แนวคิดเกี่ยวกับการทำโมเดล

มีเพื่อนๆถามมาหลังไมค์หลายคนเหลือเกินว่า โมเดล คืออะไร แล้วต้องทำอย่างไร ก่อนอื่น นะครับการสร้างโมเดลที่ดีนั้นตอนแรกเราต้องทำ lab การทดลองเสียก่อน โดย ผมเลือกใช้วิธีการแบบเดียวกับ โซรอส คือทดลอง lab กับตลาดหุ้นของจริง โดยการแบ่งเงินบางส่วนที่เราไม่รู้สึกอะไรหากต้องเสียไป มาทดลองกับโมเดลของเรา (ส่วนการใช้โปรแกรม simulate ดังที่หลายคนถามมานั้น ผมถือว่าอยู่ในขั้นตอนการหา ตัวชี้นำให้กับโมเดลของเรา เพราะเราจะเลือกวัดผลเอากับข้อมูลอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าตัวไหนที่สามารถทำกำไรได้ดีที่สุด แต่เมื่อเรามาทดสอบกับห้องทดลองในตลาดจริงของเราโมเดลนั้นอาจจะไม่ work ก็ได้)

ข้อดีของการทดลองทำ lab ในตลาดหุ้นจริงคือ จะช่วยให้เราฝึกฝนด้านจิตใจ และ trader skill ไปในตัว

เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพ ผมได้ใช้เวลาพอสมควรเพื่อทำ lab อันนี้ ซึ่งเห็นว่ากำลังนิยม ก็คือ lab Dsm นั่นเอง (ตัวผมเองนั้นชอบทดลองเอาแนวความคิดของคนอื่นมาผสม เป็นโมเดลทดลองในตลาดหุ้นจริงๆ ) จริงๆว่าจะเอาโมเดลคลายเครียดเรโชมา แต่กลัวเฮียจะบ่น อิอิ

เริ่มต้นการจะทำโมเดลนั้น ขั้นแรกที่สำคัญเลยคือ ตรรกะ ดังนั้นเมื่อผมเลือกเอา concept dsm มาทำโมเดลแล้วผมต้องเข้าถึงหัวใจของมันให้ได้เสียก่อน หัวใจของ Dsm อยู่ที่ไหน(ตามความคิดของผมนะ คนอื่นอาจคิดแบบอื่นก็ได้ ) หัวใจของ Dsm อยู่ที่การสะสมเพิ่มจำนวนหุ้นให้เราให้ได้มากที่สุด ,กระแสเงินสดแฝงหรือขั้นตอนการทำบัญชีหรือแม้แต่วิธีซื้อ-ขาย นั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ และวิธีการที่ให้เราอยู่ในวินัยเท่านั้น

ดังนั้นเราจะได้ ตรรกะหลักของโมเดลเราแล้วคือ การเพิ่มจำนวนหุ้นให้ได้มากที่สุด ขั้นต่อมาคือกระบวนการที่จะช่วยให้โมเดลดำเนินไปตามตรรกะที่เราตั้งไว้ให้ได้ แหมๆถ้าลอกวิธีการซื้อ-ขาย ของพี่เด่นศรีมาหมด มันก็คงไม่แตกต่างอะไร โมเดลก็ไม่สนุก ดังนั้นผมเลยปรับปรุงโดยการใส่ ตรรกะ ความจริงส่วนมาก(คือมีโอกาสเกิด >70%)เข้าไปในโมเดลเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย เช่น หุ้นจะขึ้นถ้า ....... (อันนี้ทุกคนต้องหาตรรกความจริงแท้ส่วนมากที่หุ้นจะขึ้นเอาเองนะครับ)โมเดลจะทำการซื้อ และ ถ้า ....... (ความจริงแท้ที่มีโอกาสส่วนมากที่หุ้นจะลง) โมเดลทำการขาย

การหาความจริงส่วนมาก หรือ โอกาสส่วนมากนั้น ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ล่ะท่าน ลองมองหาดูนะครับ

ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนี้ตลอดจนชิน ทักษะการเทรด และ จิตใจของเราจะนิ่งไปในตัว และถ้าโมเดลของเรามันโอเค โมเดลตัวนี้หล่ะที่เราทำประโยชน์ให้เราได้มากเลยทีเดียว

