Gallery ภาพของผมครับ
ใครที่สนใจชมภาพของผมเพิ่มเติม เข้าไปชมกันต่อได้ที่


หรือ


ได้นะครับ (เน้นเล่นที่ Deviant Art มากกว่าครับ :D )





Create Date : 24 ธันวาคม 2555
Last Update : 24 ธันวาคม 2555 12:55:37 น.
Counter : 804 Pageviews.

0 comment
ขอฝาก Facebook Page ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ
ขอฝากหน้า Facebook Page ให้ทุกท่านช่วยกันกด Like ด้วยนะครับ กดจาก Like Box ทางด้านขวามือได้เลยครับ อันแรกเป็นหน้า Page ที่ผมเอาไว้ลงภาพถ่าย มีทั้งที่ถ่ายจริงและถ่ายเล่นปนๆ กันไปนะครับ (ถ้าเข้าไปจะเจอลิงค์ไปอีกเว็บที่ผมเอาไว้ลงภาพที่จริงจัง แต่ตอนนี้กำลังจะย้ายอีกทีหนึ่งอยู่) ส่วนอันที่สองเป็นชมรมสำหรับคนรักการถ่ายภาพครับ คัดสรรเฉพาะสาระและความรู้ในลงเพื่อคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเช่นคุณครับ

ขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ



Create Date : 15 สิงหาคม 2554
Last Update : 15 สิงหาคม 2554 1:20:09 น.
Counter : 226 Pageviews.

0 comment
เปิดเผยเรื่องราวการโจรกรรมเพชรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
กลับมาอีกครั้งสำหรับบทความแปลที่ผมนำมาจากนิตยสาร Wired เจ้าเดิมนะครับ งวดนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เก่าไปหน่อย แต่เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกสนใจและชอบตั้งแต่อ่านครั้งแรกเลยทีเดียว เพราะมันเป็นหนึ่งในการโจรกรรมที่เหนือความคาดหมายของหลายๆ คน นั่นก็คือการโจรกรรมเพชรในตู้เซฟที่ Antwerp นั่นเอง

ปูพื้นกันสักเล็กน้อย Antwerp เป็นเมืองในประเทศเบลเยียม และเป็นเมืองท่าที่ใหญ่มากติดอันดับต้นๆ ของโลก หนึ่งในเขตการค้าที่รู้จักกันคือ Antwerp's Diamond District ซึ่งเป็นสถานที่ที่เพชรราวๆ 80% ของทั้งโลกจะต้องเคยเดินทางผ่านมาที่นี่ ดังนั้นมันจึงนับเป็นศูนย์การค้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

เรื่องเกิดขึ้นที่ Antwerp Diamond Center ซึ่งมีห้องนิรภัยที่เคยเชื่อกันว่าปลอดภัยสุดๆ (อ่านบทความที่ผมแปลมาแล้วจะพอเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น) แต่ไม่วาย โดนโจรเข้าไปกวาดทรัพย์สินออกมาจนได้ จนถูกขนานนามว่า "โจรกรรมแห่งศตวรรษ"

เขาทำได้อย่างไร เราลองไปดูกันครับ

Credit: แปลจาก //www.wired.com/politics/law/magazine/17-04/ff_diamonds?currentPage=all

Antwerp Exchange


-------------------------------------------------

Leonardo Notarbartolo ค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้ามาในห้องเยี่ยมผู้ต้องขังตามหลังผู้คุมคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาเสียมากกว่า ผู้ต้องหาคนอื่นๆ ในคุกทางทิศตะวันออกของเบลเยี่ยมนี้หันมาดู Notarbartolo ผงกหัวให้แล้วก็ยิ้มจางๆ รอยย่นที่แสดงถึงการหัวเราะปรากฏรอบๆ ดวงตาสีน้ำเงินของเขา แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องขังและต้องใส่เสื้อสีขาวตามกฏของคุก Notarbartolo ก็ยังคงเปล่งรัศมีของชายหนุ่มอิตาเลียนรูปงาม โรเลกซ์สีเงินโผล่ขึ้นมาให้เห็นใต้กุญแจมือของเขา และแถบเคราสีขาวของเขาไล่ลงมาจากริมฝีปากล่างราวกับเครื่องหมายตกใจ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2003 Notarbartolo ถูกจับกุมข้อหานำทัพเหล่าโจรอิตาลี พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเจาะเข้าไปโจรกรรมอัญมณีและสิ่งมีค่าอื่นๆ กว่าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในห้องนิรภัยที่อยู่ลึกลงไปใน Antwerp Diamond Center ถึงสองชั้น ห้องนิรภัยนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่า “ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้” มันถูกปกป้องด้วยระบบรักษาความปลอดภัยถึงสิบชั้น ซึ่งมีทั้งกล้องตรวจจับอินฟราเรด เรดาห์ดอปเปลอร์ สนามแม่เหล็ก เซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือน และแม่กุญแจที่มี key space กว่า 100 ล้านรหัส การโจรกรรมครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นการโจรกรรมแห่งศตวรรษ และแม้กระทั่งตอนนี้ (ในตอนที่บทความออกมา: ผู้แปล) ตำรวจก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร

สิ่งของที่ถูกโจรกรรมไปไม่เคยถูกค้นพบ แต่อาศัยหลักฐานแวดล้อม Notarbolo ถูกตัดสินให้จำคุก 10 ปี เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่าง และปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เขาอาศัยอยู่เงียบๆ คนเดียวเป็นเวลากว่าหกปี

จนกระทั่งตอนนี้

Notarbartolo นั่งลงตรงข้ามผมบนโต๊ะตัวหนึ่งในห้องเยี่ยมผู้ต้องขัง เขามีชื่อเสียงอันน่าเกรงขาม ตำรวจปราบมาเฟียของอิตาลีอ้างว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับแกงค์ Sicilian ซึ่งญาติของเขาถูกวางตัวให้เป็นผู้นำคนต่อไป Notarbartolo ต้องการที่จะทำให้เรื่องนี้กระจ่าง เขาวางมือของเขาลงบนโต๊ะ เขามีเวลาหกปีในการครุ่นคิดว่าจะพูดอะไรบ้าง

“ผมอาจจะเป็นหัวขโมยและคนขี้โกหก” เขาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสสำเนียงอิตาลี “แต่ผมจะบอกกับคุณว่าจริงๆ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง”

วันนั้นเป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2003 วันอาทิตย์ที่แจ่มใสแต่หนาวเหน็บในประเทศเบลเยี่ยม Notarbartolo ขับรถบนเส้น E19 ออกจาก Antwerp ในที่นั่งผู้โดยสารข้างๆ ชายที่รู้จักในโค้ดเนม Speedy กำลังฟึดฟัดอย่างกระวนกระวาย เหงื่อไหลออกมาทั้งตัว Notarbartolo เหยียบคันเร่งลงไปเพิ่ม และรถเปอร์โยต์ 307 ก็วิ่งผ่านกรุงบรัสเซลไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาไม่ได้หลับเลยในสองวันที่ผ่านมา

Speedy กวาดสายตามองรถที่วิ่งอยู่ข้างหลังผ่านทางกระจกมองข้างและนั่งเงียบเช่นเดิม Notarbartolo ทำงานกับเขามาแล้วกว่าสามสิบปี พวกเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็ก แต่เขารู้ว่าเพื่อนของเขามีนิสัยเสียที่มักจะสติแตกตอนจบงานเสมอๆ คนอื่นๆ ในทีมไม่อยากได้ Speedy มาร่วมงานนี้ พวกเขาบอกว่ามันจะเป็นภาระ Notarbartolo เข้าใจดี แต่เขาก็ไม่สามารถจะบอกปัดเพื่อนเขาไปได้ เขาจึงบอกกับคนอื่นๆ ว่า Speedy ทำงานนี้ได้

และก็เป็นดังนั้น พวกเขาทำตามแผนอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีการเตือนภัย ไม่มีตำรวจ ไม่มีปัญหา การโจรกรรมจะไม่ถูกค้นพบจนกระทั่งยามเข้ามาตรวจห้องนิรภัยในเช้าวันจันทร์ ทุกคนในทีมกำลังขับรถกลับอิตาลีพร้อมๆ กับอัญมณี พวกเขาจะนัดเจอกันรอบนอกมิลานเพื่อแบ่งสมบัติ มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องเป็นกังวล Natarbartolo และ Speedy เพียงแต่ต้องเผาหลักฐานชิ้นโตที่กองอยู่ในถุงขยะท้ายรถของเขา

Notarbartolo ขับรถออกจากทางหลวงแล้วเลี้ยวเข้าไปในถนนลูกรังที่มุ่งตรงเข้าไปในพุ่มไม้ จุดนี้มองไม่เห็นจากถนนหลวง แม้ว่าแสงจากไฟหน้าของรถที่วิ่งสวนไปมาจะลอดผ่านพุ่มไม้เข้ามาก็ตาม Notarbartolo บอก Speedy ให้อดทนไว้แล้วให้ออกไปตรวจตราบริเวณรอบๆ

เขาผ่านประตูรั้วเก่าคร่ำครึอันหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่เคยถูกแตะเลยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง มันมองเห็นยากในที่มืด แต่เหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่รอบๆ เขาตัดสินใจที่จะเผาหลักฐานทิ้งใกล้ๆ เพิงที่อยู่ข้างๆ บ่อน้ำเล็กๆ แล้วก็กลับไปที่รถ

พอเขาถึงรถ เขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง Speedy เสียสติไปแล้ว สิ่งของที่อยู่ในถุงขยะกระจัดกระจายไปตามต้นไม้ Speedy กำลังวิ่งกระโดดไปมาบนโคลน โยนกระดาษไปตามใต้พุ่มไม้ ม้วนเทปวิดีโอห้อยต่องแต่งบนกิ่งไม้เหมือนเครื่องประดับบนต้นคริสต์มาส เงินอิสราเอลและอินเดียส่องประกายอยู่ใกล้ๆ แซนด์วิชที่เพิ่งกินไปครึ่งชิ้น โคลนที่อยู่รอบๆ รถเต็มไปด้วยเพชรเม็ดเล็กๆ มันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าจะเก็บทุกอย่างกลับมาแล้วก็เผาทำลาย

“ผมคิดว่าบางคนกำลังมา” Speedy พูดขึ้นมา มองดูหวาดระแวง

Notarbartolo จ้องเขม็งไปที่เขา ทั้งป่าเงียบสงัดยกเว้นเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านมาเป็นระยะๆ บนถนนหลวง มันเงียบเสียจนบางครั้งได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยซ้ำ Speedy หายใจเข้าออกอย่างรวดเร็ว เขากำลังหวาดระแวงอย่างถึงที่สุด

“กลับเข้าไปในรถ” Notarbartolo สั่ง พวกเขากำลังจะออกไปจากที่นั่น จะไม่มีใครมาค้นเจอสิ่งของที่อยู่ตรงนี้อีก

