วันนี้เขียวตามตลาด กู้ที่เสียไปเมื่อวานกลับมาได้ไม่หมด แต่ภาพรวมโอเคขึ้นครับ
ภาพรวมตอนนี้ติดดอยมา 4 วัน ขนาด 0.54%
หลังเปลี่ยน strategy มาเป็นรุ่นล่าสุดพบว่า ค่า alpha เพิ่มขึ้น และค่า beta ลดลงอย่างชัดเจน
ขณะนี้ short term beta สูงกว่า correlation เล็กน้อย เพราะช่วงที่ผ่านมา พอร์ทผันผวนกว่าตลาด แต่ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เพราะ SR ค่อนข้างสูงกว่ากันมาก ยอมเสี่ยงเล็กน้อย แต่เพิ่ม expectancy ได้มาก คุ้มเสี่ยง leverage ขนาดปัจจุบันคิดว่าเหมาะสม ( deleveraged : 87% ) แต่ในระยะยาวคงต้องติดตามใกล้ชิด
// cash allocation algorithm ล่าสุด มันเยี่ยมมาก รักษาขนาดเงินสดได้ smooth สุดๆ ดูตัวเลขความผันผวนพอร์ทต่อขนาด exposure ลดลงแบบชัดเจน ปลื้ม : ไม่แกว่งเหมือนตอนช่วงแรกๆ และใช้ประโยชน์ของทุนได้มากกว่า + มีการเพิ่มระบบ smooth การถอนเงินในช่วงวิกฤติเพื่อรักษา SR ตามเป้าหมาย asymptotic return เพราะระบบที่ดี คือระบบที่ไม่ตายในช่วงวิกฤติ เหมือนแมลงสาปทนยาฆ่าแมลง และแพร่พันธุ์สืบต่อไปไม่รู้จบ
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [
