ยังไปได้เรื่อยๆครับ
ช่วงเดือนที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างพอใจเลยครับ มีการปรับอัลกอริทึ่มนิดหน่อยในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้ผลค่อนข้างดีครับ เติบโตสม่ำเสมอ จริงๆคือเอาอัลกอริทึ่มที่ใช้ในพอร์ทหลักมาใช้ชั่วคราว คิดว่า แพลนทดลองคอนเสปอื่นๆคงต้องหยุดไว้ก่อน ใช้วิธีที่คุ้นเคยไปก่อนดีกว่าครับผม

ที่สุดแล้ว วิธีเดิมๆที่เคยใช้แล้วเวิค มันก็คือเวิค ลองของใหม่แล้วเพลียตลอด ตอนนี้พอร์ทวิ่งสมูทดี ไม่แกว่งเหมือนเดือนก่อน รู้สึกชอบมากกว่าครับ ช้าๆได้พร้าเล่มงาม ต่อไปคงงดเทสชั่วคราว จะใช้อัลกอริทึ่มเดียวกันกับพอร์ทหลักซักระยะครับ

ท้ายที่สุดคอนเสปมาโควิชแบบไม่ปรุงแต่ง ให้ผลดีที่สุดจริงๆครับ เคยปันใจไปลองอย่างอื่น เช่น shrinkage model (to single factor), dynamic universe, principal component, max diver ratio, geomean maximization ผลออกมา ไม่มีตัวไหนที่ profile สวยเท่าความเรียบง่ายของมาโควิชละครับ จริงๆเห็นได้ตั้งแต่ backtesting แล้ว แถม trade cost ก็ต่ำ เฮอฟินดาลสูงมากครับ แล้วเทรดใน SET 100 ที่มีสภาพคล่องระดับหนึ่ง สบายๆเลยครับ



ตอนนี้ในส่วนของ volatility ลดลงกลับมาสู่ในสภาวะที่รับได้ละครับ + ลด beta ได้เยอะมาก มีความสุข อิอิ





Create Date : 17 ตุลาคม 2558
Last Update : 17 ตุลาคม 2558 1:17:50 น.
Counter : 297 Pageviews.

5 comments
  
จิงดิ ไหนๆเอามาลอกหน่อยดิ ดิดิ

ขอคำนิยาม ของคำว่า "อัลกอริทึ่ม" ในการเทรดหน่อยดิ เจ่เจ้

//จุ๊ฟๆ
โดย: LoveBox IP: 183.89.80.2 วันที่: 18 ตุลาคม 2558 เวลา:20:04:58 น.
  
อะไรจ๊ะพ่อหนุ่มหน้าหวาน อิอิ

อัลกอนิทึ่มคือแบบแผน หรือขั้นตอนในการเทรด เช่นของชั้นทำ dynamic allocation แบบ 88/0 ก็คือ long หุ้นตลอดเวลา 88% ของพอร์ท ไม่ชอร์ตหุ้น มี lookback period ระดับนึง + ใช้เทคนิกส่วนตัว ที่ทำให้เกิดการซื้อขายทุกวัน แต่มี turnover rate ที่ต่ำใกล้เคียงกับระดับ rebalancing period ที่ต้องการ

ถ้าอยากลอง replicate พอร์ทชั้น ก็คือชั้นโพสวิธีไว้ชัดมากๆอยู่แล้ว เช่น shrinkage model (to single factor), principal component, max diver ratio, geomean maximization หรือที่ชั้นบอกมาโควิช ก็คือทำ mean variance optimization ธรรมดา คือมันชัดมากๆแบบลอกไปได้อยู่แล้ว แต่ชั้นไม่ได้บอกพารามิเตอร์ที่ใช้ละเอียดเท่านั้นเอง
โดย: สอง (สมาชิกหมายเลข 1781714 ) วันที่: 19 ตุลาคม 2558 เวลา:4:09:37 น.
  
ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ เทอว์ต้องส่งร่างตัวเองมาสังเวยแล้วล่ะ คริคริ
โดย: สอง (สมาชิกหมายเลข 1781714 ) วันที่: 19 ตุลาคม 2558 เวลา:4:12:15 น.
  
ยอมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

แต่ต้อง สอนหั้ย เวิรค์ก่อน 555

[พอเป็นแล้ว แอปโกงสัญญาเนียนๆ คริคริ]
โดย: LoveBox IP: 183.89.82.67 วันที่: 19 ตุลาคม 2558 เวลา:11:20:02 น.
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 13 มีนาคม 2560 เวลา:16:24:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Month



สมาชิกหมายเลข 1781714
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]



ดอกไม้งามยามตะวันเริ่มผันสี

ดุจมณีเปล่งประกายให้วาบหวาน
Group Blog
ตุลาคม 2558

 
 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
 
All Blog