|
หากลยุทธที่ดีที่สุด ในการเทรดเป็นคนซื้อ
จากกลยุทธที่ปลอดภัยที่สุด No Loss แรกที่เรารู้จักกันทั่วไป แต่ไม่นิยมเล่นกลยุทธ นี้ Arbitrage
เราจะเอากลยุทธนี้มาแกะหาว่ามันประกอบด้วยอะไร ??
1 มีการเทรด4 อย่าง 1 LC +1 LP +1 SC + 1 SP
ตามสูตร
และShort Box
และจากกราฟที่อธิบายเราพบ
------------ มี Call Spread และ Put Spread มาผสมกัน
ดังนั้นเราจะจับจากประเด็นนี้ ศึกษา Spread ว่ามีแบบไหนบ้าง ///
------------ 1 Horizontal Spread
------------ 2 Vertical Spread
------------ 3 Calendar Spread
.............. จาก คำจำกัดความ Arbitrage = อนุญาโตตุลาการ /กำไรส่วนต่าง ของราคา
และ Spread หมายความว่า ระยะห่าง/การกระจาย //การมีออฟชั่น 2อย่างหรือหลายอย่าง เพื่อหากำไร จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
------------- ในหุ้นเราไว้เรียกระยห่างของ Bid กับ ASK ------------- ในฟิวเจอร์เราใช้เป็นการล๊อคสถานการณ์ ------------- ในออฟชั่นเราไว้ทำกำไรได้นอกจากการล๊อคสถานการณ์ ระยะห่างไว้แล้ว ....................... ทั้งฟิวเจอร์และออฟชั่น คือการเทรดคนละทิศทางตรงข้ามกันนั่นเอง
----------- คราวนี้เรามาเริ่ม 1 Horizontal Spread //
การเทรดในแนวราบหรือแนวนอน //
---------- เช่นในกระดานออฟชั่น เราเทรดทั้งคอลและพุท มาคู่กัน โดยต้องมีผลทางทิศทางตรงกันข้ามด้วย
.............. 1 Long Call + Long Put .............. 2 Short Call + Short Put
-------------- เราจะเลือกศึกษา การซื้อก่อน นั่นคือ
------------- 1 Long Straddle การซื้อที่สไตร์ไพร์เดียวกัน ( ATM ) ------------- 2 Long Strangle การซื้อที่สไตร์ไพร์ไม่ตรงกัน
--------------- Long Straddle
กลยุทธนี้ เมื่อตลาดเดินต่อไปแบบแกว่งแรงๆๆไปข้างใดข้างหนึ่งจะเกิดกำไรมากข้างนั้น ส่วนอีกข้างจะขาดทุน //แต่ตามกฏของออฟชั่นผู้ซื้อจ่างเงินแล้วจะขาดทุนมากสุดเท่าที่จ่ายไปแล้วดังนั้นถ้าเราซื้อพรีเมี่ยมต่ำๆๆเดี๋ยวเดียวก็ขาดทุนหมดแล้วตลาดยังไปต่อ ข้างกำไรยังไปต่อก็จะมากกว่าที่ขาดทุน ทำให้เราเก็บกำไรเมื่อหมดรอบ แล้วมันจะพลิกกลับ เสียก่อน ทำให้สัญญาที่ยังเหลืออยู่ก็เล่นฟรีแล้วเพราะกำไรเรามากเกินว่าทุนอีกสัญญา -----และการพลิกกลับมาสัญญาที่ขาดทุนก็จะขาดทุนน้อยลง หรือเสมอตัวหรือกลับเป็นกำไรได้อีกก็ได้
กลยุทธนี้ตามตำรามิได้บังคับให้ไปทำวันเดียวกัน ตอนผมเริ่มเทรดสัญญาแรก งวดอายุ1ปี
------------ เมื่อกำไรแล้วหาสัญญาปิดไม่ได้ ก็ทนกำไรต่อมาอีกมากมาย ---------พอตลาดจะพลิกกลับก็ได้หาสัญญาตรงข้ามมาล๊อคไว้ ที่เรียกว่าการสเปรดนั่นแหละ .......Long Strangle --------- ข้างที่เพิ่มใหม่เข้าไปก็ถูกทางกำไร โดยที่ข้างเก่ากำไรลดลงพอไปพล๊อตกราฟ Payoff Chart ได้รูปนี้
