<<
กรกฏาคม 2556
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
19 กรกฏาคม 2556

ระบบเทรด กับสภาพตลาดที่หลากหลาย 18/7/56

จากช่วงก่อนหน้านี้ที่ระบบเทรดที่พัฒนาขึ้น ทำผลงานโดยรวมดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเหลายอาทิตย์ แต่พอมาถึงช่วงหลังนี้ สภาพตลาดเป็น sideway กว้างเสียส่วนใหญ่ ซึ่งระบบนี้ค่อนข้างจะแพ้ทางสภาพตลาดแบบนี้ ทำให้ผลงานช่วงนี้ออกมาลุ่ม ๆ ดอน ๆ ปิด position ติดลบเยอะ ไปหลาย order เลยทำให้ผลงานเข้ามาอยู่ในช่วง drawdown อีกครั้ง ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 10% และอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกก็ได้ ถ้าตลาดยังคงอยู่ในสภาพแบบนี้อีกต่อไป



เพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่พอมีประสบการณ์เทรดมาพอสมควรจะรู้เลยว่า ไม่มีกลยุทธใหนที่สามารถใช้ทำกำไรได้กับสภาพตลาดทุกสภาพตลาด กลยุทธเทรดหนึ่งจะใช้ได้ดีกับสภาพตลาดที่เหมาะกับมันเท่านั้น เช่นกลยุทธที่ใช้กับตลาด sideway ก็จะทำกำไรได้ดีกับสภาพตลาด sideway แต่ถ้านำไปใช้กับช่วงที่ตลาดเป็น trend ชัดเจน ก็มีอันต้องเจ็บตัว หรือกลยุทธที่ใช้กับตลาด trend ก็เช่นกัน ถ้านำไปใช้ช่วงที่ตลาดเป็น sideway หรือโดนช่วงที่ตลาดเปลี่ยน trend พอดีก็จะต้องเจ็บตัวขาดทุนเหมือนกัน

บางคนอาจจะเห็นว่า เราควรมีกลยุทธ หรือระบบเทรด หลายระบบไว้รองรับสภาพตลาดต่าง ๆ เช่น ถ้าช่วงไหนเป็นตลาด sideway เราก็ใช้ระบบเทรดที่ใช้กับตลาด sideway สิ และถ้าช่วงไหนตลาดเป็น trend ชัดเจน เราก็ใช้ระบบเทรดที่ใช้หากินกับตลาดรูปแบบ trend ซึ่งฟังดูแล้วมันก็สมเหตุสมผล และดูเข้าท่าดี แต่ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับ

สภาพตลาดที่เราเห็นอยู่ในกราฟราคานั้นคือ สภาพตลาดปัจจุบัน และอดีต ถ้าเราใช้กลยุทธให้ถูกกับสภาพตลาดปัจจุบัน และในอนาคตตลาดยังคงสภาพเดิมต่อไป แน่นอนว่าเราทำกำไรได้แน่ครับ แต่ในความเป็นจริง สภาพตลาดในอนาคต นั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เป็นเหมือน สภาพตลาดปัจจุบันก็ได้ เช่น ตลาดที่เป็น sideway อยู่ ชั่วแป๊ปเดียวก็อาจจะเป็น trend ชัดเจนขึ้นมาสร้างความเสียหายให้กับระบบเทรดที่ใช้หากินกับตลาด sideway ได้ หรือในทางกลับกัน ตลาดที่เป็น trend ก็อาจเปลี่ยนเป็นตลาด sideway หรืออย่างซวยสุด ก็กลับ trend ไปเลย สร้างความเสียหายกับผู้ที่ใช้กลยุทธ trend follow ในขณะนั้นได้เหมือนกัน เหตุการแบบนี้ไม่ใช่นาน ๆ เกิดครั้งนึงนะครับ แต่เกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับ การเทรด future ที่มีระบบ Leverage สูง เช่น Forex

ดังนั้น ต่อให้เรามี กลยุทธ หรือระบบเทรดหลายระบบ ไว้เลือกใช้กับสภาพตลาดที่หลากหลาย ถ้าระบบเทรดนั้นเป็นระบบเทรดที่ไม่ดี (ทำให้เกิดการสูญเสียมาก เมื่อทำงานบนสภาพตลาดที่ไม่เหมาะกับมัน) สุดท้ายก็จะไปไม่รอดอยู่ดี เพราะก็จะเจอปัญหาตามด้านบน และคนที่จะต้องมานั่งมึน นั่งสับสนที่สุดก็คือคนใช้ระบบเทรดนั้นแหละครับ เพราะต้องคอยเลือก คอยสับระบบไปมา ถ้าเกิดความผิดพลาด เกิดความเสียหาย ก็อาจจะโยนมาโทษว่าเป็น human error เองเสียอีก แทนที่จะเห็นว่าเป็นจุดอ่อนของระบบเทรดที่ใช้อยู่

จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลย จริง ๆ มันค่อนข้างซับซ้อนด้วยซ้ำ เพราะไม่ใช่แค่เราเลือกใช้กลยุทธให้เหมาะกับสภาพตลาด แล้วเราจะประสบความสำเร็จเสมอไป มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น ซึ่งต้องอาศัยการทำ Backtest นี้แหละครับ ถึงจะพอเห็นผลออกมาได้

จริง ๆ แล้วที่เขียนมายืดยาวนี้ สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อนั่นคือ กลยุทธ หรือระบบเทรดที่ดีนั้นอาจใช้กลยุทธการทำกำไรในสภาพตลาดแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะแบบเดียวก็ได้ แต่ที่สำคัญคือระบบจะต้องอยู่รอดได้ในสภาพตลาด ที่มันไม่ถนัด หรือไม่เหมาะสมกับมันด้วย ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญ และท้าทายจุดหนึ่งในการพัฒนาระบบเทรดเลยหละครับ ซึ่งถ้าระบบเทรดนั้นเป็นระบบที่ดีจริง ระบบเดียวก็เพียงพอแล้วหละครับ แต่ถ้ามีหลายระบบ + เป็นระบบที่ดีทั้งหมด นั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัว และทำให้เราสามารถทำกำไรได้ในสภาวะตลาดที่หลากหลายอีกด้วยครับ

การที่จะให้ระบบเทรดอยู่รอดได้ในสภาพตลาดที่ไม่เหมาะสมกับมันนั้น กลยุทธที่ใช้กันบ่อย ได้ผลดีและไม่ได้ซับซ้อนมาก นั้นก็คือการหลบ หรืออยู่นิ่ง ๆ เป็นผู้ดู ไม่ต้องหาเรื่องเข้าไปในตลาดให้เจ็บตัวแค่นี้แหละครับ ตรงนี้ระบบเทรดจะต้อง sense ตลาดได้ด้วยตัวเอง (อาจใช้ indicator หรือช่วงเวลาทำการของตลาดมาเป็นเงื่อนไขเพิ่อเป็นตัวกรองการเปิด Order) ถ้าระบบเห็นว่าตลาดขณะนั้นยังไม่เหมาะกับกลยุทธที่จะใช้ก็ให้อยู่นิ่ง ๆ ไปก่อน เมื่อสภาวะตลาดเหมาะสมควรแก่กลยุทธนั้น ๆ แล้วถึงเข้าทำ โดยส่วนมากแล้วระบบเทรดที่ดีจะหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาก่อนมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ เพราะตัวระบบเทรด หรือเราเองนั้นไม่รู้ว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาจะเป็นอย่างไร และหลังจากมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ราคาจะเคลื่อนไหวรุนแรง โดยไม่สามารถคาดเดาได้จากทาง กราฟ หรือ technical ที่ผ่านมาได้ครับ

ถึงเราจะให้ระบบเทรดเลือกเข้าทำในช่วงสภาพตลาดที่เหมาะสมกับกลยุทธของมันแล้ว แต่ก็จะมีบาง Order ที่ผิดพลาดได้ เนื่องจากสภาพตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่เป็นดังคาด กลยุทธการจัดการกับ Order ที่ผิดพลาด นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมาก และมีผลต่อการอยุ่รอดของระบบ  ระบบที่ไม่ดีส่วนใหญ่ มีจุดอ่อนที่ตรงนี้แหละครับ เมื่อเกิดความผิดพลาด บางทีขยายใหญ่จนทำให้เกิดความเสียหายหนัก หรือถึงล้างพอร์ตกันไปเลยก็มี

ทั้งการกำหนดกลยุทธในการเลือกเปิด Order และการจัดการกับ Order ที่ผิดพลาดนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดระบบเทรดที่ดี ซึ่งในการวัดผลนั้น ต้องอาศัยการทำ Backtest เป็นตัวทดสอบ เราไม่มีทางรู้เลยว่ากลยุทธที่เราคิดขึ้นมา หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นั้น จะใช้ได้ผลดีจริงขนาดไหน บางกลยุทธคิดว่าน่าจะดี น่าจะทำให้ระบบทำผลงานดี และมีเสถียรภาพดีขึ้น แต่พอมาทดสอบจริง กลับไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ก็มีเยอะครับ