งานสำเร็จลุล่วงแล้ว

สถานที่ที่นำหลักฐานมาเผา


Patrick Peys และ Agim De Bruycker มาถึง Diamond Center ในเช้าวันถัดไป พวกเขาเพิ่งจะได้รับโทรศัพท์เร่งด่วน ห้องนิรภัยถูกเจาะเข้าให้แล้ว ห้องนิรภัยใต้ดินนี้สมควรที่จะเป็นหนึ่งในห้องนิรภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ตอนนี้ประตูเหล็กหนากว่าหนึ่งฟุตถูกเปิดออก และกล่องเซฟกว่า 100 กล่องจาก 189 กล่องถูกแงะออกมา Peys และ De Bruycker แทบไม่เชื่อสายตา ทั่วทั้งพื้นเต็มไปด้วยเงินสดและกล่องเซฟ Peys เหยียบไปโดนกำไลเพชรอันหนึ่ง ดูเหมือนว่าพวกหัวขโมยจะได้ของไปเยอะมาก เยอะจนกระทั่งพวกเขาขนออกไปไม่หมด

Peys และ De Bruycker นำทีมสายตรวจเพชร - ทีมตำรวจหนึ่งเดียวในโลกที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัญมณี สถานที่ประจำ: Antwerp Diamond District เพชรกว่า 80% ในโลกนี้ต้องเคยผ่านเข้ามาในบริเวณ 3x3 บล็อคนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้กล้องวงจรปิดตลอดเวลา และมีกล้องตรวจตราทั้งหมด 63 ตัว มูลค่าการซื้อขายอัญมณีที่นี่สูงกว่า $3 พันล้านในปี 2003 และนั่นยังไม่รวมถึงธุรกรรมใต้ดินอีกจำนวนมาก ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นดำเนินตามธรรมเนียมครอบครัวและศาสนาของพ่อค้าชาวยิวและอินเดีย ซึ่งรู้จักกันในนามของ Diamontaire ในปี 2000 รัฐบาลเบลเยี่ยมตระหนักว่าพวกเขาต้องการตำรวจพิเศษเพื่อที่จะดูแลธุรกรรมเหล่านี้ และได้ตั้งหน่วยสืบขึ้นมา Peys และ De Bruyckers เป็นคนแรกๆ ที่เข้ามา

De Bruyckers โทรหาศูนย์บัญชาการ แจ้งให้ออกประกาศทั่วประเทศ Antwerp Diamond Center โดนเล่นงานเข้าให้แล้ว จากนั้นเขาก็โทรหา Securilink บริษัทที่ติดตั้งสัญญาณกันขโมยให้ห้องนิรภัย

“สถานะของสัญญาณกันขโมยเป็นไงบ้าง” เขาถาม

“ทุกอย่างทำงานปกติดี” พนักงานกล่าว หลังจากตรวจสอบสัญญาณที่มาจาก Diamond Center “ห้องนิรภัยปลอดภัยดี”

“ถ้างั้นมันเป็นไปได้ไงที่ประตูเซฟโดนงัดอ้า แล้วผมก็มายืนอยู่ข้างในเนี่ย” De Bruyckers ตะคอกกลับ พร้อมๆ กับมองไปดูเศษซากทั้งหลายรอบตัวเขา

เขาวางสายโทรศัพท์แล้วมองไปที่ Peys พวกเขากำลังเจอกับอาชญากรพันธุ์พิเศษเข้าให้แล้ว

สภาพห้องนิรภัยหลังการโจรกรรม


18 เดือนก่อนหน้านั้น ในฤดูร้อนของปี 2001 Leonardo Notarbartolo กำลังจิบเอสเปรซโซ่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งบนถนน Hoveniersstraat ร้านนั้นเป็นร้านเล็กๆ ที่มีโต๊ะอยู่ครึ่งโหล แต่จากหน้าต่าง Notarbartolo สามารถมองดูกิจกรรมแห่งศูนย์กลางของการค้าเพชร ในช่วงเวลาทำงาน ชาว Hasidic ที่ใส่หมวกปีกกว้างรีบเดินผ่านไปพร้อมๆ กับกระเป๋าที่ผูกติดกับข้อมือ รถหุ้มเกราะจอดนิ่งๆ อยู่กับที่ในขณะที่คนขนส่งติดอาวุธกำลังเข็นกระเป๋าสีดำเล็กๆ ไป ตรงนั้นมีชาวแอฟริกาในชุดสูทสีน้ำเงินสด พ่อค้าอินเดียที่มีกล้องส่องแขวนไว้ที่คอ และชาวอามาเนียนหัวล้านที่เอาแว่นสายตาคาดไว้บนหัว

เงินเป็นพันๆ ล้านเหรียญเดินทางผ่านหน้าต่างของร้านกาแฟไป ในระหว่างวัน พวกมันเดินทางจากออฟฟิศหนึ่งไปอีกออฟฟิศหนึ่งในกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเสื้อ และกระเป๋าลาก ในกลางคืน อัญมณีเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในเซฟและห้องนิรภัยใต้ดิน สถานที่นี้เป็นหนึ่งในบริเวณที่มีเงินมากระจุกตัวหนาแน่นที่สุดในโลก

มันเป็นสวรรค์ของพวกโจรเช่นกัน ในปี 2000 Nortarbartolo เช่าออฟฟิศเล็กๆ ใน Diamond Center ซึ่งเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดตึกหนึ่งในบริเวณนั้น เขาแนะนำตัวเองว่าเป็นคนนำเข้าอัญมณีจาก Turin, Italy และมีกำหนดนัดพบกับผู้ค้าหลายราย เขาซื้อพวกหินเล็กๆ จ่ายเงินสด แต่งตัวดี แล้วก็พูดจาสนุกสนาน พวกผู้ค้าอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเขากำลังเอาหนึ่งในโจรอัญมณีตัวเอ้ของโลกเข้ามาร่วมวง

จากปากคำของเขาเอง Notarbartolo กระทำการโจรกรรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ครั้งใหญ่ๆ ตั้งแต่ปี 2000 มันไม่ใช่เรื่องของเงินอีกต่อไป เขาขโมยเพราะเขาเกิดมาเพื่อจะขโมย เขายังจำทุกๆ รายละเอียดได้ของการขโมยครั้งแรก มันเป็นปี 1958 ตอนนั้นเขาอายุเพียงหกขวบ แม่ของเขาใช้ให้เขาไปซื้อนม และเขาก็กลับมาพร้อมกับเงิน 5000 lira หรือราวๆ $8 คนขายนมกำลังหลับอยู่ และเจ้าตัวแสบก็คุ้ยเก๊ะของคนขายนม แม่ของเขาตีเขา แต่มันก็ไม่สำคัญ เขาค้นพบสิ่งที่เขาต้องการแล้ว

ในชั้นประถม เขาขโมยเงินจากครู ในช่วงวัยรุ่น เขาขโมยรถยนต์และก็เรียนการสะเดาะกุญแจ ในช่วงอายุยี่สิบ เขาทุ่มเทให้กับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เขาเดินทางตามคนขายอัญมณีทั่วอิตาลีเป็นอาทิตย์ๆ เพื่อจะเข้าใจนิสัยของพวกเขา ในช่วงอายุสามสิบ เขาก็รวมพวกหัวขโมยเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละคนก็มีความชำนาญแตกต่างกันไป เขารู้จักนักสะเดาะกุญแจขั้นเทพ นักปลดสัญญาณกันขโมยชั้นอ๋อง นักเจาะเซฟ คนที่สามารถเจาะอุโมงค์ลงไปใต้อะไรก็ได้ ในแต่ละงานจะมีการนำคนแตกต่างกันไปเข้ามาร่วมด้วย ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในหรือใกล้ๆ Turin รวมถึง Notarbartolo ด้วย และแกงค์นี้ก็รู้จักกันในนาม the School of Turin

ความสามารถของ Notarbartolo คือเสน่ห์ ด้วยการแสร้งเป็นพ่อค้าอัญมณีขี้เล่น เขาถูกเชื้อเชิญเข้าไปในออฟฟิศ ร้านค้า หรือแม้แต่ห้องนิรภัยมากมายเพื่อตรวจสอบสินค้า เขาจะซื้อหินมาบ้าง และหลังจากนั้นสักอาทิตย์ หรือเดือนนึง เขาก็จะขโมยสิ่งที่เหลือทั้งหมดไปในตอนกลางคืน

Antwerp นั้นเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการระบายของโจร สร้อยเพชรที่ถูกขโมยในอิตาลีสามารถถูกนำมาแยกชิ้น และนำอัญมณีแต่ละชิ้นไปขายใน Antwerp เขามายังเมืองนี้ราวๆ เดือนละสองครั้ง อาศัยในอพาร์ทเมนต์เล็กๆ สักพักหนึ่งใกล้ๆ กับ Diamond District แล้วก็กลับไปหาลูกเมียที่ตีนเขาแอลป์

เวลาที่เขามีของโจรจะมาขาย เขาจะติดต่อแค่ลูกค้าที่ไว้ใจได้เท่านั้น ตอนนี้เขาทานเอสเปรซโซ่เสร็จแล้ว และลูกค้าที่ว่าคนหนึ่งก็ก้าวมาหาเขา

“จริงๆ แล้ว ผมอยากพูดกับคุณในเรื่องที่อาจจะประหลาดสักหน่อย” พ่อค้ากล่าวแบบเป็นกันเอง “ช่วยเดินไปคุยไปได้ไหม”

พวกเขาเดินออกจากร้าน และเมื่อพวกเขาออกมาไกลจากบริเวณนั้นแล้ว พ่อค้าก็เริ่มบทสนทนา น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไป ความกันเองหายไปในพริบตา

“ผมอยากจะจ้างคุณให้ขโมย” เขากล่าว “งานขโมยชิ้นใหญ่เลยล่ะ”

สัญญาว่าจ้างชิ้นแรกนั้นเรียบง่ายมาก ด้วยเงินว่าจ้างแรกเริ่มที่ 100,000 euro Notarbartolo จำเป็นต้องตอบคำถามง่ายๆ เท่านั้น: ห้องนิรภัยที่ Antwerp Diamond Center นั้นเจาะเข้าไปได้ไหม

เขาค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ เขาเคยอาศัยในตึกนั้นและเช่ากล่องนิรภัยในตู้เซฟเพื่อเก็บทรัพย์สินของเขาเอง เขามองว่ามันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่จะเป็นของมีค่าใน Antwerp แต่เพื่อเงิน 100,000 euro เขาเต็มใจที่จะถ่ายภาพสถานที่และแสดงให้ผู้ว่าจ้างเห็นว่าของจริงมันปลอดภัยแค่ไหน

เขาเดินเข้าไปใน Diamond District พร้อมๆ กับปากกาที่เหน็บไว้ที่กระเป๋าเสื้อ มองผ่านๆ มันอาจจะดูเหมือนปากกาไฮไลท์ธรรมดาๆ แต่ในปลอกปากกานั้นมีกล้องดิจิตอลขนาดจิ๋วที่บันทึกภาพความละเอียดสูงไว้ได้ถึง 100 ภาพ การถ่ายภาพนั้นเป็นกิจกรรมต้องห้ามในบริเวณ แต่ไม่มีใครรู้ว่า Notarbartolo พกอะไรมา