หลายคนถามว่าทำไมผมไม่บอกเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง แน่นอนครับ ถ้าทุกคนเรียนรู้และเข้าใจ ฝึกฝนจนมีทักษะtrader skill จากวิธีการที่ผมบอกขึ้นมาพร้อมๆกัน มันก็จะไม่ก่อให้เกิดส่วนแตกต่างทางทักษะ และก็จะไม่เกิดส่วนเกินทุน(การล่าส่วนเกินทุนเกิดขึ้นได้เพราะความไม่เท่าเทียมของตลาด) ซึ่งจะทำให้วิธีผมใช้ไม่ได้โดยปริยาย แต่ถ้าหากเราเข้าใจconcept และไปพัฒนาทักษะให้เหมาะกับนิสัยเราเองแล้ว เราก้จะสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆของตลาดได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ความสำเร็จจะอยู่กับความตั้งใจของเพื่อนๆทุกคนในการพัฒนาหรือฝึกฝนครับ ผมก็เป็นเพียงอีกคนหนึ่งที่มานำเสนอแนวความคิดเท่านั้นเองหาได้มีสูตรสำเร็จที่ช่วยให้เราทำกำไรในตลาดได้เสมอ

ท้ายนี้ถ้าตรรกที่เราคิดไว้มันเป็นความจริงแท้ส่วนมากจริงๆ โมเดลของเราจะได้ผลเราจะได้รู้เองครับ ซึ่งเมื่อมันได้ผลเราเอาวิธีที่มันได้ผลนั้นมาเทรดให้เป็นนิสัย เราก็จะมีนิสัยที่เทรดได้กำไร มากกว่าขาดทุนครับ และที่สำคัญ ไม่มีโมเดลใดสมบูรณ์แบบทุกโมเดลล้วนต้องมีจุดผิดพลาด แต่ทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้ บางคนทิ้งโมเดลนั้นไปเพราะเห็นข้อผิดพลาดเพียงบางจุดทั้งที่ โดยรวมแล้วอาจทำกำไรให้เรา 7 ทำเราขาดทุน 3 กล่าวคือข้อเสียของมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โมเดลไม่สำเร็จหรือทำตามโมเดลไม่ได้ เพราะจิตวิทยาลึกๆในใจของคนส่วนใหญ่ล้วนต้องการความสมบูรณ์ไร้ที่ติ แต่ถ้าเรามัววิ่งหาจุดนั้นอยู่ ก็คงอาจจะสายเกินไปก็ได้



ผลที่ได้ของโมเดลปรากฏว่า ได้หุ้นมามากพอสมควรเมื่อเทียบกับหุ้นเริ่มต้นในมือจำนวน 450,000 ส่วนกำไรตัวเงินนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ และใช้ได้ดีเมื่อเทียบกับการผ่านสภาวะขาลง ถือว่าโมเดลนี้สามารถเป็นตัวเลือกหนึ่ง หรือ หนึ่งในอาวุธให้เราเลือกใช้ได้



จากคุณ : MudleyGroup - [ 28 ก.ค. 48 20:48:09 ]


ขอบคุณครับ

การใช้โมเดลคือการตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปได้เลยเนี่ยะ
นอกจากบรรดากองทุนแล้ว รายใหญ่สมัยนี้มีการใช้โมเดลเยอะไหมครับ

รายย่อยตายหยั่งเขียด โฮๆ

จากคุณ : ขอบฟ้า จันทรา ดาบ - [ 28 ก.ค. 48 21:58:50 ]


เห็นกระทู้แล้วต้องรีบเข้ามาครับ

ขออนุญาต น้องมัดเลย์ ตัดแปะบทความนี้ ไปไว้รวมกับบทความที่น้องเคยเขียน เก็บไว้ใน blog รวมบทความของผมได้ไหมครับ

//mhakkeaw.bloggang.com

ได้อ่านที่น้องมัดเลย์ที่บอกว่า ได้ทำ lab ในสนามจริง คือ lab DSM แต่ได้ดัดแปลง กฎการซื้อขายจากคุณเด่นศรีนิดหน่อย คือ

"การใส่ ตรรกะ ความจริงส่วนมาก(คือมีโอกาสเกิด >70%)เข้าไปในโมเดลเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย เช่น หุ้นจะขึ้นถ้า ....... (อันนี้ทุกคนต้องหาตรรกความจริงแท้ส่วนมากที่หุ้นจะขึ้นเอาเองนะครับ)โมเดลจะทำการซื้อ และ ถ้า ....... (ความจริงแท้ที่มีโอกาสส่วนมากที่หุ้นจะลง) โมเดลทำการขาย"

เลยมีประเด็น อยากถามน้องมัดเลย์น่ะครับว่า กลยุทธ์การลงทุนที่ผมใช้ จะเข้าเกณฑ์ที่น้องมัดเลย์ เสนอมาหรือไม่

ในบทความ วางหมาก...กระดานหุ้น ผมเคยเสนอกลยุทธ์ FTA (Fundamentally Technical Analysis) ซึ่งถือว่าเป็น DSM แขนงหนึ่ง

