วิชาสามดาบบทที่หนึ่ง
EMA 4,9,18 เป็นหลักการของ R.C. Allen ใช้สำหรับกลุ่ม commodity ครับที่มี trend ค่อนข้างชัดเจน เช่น น้ำมัน, ทองคำ, เรือ เป็นต้น ผมนำมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มหุ้นในมือที่ผมมีอยู่ กะว่าจะเขียนลง blog แต่ยังไม่มีเวลา ตั้งแต่ต้นปีนำมาประยุกต์ใช้ก็ได้ผลดีทีเดียว ดังนี้
Allen ได้นำเสนอเครื่องมือใหม่ โดยเขาให้ชื่อว่า 4-9-18-day moving average combination
โดยเครื่องมือนี้จะให้สัญญาณ buying alert (สัญญาณเตือนให้เตรียมพร้อมเข้าซื้อ) เมื่อ EMA4 > EMA 9 และ EMA4 > EMA18 แต่ EMA9 < EMA18
เครื่องมือนี้จะให้สัญญาณ buy signal (สัญญาณให้ซื้อ) เมื่อ EMA4 > EMA9 > EMA18 ซึ่ง Allen เสนอว่า เมื่อใดที่ สัญญาณออกมาเป็นแบบนี้ เป็นการส่งสัญญาณว่า เข้าสู่ภาวะ uptrend
ในทางตรงข้าม เครื่องมือนี้จะให้สัญญาณ selling alert (สัญญาณเตือนให้เตรียมพร้อมขายทิ้ง) เมื่อ EMA4 < EMA 9 และ EMA4 < EMA18 แต่ EMA9 > EMA18
เครื่องมือนี้จะให้สัญญาณ sell signal (สัญญาณให้ขาย) เมื่อ EMA4 < EMA9 < EMA18 ซึ่ง Allen เสนอว่า เมื่อใดที่ สัญญาณออกมาเป็นแบบนี้ เป็นการส่งสัญญาณว่า เข้าสู่ภาวะ downtrend
ถ้าคุณ spidy สนใจ อ่าน blog ของท่านหมากเขียวก่อนได้ครับ ท่านเป็นนักวิจัยชั้นเซียนทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้
//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mhakkeaw&month=07-2005&date=25&group=1&gblog=5
สำหรับวิชาสามดาบนั้น ผมนำหลักของ EMA 4,9,18 สัญญาณสามเส้น มาพัฒนาต่ออีกที บวกกับผมเองนำเทคนิคของท่านมาทำโมเดลต่อตามหลักการของโซรอสกล่าวคือ
ดาบแรก เข้าซื้อ ขายออก ใช้การเก็งสัญญาณก่อนเกิด สัญญาณของ EMA 4,9,18 อย่างเคร่งครัด ย้ำว่าก่อน ทำไมเพราะเราเล่นกับ participant bias แต่เราก็มีความเสี่ยง แต่เมื่อไร สัญญาณของ RC Allen confirm เรากลับมา คราวนี้ participant bias กับ underlying trend จะไปในทิศทางเดียวกัน เราไม่ต้องทำอะไร นั่งนับเงินอย่างเดียว
ดาบที่สอง สัญญาณเข้าซื้อบางครั้งมันหลอกได้ และเช่นเดียวกันกับสัญญาณขายบางครั้งมันหลอกได้เช่นกัน โดยมีปัจจัยคือ participant bias มันเกิด divergence กับ underlying trend ทีนี้เราจะดูออกได้อย่างไรว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดเท็จ จึงต้องมีการนำ OBV มาประกอบด้วยเพราะ "ราคาคือมายา แต่โวลุ่มคือความเป็นจริง" หากราคา (participant bias) เกิด divergence กับ "โวลุ่ม" (underlying trend) แสดงว่าเป็นสัญญาณลวง
ดาบสุดท้าย ถามว่าสัญญาณลวงแล้วจะเข้าหรือไม่? คำตอบคือ "เข้า" ดังนั้น strategy สุดท้ายคือการ Cut loss เราไม่มีการ Let Loss Run เด็ดขาด ดังนั้นหากผิดสัญญาณ ก่อน 5% ต้องออกทุกกรณี ทุกเหตุผล ดาวบวก set บวก ก็ต้องขาย เป็นกฎตายตัว!!!
สั้น ๆ เท่านี้ คราวนี้คุณ spidy ลองเอาหลักการณ์ที่ผมว่า ศึกษาดูกับ TTA และ TOP ก็จะพอมองออกว่า วิชาสามดาบ ตั้งแต่ต้นปีพี่กำไรเท่าไร?
หากไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดที่พี่กล่าวมาแนะนำให้อ่านหนังสือของ โซรอส และ เมอร์ฟี่ เพิ่มเติมครับ
ผมจะนำงานศึกษาจากเงินจริงมา update ให้ในครั้งต่อไปครับ
Create Date : 07 เมษายน 2551 |
|
10 comments |
Last Update : 7 เมษายน 2551 21:39:51 น. |
Counter : 753 Pageviews. |
|
|
|