เขาเริ่มงานที่ป้อมตำรวจตรง Schupstraat ซึ่งเป็นถนนที่นำเข้าไปสู่ในกลางของ District ภายในป้อมที่ถูกกั้นไว้ด้วยกระจกกันกระสุน ตำรวจสองนายคอยสอดส่องพื้นที่ ในบริเวณสามบล็อคของ district นั้นเต็มไปด้วยกล้องวิดีโอ ทุกๆ นิ้วของถนนและท้องฟ้าอยู่ภายใต้การสอดส่องดูแลเสมอ ในป้อมยังมีแผงควบคุมรั้วแท่งเหล็กที่เอาไว้กั้นยานพาหนะไม่ให้เข้าออกบริเวณ เมื่อ Notarbartolo เดินผ่านป้อม เขาก็เริ่มลงมือถ่ายภาพ

เขามุ่งตรงไปที่ Diamond Center ซึ่งเป็นตึกสีเทาสูงสิบสี่ชั้นในตอนใต้ของ District ตึกมีหน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวอยู่ตรงทางเข้า ทางเข้าถูกจำกัดไว้ด้วยประตูหมุน และผู้เยี่ยมชมทุกคนจะถูกสัมภาษณ์โดยหน่วยรักษาความปลอดภัย Notarbartolo แสดงบัตรผู้อาศัยให้ดู แล้วก็เดินผ่านเข้าไป กล้องของเขาจับภาพของทุกๆ สิ่งไว้

เขาเข้าลิฟท์ ลงไปชั้นใต้ดินที่มีห้องนิรภัยอยู่ ประตูห้องนิรภัยทำจากเหล็กหนัก 3 ตันจับจองพื้นที่ตรงข้ามไว้ แค่ตัวมันเองก็มีชั้นความปลอดภัยถึงหกชั้นแล้ว มันมีที่ใส่รหัสที่มีหมายเลขตั้งแต่ 0 ถึง 99 รหัสทั้งหมดสี่ตัวจะต้องถูกใส่ลงไป และตัวเลขรหัสจะถูกมองเห็นได้ผ่านเลนส์ที่ติดตั้งไว้เท่านั้น มันมีรหัสที่เป็นไปได้ทั้งหมดกว่า 100 ล้านรหัส

การใช้กำลังเจาะทะลวงเข้าไปไม่ได้ผลแน่ๆ ประตูถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการเจาะต่อเนื่องสิบสองชั่วโมงแบบไม่หยุด แน่นอนว่าถ้าขืนเจาะแบบเซ่อๆ แรงสั่นสะเทือนจะทำให้สัญญาณกันขโมยดังแน่ๆ

ประตูถูกตรวจสอบด้วยแท่งเหล็กสองแท่ง อันนึงอยู่บนประตู และอีกอันอยู่ที่กำแพงทางด้านขวา เมื่อเปิดการทำงาน แท่งเหล็กจะให้กำเนิดสนามแม่เหล็ก ถ้าประตูถูกเปิดออก สนามแม่เหล็กจะถูกทำลาย และสัญญาณกันขโมยก็จะดัง ถ้าจะปิดสนามแม่เหล็ก ก็ต้องใส่รหัสเข้าไปในแป้นพิมพ์ และสุดท้ายยังมีลูกกุญแจที่ยาวหนึ่งฟุตในการไขอีกต่างหาก

ในช่วงเวลาทำงาน ประตูจะถูกเปิดออก มีเพียงกรงเหล็กเท่านั้นที่จำกัดการเข้าออก แต่ Notarbartolo ก็ไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งบู๊เข้าไปปล้นแล้วกลับออกมา การโจรกรรมต้องกระทำตอนกลางคืนเท่านั้น หลังจากที่ยามได้ล็อคทุกอย่างแล้ว และปิดทางเข้าทั้งหมดด้วยลูกกรงเหล็ก ในช่วงเวลากลางคืนนั้น ไม่มีใครเฝ้าเวรในตึก เพราะทุกคนเชื่อใจในเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย

Notarbartolo กดออดที่กรงเหล็ก ยามข้างบนก้มมองที่ภาพวิดีโอ และจำหน้า Notarbartolo ได้ จากนั้นก็เปิดกรงให้ Notarbartolo เดินเข้าไปข้างในห้องนิรภัย

มันเงียบสงัด เขาถูกล้อมไปด้วยกำแพงคอนกรีต ในที่นี้มีทั้งเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว ความร้อน และแสงสว่าง กล้องวงจรปิดจับการเคลื่อนไหวของเขาไปที่ศูนย์เฝ้าระวัง และภาพจะถูกบันทึกลงในวิดีโอเทป กล่องนิรภัยนั้นก็ถูกทำมาจากเหล็กและทองแดง และต้องใช้ทั้งลูกกุญแจและรหัสในการเปิด แต่ละกล่องมีรหัสที่เป็นไปได้ถึง 17576 รหัส

Notarbartolo เปิดแล้วก็ปิดกล่องของเขา จากนั้นก็เดินออกไป ห้องนิรภัยนี้เป็นตู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา

ประตูห้องนิรภัยทำจากเหล็กหนักสามตัน


มันใช้เวลากว่าห้าเดือนกว่าที่พ่อค้าเพชรจะโทรกลับมาหา หลังจากที่ Notarbartolo บอกเขาว่าการโจรกรรมนั้นเป็นไปไม่ได้ เขายกภาพถ่ายให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน Notarbartolo คิดว่าเรื่องนี้คงจบลงแล้ว แต่ตอนนี้พ่อค้าคนนั้นอยากจะเจอกับเขา เมื่อ Notarbartolo ไปถึง พ่อค้ากำลังรอเขาข้างหน้าโกดังร้างแห่งหนึ่ง

“ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักคนบางกลุ่ม” เขากล่าว แล้วเปิดประตู

ข้างในโกดัง โครงสร้างขนาดใหญ่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยพลาสติค พ่อค้าดึงมุมนึงออกมาแล้วก็พาเขาเข้าไปข้างใน

ตอนแรก Notarbartolo มึนงง เพราะเหมือนกับว่าเขากำลังยืนอยู่ในชั้นห้องนิรภัย ทางด้านซ้ายของเขามีประตูห้องนิรภัยอยู่ เขากำลังยืนอยู่ในสิ่งที่ก่อสร้างเลียนแบบชั้นห้องนิรภัย ทุกๆ อย่างเหมือนกันหมด เท่าที่ Notarbartolo รู้ พ่อค้าได้สร้างมันขึ้นมาจากภาพถ่ายที่เขาให้ไป Notarbartolo รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์

ข้างในห้องนิรภัยจำลอง คนอิตาลีสามคนกำลังคุยกันเงียบๆ พวกเขาหยุดพูดเมื่อเห็นพ่อค้าและ Notarbartolo พ่อค้าแนะนำพวกเขา แต่ Notarbartolo ปฏิเสธที่จะบอกชื่อพวกเขา และเรียกพวกเขาด้วยโค้ดเนมเท่านั้น

Genius ชำนาญในด้านสัญญาณกันขโมย จากการบอกเล่าของพ่อค้า เขาสามารถตัดสัญญาณกันขโมยได้ทุกชนิด

“คุณจัดการมันได้เหรอ” Notarbartolo ถาม ชี้ไปยังห้องนิรภัย

“ผมจัดการมันได้เกือบหมด” Genius ยิ้ม “คุณต้องทำอย่างหรือสองอย่างด้วยตัวของคุณเอง”

ชายร่างสูงใหญ่นั้นชื่อ Monster เขาถูกเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำอะไรก็เก่งไปหมด เขาชำนาญทั้งการสะเดาะกุญแจ ด้านไฟฟ้า ด้านกลไก และการขับรถ แถมยังมีพละกำลังมหาศาล ทุกๆ คนดูจะกลัวเขาอยู่ และน่าจะเป็นที่มาสำหรับโค้ดเนมเช่นกัน

พ่อมดกุญแจเป็นคนแก่ที่เงียบๆ อายุของเขาทำให้แตกต่างจากคนอื่นมาก เขาดูเหมือนจะเป็นรุ่นปู่เลยทีเดียว พ่อค้าบอกว่าคนนี้เป็นคนสร้างกุญแจผีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก เขาจะเป็นคนจัดการปลอมกุญแจยาวหนึ่งฟุตที่ใครๆ ก็ไม่สามารถปลอมได้

“ขอแค่เอาวิดีโอชัดๆ มาให้ผม” เขากล่าวกับ Notarbartolo “ที่เหลือผมจัดการเอง”

“นั่นมันไม่ง่ายเลยนะ” Notarbartolo แย้ง

พ่อมดกุญแจไม่สนใจ มันไม่ใช่ปัญหาของเขา

“ไม่ต้องห่วง” Genius พูด “ผมจะช่วย”

ในกันยายน 2002 ยามรักษาการณ์ก้าวไปที่ประตูห้องนิรภัยและเริ่มที่จะหมุนวงล้อรหัส มันเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้า ยามคนนั้นมาตรงตามเวลา

บนหัวของเขาในมุมมืด กล้องวิดีโอขนาดเล็กกำลังจับการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ ทุกๆ การหมุน รหัสจะมาหยุดอยู่ที่ตัวเลขนึง เสาอากาศเล็กๆ กระจายภาพออกไป ใกล้ๆ กันในห้องเก็บของ มีที่ดับเพลิงธรรมดาๆ ถูกติดไว้กับกำแพง ที่ดับเพลิงนั้นใช้งานได้ปกติ แต่ว่าข้างในนั้นมีแผงวงจรที่คอยรับและบันทึกภาพวิดีโอไว้

เมื่อยามใส่รหัสเร็จ ก็ได้เวลาใส่ลูกกุญแจ กล้องวิดีโอบันทึกภาพลูกกุญแจไว้ได้อย่างชัดเจนก่อนมันจะหายเข้าไปในประตู

เขาหมุนที่เปิด และประตูก็เปิดออก

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2003 สองวันก่อนการโจรกรรม เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นเหนือขบวนรถตำรวจที่คอยคุ้มกันรถบรรทุกหุ้มเกราะผ่านใจกลางของ antwerp พวกเขาผ่านโปสเตอร์ของ Venus Williams ที่กำลังจะมาแข่งขันในรายการ Proximus Diamond Games tennis tournament

ขบวนคุ้มกันนั้นถูกติดอาวุธอย่างแน่นหนา พวกเขาเป็นหน่วยพิเศษสำหรับคุ้มกันการขนส่งเพชรและตำรวจทุกนายจะมีปืนกลประจำตัว ของในงวดนี้: คลังเพชรประจำเดือนของ De Beers มูลค่านับล้านเหรียญ

De Beers เป็นบริษัทขุดเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2003 บริษัทควบคุม 55% ของ supply เพชรทั่วโลก และมีเหมืองที่แอฟริกาใต้ นามิเบีย และบอซวาน่า และยังมีที่อื่นๆ อีกมาก เพชรดิบจะถูกนำไปที่ลอนดอนเพื่อคัดแยกและบรรจุลงในกล่อง 120 กล่อง แต่ละกล่องคือสินค้าสำหรับผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ De Beers แต่ละราย และหลายรายก็มีศูนย์ใหญ่อยู่ที่ Antwerp

