Derivatives THAI & Overseas Trading Group //// " THAI TRADER CLUB "

<<
สิงหาคม 2561
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
29 สิงหาคม 2561
 

หากลยุทธที่ดีที่สุด ในการเทรดเป็นคนซื้อ



จากกลยุทธที่ปลอดภัยที่สุด No Loss แรกที่เรารู้จักกันทั่วไป แต่ไม่นิยมเล่นกลยุทธ นี้  Arbitrage 


เราจะเอากลยุทธนี้มาแกะหาว่ามันประกอบด้วยอะไร ??

1 มีการเทรด4 อย่าง 1 LC +1 LP +1 SC + 1 SP

ตามสูตร 



และShort Box 



และจากกราฟที่อธิบายเราพบ 



------------  มี Call Spread และ Put Spread  มาผสมกัน

ดังนั้นเราจะจับจากประเด็นนี้ ศึกษา Spread ว่ามีแบบไหนบ้าง ///

------------ 1 Horizontal Spread 

------------ 2 Vertical     Spread

------------ 3 Calendar   Spread

..............  จาก คำจำกัดความ Arbitrage = อนุญาโตตุลาการ /กำไรส่วนต่าง ของราคา



และ Spread หมายความว่า ระยะห่าง/การกระจาย //การมีออฟชั่น 2อย่างหรือหลายอย่าง  เพื่อหากำไร จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 









------------- ในหุ้นเราไว้เรียกระยห่างของ Bid กับ ASK 
------------- ในฟิวเจอร์เราใช้เป็นการล๊อคสถานการณ์
------------- ในออฟชั่นเราไว้ทำกำไรได้นอกจากการล๊อคสถานการณ์ ระยะห่างไว้แล้ว 
....................... ทั้งฟิวเจอร์และออฟชั่น คือการเทรดคนละทิศทางตรงข้ามกันนั่นเอง 



----------- คราวนี้เรามาเริ่ม 1 Horizontal Spread //

                        การเทรดในแนวราบหรือแนวนอน //

---------- เช่นในกระดานออฟชั่น เราเทรดทั้งคอลและพุท มาคู่กัน โดยต้องมีผลทางทิศทางตรงกันข้ามด้วย 

..............  1 Long Call + Long Put
..............  2 Short Call + Short Put

-------------- เราจะเลือกศึกษา การซื้อก่อน นั่นคือ 

-------------  1 Long Straddle การซื้อที่สไตร์ไพร์เดียวกัน ( ATM )
-------------  2 Long Strangle การซื้อที่สไตร์ไพร์ไม่ตรงกัน

--------------- Long Straddle 




                      กลยุทธนี้ เมื่อตลาดเดินต่อไปแบบแกว่งแรงๆๆไปข้างใดข้างหนึ่งจะเกิดกำไรมากข้างนั้น ส่วนอีกข้างจะขาดทุน //แต่ตามกฏของออฟชั่นผู้ซื้อจ่างเงินแล้วจะขาดทุนมากสุดเท่าที่จ่ายไปแล้วดังนั้นถ้าเราซื้อพรีเมี่ยมต่ำๆๆเดี๋ยวเดียวก็ขาดทุนหมดแล้วตลาดยังไปต่อ ข้างกำไรยังไปต่อก็จะมากกว่าที่ขาดทุน ทำให้เราเก็บกำไรเมื่อหมดรอบ แล้วมันจะพลิกกลับ เสียก่อน ทำให้สัญญาที่ยังเหลืออยู่ก็เล่นฟรีแล้วเพราะกำไรเรามากเกินว่าทุนอีกสัญญา -----และการพลิกกลับมาสัญญาที่ขาดทุนก็จะขาดทุนน้อยลง หรือเสมอตัวหรือกลับเป็นกำไรได้อีกก็ได้ 

กลยุทธนี้ตามตำรามิได้บังคับให้ไปทำวันเดียวกัน ตอนผมเริ่มเทรดสัญญาแรก งวดอายุ1ปี 

------------ เมื่อกำไรแล้วหาสัญญาปิดไม่ได้ ก็ทนกำไรต่อมาอีกมากมาย ---------พอตลาดจะพลิกกลับก็ได้หาสัญญาตรงข้ามมาล๊อคไว้  ที่เรียกว่าการสเปรดนั่นแหละ .......Long Strangle 
--------- ข้างที่เพิ่มใหม่เข้าไปก็ถูกทางกำไร โดยที่ข้างเก่ากำไรลดลงพอไปพล๊อตกราฟ Payoff Chart ได้รูปนี้ 






