มันคืออะไรหนอ

  

อธิบายหน่อยครับ อยากรู้ด้วยครับ

  

มันคือการโยนหัว โยนก้อย หรือ เล่น hi-loไงครับ จขกท เค้าประชดนะครับ อิอิ

  

แล้วเวลาจะปิดสัญญา...ปิดตรงไหนอะ..555

  

หญิงจริงหรือกะเทยอะ

  

น่ารักอะ ^ ^

  

เสริมอีกนิดนะครับ หากเปิดสถานะแล้วถูกทาง ให้ทำกำไรเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 2:1 กับ stoploss แบบนี้ระยะยาว รวยแน่ครับ :)

  

เขย่าติ้วยังง่ายกว่า หมดกันไปเท่าไหร่แล้วครับกับ เฟดเนี่ย แปบๆ หมดไปเป็นหมื่น

  

รบกวนถาม ขำๆ - -"

ทำไมโยนสุ่ม 0-9 เพื่ออะไรหรอคับ ค.น.ป แบบนี้ เหมาะสม?

ทำไมไม่ใช่อย่าง 1-6 ถ้าได้ 1-3 ให้ long ถ้า 4-6 ให้ short

และbacktest 50 ครั้งนี้พอจะจำลอง รอยเท้าคนเมา ได้ในทุกกรณีหรอคับ
กำไรครั้งเท่าไหร่ ขาดทุนครั้งเท่าไหร่?

และมันจะอยู่รอดได้ ในระยะยาวหรอ ถ้าได้

  

เพิ่มเติมคะ
ใช้โปรแกรม Amibroker ในการทดลอง
โดยให้ random เลขออกมาระหว่าง 0-9
ถ้าออกเลข 5-9 เปิด long, ออกเลข 0-4 เปิด short
ไฟล์สูตร...
////////////////////////
BS = round(Random()*10);
Buy = IIf(BS>=5,1,0);
Sell = 0;
Short = IIf(BS<5,1,0);
Cover = 0;
////////////////////////

setting ของ Backtester ...
set50 future
time frame : 120 minutes
data range 11-12-2011 to 1-5-2011

สรุป system strategy คือ

Entry : open position by random

Exit : close position by stop
1) maximum loss stop = 5 points
2) Trailing stop = 15 points
3) Profit target = 50 points

time frame : Day
data range 11-11-2010 to 16-4-2011
setting ของ Backtester
Initial equity = 1,000,000
Periodicity = Daily
Maximum loss stop = 10 points
Trailing stop = 20 points
Profit target = 100 points
ทำการ run backtest 50 ครั้ง
โดยมีค่าเฉลี่ยกำไร 1,240 points

จากผลการทดลอง ทำให้เห็นว่า ถึงแม้จะใช้การเดาสุ่มในการเปิดสถานะ
แต่ด้วยการกำหนดจุด stop ต่างๆ อย่างเหมาะสม
ก็ทำให้ระบบมีลักษณะของการเล่นตามแนวโน้มได้
คือถ้าผิดทาง ก็ stop loss
ถ้าถูกทางก็ let profit run โดยใช้ trailing stop

ส่วน profit target อาจจะไม่ใช้ก็ได้ ระบบเก็บกำไรจาก trailing stop อยู่แล้ว
ข้อระวังคือ ถ้าใช้ก็ต้องไม่ตั้งไว้น้อยเกินไป มากไปไม่เป็นไร
ถ้าใช้พอเหมาะก็จะช่วยเก็บกำไรที่ peak ในบางจังหวะ
ตัวเลขเท่าไรถึงพอเหมาะ คงต้องลอง backtestดูหลายๆค่า

ใครมี โปรแกรมลองรันดูนะคะ
แล้วมาแชร์ ระบบที่ใช้กันคะว่าระบบไหนดีที่สุด

  

ถ้า..ผลทดสอบออกมาได้ดังนี้
โดยการรัน backtest 50 ครั้ง ได้กำไร 43 ครั้ง ขาดทุน 7 ครั้ง
คิดเป็นกำไร 86%

ถ้าในลักษณะนี้จิง..ล่ะก็น่าสนใจสุดๆเลย..อิิอิ
เพราะถึงแม้ผล 50-50 ผมคิดว่าใช้ กลยุทธ์ บริหารเงินหน้าตัก
ก็ยังอยู่ในระยะยาว

แต่ MM ในที่นี้ถ้าแปลรหัสกับ tfex ละก็
ก็อาจจะเป็นลักษณะของจำนวนสัญญาที่เปิด ต่อการเข้า bet 1 ครั้ง
แล้วออก

แต่ปัญหาของผมคือ ผมยังไม่ได้เเปลรหัสการลงทุน มาเป็น tfex
แต่ถ้าปรัชญาการเทรดมันมาในลักษณะนี้ ล่ะก็
ต้องมี เศรษฐีระดับโลกแล้วหล่ะ..(เว่อร์ไปมั้ยๆ..อิอิ)

ยังงัยก็ขอบคุนที่อุสาห์..แบ่งปันน่ะคับ

  

ผมว่าความหมาย 86% ไม่น่าจะตรงกับที่เข้าใจ อะไรมันจะมากมายขนาดนั้น ถ้า Loss percent = 86% เนี๊ยะน่าจะใช่ แต่percent win 14% เนี้ยะมันน้อยไปนะ ของผมที่ trade จริงอยู่ที่ประมาณ win 30% กว่าๆครับ

  

Thanks
Black Friday PS3 Deals