ทุกๆ เดือน กล่องเหล่านั้นจำนวนมากจะบินมายังเบลเยี่ยมและถูกขนไปใส่ในรถหุ้มเกราะ หลังจากที่ประตูรถบรรทุกปิดลง ขบวนก็จะเคลื่อนที่พร้อมกับเสียงไซเรน ขบวนรถพุ่งผ่านประตูรักษาการณ์ที่ทางเข้าของ District และรั้วแท่งเหล็กก็จะโผล่ออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้รถคันอื่นๆ เข้าไปได้อีก

หน่วยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธกระจายตัวไปรอบๆ รถหุ้มเกราะเพื่อตั้งกำแพงป้องกัน ไม่มีใครที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้รถได้ จากนั้นประตูรถก็จะเปิดออก และกล่องเหล่านั้นก็จะถูกขนเข้าไปผ่านทางเข้าที่ไม่โดดเด่นตรงกลางของ block ถนนนั้นๆ วันนี้เป็นวันเงินเดือนออก และ Diamond District ก็เต็มไปด้วยเงินจำนวนมหาศาล

Notarbartolo เดินเข้าไปในห้องนิรภัยในวัดถัดมา วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันก่อนการโจรกรรม ครั้งนี้เขาไปเพียงคนเดียว ในเสื้อแจกเก็ตของเขามีสเปรย์ฉีดผมสำหรับผู้หญิงอยู่

กล้องวงจรปิดจับการกระทำของเขาไว้ได้ ซึ่งตำรวจก็ได้มาเห็นภาพดังกล่าวในภายหลัง แต่ยามในตอนนั้นชินชนกับชาวอิตาลีและไม่ได้ใส่ใจอะไร Notarbartolo เดินถอยออกจากกล่องนิรภัย และหยิบสเปรย์ออกมา จากนั้นก็ทำการพ่นเป็นวงกลมอย่างรวดเร็วตามที่ได้ฝึกมา บัดนี้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและความร้อนถูกเคลือบไว้ด้วยฟิล์มบางๆ จากน้ำมันแล้ว

ห้องนิรภัยเต็มไปด้วยกลิ่นของผมผู้หญิงไปชั่วขณะหนึ่ง

มันเป็นวิธีง่ายๆ ที่ได้ผล ชั้นฟิล์มน้ำมันจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันการถ่ายเทอุณหภูมิชั่วขณะหนึ่ง ทำให้เซนเซอร์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ และเซนเซอร์จะเตือนภัยต่อเมื่อมันตรวจจับได้ทั้งการเคลื่อนไหวและความร้อน

อย่างไรก็ดี มันยากที่จะรู้ว่าชั้นฟิล์มจะกันความร้อนได้นานแค่ไหน เมื่อ Monster เข้าไปในห้องนิรภัยแล้ว เขาก็ต้อง bypass ตัวเซนเซอร์ให้สำเร็จ ก่อนที่ความร้อนจากตัวของเขาจะทะลุฉนวนไปถึงเซนเซอร์ เขาอาจจะมีเวลาห้านาที หรือบางทีอาจจะน้อยกว่านั้น ไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แน่นอน

ภาพเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนที่ถูกสเปรย์พ่นทับไว้


ในวันโจรกรรม พวกเขาไปอยู่ในสวนใกล้ๆ ด้านหลังของ Diamond Center มันเป็นสถานที่ไม่กี่แห่งที่ไม่มีกล้องวงจรปิด จากนั้น Genius ก็ปีนบันไดที่ได้ซ่อนเอาไว้ขึ้นไปยังชั้นสอง บริเวณนั้นมีกล้องตรวจจับอินฟราเรดติดตั้งอยู่ แต่เขาก็ค่อยๆ เข้าไปมามันโดยมีเกราะ Polyester ที่ทำเองกำลังกายไว้ เพราะว่า Polyester นั้นมีอัตราการนำความร้อนต่ำ ทำให้ความร้อนจากร่างกายของเขาไปไม่ถึงตัวเซนเซอร์ จากนั้นเขาก็จัดการติดตั้งฉนวน Polyester ลงข้างหน้าตัวตรวจจับ ทำให้มันไม่สามารถตรวจจับอะไรได้อีก

ตอนนี้ทางสะดวกแล้ว ระหว่างที่คนที่เหลือกำลังขึ้นมา Genius ก็จัดการสัญญาณกันขโมยที่หน้าต่างอันหนึ่ง จากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆ ลอดเข้าหน้าต่างมา เดินลงบันได้ไปยังชั้นห้องนิรภัยที่มืดมิด พวกเขาเอาถุงพลาสติคสีดำคลุมกล้องวงจรปิดไว้แล้วเปิดไฟ ตอนนี้ประตูห้องนิรภัยกำลังยืนท้าทายพวกเขาอยู่ ตึกทั้งตึกเงียบสงัด ไม่มีสัญญาณกันขโมยใดๆ ดังขึ้น พวกตำรวจไม่เคยสืบจนเจอว่าพวกเขาเข้ามาในตึกได้อย่างไร

Genius ดึงเอาแท่งอลูมิเนียมที่ทำพิเศษออกมา และติดเทปกาวสองหน้าลงไป จากนั้นก็แปะมันลงไปบนแท่งสนามแม่เหล็กสองแผ่นที่อยู่บริเวณด้านขวาบนของประตู และก็จัดการขันน็อตจากทั้งสองแผ่น ตอนนี้แท่งสนามแม่เหล็กหลุดออกมาแล้ว แต่เพราะว่าแท่งอลูมิเนียมยังยึดพวกมันทั้งสองไว้ให้ห่างจากกันเท่าเดิม ทำให้ Genius สามารถย้ายมันไปไว้ที่อื่นได้ โดยที่สนามแม่เหล็กไม่โดนรบกวน ตอนนี้พวกมันไม่สามารถตรวจจับประตูได้อีกแล้ว สามสิบชั่วโมงต่อมา ตำรวจถึงจะเข้าใจและทึ่งกับวิธีการดังกล่าว

จากนั้น พ่อมดกุญแจก็สำแดงเดชบ้าง ในวิดีโอของ Notarbartolo ยามมักจะเข้าไปในห้องอุปกรณ์ก่อนที่จะเปิดประตูห้องนิรภัย เมื่อพวกหัวขโมยค้นห้องนั้น พวกเขาเจอกับข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ เพราะว่ากุญแจห้องนิรภัยของจริงยังอยู่ในนั้น

พ่อมดกุญแจหยิบกุญแจต้นฉบับไปด้วย มันไม่มีประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ผลิตห้องนิรภัยรู้ตัวว่ากุญแจอันมีค่าของพวกเขาโดนทำเลียนแบบซะแล้ว แม้แต่ตำรวจก็ยังไม่รู้ว่ามีกุญแจเลียนแบบถูกทำขึ้นมา

พ่อมดกุญแจเอากุญแจต้นฉบับใส่เข้าไปในแม่กุญแจ และรอจน Genius ใส่รหัสที่จับมาได้จากวิดีโอเสร็จ สักพักหลังจากนั้น Genius ก็ผงกหัวให้ Monster ทำการปิดไฟ พวกเขาไม่ต้องการให้เซนเซอร์จับแสงสว่างในห้องนิรภัยทำงานเมื่อเปิดประตู ในความมืด พ่อมดกุญแจทำการหมุนลูกกุญแจและเปิดประตูออกมา

จากนั้นพ่อมดกุญแจก็จัดการสะเดาะกุญแจของกรงเหล็กออก เขาหลีกทางออกมาให้ Monster เอาถังสีเข้าไปวางขวางกรงให้เปิดออกไว้ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ Monster ใส่ถุงมือไว้ ทำให้ตำรวจไม่สามารถค้นเจอรอยนิ้วมือได้ ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเขาแล้วที่จะจัดการกับเซนเซอร์ตัวอื่นๆ

Monster จัดการวางระนาบตัวของเขาในความมืดที่ทางเข้าห้องนิรภัย เสียงเดียวที่ได้ยินตอนนี้คือเสียงหายใจของคนอื่นๆ ในทีม ตอนนี้ตัวของเขากำลังส่งถ่ายความร้อนเข้าไปในห้องนิรภัย สเปรย์ผมที่พ่นไว้ตอนแรกจะช่วยไม่ได้ตลอดไป ทุกวินาที่ผ่านพ้นหมายถึงการที่อุณหภูมิในห้องสูงขึ้น เขาต้องกระทำการอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องรักษาจังหวะชีพจรด้วย

เขาทำตามที่ได้ฝึกมา โดยการเคลื่อนตัวไป 11 ก้าวไปยังกลางห้อง เอื้อมมือขึ้นไปบนเพดาน แล้วผลักฝาออก เขาสัมผัสได้ถึงสายสัญญาณเข้าและออกหลักของระบบ ทุกๆ ระยะจะมีคลื่นไฟฟ้าถูกส่งมายังห้องนิรภัยและออกไปจากห้อง ถ้าเกิดเซนเซอร์ตัวไหนทำงานขึ้นมา วงจรจะถูกตัดออก ทำให้เวลาส่งคลื่นไฟฟ้าเข้ามา จะไม่มีคลื่นไฟฟ้ากลับออกไป เมื่อเป็นเช่นนั้น สัญญาณกันขโมยก็จะทำงาน

มือของเขาอยู่เหนือหัว จากนั้น Monster ก็ใช้เครื่องมือลอกฉนวนสายไฟฟ้าออก มันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก เพียงแค่พลาดนิดเดียว วงจรก็จะขาดออกจากกัน และสัญญาณกันขโมยก็จะทำงาน

ตำรวจค้นเจอสายไฟฟ้าที่ถูกเอาฉนวนออกในเพดาน และก็สันนิษฐานว่าพวกโจรคงจะตัดสาย แต่ล้มเลิกความตั้งใจไปก่อน แต่ Notarbartolo บอกว่า Monster นั้นรู้ดีว่าเขาต้องทำอะไร เมื่อฉนวนโดนลอกออก เขาก็เอาลวดวางพาดลงไประหว่างสายสัญญาณเข้าและออกเพื่อลัดวงจร ตอนนี้คลื่นไฟฟ้าที่เข้ามาก็จะไหลกลับออกไปก่อนที่จะไปผ่านเข้าเซนเซอร์ มันไม่สำคัญอีกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเซนเซอร์ วงจรถูกลัดไปแล้ว ตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาในห้องนิรภัยได้

แต่กระนั้น ทุกคนก็ระมัดระวังตัวเองอย่างดี พวกเขาจัดการเอากล่องโฟมมาวางครอบเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวและความร้อน และเอาเทปมาพันเซนเซอร์จับแสงไว้ แล้วก็ไปทำงานต่อ พ่อมดกุญแจหยิบเอาสว่านที่ทำขึ้นมาเองออกมา และเอาแท่งเหล็กบางๆ สวมเข้าไป จากนั้นก็เอามันใส่ไปในแม่กุญแจและหมุนสว่านราวๆ สามนาที จนกระทั่งแม่กุญแจถูกทำลาย และเปิดกล่องได้

