เล่นหุ้นทางเทคนิคแบบ 2 in 1 ด้วย กลยุทธ์ Volatility Squeeze

Volatility คือค่าความผันผวนของราคาหุ้นหรือเรียกง่ายๆ คือค่าความเสี่ยงในหุ้น (อ่านบทความเรื่อง Volatilityที่ //www.bloggang.com/viewdiary.php?id=topstock&group=5 ซึ่งเราสามารถใช้ค่า Volatility มากำหนดจังหวะการเข้าซื้อได้โดยใช้หลักการพิจารณาร่วมกับทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น และใช้การ Breakout กรอบของราคามาเป็นตัวกำหนดจังหวะการเข้าซื้ออีกชั้นหนึ่ง

กลยุทธ์ Volatility Squeeze เป็นกลยุทธ์ค่อนข้างใหม่ที่สามารถหาจังหวะเข้าซื้อและตรวจสอบสภาวะของตลาด ว่าเป็น “Sideway” หรือ“Trending” ได้พร้อมๆ กัน (2 in 1) โดยใช้Overlay 2 ตัว คือ Bollinger Band และ KeltnerChannel ซึ่ง Overlay ทั้ง 2ชนิดมีลักษณะเป็นแถบหรือช่วงราคาโดยสร้างจาก Volatility (กรณีของKeltner ใช้ ATR เป็นตัว Proxy ของ Volatility)

ทั้ง Bollinger Band และ Keltner Channel ประกอบไปด้วยเส้น 3 เส้น คือ

1.แถบราคาด้านบนหมายถึงหุ้นมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในช่วงที่ผ่านมา

2. แถบราคาด้านล่างหมายถึงหุ้นมีราคาต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในช่วงที่ผ่านมาและ

3. เส้นกลางหมายถึงราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยปกติแถบราคามีพฤติกรรมดังนี้

ในตลาด Sideway ราคาหุ้นจะวิ่งบริเวณเส้นกลางของแถบราคา

ในตลาดขาขึ้น (Trend Up) ราคาหุ้นจะวิ่งบริเวณแถบด้านบน

ในตลาดขาลง (Trend Down) ราคาหุ้นจะวิ่งบริเวณแถบด้านล่าง

หลักเกณฑ์ของการออกแบบกลยุทธ์ Volatility Squeeze ได้มาจากลักษณะของ Overlay ทั้งสอง นั่นคือ แถบราคาของKeltner Channel สร้างด้วยเส้นค่าเฉลี่ย ExponentialMoving Average (EMA) ดังนั้นแถบราคาของ Keltner จึงเรียบ (smoothing) มากกว่าแถบราคาของ Bollingerแต่แถบราคาของ Bollinger ไวต่อราคาหุ้นมากกว่าดังนั้นแถบราคาของ Bollinger จึงยืดและหดตัวมากกว่าแถบราคาของKeltner โดยสรุปได้ดังนี้ 

** ในช่วงที่ตลาดเป็น Sidewayแรงซื้อแรงขายไม่สามารถเอาชนะกันได้เด็ดขาด Volatility จะมีค่าต่ำ การพิจารณาว่าตลาดทำ Sideway หรือไม่ดูจากแถบราคา Bollinger (ฟ้า) ต้องอยู่ภายในแถบราคา Keltner (เขียว)

** เมื่อแรงซื้อหรือแรงขายชนะกันโดยเด็ดขาดตลาดจะเริ่มทำ Trending ค่า Volatility จะมีค่าสูงขึ้นการพิจารณาว่าตลาดทำ Trending หรือไม่ ดูจากแถบราคา Bollinger(ฟ้า) วิ่งออกนอกแถบราคา Keltner (เขียว) บริเวณ Breakout

ดังนั้นจังหวะเข้าซื้อหุ้น คือ ช่วงหลังจากเกิดVolatilitySqueeze จังหวะที่แถบราคา Bollinger วิ่งออกนอกแถบราคาKeltner อย่างชัดเจน (ช่วง Breakout กรอบของราคา)

Create Date : 07 มกราคม 2556		0 comments
Last Update : 4 เมษายน 2558 6:54:49 น.
Counter : 11545 Pageviews.
Share Tweet