simple and minimalist
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2555
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
28 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 

# สาเหตุที่สำคัญที่สุด 12 ข้อ ที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคงขาดทุนในตลาดฟิวเจอร์ส


ทุกข้อต่อไปนี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ (70% ขึ้นไป) ยังคงขาดทุน





1. เทรดฟิวเจอร์สโดยที่ไม่มีวิธีการและแผนการที่แน่นอน รวมไปถึงไม่มีการคำนึงถึง 'ความเสี่ยง (risk)'และ'เป้าหมายกำไร (profit objective)' ก่อนจะเปิดสถานะ



2. หลายๆคนนั้น ถึงแม้จะมีแผนการที่แน่นอน แต่กลับใช้ความโลภและความกลัวมาควบคุมจิตใจ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากำลังขาดทุนอยู่) ทำให้แผนการผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น

อาทิ หากผมกำหนดจุดเอาไว้แล้วว่า จะ Long S50H12 ในตอนที่ SMA5 ตัด SMA10 ขึ้น แต่ในเวลาส่งคำสั่งซื้อขาย กลับไม่ยอมทำตามกฎที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากคิดเอาเองว่าราคาจะย่อได้อีก ก็เลือกที่จะรอ แต่รอแล้วรอเล่า ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ไม่กล้าเข้าเปิด Long ผลสุดท้าย เสียทั้งโอกาสทำกำไร และเสีย'จิตวิทยา'ความเป็นเทรดเดอร์ที่ดี



3. หลังจากที่เทรดเดอร์หลายคนทำกำไรติดต่อกันได้หลายครั้ง ก็เกิดอาการ'มั่นใจเกินไป' ทำให้เทรดโดยขาดความยั้งคิด คิดเอาว่าเราจะยังทำกำไรได้อีก จนในที่สุด ก็ขาดทุนครั้งใหญ่ ที่ทำให้กำไรที่เคยได้มาหลายๆครั้งนั้นหายไปจนหมด ในความเป็นจริง การเทรดแต่ละครั้งมักจะไม่มีความสัมพันธ์กัน (statistically independent) หมายถึง การกำไรครั้งนึงไม่ได้หมายความว่าจะมีกำไรครั้งที่สองที่สามเสมอไป



4. หลังจากที่เสียติดต่อกันหลายๆครั้ง ความกลัวก็เข้ามาครอบงำ คราวนี้ก็เลยเลือกที่จะไม่เทรดตามระบบที่ได้วางแผนไว้ แต่ที่ไหนได้ครั้งที่เราเลือกจะไม่เทรดนั้น กลับกลายเป็นกำไรก้อนโตที่เราพลาดไป



5. เปิดสัญญามากเกินกว่าที่ควรจะเป็น (Overtrade) หลายๆคนมักคิดว่า มีมาร์จิ้นให้ 60,000 บาทต่อสัญญา สำหรับ Set50 Futures หากเรามีเงิน 300,000 บาท ก็ควรจะเปิด 5 สัญญา แต่หารู้ไม่ว่ามันขึ้นอยู่กับ Time Frame และจุด Money Management/Position Sizing ที่เราได้วางเอาไว้ต่างหาก ที่เป็นตัวกำหนดจำนวนสัญญา



6. ไม่มีการใช้ Stop Order มาบริหารความเสี่ยง ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น มีน้อยคนมากที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่ใช้ Stop Order มาควบคุมปริมาณการขาดทุนให้อยู่ใน % ที่ควรจะเป็น การใช้ Stop order ที่ถูกต้อง คือการนำเอา Stop order มาเป็นส่วนหนึ่งใน Position sizing เพื่อหาจำนวนสัญญาที่ควรจะเทรดในแต่ละครั้ง



หลายๆคนก็ใช้ Stop order ที่ห่างจากราคาเข้าเปิดสถานะเพียงไม่กี่ช่อง คิดเอาว่าจะทำให้ลดความเสี่ยงลง ทว่า การลดความเสี่ยงที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การยอมรับการขาดทุนไม่กี่ช่อง แต่เป็นการกำหนด Position sizing ให้มีปริมาณเงินต่อจำนวนสัญญาที่มากขึ้น 



7. คิดเอาเองว่า หากใช้ Time Frame สั้นๆ (เช่น กราฟ 5 นาที) แล้วเอากำไรแค่ห้าหกช่อง จะทำให้เราขาดทุนน้อยลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การใช้ Time Frame ที่ยิ่งสั้นเท่าไร ยิ่งทำกำไรได้ยากขึ้นเท่านั้น (และโอกาสขาดทุนก็จะมากตาม) เนื่องด้วยประเด็นของค่า commission ที่จะกินกำไรเราไปหมด รวมไปถึง Random noise ใน Time frame ระยะสั้น ที่จะทำให้สัญญาณมีความแม่นยำน้อยลง การขยับออกมาเล่น Time frame ใหญ่ คือคำตอบที่ดีที่สุดของรายย่อย