ทุกคนผลัดกันเอาสิ่งของออกจากกล่อง และเพราะว่าพวกเขาจำแผนผังของห้องนิรภัยได้ทั้งหมดจากห้องจำลอง พวกเขาจึงทำงานในที่มืด และเปิดไฟฉายเป็นครั้งคราวด้วยระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เพื่อที่จะวางสว่านให้ตรงกับแม่กุญแจอันถัดไป

แม้ว่าจะเปิดไฟฉายแค่ครู่เดียว แต่พวกเขาก็เห็นได้ว่ากระเป๋าที่เตรียมมานั้นเต็มไปด้วยแท่งทอง เงินเป็นล้านๆ ทั้งในสกุลอิสราเอล สวิส อเมริกา ยุโรป และอังกฤษ และกระเป๋าหนังที่บรรจุของมีค่าไว้ ซึ่งมีทั้งเพชรเจียระไนแล้วและเพชรดิบ พวกเขาพยายามไม่หันไปดูพวกมัน เพราะว่าเวลามีไม่มากนัก

ถึงตีห้าครึ่ง พวกเขาเปิดกล่องไปได้ทั้งหมด 109 กล่อง พวกเขาต้องหยุดงานแล้ว เพราะว่าผู้คนกำลังจะหลั่งไหลออกมายังถนน พวกเขาต้องขนของออกไปใส่ไว้ในรถของ Notarbartolo มันใช้เวลาเกือบๆ ชั่วโมงกว่าจะแบกกระเป๋าขึ้นบันได ผ่านเซนเซอร์อินฟราเรด และปีนบันไดกลับออกไปข้างนอกตึก ในเวลาเช้ามืด คนทั้งสี่วิ่งออกมาจากตึก พวกเขายัดกระเป๋าใส่ในรถ ปิดประตู และก็ค่อยๆ เดินไปยังอพาร์ทเมนท์ของ Notarbartolo จากนั้นรถก็ค่อยๆ ขนของออกไปอย่างช้าๆ

หลังจากนั้นราวๆ ครึ่งชั่วโมง พวกเขาก็มารวมตัวกันในอพาร์ทเมนท์ Monster เปิดซิปกระเป๋าหนังอันหนึ่ง พร้อมที่จะฉลอง แต่แล้วก็ต้องหัวเสีย เมื่อพบว่ามันว่างเปล่า

เขาหยิบอีกอันออกมา มันว่างเปล่าเช่นกัน ทุกคนเริ่มตึงเครียด พวกเขาลองคุ้ยกระเป๋าหนังอื่นๆ ดู แต่ส่วนมากมันจะไม่มีอะไรอยู่ข้างใน

มีอะไรบางอย่างผิดปกติ พวกเพชรทั้งหลายควรจะอยู่ในนั้น

“พวกเราโดนซ้อนแผน” Notarbartolo กล่าว

-----------------------------------

ตอนท้ายๆ ผมไม่ได้แปลต่อนะครับ สรุปก็คือบริเวณที่นำหลักฐานไปทิ้งไว้ดันมีคนดูแลครับ คนดูแลเลยโทรไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามีคนบุกรุกเข้ามาอีกแล้ว ตอนแรกตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่พอได้ยินว่า มีคำว่า Antwerp อยู่บนกล่องที่เรี่ยราดเต็มไปหมด ตำรวจก็รีบไปทันที จากนั้นก็ขยายผลและจับกุมได้เกือบยกทีม ยกเว้นพ่อมดกุญแจคนเดียวครับ

ส่วนเรื่องเพชรที่หายไปนั้น Notarbartolo กล่าวว่า พ่อค้าที่มาจ้างวานให้โจรกรรมเป็นคนซ้อนแผน โดยเขาและเพื่อนๆ มาขนเพชรออกไปจากห้องนิรภัยก่อน แล้วให้พวกเขาลงมือโจรกรรม เพื่อที่จะได้ฟ้องร้องค่าเสียหายกับประกันภัยครับ

ส่วนอันนี้เป็นภาพห้องนิรภัยและระบบรักษาความปลอดภัยครับ


1. กุญแจรหัส (0-99)
2. แม่กุญแจ
3. เซนเซอร์จับแรงสั่นสะเทือน
4. ประตูลูกกรง
5. เซนเซอร์สนามแม่เหล็ก
6. กล้องวงจรปิดภายนอก
7. แป้นรหัสสำหรับปลดล็อคระบบรักษาความปลอดภัย
8. เซนเซอร์แสง
9. กล้องวงจรปิดภายในห้องนิรภัย
10. เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนและการเคลื่อนไหว

หวังว่าทุกท่านคงชอบสำหรับบทความแปลชิ้นนี้นะครับ หากใครต้องการอ่านเพิ่มเติม เรียนเชิญอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บของ Wired เลยครับ



Create Date : 15 สิงหาคม 2554
Last Update : 18 สิงหาคม 2554 0:40:18 น.
Counter : 601 Pageviews.

1 comment
เมื่อหนึ่งสมการสร้างเงินหมื่นล้านให้ธนาคาร ...และสร้างความล่มจมให้กับเงินลงทุนของคุณ
สูตรลับที่ทำลายวอลล์สตรีท - เมื่อหนึ่งสมการสร้างเงินหมื่นล้านให้ธนาคาร...และสร้างความล่มจมให้กับเงินลงทุนของคุณ

บทความนี้ผมได้แปลมาจากบทความของ Wired Magazine นะครับ ความรู้ทางด้านการเงินยังอ่อนด้อย ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

บทความต้นฉบับ

Recipe for Disaster: Formula That Killed Wall Street


//www.wired.com/techbiz/it/magazine/17-03/wp_quant?currentPage=all




-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใน ช่วงกลางยุค 80 เหล่าวอลล์สตรีทเริ่มหันเข้าหาเหล่า quants - วิศวกรการเงินผู้ปราดเปรื่อง - เพื่อที่จะค้นหาทางใหม่ในการสร้างกำไร วิธีที่พวกเขาใช้โกยเงินทำงานได้อย่างวิเศษ...จนกระทั่งมีสูตรหนึ่งทำลาย เศรษฐกิจโลกจนย่อยยับ




หนึ่งปีก่อน มันไม่ใช่เรื่องเกินฝันที่พ่อมดคณิตศาสตร์อย่าง David X. Li จะคว้ารางวัลโนเบลสักวันหนึ่ง เพราะที่ผ่านมา ทั้งนักเศรษฐศาสตร์การลงทุน รวมไปถึงเหล่า quant แห่งวอลล์สตรีท ต่างก็ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์มาก่อน และผลงานของ Li ในการวัดความเสี่ยงก็ส่งผลกระทบมากกว่าและรวดเร็วกว่าสิ่งที่ผู้คว้ารางวัล โนเบลในอดีตเคยได้ทำมา แต่มาในวันนี้ ขณะที่เหล่านายธนาคาร นักการเมือง และนักลงทุนกำลังมึนงงอยู่กับการสำรวจความเสียหายจากการพังทลายครั้งยิ่ง ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจโลก นับตั้งแต่ Great Depression, Li เองก็คงขอบคุณพระเจ้าที่เขายังมีที่ยืนอยู่ในสายงานด้านการเงินอยู่ ไม่ใช่ว่าเราควรจะทำเป็นไม่ใส่ในชิ้นงานของเขา - เขาได้รับศึกหนักในการหา correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่างสองเหตุการณ์ที่ไม่เชื่อมโยงกัน และก็ส่งผ่านผลงานของเขาผ่านทางสูตรคำนวนทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายและสวย งาม สูตรที่กลายมาเป็นที่แพร่หลายทางการเงินไปทั่วโลก

ตลอดเวลาห้าปี ที่ผ่านมา, สูตรของ Li, หรือที่รู้จักกันในนาม Guassian Copula Function ดูเหมือนจะเป็นการทลายกำแพงครั้งสำคัญ เป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่ช่วยให้สามารถสร้างโมเดลในเรื่องความเสี่ยงอัน ซับซ้อนมากอย่างง่ายดายและแม่นยำกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ด้วยเวทย์มนต์ทางคณิตศาสตร์ Li ได้เปิดประตูแห่งโอกาสให้เหล่านักค้าสามารถขายการลงทุนแบบใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ตลาดทางการเงินขยายตัวไปสู่จุดที่ไม่เคยคาดฝันกันมาก่อน

วิธี ของเขาถูกนำไปใช้ไล่ตั้งแต่นักลงทุนในพันธบัตรและธนาคารวอลล์สตรีทไปจนถึง ผู้จัดอันดับและหน่วยงานควบคุม และมันก็ได้ฝังรากลึกและสร้างผลกำไรมหาศาล จนกระทั่งทำให้คำเตือนเกี่ยวกับข้อจำกัดของมันถูกเมินเฉย

หลังจาก นั้นโมเดลก็เริ่มพังทลาย รอยแตกเริ่มมาให้เห็นแต่เนิ่นๆ เมื่อตลาดทางการเงินเริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่ผู้ใช้สูตรของ Li ไม่ได้คาดการณ์ไว้มาก่อน รอยแตกเริ่มกลายมาเป็นเขื่อนพังทลายในปี 2008 เมื่อความอ่อนแอในรากฐานทางการเงินได้กลืนเงินมูลค่าล้านล้านเหรียญสหรัฐและ ส่งธนาคารทั่วโลกไปสู่โคม่า

ในตอนนี้เราคงพูดได้ว่า David X. Li คงจะไม่ได้รางวัลโนเบลในเร็วๆ นี้แน่ ผลลัพธ์หนึ่งของการพังทลายครั้งนี้กลายมาเป็นจุดจบของเศรษฐกิจการลงทุนที่ หลายคนควรจะยินดีมากกว่าเกรงกลัว และ Guassian Copula Functionc ของ Li ก็จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะสูตรที่นำความหายนะครั้งยิ่งใหญ่มา สู่เศรษฐกิจโลก

อะไรที่ทำให้สูตรเพียงสูตรเดียวส่งผลร้ายแรงได้เพียง นี้? คำตอบอยู่ในตลาดพันธบัตร ตลาดมูลค่าหลายล้านล้านเหรียญที่ช่วยให้กองทุนเงินบำนาญ, บริษัทประกันภัย, และ hedge funds ทั้งหลายๆ สามารถปล่อยกู้ให้กับบริษัท, ประเทศต่างๆ, และผู้ซื้อบ้านได้ พันธบัตรนั้นแน่นอนว่าเป็นเพียงแค่ IOU หรือคำสัญญาว่าจะคืนเงินให้พร้อมดอกเบี้ยในกำหนดเวลาหนึ่งๆ ถ้าบริษัท ยกตัวอย่างเช่น IBM ออกพันธบัตรออกมา นักลงทุนจะจ้องมองไปที่ตัวเลขทางบัญชีอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท นั้นๆ จะจ่ายเงินคืนได้ ยิ่งความเสี่ยงดูเหมือนจะสูงมากเท่าไร - และมันย่อมมีความเสี่ยงเสมอ - ดอกเบี้ยที่พันธบัตรนั้นๆ จะจ่ายก็ต้องงามขึ้นมากเท่านั้น

