1
1 เราไม่ใช้จำนวนสัญญาเพราะราคาพรีเมี่ยมแต่ละสไตร์ไพร์ไม่เท่ากัน
2 เราพิสูจน์มาแล้วว่า การใช้กลยุทธ์ Short Strangle ดีกว่า Short Straddle และ Short Strangle ยิ่งมากสไตร์ไพร์ยิ่งดี
3 การเริ่มขายต้นงวดเมื่อเริ่มแข่งเลยและขายทั้งสองข้าง จะเป็นราคาพรีเมี่ยมที่สูงมากสุดของงวด เพราะราคาพรีเมี่ยมคือราคาออฟชั่นจริง บวกราคาเวลาสัญญาที่เหลืออยู่ถึง3เดือน
4 และการขายทั้งสองข้างเลย เป็นการเอาHedging มาใช้ลดความเสี่ยง ทำให้ลดมาร์จิ้น ลดการเอาเงินทุนมาวางค้ำประกันด้วย เพราะ เมื่อทิศทางตรงข้ามความเสี่ยงลด .....มาร์จิ้นที่เกิดจริงไม่ใช่มาร์จิ้นตามตารางสองข้างมาบวกกัน (มันใก้ลเคียงเงินทีได้รับ)///
5และเมื่อตลาดแกว่งไปทางใดทางหนึ่งเกิดการบวกด้านหนึ่งและลบอีกด้านหนึ่งเป็นการบาล้านซ์พอร์ตไปเรื่อยๆๆ
6 เมื่อมีการเก็บกำไรข้างหนึ่งอออกเงินนั้นกลับเป็นกำไรจริงไปบวกให้ EE เพิ่มขึ้นเสมือนเราได้เติมเงินทุน ทำให้การทนมาร์จิ้นเรามีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7เมื่อลองจำลองภาพการเคลื่อนที่ของดัชนีไปทางใดทางหนึ่งต่อเนื่อง เมื่อกำไรถึงเกือบ100% (ไม่100เพราะราคาพรีเมี่ยมยังเหลือราคาเวลาอยู่เสมอถ้าไม่ใช่เดือนสุดท้าย) ขาดทุนถึง100% เราจะเก็บกำไรแล้วเปิดใหม่ ทำให้ทุนเราเพิ่มโดยไม่ต้องเติมเงินนอกเพื่อช่วยพอร์ต
8 ถ้ามีจังหวะตีกลับจนขาดทุนเป็นกำไรเล็กน้อยพอคุ้มค่านายหน้า ตามหลักเราไม่ปิดให้ขาดทุนเพราะEEจะลด เราจะพยายามปิดพุทที่ไม่ขาดทุนเพื่อลดจำนวนสัญญาลงช่วยอีกทาง
อีกอย่างถ้าฟ้าผ่าไว ราคาเด้งกลับไว
ถ้าราคาออฟชั่นไม่มีการแมท มาร์จิ้นจะไม่คิดเราหวังว่าฟ้าผ่าแรงๆๆเราควรจะรู้ตัวล่วงหน้า และแก้ไขอะไรไปมากกว่านี้ ///
งวดนี้ จนถึงสิ้นเดือนไม่น่าเกิดฟ้าผ่าแล้วละ ///
มีภาพตัวอย่างการขาดทุนเมื่อผิดทางข้างหนึ่งจนUnrealized Loss มากกว่า profit
แต่ยังไม่มีปัญหา เพราะ EQUITY -TOTAL MR = EXCESS EQUITY ยังเป็นบวก Total MR ยังไม่มากกว่า Equity ///........เงินยังพอค่ามาร์จิ้น ///
Sajja