ถ้าเราทำการทดสอบย้อนหลัง กับสภาพตลาดจริง ซึ่งมีความผันผวน และหลากหลายรูปแบบ เราจะเห็นเลยว่ากลยุทธที่ใช้อยู่ มีโอกาศสำเร็จกี่ % กำไรเฉลี่ยที่กลยุทธนี้สำเร็จเป็นเท่าไหร่ หรือถ้ากลยุทธนั้นไม่สำเร็จจะเกิดการขาดทุนเฉลี่ยเท่าไหร่ ถ้าเราได้ตัวเลข 3 ตัวนี้ออกมา เราก็จะพอมองเห็นได้เลยว่าระบบนี้ดีขนาดไหน หรือถ้าเราต้องการปรับปรุงเราควรจะปรับปรุงที่ตรงไหน

ตัวอย่างถ้าเรามีระบบเทรดที่ใช้แล้ว มีโอกาศในการสำเร็จ 60% ถ้ากลยุทธนี้สำเร็จจะได้กำไรเฉลี่ย (อาจมองเป็น Target Price ถ้าระบบมีการตั้ง TP แบบ Fix) 50 pips และถ้ากลยุทธไม่สำเร็จจะขาดทุนเฉลี่ย (อาจมองเป็น Stop Loss ถ้าระบบมีการตั้ง SL แบบ Fix) 60 pips นั้นหมายความว่า ถ้าเราเปิด Order 100 ครั้ง เราจะสามารถปิด Order ได้กำไรประมาณ 60 Order รวมได้กำไรจาก Order ที่กลยุทธนี้สำเร็จประมาณ 60x50 = 3000 pips ส่วน Order ที่ผิดพลาดนั้นจะประมาณ 40 Order และทำให้เกิดการขาดทุน 40x60 = 2400 pips รวมเบ็ดเสร็จแล้วเราจะได้กำไรจากกลยุทธนี้ 600 pips จากการเทรด 100 Order เฉลี่ย 6 pips/order นั้นเองครับ

ถ้าเราทดสอบ และวัดผลอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น นั้นก็สามารถทำได้ อย่างตัวอย่างด้านบน เราอาจะปรับปรุงให้ win rate ของระบบสูงขึ้นได้ด้วยการ ใช้กลยุทธการหลบตลาด โดยใช้ indicator หรือช่วงเวลาในการเข้าเทรดมาช่วยกรองการเปิด Order ที่มีโอกาศผิดพลาดสูงออกไป ซึ่งถ้าเราสามารถหาเงื่อนไขในการกรอง หรือการหลบที่ดีได้ ระบบก็จะมี win rate ที่สูงขึ้น และทำให้ประสิทธิภาพของระบบดีขึ้นแน่นอนครับ อีกวิธีที่สามารถปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นได้นั้นก็คือการปรับเปลี่ยน Optimize หาจุดปิด Order ที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้ค่ากำไรเฉลี่ย และขาดทุนเฉลี่ย นั้นเปลี่ยนไป ในกรณีที่เป็นระบบมี TP และ SL แบบ Fix นั้นก็คือปรับค่า TP และ SL นั้นเอง ซึ่งปกติแล้วถ้าเราปรับตรงนี้ ก็จะมีผลต่อ win rate ด้วย ดังนั้นการหาจุด Optimize จึงเป็นงานหนัก และต้องอาศัยเครื่องมืออย่าง Optimizer ที่มีมาให้อยู่ในโปรแกรม MT4 นั้นเองครับ




 

Create Date : 19 กรกฎาคม 2556
1 comments
Last Update : 19 กรกฎาคม 2556 9:55:39 น.
Counter : 3559 Pageviews.

 

ดูจากอัตราการเติบโตของพอทแล้ว ถือว่าไปได้สวยเลยครับ ขอบคุณสำหรับบทความดีดี นะครับ

ตอนนี้ผมเล่มสนใจการเขียน EA แล้วละครับ ส่วนความรู้ในตลาด forex เรียกได้ว่าเป็น 0 ยังอยูาในช่วงศึกษาครับ ยังไงจะคอยติดตามเรื่อยๆนะครับ

ขอบคุณอีกครั้ง

 

โดย: The Tfex Killer IP: 171.4.85.20 18 สิงหาคม 2556 13:33:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Mikas
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]




 
[Add Mikas's blog to your web]