คือแนวคิดเดียวกัน แต่ใช้เกณฑ์การซื้อขายต่างกัน เนื่องจาก ผมเคยใช้ DSM อยู่พักหนึ่ง แต่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ เลยดัดแปลงนิดหน่อย โดยการนำ เครื่องมือทางเทคนิคหลายๆ เครื่องมือ ทั้งที่มีอยู่ในตลาด และดัดแปลงขึ้นเอง มาสร้าง "โมเดลเทรด"

เกณฑ์การซื้อขายคือ เมื่อราคาลง ให้ตัดขายออก 20% เมื่อโมเดลบอกให้ขาย และขายออกทุกๆ 20% เมื่อผ่านแนวรับเส้นต่างๆ ลงไป และให้ทำการซื้อคืนด้วยเงินทั้งหมด เมื่อเกิด "Golden Cross" จากเครื่องมือหลายๆ เครื่องมือ หรือโมเดลบอกให้ซื้อ

พอจะตรงตามเกณฑ์ที่น้องมัดเลย์เสนอมาหรือไม่

การทดลองใน lab จริง ให้ผลดีพอสมควร คือ โมเดล และtrader skill ใช้ได้

แต่ผมค่อนข้างมีปัญหากับตัว "จิตใจ" ที่มักจะ "ต่อต้าน" โมเดลเทรดที่สร้างขึ้น ทั้งๆ ที่เมื่อเวลาผ่านไป มองกลับย้อนหลังมาดู พบว่า โมเดลเทรดที่สร้างขึ้น ให้กำไรมากกว่าขาดทุน

เราจะจัดการภาวะ "จิตใจ" นี้อย่างไร เพราะโดยปกติ ผมก็นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำ แต่การจะจัดการกับ "ความโลภ" "ความกลัว" "ความลังเลสงสัย" ซึ่งเป็นตัวกิเลศนั้นทำได้ยากมากๆ เนื่องจาก เราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ยังไม่ถึงขั้นบรรลุ ที่จะตัดกิเลศเหล่านั้นได้

น้องมัดเลย์ มีวิธีอะไรอีกไหม ที่นอกจากการนั่งสมาธิ กับนั่งฟังเพลงเวลาเทรด ที่จะทำให้ "จิต" เกิดความว่างเปล่า ในขณะที่ ตัดสินใจ สั่งซื้อหรือขาย

ถ้าไม่รบกวนเวลาจนเกินไป รบกวนช่วยลองอ่าน บทความ วางหมาก...กระดานหุ้น ที่ผมเขียนดูว่า โมเดลนี้ยังมีจุดอ่อน นอกจากที่ผมกล่าวแล้วหรือไม่ ผมจะได้ไปปรับปรุงให้โมเดลดีขึ้น และพ้นจากภาวะ "แมงเม่า" เสียที

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ป.ล. ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากไอ้หรั่งให้มากๆ แล้วสักวันหนึ่ง เราคงมีโอกาส ได้ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ทางตัวเป็นๆ ครับ

จากคุณ : หมากเขียว - [ 28 ก.ค. 48 22:28:27 ]


โมเดลนี้เลือกทำกับหุุ้นที่เป็นขาลงเต็มตัว มันน่าคิดว่าใช้ตรรกะอะไรในการเลือกหุันตัวนี้ในการทำแลบ และใช้เงินจริงๆทดลอง แม้จะใช้ dsm สุดฮิตก็เุถอะ แค่มาคิดเล่นๆด้วยคน

จากคุณ : optimum - [ 28 ก.ค. 48 23:25:50 A:61.91.246.59 X: TicketID:044917 ]


เข้ามาอ่าน

ยอดเยี่ยมมากครับ กำลังปรับปรุง model trade อยู่เหมือนกันครับ หลังจากทดลองมาพักหนึ่ง ใช้ high probability buy-sell signal เหมือนกันครับ ขอบคุณครับ

จากคุณ : morefunthai - [ 29 ก.ค. 48 05:08:17 ]


ในโลกของการลงทุน ผมนับถือ คุณMudleyGroup เป็นอาจารย์ของผมหนึ่งครับ

ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากสิ่งที่คุณMudleyGroupเขียนบอกไว้ในกระทู้
ขอถือโอกาสกล่าวคำขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ :)

จากคุณ : rcII - [ 29 ก.ค. 48 11:40:34 A:61.91.162.122 X: TicketID:091348 ]

Create Date : 29 กรกฎาคม 2548		2 comments
Last Update : 29 กรกฎาคม 2548 12:59:50 น.
Counter : 3509 Pageviews.
Share Tweet