Derivatives THAI & Overseas Trading Group //// " THAI TRADER CLUB "

<<
ตุลาคม 2555
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
23 ตุลาคม 2555
 

------- ออปชั่นกระดานต่างประเทศบทที่ 3 การพิสูจน์ ว่า กำไรขาดทุน เกิดยากง่ายอย่างไร???------

------- ออปชั่นกระดานต่างประเทศบทที่ 3  การพิสูจน์ ว่า กำไรขาดทุน เกิดยากง่ายอย่างไร???------

           ตื่นมากลางดึก เห็นพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเลย ทดลองเปิดกระดานต่างประเทศ  ในเวลาที่ตลาดดาวโจนส์เปิดอยู่

            ที่อยากทดลองคือ

     1 ที่งวดสัญญาอายุที่จากเวลาใก้ลปัจจุบันที่ค่าเวลาน้อยที่สุดไปจน ห่างออกไปแล้วราคาต้องบวกราคาเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมาด้วย

     2 เราจะต้องหา ราคาที่ใช้ทุนใก้ลเคียงกัน นั่นคือ ยิ่งสัญญายิ่งมีอายุเวลา  เรายิ่งต้องเลือกที่เขต OTM ( ห่างไปจากดัชนี ณเวลาปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ราคาที่ เท่ากันกับราคา สัญญางวดใก้ลที่สุด)

     3 อยากทราบว่าในOTM ที่ไกลออกไปมากมากจะหาสัญญาได้ไหม??? 

     4 แล้วเวลาจะปิด จะหาคนมาปิดได้ไหม ????

           เริ่มด้วยการหาสัญญางวดใก้ล

                    ATM ที่ 627.09

                 1   ได้สัญญา oct วันหมดอายุ 26  ที่ สไตร์ไพร์ 625  ราคาพรี่เมี่ยม  19.75   จำนวน 1สัญญา รวมเงิน   1987        ATM เลย

            2                 OCT -26              strikes price 665  price 4.40  จำนวน 5สัญญา  รวมเงิน   2212                     OTM ที่ 8

            3                 NOV 12               strikes price 640 price 19.85 จำนวน 1สัญญา  รวมเงิน   1997                    OTM ที่ 3

            4                 JUN 13                strikes price 775 price 21.50 จำนวน 1สัญญา  รวมเงิน   2162                   OTM ห่างไป 15ขั้น

              ปรากฏว่าไม่นานนักกำไรก็ปรากฏ

 

ก็จัดการสั่งปิดสถานะตามราคาตลาด

                   ผลก็ปิดได้ครบ แต่บางรายการต้องลดราคาลงจนกลับเป็นขาดทุน

 

                 เอาช้อมูลมาสรุปให้เห็นชัดๆๆ

 

                   พอสรุปได้ว่า 

             1 การเล่น จะมีคนเล่นมากในอายุที่ใก้ลหมด   และน้อยลงในสัญญาห่างไปไกลๆๆ

             2 การหาสัญญามิใช่เรื่องยุ่งยาก ถ้ามองออกว่าตรงไหนมีคนเล่น

             3 การหาราคาก็มิได้เสียเปรียบอะไรมากมาย เพราะเมื่อคนเล่นมาก ราคาก็จะไม่กระโดดห่างเช่น กระดานไทย อีกทั้ง มีการเว้นระยะสไตร์ไพร์ กว้างพอประมาณ จึงทำให้คนมาเล่นร่วมกันมากขึ้นในขั้นเดียวกัน

             4 เมื่อมีกำไร ก็เกิดกับทุกสัญญา ที่ถือถูกทิศทางแม้ว่าสัญญานั้นจะอยู่ห่างไกลออกไป

             5 ทำให้เกิดการเล่นแบบการลงทุนได้ถ้าสามารถคาดการณื อนาคตได้เก่ง   ไปเล่นสัญญาไกลๆๆโดย มีเวลาหมดอายุอีกนาน  ก็จะเพิ่มโอกาส การ ถูกต้องให้เป็นสัญญาที่กว่าจะหมดอายุ นานๆๆขึ้นและได้ของราคาถูก มากถ้าสัญญานั้นเวลาใก้ลเข้ามาและการถูกทางทำให้เกิด การเข้ามาใก้ลATM มากขึ้นเรื่อยๆๆ ราคาจะยิ่ง สูงขึ้นเป็นเงาตามมานั่นเอง   

             โดยใช้เงินไม่มากกว่าสัญญางวดใก้ลเลย

ดังนั้นใครที่เคยมองว่า OTM เสียเปรียบมากมาย ถ้ารู้จัก ขั้นตอนที่สองของการเล่น ออปชั่น จริงๆๆ ว่า

              ขั้นตอนที่ 1การหาสัญญาจนได้แล้ว

               ขั้นตอนที่ 2 คือการบริหารพอร์ต เมื่อมีจังหวะทำกำไรและคิดว่า ควรปิดสถานะ การถุือ OTM มามิได้มีความแตกต่างจาก ATM หรือ ITM เลย ถ้าเข้าใจ บริเวณที่มีการเล่นมาก หรืออายุงวดสัญญา หรือ ราคาที่ควรจะปิดไวไวก่อนที่จะราคามากจนคนไม่อยากเล่นด้วย(เข้าATM ลึกเกินไปนั่นเอง ) หรือ การที่ใก้ลจะหมดอายุแล้วคนไม่เล่นด้วย เราปิดไม่ได้ กลับกลายเป็นเสียหายทั้งกำไรทั้งทุน  (เพราะออปชั่นต่างประเทศ ต้องปิดสถานะ ก่อนหมดอายุ)