นักลงทุนพันธบัตรนั้นถนัดในเรื่อง ของความน่าจะเป็นอยู่แล้ว ถ้ามันมีโอกาส 1% ที่จะไม่ได้เงินคืน และได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2% พวกเขาก็เดินนำหน้าเกมนั้นอยู่ เหมือนคาสิโน ที่ยอมจะเสียเงินก้อนโตบ้างในบางเวลา เพื่อเอากำไรที่ได้เกือบตลอดเวลา

นัก ลงทุนในพันธบัตรยังลงทุนในกลุ่มสินเชื่อบ้านอีกด้วย จำนวนเม็ดเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมหาศาลจนน่าตกใจ: คนอเมริกาเป็นหนี้บ้านกว่า 11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แต่การลงทุนในสินเชื่อนั้นยุ่งยากกว่าในตลาดพันธบัตร มันไม่มีอัตราดอกเบี้ยกำหนดตายตัว เนื่องจากจำนวนเงินที่ผู้ซื้อบ้านจ่ายคืนมาให้ในแต่ละเดือนนั้นเป็นฟังก์ชัน ที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนคนที่หมดปัญญาจ่ายต่อ หรือคนที่ทำรีไฟแนนซ์ มันไม่มีกำหนดส่งคืนเงินที่แน่นอน เงินจะไหลเข้ามาแบบคาดการณ์ไม่ได้แล้วแต่สถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบ้านถูกขายออกไป และที่ยุ่งยากที่สุดคือ มันไม่มีวิธีง่ายๆ ที่จะกำหนดอัตราความเสี่ยงที่จะโดนเบี้ยวหนี้

วอลล์สตรีทจัดการปัญหา นี้ด้วยวิธีที่เรียกว่า tranching ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มสินเชื่อออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ได้กลุ่มสินเชื่อที่ถูกประทับเรท AAA นักลงทุนในกลุ่มสินเชื่อแรกจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินลงทุนคืนก่อนเช่นกัน นักลงทุนในกลุ่มถัดไปอาจจะได้เพียงกลุ่มสินเชื่อที่มีเรท AA แต่พวกเขาก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเช่นกัน และก็เป็นแบบนี้ลงไปเรื่อยๆ

สาเหตุที่บริษัทจัดอันดับรู้สึกปลอดภัย กับกลุ่ม AAA เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าคนซื้อบ้านเป็นร้อยๆ คนจะเบี้ยวพร้อมกันหมดในทีเดียว คนหนึ่งอาจจะตกงาน อีกคนอาจจะป่วย แต่เหตุเลวร้ายของแต่ละคนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมสักเท่าไร คนอื่นๆ ยังคงจ่ายเงินตรงเวลา

แต่ไม่ใช่เหตุการณ์เลวร้ายทุกอย่างจะเกิดเฉพาะ เจาะจงกับคนๆ เดียว และการแบ่งกลุ่มสินเชื่อก็ไม่ได้แก้ปัญหาความเสี่ยงทุกอย่าง บางสิ่งบางอย่าง อย่างเช่น ราคาบ้านที่ตกลง ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก ถ้าราคาบ้านในย่านของคุณตกลงและส่งผลให้คุณมีมูลค่าสินทรัพย์ลดลง มันก็เป็นไปได้สูงมากที่เพื่อนบ้านของคุณจะโดนเช่นเดียวกัน และถ้าคุณไม่สามารถจ่ายเงินกู้ได้ ก็เป็นไปได้สูงเช่นกันที่เพื่อนบ้านคุณก็จะจ่ายไม่ได้ นี่คือ correlation - ระดับที่สิ่งหนึ่งๆ จะเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มของอีกสิ่งหนึ่ง - และการประเมินค่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการบอกว่าพันธบัตรสินเชื่อบ้านนั้น มีความเสี่ยงเพียงใด

นักลงทุนชอบความเสี่ยง ตราบใดที่พวกเขาสามารถประเมินค่าพวกมันได้ สิ่งที่พวกเขาเกลียดก็คือความไม่แน่นอน - การที่ไม่รู้ว่าความเสี่ยงนั้นมีมากแค่ไหน สิ่งนี้ส่งผลให้นักลงทุนพันธบัตรและผู้ปล่อยกู้สินเชื่อบ้านกระเหี้ยนกระหือ ที่จะวัด, สร้างโมเดล, และประเมิน correlation ก่อนที่โมเดลทางคณิตศาสตร์จะมาถึง เวลาเดียวที่นักลงทุนรู้สึกสบายใจที่จะใส่เงินลงไปในสินเชื่อบ้านก็คือตอน ที่มันไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย หรือพูดในอีกแง่ก็คือ เมื่อพันธบัตรนั้นๆ ได้มีการรับประกันจากรัฐบาลกลางผ่านทาง Fannie Mae หรือ Freddie Mac

แต่ ในช่วงยุค 90 เมื่อตลาดโลกขยายตัว มันมีเงินใหม่ๆ จำนวนล้านล้านเหรียญรอการปล่อยกู้ไปยังทั่วโลกอยู่ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ซื้อบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจและผู้ซื้อรถยนต์และใครก็ตามที่ใช้สินเชื่อบัตรเครดิต - เพียงแค่นักลงทุนสามารถกรอกตัวเลข correlation ระหว่างพวกมัน ปัญหานี้ยากยิ่งที่จะแก้ โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังพูดถึงชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนไหวเป็นพันๆ ชิ้น ใครก็ตามที่แก้มันได้จะได้รับคำขอบคุณชั่วนิรันดร์จาก Wall Street และเป็นไปได้ที่จะได้รับความสนใจจากคณะกรรมการโนเบลเช่นกัน

เพื่อที่ จะเข้าใจคอนเซปท์ทางคณิตศาสตร์ของ correlation มากยิ่งขึ้น เราลองมาดูตัวอย่างง่ายๆ อย่างเช่นเด็กในโรงเรียนประถม เราให้คนแรกชื่อว่าอลิซ ความน่าจะเป็นที่พ่อแม่เธอจะหย่ากันคือ 5% ความน่าจะเป็นที่เหาจะลงหัวคือ 5% โอกาสที่เธอจะเห็นครูเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มคือ 5% และความเป็นไปได้ที่เธอจะชนะการแข่งสะกดคำคือ 5% ถ้านักลงทุนแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามโอกาสที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดกับอลิซเท่า นั้น พวกเขาทั้งหมดก็คงจะแลกเปลี่ยนที่ราคาเกือบๆ จะเท่ากัน

แต่ บางอย่างที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อเรามองที่เด็กสองคน ไม่ใช่เพียงแค่อลิซ แต่ยังมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่นั่งข้างๆชื่อบริทนีย์ ถ้าพ่อแม่ของบริทนีย์หย่าร้างกัน โอกาสที่พ่อแม่ของอลิซจะหย่าร้างกันคือเท่าไร? ก็ยังคงเป็นราวๆ 5% correlation ตรงนี้มีค่าเกือบเป็นศูนย์ แต่ถ้าบริทนีย์ติดเหามา โอกาสที่อลิซจะโดนเหาลงด้วยก็จะกระโดดสูงขึ้นมากไปอยู่ที่ราวๆ 50% ซึ่งหมายความว่า correlation อาจจะวิ่งไปอยู่แถวๆ 0.5 ถ้าบริทนีย์เห็นครูหกคะมำบนเปลือกกล้วย โอกาสที่อลิซจะเห็นเหมือนกันนั้นเป็นเท่าไร? สูงมากๆ เลยใช่ไหม เพราะพวกเขานั่งอยู่ข้างกัน อาจจะเป็นได้ถึง 95% ซึ่งแปลได้ว่า correlation ใกล้เคียง 1 และถ้าบริทนีย์ชนะการแข่งขันสะกดคำ โอกาสที่อลิซจะชนะก็เป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่า correlation เป็น -1

ถ้า นักลงทุนแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอิงความน่าจะเป็นที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น กับทั้งอลิซและบริทนีย์ ราคาก็จะกระจายไปทั่ว เพราะว่า correlation แตกต่างกันมาก

แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่เที่ยงตรงเอามากๆ เพียงแค่การวัดความเป็นไปได้ 5% ในตอนแรกเริ่มก็ต้องทำการเก็บข้อมูลจำนวนมากและเอาพวกมันผ่านการวิเคราะห์ ทางสถิติและหาค่าความผิดพลาด ความพยายามที่จะประเมินความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข - โอกาสที่อลิซจะติดเหา ถ้าบริทนีย์มีเหา - ก็ทวีความยากมากขึ้นไปอีก เนื่องจากจุดข้อมูลเหล่านั้นหายากกว่ามาก และผลต่อเนื่องจากการขาดแคลนข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ความผิดพลาดในจุดนี้ก็มีแนวโน้มจะสูงกว่ามาก

ในโลกของสินเชื่อบ้าน มันยิ่งยากกว่า อะไรคือโอกาสที่บ้านหลังหนึ่งจะราคาตกลง? คุณสามารถมองดูสถิติราคาบ้านที่ผ่านๆ มาเพื่อนำมาตัดสินใจ แต่แน่นอนว่าสถานการณ์เศรษฐศาสตร์มหภาคของประเทศมีบทบาทสำคัญเช่นกัน แล้วโอกาสที่ถ้าบ้านหลังหนึ่งในรัฐหนึ่งราคาตกลงแล้ว บ้านหลังที่คล้ายกันในอีกรัฐจะราคาร่วงด้วย เป็นเท่าไร?

