กุญแจสู่ความมั่งคั่ง "The Key of Wealth"
Group Blog
 
<<
มกราคม 2556
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
31 มกราคม 2556
 
All Blogs
 
ประโยชน์ของ Fund Flow กับเทคนิคเล่นสั้นแบบ Time Arbitrage

ประโยชน์ของ Fund Flow กับเทคนิคเล่นสั้นแบบ Time Arbitrage

ตามทฤษฎีของหลักการลงทุนที่นิยมใช้กันมาก คือ Fundamental Analysis, Technical Analysis, Quantitative Analysis, และ Fund-Flow Analysis ซึ่งในทุกวิธีแฝงนัยยะที่สำคัญคือ "เป็นการลงทุนในระยะเวลาที่นานพอ" หมายความว่าในการพิจารณาลงทุนด้วยหลักการดังกล่าวอาจไม่เหมาะกับการเล่นสั้น เช่น Intra Day หรือ Day Trade วันนี้เรามาดูการใช้หลัก Fund Flow กับ เทคนิคเล่นสั้นแบบ Time Arbitrage (การทำกำไรโดยหุ้นตัวเดียวกันแต่มีราคาต่างกันในเงื่อนไขของเวลา)

พิจารณาราคาสินค้าสำคัญประเภท Commodity ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ราคาน้ำมันดิบหรือทองคำ เป็นต้น โดยปกติถ้าราคาในตลาดโลกปรับตัวขึ้นราคาในประเทศมีแนวโน้มที่จะขึ้นตามไปด้วย (หากไม่มีการแทรกแซงราคาและถ้าหากเงินบาทแข็งค่าเช่นในปัจจุบัน เราสามารถซื้อสินค้าได้ถูกลง (ตัวอย่างเช่น ทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงขณะที่เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจึงไม่แปลกที่ราคาทองคำแท่งในบ้านเราลดลงอย่างต่อเนื่อง) ตลาดน้ำมันที่ใหญ่มากคือ ICE ในยุโรป และ NYMEX ที่สหรัฐส่วนทองคำมีตลาดใหญ่มากแห่งหนึ่งคือ COMEX ที่สหรัฐน้ำมันและทองคำมักซื้อขายกันล่วงหน้าด้วยตราสารอนุพันธ์ประเภท Futures ดังนั้นเวลาดูราคาน้ำมันและทองคำในต่างประเทศ นักลงทุนจึงนิยมดูราคาสินค้าประเภท Commodity ด้วย Commodity Futures 

หลักการง่ายๆ ถ้าหากเรารู้ทิศทางราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกา เราสามารถคาดคะเนราคาน้ำมันในประเทศได้ ถ้าหากราคาน้ำมันโลกปิดบวก หุ้นน้ำมันในประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น สามารถประมาณคร่าวๆว่าเวลาที่สหรัฐต่างจากไทย 12 ชั่วโมง สมมติว่าตลาดน้ำมัน NYMEX ปิดช่วงเย็น เวลาในไทยยังเป็นช่วงเช้า นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางหุ้นน้ำมันล่วงหน้าได้หลายชั่วโมงก่อนตลาดหุ้นเปิดเวลา 10 นาฬิกา นี่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเล่น Day Trade (แต่ไม่ควรมั่นใจ 100% นะครับ เพราะไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่ 1+1 = 2 ) แนวทางดังกล่าวเรียกว่า Time Arbitrage ลองดูตัวอย่างสดๆ ร้อนๆ กันในเหตุการณ์เมื่อวานกันดีกว่าครับ (30-Jan-2013)

เริ่มจาก Thailand Market Map หลังตลาดปิดวันที่ 29-Jan-2013 ในรูป 1 สังเกตกรอบสีฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานหุ้นมีทั้งปิดบวกและปิดลบแต่ขนาดของกรอบสี่เหลี่ยมไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่นเช่น PROP และ BANK



เมื่อเข้าสู่วันที่ 30-Jan-2013 เวลาประมาณ 1.22 นาฬิกา เมื่อลองมาตรวจสอบ Fund Flow สังเกตลูกศรใน Financial News ในรูป 2 ราคาน้ำมันดิบ Crude Oil เป็นบวก ขณะที่ Oil& Gas Index เป็นบวกมากเมื่อเทียบกับ Sector Index อื่นๆใน Alternative Index ด้วยแนวคิดของ Time Arbitrage หุ้นกลุ่มพลังงานน่าเป็นบวกในวันที่ 30-Jan-2013


ลองดู Market Map รูป 3 ว่าเกิดอะไรขึ้น?

เมื่อตลาดปิดวันที่ 30-Jan-2013 หุ้นกลุ่มพลังงาน ปิดบวกเกือบหมด ปริมาณซื้อขายโดยเฉพาะหุ้น PTT (ขนาดของกรอบสี่เหลี่ยม) เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นๆในวันเดียวกัน และเทียบกับกลุ่มพลังงานของวันที่29-Jan-2013

สรุป หากความสัมพันธ์ในลักษณะ Time Arbitrage เป็นจริง นักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากหลัก Fund Flow ในรูปแบบนี้ตลอด มีแนวโน้มเป็นอย่างสูงที่จะสามารถทำกำไรจากการเล่น Day Trade แต่เพื่อความไม่ประมาทควรตรวจสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นระยะๆในระหว่างวันครับ


อ่านบทความเกี่ยวกับ FundFlow ย้อนหลัง

เรื่องของ “Fund Flow”…แล้วตอนนี้เงินไหลไปไหน??? ../viewdiary.php?id=topstock&month=01-2013&date=21&group=1&gblog=9

Fund Flow (ตอนที่ 2) …วันนี้เงินไหลไปไหน??? ../viewdiary.php?id=topstock&month=01-2013&date=22&group=1&gblog=10


ในช่วงนี้สามารถเข้าไปดู Fund Flow ใน Financial News ได้ทุกวันที่ SpyWing Facebook Fanpage

ถูกใจบทความ คลิ๊ก LIKE Fanpage ได้ที่นี่  

http://www.facebook.com/SpyWing.net

ขอบคุณมากๆครับ




Create Date : 31 มกราคม 2556
Last Update : 31 มกราคม 2556 10:18:30 น. 1 comments
Counter : 4290 Pageviews.

 
ดาวน์โหลด STOCK Scanner สรุปสัญญาณซื้อ/ ขาย ของหุ้นรายตัวทั้งกระดาน ได้ทุกวันครับ

ที่ SPYWING Facebook Fanpage



โดย: Top Money วันที่: 31 มกราคม 2556 เวลา:9:42:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Top Money
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]




Google
New Comments
Friends' blogs
[Add Top Money's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.