---------ตามบันทึก 4สิงหา2552 ที่ลงไว้ในบล๊อกแก๊งค์ลิ้งค์นี้ 

------------  https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2009&group=8&gblog=11

หรือคลิปที่พาไปดู เป็นประวัติศาสตร์ การทำสัญญา " อมตะ " ที่เราได้ตั้งชื่อ กลยุทธนี้ไว้ เมื่อทำ Long Strangle ไม่พร้อมกัน ///

----------- https://www.youtube.com/watch?v=epssEnFtwNE&feature=youtu.be

............. ดังนั้น การเป็นผู้ซื้อที่ผมได้เทรดมาตลอด10ปี ก็แค่การ Long Call // Long Put // และ Long Straddle or Long Strangle นี้แหละ ( ในกระดานนอก ถ้าเราเงินฝากเข้าบัญชีน้อยเราจะเทรดได้แค่ การซื้อ 
---------- การซื้อ
............    จึงเหมาะกับคนทุนน้อย 

...........       เมื่อตลาดมีการแกว่งแรงๆๆ

...........       เลือกสไตร์ไพร์ที่ OTM และมี คนเทรดเยอะ เพราะพรีเมี่ยมต่ำใช้เงินน้อยควบคุมการขาดทุนให้เสียทีละน้อยได้

...........       เมื่ออ่านทิศทางได้ก็เลือกตามทิศทางนั้น //ถ้าผิดทางก็เทรดอีกทิศทางหนึ่งเป็นการแก้ด้วยออฟชั่นไม่ต้องไปเอาฟิวเจอร์สัญญาละ2หมื่นมาแก้ออฟชี่นเงินแค่ พันสองพัน(ไม่เอาช้างมาจับตั๊กแตน และไม่เอาห่วงมาผูกคอ เพราะฟิวเจอร์มันคิดมาร์จิ้นทุกนาที 

-----------  และการซื้อต้องการโอกาสที่นานๆๆยิ่งดี 
--- เพราะไม่มีอะไรที่ขึ้นแล้วไม่ตก //แต่ตกแล้วตายไปเลยมีนะ 
---------- การซื้อจึงสามารถผิดทางขาดทุนได้น้อยเเพราะเราเล่นOTM พรีเมี่ยมน้อย เมื่อสัญญายิ่งนานพรีเมี่ยมจะบวกราคาเวลาไว้ด้วยยิ่งพรีเมี่ยมสูงแต่เราไปเลือก ที่OTM ไกลไกลได้-----แบบพวกเฮดฟันธ์ ที่เอาเศษเงินมาเล่นOTM ไกลๆๆ เพื่อซื้อประกันพอร์ตเขาที่เทรดอย่างอื่น..........และเมื่อเกิด วิกฤตเขารอดมาแล้วกับการที่ซื้อ ออฟชั่นที่พรีเมี่ยมต่ำ ที่OTM ไกลไกลนี่แหละ และวางสัญญานานๆๆไว้ นี่เอง ///

.................... หวังว่าแค่บทเดียวนี้จะช่วยคนได้เข้าใจและเทรดออฟชั่นกำไรนอนหลับสบายได้แล้ว 


---------------- เงินเริ่มต้นไม่ต้องเกิน 3หมื่นเทรดได้แล้วครับ การเป็นผู้ซื้อ ///

                                หมอสัจจะ
เป็นคลิป 1 พามือใหม่ไปดูสนามเทรดและสั่งเป็น 
https://www.youtube.com/watch?v=F94DW_lzgLE&t=81s
คลิป 2 ให้เป็นคนซื้อ 
https://www.youtube.com/watch?v=NbiKDJOQ9eU&t=234s

     สัจจะ




 

Create Date : 29 สิงหาคม 2561
1 comments
Last Update : 31 สิงหาคม 2561 5:51:34 น.
Counter : 1026 Pageviews.

 
 
 
 
อยากดู คลิป ที่เริ่มทำ คลิปลงยูทูป

https://www.youtube.com/channel/UCupvbfPMvEsYNvj1OXGAgeg?view_as=subscriber
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 29 สิงหาคม 2561 เวลา:8:02:41 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

หมอสัจจะ
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 185 คน [?]




:จำนวนคนกำลังอ่าน
[Add หมอสัจจะ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com