การประยุกต์ใช้ Stock Scanner ควบคู่กับ Backtesting เพื่อตรวจสอบสัญญาณซื้อ/ขายที่เจ๋งสุดของหุ้นนั้นๆ

สำหรับนักลงทุนที่ทำงานประจำ การใช้เวลาช่วงค่ำหลังเลิกงาน เพื่อเลือกหุ้นจากทั้งกระดาน ซึ่งปัจจุบันมีเกือบ 600 ตัวไม่รวมถึง Warrant และ Derivatives ต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่เสียเวลากับหลายๆท่านมากพอสมควร การใช้ระบบค้นหาสัญญาณซื้อขายหุ้น (STOCK Scanner) จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งในทุกๆ วันท่านสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ STOCK Scanner ได้จาก //www.facebook.com/SpyWing.net  ครับ แต่หลายท่านคงยังสงสัยว่าหากได้ไฟล์มาแล้ว หุ้นแต่ละตัวมีสัญญาณซื้อ/ขาย เต็มไปหมดแล้วจะพิจารณาตามสัญญาณซื้อ/ขาย ของ Indicator ไหนดี วันนี้มีตัวอย่างของการประยุกต์การใช้ประโยชน์ของ STOCK Scanner ควบคู่กับเครื่องมือการตรวจสอบสัญญาณซื้อ/ขายที่ทำกำไรสูงสุด หรือที่เราเรียกว่า Backtesting ครับโดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากไปดาวน์โหลดไฟล์ Stock Scanner เพื่อหาหุ้นที่มีสัญญาณซื้อขายในรอบ 3 วันล่าสุด เราลองสุ่มมาดูสัก 1 ตัวโดยเลือกหุ้นที่มีสัญญาณซื้อหรือขายจากหลายๆ Indicators จากรูป ลองเลือก CENTEL เพราะมีสัญญาณขายหลายตัว คือ Kagi,Keltner, 3-Linebreak, MACD, SAR, William %R ( สัญญาณ Renko ที่ผมชอบเป็นการส่วนตัว ส่งสัญญาณขายตั้งแต่วันที่ 13-Feb-2013 ไม่ได้แสดงในนี้ครับ เพราะ filter เพียง 3 วัน)

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นลองใช้ ระบบ Backtesting ในเครื่องมือที่ท่านมี ในภาพตัวอย่าง ผมใช้ Backtesting Function จาก Software BullWing ดูสัญญาณซื้อ/ขาย ของหุ้น CENTEL (ปัจจุบันการ Backtest ใน Software BullWing ไม่รวมผลของ Kagi, Renko, 3-Linebreak) เพื่อเช็คอีกรอบว่าสัญญาณซื้อ/ขายที่ได้จาก STOCK Scanner ดังกล่าวทำงานได้ดีกับหุ้นตัวนี้หรือไม่ (ผลจากการ Backtest เป็นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) จากตารางพบว่า Indicator ที่ตรวจพบ ใน STOCK Scaner ในวันที่ 21/02/56 สัญญาณการซื้อ/ขาย ของ MACD และ SAR เป็นสัญญาณที่ดีพอควรครับ

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นผมใช้ STOCK Scanner Function ใน Software BullWing ในการ filter หาสัญญาณซื้อขายในรอบ 2 สัปดาห์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของสัญญาณขายกับสัญญาณซื้อ (สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดไฟล์ STOCK Scanner ให้เก็บไฟล์ของทุกวันจนครบสัปดาห์ จากนั้นเลือก Filter เฉพาะหุ้นที่สนใจจะทราบสัญญาณซื้อขายของหุ้นตัวนั้นๆ ทั้งอาทิตย์ครับ) เราพบว่าในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุดมีแต่สัญญาณขาย (สัญญาณขายจาก Renko ปรากฏในตัว filter ด้วยครับ)

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบสัญญาณซื้อ/ขายที่เลือกตาม Backtest ในกราฟทางเทคนิค จากภาพพบว่า หุ้น CENTEL มีแนวโน้มปรับตัวลง นักลงทุนต้องตัดสินใจเองแล้วครับว่าจะขายหรือถือต่อ ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะครับ จากภาพสังเกตว่าสัญญาณของ Renko จะไวแต่เสถียรกว่าสัญญาณตัวอื่นๆ ครับ

**สรุป**  ปัจจุบันข้อมูล (Data) ด้านการลงทุนมีปริมาณมากการจัดการกับข้อมูลเพื่อให้ได้เฉพาะส่วนที่มีประโยชน์ตรงกับความต้องการ (Information) เป็นเรื่องสำคัญครับ ดังนั้น การประยุกต์ใช้ Stock Scanner ควบคู่กับ Backtesting เพื่อตรวจสอบสัญญาณซื้อ/ขาย ที่ดีที่สุดจะช่วยให้ประหยัดเวลาอย่างมากทำให้ท่านสามารถมีเวลาไปโฟกัสวิเคราะห์หุ้นที่ท่านสนใจในแง่มุมอื่นๆเช่น ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มธุรกิจของหุ้นนั้นๆ ได้อย่างละเอียดมากขึ้นครับ

ถูกใจบทความ คลิ๊ก LIKE Fanpage ได้ที่นี่  

//www.facebook.com/SpyWing.net

ขอบคุณมากๆครับ