ยินดีต้อน รับให้รู้จักกับ Li ดารานักคณิตศาสตร์ผู้ซึ่งเติบโตในชนบทของจีนในช่วงปี 1960 เขาเรียนเก่งมากและสุดท้ายก็จบปริญญาโทในด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนาน ไคก่อนที่จะออกจากประเทศเพื่อไปเรียน MBA จากมหาวิทยาลัย Laval ในคิวเบค หลังจากนั้นก็มีใบปริญญาอีกสองใบ: ปริญญาโทสาขาการประเมินความเสี่ยงทางสถิติ และปริญญาเอกสาขาสถิติ ทั้งสองใบจากมหาวิทยาลัยออนทาริโอแห่งวอเตอร์ลู ในปี 1997 เขาได้เข้าทำงานที่ Canadian Imperial Bank of Commerce ที่ซึ่งงานด้านการเงินได้เริ่มต้น เขาได้ย้ายไปทำงานที่ Barclays Capital และในปี 2004 ได้รับมอบหมายให้สร้างทีมวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่

การทำนาย แนวโน้มของ Li เป็นสิ่งสามัญในยุคของ quant ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางยุค 1980 สายงานวิชาการไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเงินเดือนจำนวนมหาศาลที่ธนาคารและ เหล่า hedge fund เสนอให้ ในเวลาเดียวกัน กองทัพของเหล่าปริญญาเอกจากด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ก็เป็นที่ต้องการเพื่อ ที่จะสร้าง ประเมิน และเก็งกำไรในภาวะที่โครงสร้างทางการลงทุนของวอลล์สตรีทซับซ้อนมากขึ้นเป็น อย่างยิ่ง

ในปี 2000 ขณะที่กำลังทำงานอยู่ที่ JPMorgan Chase Li ได้ตีพิมพ์งานลงใน The Journal of Fixed income ชื่อว่า "On Default Correlation: A Copula Function Approach" (ในทางสถิติ copula ถูกใช้เพื่อควบรวมพฤติกรรมของตัวแปรสองตัวหรือมากกว่า) ด้วยการใช้คณิตศาสตร์แบบง่ายๆ - ตามเกณฑ์ของวอลล์สตรีทนะ - Li ได้ประดิษฐ์หนทางอันชาญฉลาดเพื่อที่จะสร้างโมเดล correlation ของหนี้เสียโดยที่ไม่ต้องมองหาข้อมูลทางสถิติเก่าๆ เลย ในทางกลับกัน เขาใช้ข้อมูลตลาดของราคาสิ่งที่เรียกว่า credit default swaps

ถ้า คุณเป็นนักลงทุน คุณก็มีทางเลือกในวันนี้ คุณสามารถปล่อยกู้โดยตรงไปยังผู้ขอกู้ หรือขาย credit defalt swaps ให้กับนักลงทุนอื่นๆ ซึ่งเป็นการประกันความเสี่ยงที่ผู้ขอกู้จะเบี้ยวหนี้ ไม่ว่าจะทางไหน คุณก็จะได้เงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง - เงินค่าดอกเบี้ยหรือเงินค่าประกัน - และไม่ว่าจะทางไหน ถ้าผู้ขอกู้เบี้ยว คุณก็จะเสียเงินจำนวนมากเช่นกัน ผลตอบแทนของทั้งสองทางนั้นแทบจะเท่ากัน แต่เพราะว่าเราสามารถขาย CDS ไม่จำกัดจำนวนต่อผู้กู้หนึ่งคน อุปทานของ CDS จึงไม่ถูกจำกัดไว้เหมือนอย่างเช่นอุปทานของพันธบัตร ดังนั้นตลาด CDS จึงเติบโตอย่างรวดเร็วมาก แม้ว่า CDS จะค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่ในตอนที่งานตีพิมพ์ของ Li เพิ่งออกมา พวกเขาก็กลายมาเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นและมีเงินสดไหลเวียนมากกว่าตลาดพันธบัตร ที่ CDS มีรากฐาน

เมื่อราคาของ CDS ขึ้น นั่นเป็นสิ่งบ่งบอกว่าอัตราความเสี่ยงของหนี้เสียได้เพิ่มสูงขึ้น ชัยชนะของ Li คือแทนที่จะรอเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลทางสถิติมากพอเกี่ยวกับอัตราหนี้เสีย จริงๆ ซึ่งหายากในโลกในความเป็นจริง เขาได้เลือกใช้ราคาทางสถิติจากตลาด CDS มันเป็นการยากที่จะสร้างโมเดลเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของอลิซและบริทนีย์ แต่ใครก็ตามสามารถเห็นได้ชัดว่าราคาของ CDS บนบริทนีย์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับอลิซ ถ้ามันเป็นเช่นนั้น แสดงว่ามันมี correlation สูงระหว่างความเสี่ยงหนี้เสียของอลิซกับบริทนีย์ ตามราคาในตลาด Li ได้เขียนโมเดลที่ใช้ราคาแทนที่จะเป็นข้อมูลหนี้เสียจริงๆ เป็นทางลัด (โดยใช้สมมติฐานเป็นนัยๆ ว่าตลาดทางการเงินโดยทั่วไปและโดยเฉพาะตลาด CDS สามารถประเมินความเสี่ยงของหนี้เสียได้อย่างถูกต้อง)

มันเป็นการทำ ให้ปัญหาที่ยากจะควบคุมง่ายขึ้นอย่างอัศจรรย์ และ Li ไม่ได้เพียงจะลดความยากของ correlation ลงมาอย่างมาก เขาตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งกับการพยายามที่จะเชื่อมโยงและคำนวนความสัมพันธ์ที่ เกือบจะไร้ที่สิ้นสุดระหว่างเงินกู้ต่างๆ ที่ก่อตัวเป็นกองทุน อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนของสมาชิกในกองเพิ่มขึ้น หรือเมื่อคุณเอา correlation ที่ติดลบมารวมกับตัวที่เป็นบวก? ไม่ต้องห่วงมันหรอก เขาบอก สิ่งเดียวที่สำคัญก็คือตัวเลข correlation สุดท้าย - ตัวเลขง่ายๆ เพียงตัวเดียวที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้

ผลที่เกิดขึ้นกับตลาดลง ทุนเป็นเหมือนกับฟ้าแล่บ เมื่อนำสูตรของ Li มาใช้ เหล่า quant แห่งวอลล์สตรีทมองเห็นโลกแห่งโอกาสใบใหม่ และสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือการเริ่มต้นสร้างหน่วยลงทุนเกรด AAA แบบใหม่ๆ จำนวนมากขึ้นมา การใช้แนวทาง copula ของ Li หมายความว่าบริษัทจัดอันดับอย่างเช่น Moody's - หรือใครก็ตามที่อยากจะโมเดลความเสี่ยงของกลุ่มหน่วยลงทุน - ไม่จำเป็นต้องมองลึกลงไปในตัวหน่วยลงทุนนั้นอีกแล้ว สิ่งที่พวกเขาทั้งหมดต้องการคือตัวเลข correlation และเขาก็จะได้ rating ที่บอกพวกเขาว่ากลุ่มก้อนนั้นปลอดภัยหรือเสี่ยงแค่ไหน

ผลที่ตามมาก็ คือ แทบจะทุกอย่างที่สามารถเอามารวมกลุ่มก้อนและแปรสภาพให้กลายเป็นพันธบัตรเกรด AAA ได้ - พันธบัตรองค์กร, เงินกู้ธนาคาร, หน่วยลงทุนเงินกู้บ้าน, ทุกอย่างที่คุณต้องการ กลุ่มก้อนที่ถือกำเนิดขึ้นมักจะรู้จักกันในนามของ CDO คุณสามารถจะแบ่งส่วนกลุ่มก้อนนั้นและสร้างสินทรัพย์เกรด AAA แม้ว่าไม่มีส่วนประกอบใดก็ตามในกลุ่มนั้นมีเกรด AAA คุณสามารถแม้กระทั่งจะนำเอา CDO อื่นๆ ทีเ่กรดต่ำกว่า จับมันมารวมกัน แล้วก็แบ่งกลุ่มอีกที กลายเป็นสิ่งที่รู้จักกันว่า CDO-squared ซึ่ง ณ จุดนนั้นมันได้มาไกลเกินกว่าที่ใครก็ตามจะทราบได้ว่าพันธบัตรหรือเงินกู้ หรือบ้านที่ค้ำยันมันอยู่คืออะไรบ้าง แต่มันก็ไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือ copula function ของ Li

ตลาด CDS และ CDO เติบโตไปพร้อมๆ กัน คอยหล่อเลี้ยงให้กันและกัน ปลายปี 2001 เรามียอดคงเหลือใน CDS เป็นจำนวน 920 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปลายปี 2007 ตัวเลขได้ทะยานสูงขึ้นไปกว่า 62 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในตลาด CDO ซึ่งมีอยู่ 275 พันล้านเหรียญในปี 2000 เติบโตเป็น 4.7 ล้านล้านเหรียญในปี 2006

ในใจกลางของพวกมันทั้งหมด คือสูตรของ Li เมื่อคุณคุยกับผู้ร่วมเกมในตลาด พวกเขาจะใช้คำเช่น งดงาม ง่าย และที่ได้ยินมากที่สุดคือ ควบคุมได้ มันสามารถใช้งานได้ทุกๆ ที่ สำหรับทุกๆ อย่าง และถูกนำไปใช้ไม่เพียงแค่ธนาคารที่กำลังออกกลุ่มพันธบัตรใหม่ แต่ยังรวมไปถึงนักค้าและ hedge funds ที่ฝันถึงการแลกเปลี่ยนอันซับซ้อนระหว่างพันธบัตรเหล่านั้น

"โลกของ CDO องค์กรยืนพื้นอยู่บนโมเดล correlation จากสมการ copula นี้" Darrell Duffie กล่าว ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดและเคยเป็นคณะกรรมการให้คำ ปรึกษาในการวิจัยทางวิชาการของ Moody's สูตร Guassian copula ได้กลายมาเป็นส่วนประกอบที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของคำศัพท์ทางการเงิน และโบรกเกอร์เริ่มตั้งราคาสำหรับกลุ่มพันธบัตรตาม correlation ของพวกมัน "การแลกเปลี่ยนผ่าน correlation ได้แพร่หลายเข้าไปในหัวใจของตลาดทางการเงินราวกับไวรัสที่แพร่ระบาดอย่าง หนัก" Janet Tavakoli เขียนไว้ในปี 2006

ความเสียหายสามารถมองเห็น ได้ไกลๆ และที่จริงแล้ว ถูกคาดการณ์ไว้แล้ว ในปี 1998 ก่อนที่ Li จะคิดค้นสูตรของเขา Paul Wilmott ได้เขียนว่า "correlation ระหว่างปริมาณทางการเงินนั้นไม่สเีถียรเอามากๆ" Wilmott ผู้ซึ่งเป็นนักบรรยายและที่ปรึกษาทางการเงินได้โต้แย้งว่าไม่มีทฤษฏีใดๆ ที่ควรจะถูกสร้างบนพื้นฐานที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นนี้ และเขาก็ไม่ใช่คนเดียว ในช่วงที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวย ทุกคนเริ่มยกเหตุผลว่าทำไมสูตร Guassian copula function ถึงไม่สมบูรณ์แบบ สูตรของ Li นั้นไม่มีช่องว่างสำหรับสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ มันยึดถือว่า correlation นั้นเป็นค่าคงตัวแทนที่จะเป็นอะไรบางอย่างที่ลื่นไหลได้ ธนาคารวาณิชยกิจมักจะโทรศัพท์หา Duffie แห่งแสตนฟอร์ดเพื่อให้เขาเข้ามาอธิบายว่าสูตร copula ของ Li คืออะไรกันแน่ ทุกๆ ครั้งเขาก็จะกล่าวเตือนว่ามันไม่เหมาะสมที่จะใช้สูตรนี้ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงหรือประเมินสินทรัพย์

ถ้ามองย้อนกลับไป การที่เพิกเฉยต่อคำเตือนเหล่านี้ดูจะเป็นอะไรที่บ้ามากๆ แต่ในเวลานั้น มันไม่ใช่เรื่องยาก ธนาคารไม่สนใจมัน บางสว่นเป็นเพราะว่าผู้จัดการที่มีสิทธิ์จะหยุดสิ่งนี้ได้ไม่ได้เข้าใจข้อ โต้แย้งระหว่าง quant กลุ่มต่างๆ และที่สำคัญ พวกเขากำลังโกยเงินเป็นกอบเป็นกำเกินกว่าที่จะหยุดได้

ในการเงิน คุณไม่สามารถขจัดความเสี่ยงออกไปได้ทั้งหมด คุณแค่สามารถพยายามจะสร้างตลาดที่คนซึ่งไม่ต้องการความเสี่ยงขายมันให้กับคน ที่ต้องการ แต่ในตลาด CDO ผู้คนต่างใช้โมเดล guassian copula เพื่อหลอกตัวเองว่าพวกเขาไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาเพียงแค่ไม่มีความเสี่ยง 99% ของเวลาทั้งหมด 1% ที่เหลือรอเวลาระเบิดอยู่ การระเบิดนี้อาจจะเป็นไปได้ยาก แต่มันสามารถทำลายเงินที่เคยได้มาทั้งหมด หรือมากกว่านั้น

copula function ของ Li ถูกใช้ในการตั้งมูลค่าของ CDO สินเชื่อบ้านจำนวนแสนๆ ล้านเหรียญสหรัฐ และเนื่องจาก copula function ใช้ราคา CDS ในการคำนวน correlation มันจึงถูกจำกัดให้มองที่ช่วงเวลาเท่าที่ CDS ถือกำเนิดมา: น้อยกว่าทศวรรษ ในช่วงเวลาที่ราคาบ้านพุ่งทะยาน ตามธรรมชาติแล้ว correlation มาตรฐานนั้นต่ำมากในปีเหล่านั้น แต่เมื่อสินเชื่อบ้านหยุดโตอย่างกระทันหันและราคาบ้านเริ่มตกต่ำลง correlation ก็พุ่งทะยาน

เหล่าธนาคารที่แปลงสินทรัพย์รู้ว่าโมเดลของพวกเขานั้นตอบสนองต่อราคาบ้านที่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถ้ามันเกิดติดลบขึ้นมาในระดับประเทศ พันธบัตรจำนวนมากที่เคยได้รับ AAA หรือไม่มีความเสี่ยงผ่านทางโมเดลคอมพิวเตอร์ที่ใช้ copula function จะพังพินาศ แต่ไม่มีใครยอมที่จะหยุดสร้าง CDO และเหล่าวาณิชยกิจขนาดยักษ์ต่างสร้างพวกมันเพิ่มขึ้นอย่างสนุกสนาน โดยใช้ข้อมูล correlation จากเฉพาะช่วงที่ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่านั้น

"ทุกๆ คนฝากความหวังไว้ว่าราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ" Kai Gilkes แห่งบริษัทวิจัยสินเชื่อ CreditSight กล่าว ผู้ซึ่งทำงาน 10 ปีที่บริษัทจัดอันดับ "เมื่อพวกมันหยุดที่จะเพิ่ม เกือบจะทุกคนก็ถูกเหวี่ยงไปอีกด้าน เพราะความ sensitive ต่อราคาบ้านนั้นมีสูง และมันก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ทำไมบริษัทจัดอันดับถึงไม่มีมาตรการรองรับต่อระดับความอ่อนไหวในเหตุการณ์ ที่ราคาบ้านลดลง? เพราะว่าถ้าพวกเขาทำแบบนั้น พวกเขาก็คงจะไม่ต้องให้ rating กับ CDO สินเชื่อบ้านใดๆ เลย"

เหล่าธนาคารควรจะสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในสมมติฐานพื้นฐานสามารถมีผลกระทบมากในตัวเลข correlation พวกเขาควรจะสังเกตได้ด้วยว่าผลลัพธ์ที่พวกเขาเห็นนั้นเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า ที่มันควรจะเป็น ซึ่งบ่งบอกว่าความเสี่ยงถูกโยกย้ายไปที่อื่น แล้วความเสี่ยงมันไปไหนล่ะ?

พวกเขาไม่รู้ หรือไม่ได้ถาม เหตุผลหนึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ได้นั้นออกมาจากกล่องดำของโมเดลคอมพิวเตอร์และ แทบไม่ได้ใช้วิจารญาณไตร่ตรองเลย อีกเหตุผลหนึ่งก็คือพวก quant ซึ่งตระหนักถึงจุดอ่อนของสูตร copula มากกว่า ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจในการจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ผู้จัดการของพวกเขา ซึ่งทำหน้าที่นี้ ไม่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่จะเข้าใจว่าโมเดลกำลังทำอะไรหรือว่ามันทำ งานอย่างไร แต่พวกเขาสามารถเข้าใจอะไรง่ายๆ อย่างเช่นตัวเลข correlation เพียงตัวเดียว และนั่นก็คือปัญหา

"ความสัมพันธ์ระหว่างสองสินทรัพย์ไม่สามารถนำมารวมได้ในตัวเลขเพียงตัวเดียว " Wilmott กล่าว ยกตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาราคาหุ้นของบริษัทรองเท้าผ้าใบสองแห่ง ขณะที่ตลาดสำหรับรองเท้าผ้าใบเติบโต บริษัททั้งสองก็กำลังไปได้ดี และ correlation ระหว่างทั้งสองก็สูง แต่เมื่อบริษัทหนึ่งเริ่มเซ็นสัญญากับดาราจำนวนมากและเริ่มจะแย่งส่วนแบ่ง ทางการตลาดไปจากอีกบริัษัท ราคาหุ้นก็เริ่มแบ่งแยกกันและ correlation ก็เริ่มจะไปในแดนลบ และเมื่อทั้งประเทศเปลี่ยนรสนิยมไปใส่รองเท้าแตะแทน ทั้งสองบริษัทก็เริ่มแย่ และ correlation ก็กลับมาบวกอีกครั้งหนึ่ง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรวบประวัติศาสตร์ทั้งหมดมาไว้ในตัวเลข correlation เพียงตัวเดียว แต่ CDO กลับถูกขายบนสมมติฐานที่ว่า correlation นั้นเป็นค่าคงตัวมากกว่าตัวแปร

ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีไปกว่า David X. Li: "มีคนเพียงน้อยนิดที่เข้าใจถึงโมเดลจริงๆ" เขากล่าวกับ Wall Street Journal ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2005

"คุณไปว่า Li เขาไม่ได้" Gilkes แห่ง CreditSight กล่าว เพราะเขาเพียงแค่คิดค้นโมเดลขึ้นมา จริงๆ แล้ว เราควรจะด่าพวกธนาคารที่เอาโมเดลไปตีความผิดๆ แทน และแม้กระนั้น อันตรายที่แท้จริงก็ไม่ได้กำเนิดเพราะผู้ค้ารายหนึ่งนำมันไปใช้ แต่เพราะทุกคนนำมันไปใช้ ในตลาดทางการเงิน การที่ทุกคนทำสิ่งเดียวกันเป็นสูตรสำเร็จของฟองสบู่และก็การแตกของฟองสบู่

Nassim Nichlas Taleb ผู้จัดการ hedge fund และผู้เขียน The Black Swan กล่าวถึง copula อย่างค่อนข้างรุนแรง "ผู้คนตื่นเต้นมากกับ Guassian copula เพราะว่าความงดงามทางคณิตศาสตร์ของมัน แต่มันไม่เคยใช้งานได้จริง" เขากล่าว "ความสอดคล้องระหว่างสินทรัพย์ไม่สามารถวัดได้จาก correlation" เพราะว่าประวัติที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะเตรียมความพร้อมให้กับคุณได้เมื่อ วันนึงทุกอย่างกลับตาลปัตร "อะไรก็ตามที่ยืนพื้นบน correlation เป็นเพียงภาพลวงตา"

Li นั้นดูเหมือนจะหายไปจากการโต้เถียงเรื่องสาเหตุของความวินาศครั้งนี้ จริงๆ แล้ว เขาไม่ได้อยู่ในอเมริกาแล้วด้วยซ้ำ ปีที่แล้ว เขาย้ายกลับไปที่ปักกิ่งเพื่อเข้าคุมหน่วยงานจัดการความเสี่ยงของ China International Capital Corporation ในการสนทนาครั้งล่าสุด เขาค่อนข้างจะกระอักกระอ่วนที่จะคุยเรื่องงานตีพิมพ์ของเขา และกล่าวว่าเขาไม่สามารถพูดได้โดยไม่มีการอนุญาตจากฝ่าย PR คำตอบที่ได้รับจากการร้องขอในครั้งถัดๆ ไปคือ ทาง CICC ได้ตอบอีเมล์กลับมาว่า Li ไม่ได้ทำงานในแบบเดิมๆ อย่างที่เขาเคยทำแล้ว และดังนั้นจะไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อใดๆ

ในโลกของการเงิน quant จำนวนมากมายมองเห็นเพียงตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเขา และลืมความจริงที่ตัวเลขเหล่านั้นกำลังแสดงถึง พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถสร้างโมเดลด้วยข้อมูลเพียงไม่กี่ปีและหาความน่าจะ เป็นของสิ่งที่อาจจะเกิดเพียงหนึ่งครั้งใน 10,000 ปีได้ หลังจากนั้นผู้คนก็ลงทุนโดยใช้ความน่าจะเป็นเหล่านั้น โดยไม่ฉุกคิดเลยว่าตัวเลขเหล่านั้นมันไว้ใจได้เพียงใจ

อย่างที่ Li ได้พูดเกี่ยวกับโมเดลของเขาเอง "สิ่งที่อันตรายที่สุดคือเมื่อผู้คนพากันเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากมัน"


--------------------------------------------------------------------------------



และนี่คือโฉมหน้าของสูตรดังกล่าว



Here's what killed your 401(k) David X. Li's Gaussian copula function as first published in 2000. Investors exploited it as a quick—and fatally flawed—way to assess risk. A shorter version appears on this month's cover of Wired.

Probability

Specifically, this is a joint default probability—the likelihood that any two members of the pool (A and B) will both default. It's what investors are looking for, and the rest of the formula provides the answer.

Survival times

The amount of time between now and when A and B can be expected to default. Li took the idea from a concept in actuarial science that charts what happens to someone's life expectancy when their spouse dies.

Equality

A dangerously precise concept, since it leaves no room for error. Clean equations help both quants and their managers forget that the real world contains a surprising amount of uncertainty, fuzziness, and precariousness.

Copula

This couples (hence the Latinate term copula) the individual probabilities associated with A and B to come up with a single number. Errors here massively increase the risk of the whole equation blowing up.

Distribution functions

The probabilities of how long A and B are likely to survive. Since these are not certainties, they can be dangerous: Small miscalculations may leave you facing much more risk than the formula indicates.

Gamma

The all-powerful correlation parameter, which reduces correlation to a single constant—something that should be highly improbable, if not impossible. This is the magic number that made Li's copula function irresistible.



Create Date : 21 กรกฎาคม 2554
Last Update : 21 กรกฎาคม 2554 3:44:50 น.
Counter : 360 Pageviews.

1 comment

Charles Y.
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]



Group Blog