กลุ่มบุคคลเดียวที่จะเล่น TF สั้นมากๆขนาดนั้นได้แล้วยังคงกำไรอยู่ ก็คือ Prop Trader ที่เสียค่า commission น้อยมาก



8. มักคิดว่า การเปิดสถานะข้ามคืนเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไป จริงๆแล้วนั้นเป็นไม่เป็นความจริงเลย ในทางกลับกัน การเล่นภายในวันต่างหากที่มีความเสี่ยงมากกว่า (ดูข้อ 6,7 ประกอบ) 



9. เทรดเดอร์จำนวนมากเทรดฟิวเจอร์สโดยใช้ข่าว ในความเป็นจริงนั้น การนำข่าวมาใช้ในการลงทุนกับอนุพันธ์เป็นสิ่งที่อันตรายมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางสถิติ สิ่งที่ทำกำไรได้ดีที่สุดคือ 'ราคา'



10. บางคนก็มีความชอบที่จะเทรดแค่ข้างเดียว เช่น ชอบที่จะ Long แต่ไม่ชอบ Short เนื่องด้วยประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งจริงๆแล้วควรจะมีการทดสอบที่ดีก่อนจะลงสนามจริง ว่าหากเทรดข้างเดียวจะดีกว่าสองข้างจริงหรือ



11. มีความยึดติดกับการเทรดครั้งหนึ่งๆ เช่น เทรดเดอร์คนนึงทำกำไรได้มากในวันเลือกตั้ง พอมีการเลือกตั้งอีกครั้งในปีถัดมา ก็คิดเอาเองว่า ตัวเองจะสามารถทำกำไรในวันนั้นได้อีกเหมือนคราวที่แล้ว (Hindsight bias)



12. ไม่สามารถแยกแยะระหว่าง ตลาดมีเทรนด์ (Trending market) กับ ตลาดอยู่ในกรอบ (Ranging market) สิ่งนี้คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจของเทรดเดอร์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น





หากเรามองดีๆจะเห็นได้ชัดว่า เกือบทุกข้อเป็นปัญญาด้านจิตวิทยาของมนุษย์เราเอง หากคนเราสามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้ ปัญหาเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงตามมา ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีการฝึกฝนและอาศัยประสบการณ์ ดังนั้นจึงมีน้อยคนที่สามารถจะบรรลุและฝ่าฝัน 12 ข้อข้างต้นมาได้






 

Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2555
6 comments
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2555 6:43:03 น.
Counter : 1661 Pageviews.

 

สวัสดีครับ อยากสอบถามนิดนึงครับ

= การจะเป็น Discretionary trader ก็จะทำกำไรได้เหนือกว่า Mechanical trader แน่นอน =

โดยปกติแล้ว Discretionary trader ได้กำไร ถ้าเป็นหุ้น
ประมาณกี่ % ต่อปีครับ ไม่รวม Prop trade นะครับ

ขอบคุณครับ

 

โดย: Unsign IP: 115.87.36.57 28 กุมภาพันธ์ 2555 7:00:17 น.  

 

สวัสดีครับ จานDark

กำลังจะโพสท์ถามในกระทู้DDD พอดีเลย ว่า

สำหรับคนที่เลือกTF กว้าง ถือ Lไว้ยาวๆ เจอเหตุการณ์แบบเมื่อวาน
จะตัดสินใจยังไง

ถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วครับ คำตอบชัดอยู่ในข้อเขียนในบล็อกนี้แล้ว

เขียนบ่อยๆนะครับ จะติดตามผลงานต่อไป

 

โดย: ริชแมน 28 กุมภาพันธ์ 2555 9:23:46 น.  

 

อ่านแล้วโดนเลยครับ ขอบคุณมากครับ

 

โดย: แกลดิโอลัส IP: 61.90.24.12 28 กุมภาพันธ์ 2555 9:31:43 น.  

 

มีประโยชน์มากครับ

 

โดย: Crimson Sky IP: 110.168.203.2 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:46:47 น.  

 

เยี่ยมยอด!

 

โดย: Pure IP: 125.25.182.81 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:49:09 น.  

 

คุณ dark Holy ขอนอกเรื่องหน่อยนะคะ หยกได้อ่านกระทูที่เกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดหลังของคุณแม่ ซึ่งตอนนี้คุณพ่อมีอาการเหมือนกันเลยค่ะ คือผ่าแล้ว 2 อาทิตย์ถัดมา กลัมมาปวดมากกว่าเิดิม จึงอยากปรึกษาค่ะ รบกวนกรุณาติดต่อกลับทาง email: yzensala@gmail.com ค่ะ

 

โดย: หยก IP: 49.0.68.25 19 พฤศจิกายน 2556 21:42:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Dark Holy
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]




"A complex system with many rules merely captures nuances within the test data, but these patterns may never repeat. Hence, relatively simple systems are likely to perform better in the future."
Friends' blogs
[Add Dark Holy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.