---------ตามบันทึก 4สิงหา2552 ที่ลงไว้ในบล๊อกแก๊งค์ลิ้งค์นี้
------------ https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2009&group=8&gblog=11
หรือคลิปที่พาไปดู เป็นประวัติศาสตร์ การทำสัญญา " อมตะ " ที่เราได้ตั้งชื่อ กลยุทธนี้ไว้ เมื่อทำ Long Strangle ไม่พร้อมกัน ///
----------- https://www.youtube.com/watch?v=epssEnFtwNE&feature=youtu.be
............. ดังนั้น การเป็นผู้ซื้อที่ผมได้เทรดมาตลอด10ปี ก็แค่การ Long Call // Long Put // และ Long Straddle or Long Strangle นี้แหละ ( ในกระดานนอก ถ้าเราเงินฝากเข้าบัญชีน้อยเราจะเทรดได้แค่ การซื้อ ---------- การซื้อ ............ จึงเหมาะกับคนทุนน้อย
........... เมื่อตลาดมีการแกว่งแรงๆๆ
........... เลือกสไตร์ไพร์ที่ OTM และมี คนเทรดเยอะ เพราะพรีเมี่ยมต่ำใช้เงินน้อยควบคุมการขาดทุนให้เสียทีละน้อยได้
........... เมื่ออ่านทิศทางได้ก็เลือกตามทิศทางนั้น //ถ้าผิดทางก็เทรดอีกทิศทางหนึ่งเป็นการแก้ด้วยออฟชั่นไม่ต้องไปเอาฟิวเจอร์สัญญาละ2หมื่นมาแก้ออฟชี่นเงินแค่ พันสองพัน(ไม่เอาช้างมาจับตั๊กแตน และไม่เอาห่วงมาผูกคอ เพราะฟิวเจอร์มันคิดมาร์จิ้นทุกนาที
----------- และการซื้อต้องการโอกาสที่นานๆๆยิ่งดี --- เพราะไม่มีอะไรที่ขึ้นแล้วไม่ตก //แต่ตกแล้วตายไปเลยมีนะ ---------- การซื้อจึงสามารถผิดทางขาดทุนได้น้อยเเพราะเราเล่นOTM พรีเมี่ยมน้อย เมื่อสัญญายิ่งนานพรีเมี่ยมจะบวกราคาเวลาไว้ด้วยยิ่งพรีเมี่ยมสูงแต่เราไปเลือก ที่OTM ไกลไกลได้-----แบบพวกเฮดฟันธ์ ที่เอาเศษเงินมาเล่นOTM ไกลๆๆ เพื่อซื้อประกันพอร์ตเขาที่เทรดอย่างอื่น..........และเมื่อเกิด วิกฤตเขารอดมาแล้วกับการที่ซื้อ ออฟชั่นที่พรีเมี่ยมต่ำ ที่OTM ไกลไกลนี่แหละ และวางสัญญานานๆๆไว้ นี่เอง ///
.................... หวังว่าแค่บทเดียวนี้จะช่วยคนได้เข้าใจและเทรดออฟชั่นกำไรนอนหลับสบายได้แล้ว
---------------- เงินเริ่มต้นไม่ต้องเกิน 3หมื่นเทรดได้แล้วครับ การเป็นผู้ซื้อ ///
หมอสัจจะ เป็นคลิป 1 พามือใหม่ไปดูสนามเทรดและสั่งเป็น https://www.youtube.com/watch?v=F94DW_lzgLE&t=81s คลิป 2 ให้เป็นคนซื้อ https://www.youtube.com/watch?v=NbiKDJOQ9eU&t=234s
สัจจะ
| Create Date : 29 สิงหาคม 2561 |
|
1 comments |
| Last Update : 31 สิงหาคม 2561 5:51:34 น. |
| Counter : 1613 Pageviews. |
|
 |
|
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 185 คน [
https://www.youtube.com/channel/UCupvbfPMvEsYNvj1OXGAgeg?view_as=subscriber