Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ในตลาดการเงิน โดยทั่วไปแล้ว ATR นิยมใช้ในการวัดความเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 14 วัน หรือ 20 วัน ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนหรือผู้ซื้อขายเข้าใจถึงความผันผวนของราคาและการเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่ายขึ้น

ATR ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค และมีการคำนวณอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. คำนวณ True Range (TR) ในแต่ละวัน: True Range คือค่าสูงสุดในระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของแต่ละวัน รวมถึงความแตกต่างระหว่างราคาปิดวันก่อนหน้ากับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในวันปัจจุบัน สูตรคำนวณ TR จะเป็นดังนี้:

   • True Range (TR) = ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด
   • True Range (TR) = ค่าสูงสุด - ราคาปิดวันก่อนหน้า
   • True Range (TR) = ราคาปิดวันก่อนหน้า - ค่าต่ำสุด

   จากนั้นจะเลือกค่า True Range (TR) ที่มีค่ามากที่สุดจาก 3 วิธีดังกล่าว

2. คำนวณ Moving Average of True Range (ATR): หลังจากได้ค่า True Range (TR) จากขั้นตอนที่ 1 จะนำมาคำนวณเป็น ATR โดยใช้วิธีการคำนวณเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 14 วัน หรือ 20 วัน ซึ่งสูตรการคำนวณ ATR จะเป็นดังนี้:

   • ATR = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n

   โดยที่ TR1, TR2, ..., TRn คือ True Range ในแต่ละวันในช่วงเวลาที่กำหนด และ n คือ จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณ ATR

ATR มีค่าเป็นหน่วยของราคา (เช่น บาท หรือ เหรียญ) และสามารถใช้ในการช่วยกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ในการซื้อขายหุ้น หรือในการวางแผนการลงทุนอื่น ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงและการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินได้อย่างมีเหตุผล

Create Date : 13 สิงหาคม 2566
Last Update : 13 สิงหาคม 2566 8:34:17 น.		0 comments
Counter : 666 Pageviews.
Share Tweet