเห็นกันโดยมากเช่น Price Action รูปแบบแท่งเทียน เทรนไลน์ หรืออะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยครับผมอาจจะเขียนออกมาในรูปแบบที่ไม่ค่อยจะเหมือนใคร แต่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป เหมือนกับว่าทุกคนเปิดหนังสือมาหาว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทำยังไง แต่ไม่มีใครสนใจว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมันมาจากอะไร ซึ่งโดยปรกติที่ใช้ๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการตี เทรนไลน์ หรือแนวรับแนวต้าน กระแสของกลุ่มที่ใช้เทคนิคแบบนี้(ซึ่งเยอะมาก) มักจะยึดติดกับการทำนาย ทีนี้ มันเริ่มเพี้ยนแล้วครับ วิเคราะห์ด้วยเทคนิคมันเป็นการนำ Historical Prices มาประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะทำเป็นแนวรับแนวต้านหรือรูปแบบราคาต่างๆ ซึ่งคนหลายคนมองข้ามไปว่า แนวรับแนวต้านพวกนี้มันไม่ใด้ถูกกำหนดมาว่า ราคาจะวิ่งมาชนแนวนี้แล้วมันต้องหยุด หรือมันจะเป็นยังไง โดยส่วนตัวผมมองว่า แนวรับแนวต้านที่สมควรมาร์คใว้เป็นจุดตัดสินใจไม่ใช่แนวรับแนวต้านที่ราคาแกว่งไปแกว่งมาเล็กๆน้อยๆตามความผันผวนระยะสั้น แต่ให้มองว่าแนวต่างๆที่จะเกิดขึ้นใด้ต้องมีผลกระทบสำคัญต่อโปรดักซ์ตัวนั้น เช่นว่า ถ้าราคาสินค้า xxx ต่ำลงไปจนถึงจุดนี้ขนาดนี้จะทำให้คนตกงานเยอะ บริษัทใหญ่ๆหลายแห่งจะอยู่ไม่ใด้(สมมตินะครับ) นั้นจะเป็นจุดที่เราควรจะให้ความสนใจเป็นแนวรับจริงๆครับ ทีนี้ลองไปดูรูปแบบอื่นกันบ้างเช่น แท่งเทียนที่เป็นยอดนิยมมากเช่น Pin bar หางสั้น หางกุด ดาวตก อะไรพวกนี้ สำคัญมากสำหรับผมครับ เพราะว่าจริงๆแล้วที่หลายๆคนนำไปใช้ ผมไม่ใด้ถึงกับจะบอกว่ามันผิดหลัก แต่แค่เท่าที่ผมศึกษามาบ้างไม่เคยเห็นผู้คิดค้นหรือ นาย ฮอมมะ เค้าเคยพูดถึงเลยว่า เกิดหน้าตาแบบนี้แล้วราคาจะกลับตัว แต่นายคนนี้กลับให้ความสำคัญกับจิตวิทยา และเขียนแท่งเทียนนี้ออกมาเพื่อบรรยาย อารมณ์ของตลาดแต่คนส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในปัจจุบันนี้กลับนำมาใช้เฉพาะค่าสถิติเช่น เห็นว่าราคากลับตัวเพราะเกิดพินบาร์บ่อย ก็จำใว้ว่า เห้ย พินบาร์มา ระวังกลับตัว ทำให้เป็นจุดที่น่ากระแทก Stop loss มากๆพอโดนกิน Stop กันก็จะออกมาบอกว่า เอ้ย เทคนิคเคิ้ลมันเชื่อไม่ใด้ มันหลอกลวง แต่ผมกลับมองว่ามันน่าจะเกิดจากการที่นำไปใช้ผิดกับจุดประสงค์ที่ผู้คิดค้นเค้าสร้างขึ้นมามากกว่า
