ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Sharpe ratio
มีเรื่องน่าสนใจเก็บมาฝากครับ : 

พวกโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูปทั้งหลาย มักจะรายงาน Sharpe ratio แบบ annualised โดยการคูณ T^.5 เพื่อ correct ข้อมูล แต่จริงๆแล้ว การทำเช่นนั้น มักจะเกิด overestimation เสมอ เพราะ return เกิด autocorrelation ทำให้คนที่ annualise ด้วยสูตร หรือด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เกิดการมโนเข้าข้างตัวเองได้

ส่วนตัวก็เลยดูเดลี่ชาร์ปไปเลย ง่ายดี + ง่ายต่อการกำหนดระดับ leverage ด้วย





Create Date : 23 พฤศจิกายน 2557
Last Update : 23 พฤศจิกายน 2557 22:48:50 น.
Counter : 398 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 1781714
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]



ดอกไม้งามยามตะวันเริ่มผันสี

ดุจมณีเปล่งประกายให้วาบหวาน
Group Blog
พฤศจิกายน 2557

 
 
 
 
 
 
1
2
3
8
9
15
22
29
30
 
 
All Blog