          แต่ ดาบสองคม 

           1  การใช้ทุนน้อยกว่า กำไรมากกว่า

           คือ ออปฃั่นดังตัวอย่าง ที่OTM 665 โดยที่ หุ้น แอปเปิ้ล 1หุ้นราคา 627 เหรียญ

        แต่ที่OTM ดังกล่าว 5สัญญาใช้เงิน 2212 หรือสัญญาละ 440เหรียญ

            เมื่อแอปเปิ้ลขึ้นไป ปิด 634 หุ้น หนึ่งกำไร ราว 7 เหรียญ

             แต่ออปชั่นกำไรดังเห็นข้างบน 126 เหรียญ           

            2 การขาดทุนก็เกิดได้ง่ายเช่นเดียวกัน

(มัวเขียนในเฟชบุ๊ค เรื่องกำไรเลยลืมดู S&P ที่ทดลองเล่นไว้ด้วย)

               พอจะปิดตลาดมาเห็น หัวใจจะวาย

 

จากช่วงที่สั่งซื้อ เล่นลง

      

                    5สัญญา ที่สไตร์ไพร์ 1410 ( OTM สัก 2ขั้น)

                  ปิดตลาด 1433 หลุดไปOTM ขั้นที่5

                จาก 5.20จุด เหลือ 2.4-3.0 จุด

 

                   ขาดทุนง่ายดายเช่นกัน 1250

บทสรุป ออปชั่นไม่ยากใช่ไหม ???

               แค่เล่น LONG CALL ///LONG PUT เป็น

               เลือกสัญญาให้ดี

               โดยหลักสำคัญไปอยุ่ที่ การอ่านทิศทาง 99% ที่จะทำให้ชนะหรือแพ้ ใช่ไหมครับ ???

               




 

Create Date : 23 ตุลาคม 2555
6 comments
Last Update : 23 ตุลาคม 2555 4:31:12 น.
Counter : 2270 Pageviews.

 
 
 
 
ขอบคุณครับ
 
 

โดย: rich4 IP: 223.207.47.164 วันที่: 23 ตุลาคม 2555 เวลา:8:35:22 น.  

 
 
 
1 After the option’s expiration date, the contract will cease to exist. At that point the owner of the option who does not exercise the contract has no “right” and the seller has no “obligations” as previously conveyed by the contract.

ในวันหมดอายุ สัญญาจะถูกลบออก
ในจุดนี้ ถ้าผู้มีสัญญาไม่ได้ใช้สิทธิ สัญญาก็จะจบ
( ผู้ซื้อที่ขาดทุน ก็ย่อมไม่ต้องทำอะไร ผู้ ขายก็ได้ตังไปแล้ว แต่ถ้าสัญญาที่ผู้ซื้อมีกำไร ก็ต้องไปแจ้งสิทธิ ผู้ขายก็จะต้องจ่าย แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิไม่ไปแจ้ง ผู้ขายที่ได้เงินไปแล้วและจะต้องจ่ายย่อมจะอยู่เฉยๆๆ แล้วได้เงินที่รับไปก่อนเปล่าๆๆ )

ดังนั้น ผู้เล่นเป็นผู้ซื้อต้องระมัดระวังเวลา หมดอายุ ให้ดีดี

การแจ้ง โบรคเกอร์ สำหรับเราชาวต่างชาติคงยาก ดังนั้น การตั้งปิดสถานะเองจะง่ายกว่า
มีกฏกติกา ยุ่งยากอีกด้วยถ้าวันหมดอายุเป็นงวด exchange Holiday ต้องแจ้งก่อน 1วันเป็นวันพฤหัสบดี

2 Equity option contracts usually represent 100 shares of the underlying stock
ออปชั่นหุ้น 1สัญญา มีค่าเท่าหุ้น 100หุ้น
( พรีเมี่ยม คูณด้วย 100 จะเป็นเงินค่าสัญญานั่นเอง )



 
 

โดย: หมอสัจจะ IP: 180.183.78.239 วันที่: 23 ตุลาคม 2555 เวลา:9:36:43 น.  

 
 
 
ในกรณีหมดอายุสัญญา
ไม่ได้มีการขายคืนอัตโนมัติแล้วจ่ายหรือรับส่วนต่างแบบfuture ในไทยหรือคะ คุณหมอ
 
 

โดย: phat IP: 58.11.242.145 วันที่: 23 ตุลาคม 2555 เวลา:9:55:37 น.  

 
 
 
ขอบคุณครับ
 
 

โดย: Golf IP: 182.232.85.54 วันที่: 23 ตุลาคม 2555 เวลา:13:38:00 น.  

 
 
 
โบรคที่ผมเอาเดโมมาทดลอง บอกกติกาว่าแบบนี้
และคนที่เล่นแล้วก็บอกว่าบางทีกำไรให้หุ้นมา หรือไม่ได้ปิดหมดอายุ กำไรหายไปเฉยๆๆ
 
 

โดย: หมอสัจจะ IP: 180.183.77.224 วันที่: 23 ตุลาคม 2555 เวลา:18:04:56 น.  

 
 
 
มีเพื่อนฝรั่ง ชวนเล่น options ต่างประเทศ

พยายาม search หา ข้อมูล เขาแนะนำ

banc de binary , //www.bbinary.com แต่ยังกล้ากล้ากลัวกลัว อยู่

เอ ใช่ ลักษณะเดียว กับ ที่ คุณหมอสัจจะ อธิบาย หรือ เปล่า

แต่ เริ่ม ฝากที่ 500 เหรียญ ค่ะ ของไทยมีไม๊คะ
 
 

โดย: อัญชลี IP: 110.171.38.65 วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:7:46:51 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

หมอสัจจะ
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 185 คน [?]




:จำนวนคนกำลังอ่าน
[Add หมอสัจจะ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com