เมื่อพูดกันถึงหลักสถิติ เป็นปัจจัยสำคัญในการเทรดด้วย Technical ล้วนแล้วแต่มาจากหลักสถิติ ไม่ว่าจะ EMA,MACD, และRSI โดยส่วนนี้ผมจะค่อยๆมากล่าวถึงในบทความถัดๆไปนะครับ (ผมใด้เขียนถึง Moving Average(MA) กับ MACD ไปแล้วครับ) ด้วยการที่เราจะสร้างระบบเทรดออกมาด้วยสัญญาณเทคนิคเคิ้ลทางสถิติเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะเข้าใจถึงหลักสถิติของแต่ละตัวก่อนด้วยครับ เช่นว่าเราจะซื่อเมื่อราคาขึ้นยืนเหนือ Moving Average ใด้ เพราะเชื่อว่าจะเป็นเทรนขาขึ้น ลองคิดเล่นๆดูครับว่า ราคาอยู่เหนือ MA คืออะไร มันก็คือ ราคาขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวมันเอง ถ้าราคาขึ้นไปอีก มันก็ต้องดึงค่าเฉลี่ยตัวมันเองขึ้นไปแน่นอน คุ้นๆมั้ยครับถ้าใครเคยอ่าน Dow Theory มาบ้างคงจะพอนึกกันออก กับประโยคนี้ Trends exist until definitive signals prove that they have ended ถ้าเทรนมันขึ้น มันก็จะขึ้นอยู่งั้นแหละครับจนกว่ามันจะหยุดขึ้นไม่สูงไปกว่าเดิม เมื่อมันลงมันก็จะลงไปเรื่อยจนกว่ามันจะลงน้อยกว่าเดิม เหมือนกับที่ผมบอกไปข้างบน ถ้าเทรนมันขึ้น ราคามันเองก็จะขึ้นไปเรื่อย ดึงค่าเฉลี่ยขึ้นไปเรื่อย ไม่ต่างจากกันเลยครับ คนจึงนำค่าเฉลี่ยมาใช้เป็นจุดตัดสินใจ และยังมีอีกหลายเทคนิคเช่น Mean Reversal
ถ้าให้พูดถึงระบบเทรดที่ค่อนข้างดังอยู่พักนึงก็คงจะหนีไม่พ้น Turtle System เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแบบเต็มๆในฉบับเต็ม แต่วันนี้ขอเกริ่นใว้ก่อนว่า ระบบนี้หลายคนนำไปใช้เพราะคิดว่ามันเป็นสุดยอดระบบเทรดทำกำไรใด้แบบแทบจะพลิกจากยาจกเป็นเศรษฐีกันเลย แต่เปล่าเลยผลที่ใด้คือหลายๆคนทิ้งไปเพราะว่า ทน Whipsaw ไม่ไหวบ้างก็หมดพอร์ทซะก่อนเพราะตามใช้แต่ Donchian Band แต่สิ่งที่ทำให้ระบบเทรดนี้ค่อนข้างเหนือกว่าระบบเทรดทั่วไปนั้นคือ มีการใช้ความผันผวนมาเป็นจุดเด่นครับเช่น การวาง Position Size และกฏต่างๆเพื่อลดปัญหาเมื่อพอร์ทเจอ Drawdown หนักๆ โดยส่วนตัวของผมเองนั้นผมก็ให้ความสำคัญกับความผันผวนค่อนข้างมาก ถึงมากๆเลยครับถ้าจะเทรดด้วยเทคนิคอย่างเดียว
หมดแรงแล้ว พบกันใหม่กับบทความต่อไปครับ ขอบคุณครับ
| Create Date : 26 กรกฎาคม 2559 |
| Last Update : 26 กรกฎาคม 2559 23:37:46 น. |
|
1 comments
|
| Counter : 691 Pageviews. |
 |
|
ก็คือ จะประกอบไปด้วย กฏ, ตัวแปล, และการตัดสินใจ มารวมกันก็จะทำให้เกิดจุดซื้อขายขึ้นมานั้นเองครับ ยกตัวอย่างเช่น เราตั้งกฏใว้ว่าถ้าราคาผ่า่น EMA period 99 และปิดเหนือเส้นใด้ เราจะทำการเข้าซื้อโปรดักซ์ตัวนั้น แค่นี้แหละครับง่ายๆ ซึ่งถ้าจะลงลึกมันก็แบ่งออกไปใด้หลายสไตร์ด้วยกันครับ แต่ในวันนี้อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับ การซื่อขายอย่างเป็นระบบและ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคก่อนครับ ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ถ้าที่เคยเห็นกันโดยมากเช่น Price Action รูปแบบแท่งเทียน เทรนไลน์ หรืออะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยครับผมอาจจะเขียนออกมาในรูปแบบที่ไม่ค่อยจะเหมือนใคร แต่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป เหมือนกับว่าทุกคนเปิดหนังสือมาหาว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทำยังไง แต่ไม่มีใครสนใจว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมันมาจากอะไร ซึ่งโดยปรกติที่ใช้ๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการตี เทรนไลน์ หรือแนวรับแนวต้าน กระแสของกลุ่มที่ใช้เทคนิคแบบนี้(ซึ่งเยอะมาก) มักจะยึดติดกับการทำนาย ทีนี้ มันเริ่มเพี้ยนแล้วครับ วิเคราะห์ด้วยเทคนิคมันเป็นการนำ Historical Prices มาประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะทำเป็นแนวรับแนวต้านหรือรูปแบบราคาต่างๆ ซึ่งคนหลายคนมองข้ามไปว่า แนวรับแนวต้านพวกนี้มันไม่ใด้ถูกกำหนดมาว่า ราคาจะวิ่งมาชนแนวนี้แล้วมันต้องหยุด หรือมันจะเป็นยังไง โดยส่วนตัวผมมองว่า แนวรับแนวต้านที่สมควรมาร์คใว้เป็นจุดตัดสินใจไม่ใช่แนวรับแนวต้านที่ราคาแกว่งไปแกว่งมาเล็กๆน้อยๆตามความผันผวนระยะสั้น แต่ให้มองว่าแนวต่างๆที่จะเกิดขึ้นใด้ต้องมีผลกระทบสำคัญต่อโปรดักซ์ตัวนั้น เช่นว่า ถ้าราคาสินค้า xxx ต่ำลงไปจนถึงจุดนี้ขนาดนี้จะทำให้คนตกงานเยอะ บริษัทใหญ่ๆหลายแห่งจะอยู่ไม่ใด้(สมมตินะครับ) นั้นจะเป็นจุดที่เราควรจะให้ความสนใจเป็นแนวรับจริงๆครับ ทีนี้ลองไปดูรูปแบบอื่นกันบ้างเช่น แท่งเทียนที่เป็นยอดนิยมมากเช่น Pin bar หางสั้น หางกุด ดาวตก อะไรพวกนี้ สำคัญมากสำหรับผมครับ เพราะว่าจริงๆแล้วที่หลายๆคนนำไปใช้ ผมไม่ใด้ถึงกับจะบอกว่ามันผิดหลัก แต่แค่เท่าที่ผมศึกษามาบ้างไม่เคยเห็นผู้คิดค้นหรือ นาย ฮอมมะ เค้าเคยพูดถึงเลยว่า เกิดหน้าตาแบบนี้แล้วราคาจะกลับตัว แต่นายคนนี้กลับให้ความสำคัญกับจิตวิทยา และเขียนแท่งเทียนนี้ออกมาเพื่อบรรยาย อารมณ์ของตลาดแต่คนส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในปัจจุบันนี้กลับนำมาใช้เฉพาะค่าสถิติเช่น เห็นว่าราคากลับตัวเพราะเกิดพินบาร์บ่อย ก็จำใว้ว่า เห้ย พินบาร์มา ระวังกลับตัว ทำให้เป็นจุดที่น่ากระแทก Stop loss มากๆพอโดนกิน Stop กันก็จะออกมาบอกว่า เอ้ย เทคนิคเคิ้ลมันเชื่อไม่ใด้ มันหลอกลวง แต่ผมกลับมองว่ามันน่าจะเกิดจากการที่นำไปใช้ผิดกับจุดประสงค์ที่ผู้คิดค้นเค้าสร้างขึ้นมามากกว่า
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [