พวกโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูปทั้งหลาย มักจะรายงาน Sharpe ratio แบบ annualised โดยการคูณ T^.5 เพื่อ correct ข้อมูล แต่จริงๆแล้ว การทำเช่นนั้น มักจะเกิด overestimation เสมอ เพราะ return เกิด autocorrelation ทำให้คนที่ annualise ด้วยสูตร หรือด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เกิดการมโนเข้าข้างตัวเองได้